半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(参考)
当ファンドは、「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)
「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)中間貸借対照表
(2)中間損益及び剰余金計算書
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 2020年2月26日 至 2020年8月25日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 2021年1月13日 至 2021年7月12日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年1月12日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
<参考>当ファンドは、「マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)中間貸借対照表
(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)
(注)時価の算定方法
A.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(1口当たり情報)
SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)
「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)
「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
(4)附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(参考)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)
「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(注1)時価の算定方法
1.価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
株式関連
(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
債券関連
(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
第1期(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券
(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1月17日から2021年1月18日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2021年1月18日現在)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 債券関連
(2021年1月18日現在)
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(3) 通貨関連
(2021年1月18日現在)
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(4) 商品関連
(2021年1月18日現在)
(注)1.時価の算定方法
商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第2期中間計算期間 自 2021年3月26日 至 2021年9月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 第1期 2021年3月25日現在 | 第2期中間計算期間末 2021年9月25日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 10,000,000円 | 1,259,365,752円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,275,112,875円 | 110,362,858円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 25,747,123円 | 40,481,496円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 1,259,365,752口 | 1,329,247,114口 | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 第1期 2021年3月25日現在 | 第2期中間計算期間末 2021年9月25日現在 | |
| 1. | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第1期 2021年3月25日現在 | 第2期中間計算期間末 2021年9月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0593円 | 1.0825円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,593円) | (10,825円) |
(参考)
当ファンドは、「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)
「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)中間貸借対照表
| 区分 | 前計算期間末 2021年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,087 | 137,193 |
| 親投資信託受益証券 | 878,061,446 | 924,344,263 |
| 未収入金 | 1,200,439 | 1,648,676 |
| 流動資産合計 | 879,396,972 | 926,130,132 |
| 資産合計 | 879,396,972 | 926,130,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 68,569 | 96,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,063,486 | 1,503,982 |
| その他未払費用 | 66,278 | 45,993 |
| 流動負債合計 | 1,198,333 | 1,646,960 |
| 負債合計 | 1,198,333 | 1,646,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,974,057 | 872,733,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,224,582 | 51,749,434 |
| (分配準備積立金) | 28,383,635 | 28,289,850 |
| 元本等合計 | 878,198,639 | 924,483,172 |
| 純資産合計 | 878,198,639 | 924,483,172 |
| 負債純資産合計 | 879,396,972 | 926,130,132 |
(2)中間損益及び剰余金計算書
| 区分 | 前中間計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年8月25日 | 当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 38,705,975 | 13,931,491 |
| 営業収益合計 | 38,705,975 | 13,931,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 71,178 | 96,985 |
| 委託者報酬 | 1,104,126 | 1,503,982 |
| その他費用 | 33,755 | 45,993 |
| 営業費用合計 | 1,209,059 | 1,646,960 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,496,916 | 12,284,531 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 37,496,916 | 12,284,531 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 37,496,916 | 12,284,531 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | - | 15,620 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 38,224,582 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,794,556 | 1,385,239 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,794,556 | 1,385,239 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 129,298 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 129,298 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,291,472 | 51,749,434 |
(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、2021年1月13日から2021年7月12日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 2021年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 600,000,000円 | 839,974,057円 |
| 期中追加設定元本額 | 239,974,057円 | 35,614,761円 |
| 期中一部解約元本額 | - | 2,855,080円 |
| 2.受益権の総数 | 839,974,057口 | 872,733,738口 |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 2020年2月26日 至 2020年8月25日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 2021年1月13日 至 2021年7月12日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年1月12日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
| 前計算期間末 2021年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0455円 | 1.0593円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,455円)」 | 「1口=1円(10,000口=10,593円)」 |
<参考>当ファンドは、「マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型) |
(1)中間貸借対照表
| 区分 | 前計算期間末 2021年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 金額(円) | 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,163,736 | 40,331,708 |
| コール・ローン | 180,284,709 | 50,077,691 |
| 国債証券 | 505,228,633 | 599,699,966 |
| 投資信託受益証券 | 73,989,826 | 85,195,416 |
| 投資証券 | 58,523,218 | 87,933,289 |
| 派生商品評価勘定 | 339,680 | 8,879,789 |
| 未収入金 | - | 4,240,651 |
| 未収配当金 | 127,020 | 738,468 |
| 未収利息 | 1,637,889 | 2,690,568 |
| 前払費用 | 464,114 | 364,482 |
| 差入委託証拠金 | 54,518,550 | 48,113,454 |
| 流動資産合計 | 889,277,375 | 928,265,482 |
| 資産合計 | 889,277,375 | 928,265,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,991,009 | 32,102 |
| 未払金 | - | 2,255,540 |
| 未払解約金 | 1,200,439 | 1,648,676 |
| 流動負債合計 | 11,191,448 | 3,936,318 |
| 負債合計 | 11,191,448 | 3,936,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 837,205,803 | 868,254,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 40,880,124 | 56,074,173 |
| 元本等合計 | 878,085,927 | 924,329,164 |
| 純資産合計 | 878,085,927 | 924,329,164 |
| 負債純資産合計 | 889,277,375 | 928,265,482 |
(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券及び投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、2021年1月13日から2021年7月12日までとなっております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前計算期間末 2021年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 1.元本状況 | ||
| 期首元本額 | 600,000,000円 | 837,205,803円 |
| 期中追加設定元本額 | 239,583,575円 | 35,441,332円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,377,772円 | 4,392,144円 |
| 元本の内訳 | ||
| SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定) | 837,205,803円 | 868,254,991円 |
| 合計 | 837,205,803円 | 868,254,991円 |
| 2.受益権の総数 | 837,205,803口 | 868,254,991口 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 | 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)
| 区分 | 種類 | 前計算期間末 2021年1月12日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 債券先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| EURO-OAT FUTURE MAR21 | 63,864,316 | - | 63,575,372 | △288,944 | |
| US 10YR NOTE (CBT) MAR21 | 747,255,826 | - | 739,401,133 | △7,854,693 | |
| US LONG BOND(CBT) MAR21 | 36,382,784 | - | 35,092,938 | △1,289,846 | |
| 合計 | - | - | 838,069,443 | △9,433,483 | |
| 区分 | 種類 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 | |||||
| 債券先物取引 | |||||
| 買建 | |||||
| EURO-OAT FUTURE SEP21 | 103,360,882 | - | 104,649,459 | 1,288,577 | |
| US 10YR NOTE (CBT) SEP21 | 712,790,419 | - | 720,255,337 | 7,464,918 | |
| US LONG BOND(CBT) SEP21 | 71,596,729 | - | 71,665,585 | 68,856 | |
| 合計 | - | - | 896,570,381 | 8,822,351 | |
(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)
| 区分 | 種類 | 前計算期間末 2021年1月12日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| アメリカ・ドル | 3,645,130 | - | 3,678,966 | 33,836 | |
| カナダ・ドル | 49,928,956 | - | 50,234,800 | 305,844 | |
| 売建 | |||||
| オーストラリア・ドル | 21,095,940 | - | 21,568,605 | △472,665 | |
| イギリス・ポンド | 3,692,779 | - | 3,720,552 | △27,773 | |
| ユーロ | 108,360,427 | - | 108,417,515 | △57,088 | |
| 合計 | - | - | 187,620,438 | △217,846 | |
| 区分 | 種類 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち 1年超 (円) | |||||
| 市場取引 以外の取引 | |||||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| カナダ・ドル | 59,193,763 | - | 59,236,375 | 42,612 | |
| オーストラリア・ドル | 14,001,846 | - | 14,000,775 | △1,071 | |
| 売建 | |||||
| アメリカ・ドル | 154,043,166 | - | 154,028,340 | 14,826 | |
| イギリス・ポンド | 176,784,358 | - | 176,802,493 | △18,135 | |
| ユーロ | 156,236,929 | - | 156,249,825 | △12,896 | |
| 合計 | - | - | 560,317,808 | 25,336 | |
(注)時価の算定方法
A.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(1口当たり情報)
| 前計算期間末 2021年1月12日現在 | 当中間計算期間末 2021年7月12日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1口当たり純資産額 |
| 1.0488円 | 1.0646円 |
| 「1口=1円(10,000口=10,488円)」 | 「1口=1円(10,000口=10,646円)」 |
SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)
「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
| 期別 | 第1期 (2021年 2月22日現在) |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,248,635 |
| 親投資信託受益証券 | 263,283,043 |
| 未収入金 | 101,792,178 |
| 流動資産合計 | 368,323,856 |
| 資産合計 | 368,323,856 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 101,610,000 |
| 未払受託者報酬 | 43,670 |
| 未払委託者報酬 | 451,217 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 7,233 |
| 流動負債合計 | 102,112,122 |
| 負債合計 | 102,112,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 262,114,877 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,096,857 |
| (分配準備積立金) | 1,672,062 |
| 元本等合計 | 266,211,734 |
| 純資産合計 | 266,211,734 |
| 負債純資産合計 | 368,323,856 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 期別 | 第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日 |
| 項目 | 金額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 3,120,013 |
| 営業収益合計 | 3,120,023 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 718 |
| 受託者報酬 | 70,676 |
| 委託者報酬 | 730,223 |
| その他費用 | 11,672 |
| 営業費用合計 | 813,289 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,306,734 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,306,734 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,306,734 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 671,016 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,400,123 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,400,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 938,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 938,984 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,096,857 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
| 2.その他 | ファンドの計算期間 |
| 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2020年 3月25日から2021年 2月22日までとなっております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第1期 (2021年 2月22日現在) | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 262,114,877口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0156円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,156円) | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日 | ||||
| 分配金の計算過程 | ||||
| 項目 | ||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | -円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 1,672,062円 | ||
| 収益調整金額 | C | 2,428,818円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | -円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 4,100,880円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 262,114,877口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 156円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | -円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | -円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1期 (2021年 2月22日現在) | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 100,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 262,114,877円 |
| 期中一部解約元本額 | 100,000,000円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第1期 (2021年 2月22日現在) |
| 計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,191 |
| 合計 | 2,247,191 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 258,297,894 | 263,283,043 | |
| 合計 | 258,297,894 | 263,283,043 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)
「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
| 第1期 2021年1月20日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 52,862 |
| コール・ローン | 4,306,568 |
| 投資信託受益証券 | 70,404,891 |
| 親投資信託受益証券 | 290,702,756 |
| 流動資産合計 | 365,467,077 |
| 資産合計 | 365,467,077 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 300,674 |
| 未払受託者報酬 | 60,060 |
| 未払委託者報酬 | 620,562 |
| 未払利息 | 9 |
| その他未払費用 | 6,900 |
| 流動負債合計 | 988,205 |
| 負債合計 | 988,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 348,040,672 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,438,200 |
| 元本等合計 | 364,478,872 |
| 純資産合計 | 364,478,872 |
| 負債純資産合計 | 365,467,077 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 | |
| 科 目 | 金額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 557,751 |
| 有価証券売買等損益 | 12,236,395 |
| 為替差損益 | △99,274 |
| 営業収益合計 | 12,694,872 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 10,788 |
| 受託者報酬 | 60,060 |
| 委託者報酬 | 620,562 |
| その他費用 | 39,593 |
| 営業費用合計 | 731,003 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,963,869 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,963,869 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,963,869 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,474,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,474,331 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,438,200 |
(3)注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 | |
| 親投資信託受益証券 | |
| 移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | |
| 第1期計算期間の取扱い | |
| 当ファンドは2020年3月23日に設定されたため、当計算期間は2020年3月23日から2021年1月20日までとなっております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 第1期 2021年1月20日現在 | ||
| 1. | 受益権の総数 | 348,040,672口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0472円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,472円) | ||
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 1.分配金の計算過程 | 計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,283,782円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(9,680,087円)、信託約款に規定される収益調整金(4,474,331円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は16,438,200円(1万口当たり472.29円)でありますが、分配を行っておりません。 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 第1期 2021年1月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 第1期 2021年1月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 期首元本額 | 100,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 248,040,672円 |
| 期中一部解約元本額 | -円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第1期 2021年1月20日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 9,487,849 |
| 親投資信託受益証券 | △376,481 |
| 合計 | 9,111,368 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 通貨関連 |
| 種類 | 第1期 2021年1月20日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 32,531,726 | - | 32,832,400 | △300,674 |
| ドル | 32,531,726 | - | 32,832,400 | △300,674 |
| 合計 | 32,531,726 | - | 32,832,400 | △300,674 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| (ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 3.換算において円未満の端数は切捨てております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
(4)附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 2021年1月20日現在 |
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | TOPIX連動型上場投資信託 | 18,350 | 35,268,700 | |
| 日本円 小計 | 18,350 | 35,268,700 | |||
| ドル | ISHARES CORE S&P 500 ETF | 531 | 201,806.55 | ||
| VANGUARD FTSE EUROPE ETF | 2,205 | 136,269.00 | |||
| ドル 小計 | 2,736 | 338,075.55 | |||
| (35,136,191) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 21,086 | 70,404,891 | |||
| (35,136,191) | |||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 114,754,539 | 166,405,557 | |
| 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 69,536,895 | 124,297,199 | |||
| 親投資信託受益証券 合計 | 184,291,434 | 290,702,756 | |||
| 合計 | 361,107,647 | ||||
| (35,136,191) | |||||
| (注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | |
| ドル | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 9.64% | 9.73% |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。 |
(参考)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
| 2021年1月20日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 239,780,835 |
| 国債証券 | 13,177,182,800 |
| 地方債証券 | 1,320,503,000 |
| 特殊債券 | 621,083,900 |
| 社債券 | 3,632,227,000 |
| 未収利息 | 23,248,200 |
| 前払費用 | 2,949,119 |
| 流動資産合計 | 19,016,974,854 |
| 資産合計 | 19,016,974,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 100,000,000 |
| 未払利息 | 545 |
| 流動負債合計 | 100,000,545 |
| 負債合計 | 100,000,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,044,889,468 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,872,084,841 |
| 元本等合計 | 18,916,974,309 |
| 純資産合計 | 18,916,974,309 |
| 負債純資産合計 | 19,016,974,854 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 2021年1月20日現在 | ||
| 1. | 受益権の総数 | 13,044,889,468口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.4501円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,501円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2021年1月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2021年1月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 11,099,348,765円 |
| 同期中追加設定元本額 | 2,672,338,252円 |
| 同期中一部解約元本額 | 726,797,549円 |
| 元本の内訳* | |
| SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用) | 358,356,046円 |
| SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 51,710,878円 |
| SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 114,754,539円 |
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 1,051,715,059円 |
| ハッピーエイジング20 | 152,782,624円 |
| ハッピーエイジング30 | 756,219,022円 |
| ハッピーエイジング40 | 4,074,147,927円 |
| ハッピーエイジング50 | 3,235,471,656円 |
| ハッピーエイジング60 | 2,558,320,626円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース | 966,661円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース | 7,502,335円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 141,396,371円 |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 6,842,858円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 | 247,488,061円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 | 84,553,171円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 | 28,928,646円 |
| ターゲット・リターン戦略ファンド | 173,732,988円 |
| 計 | 13,044,889,468円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年1月20日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △38,947,200 |
| 地方債証券 | △1,996,000 |
| 特殊債券 | △493,631 |
| 社債券 | 17,128,000 |
| 合計 | △24,308,831 |
| (注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 2021年1月20日現在 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第410回利付国債(2年) | 830,000,000 | 832,207,800 | |
| 第412回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,612,000 | ||
| 第413回利付国債(2年) | 620,000,000 | 622,021,200 | ||
| 第417回利付国債(2年) | 600,000,000 | 602,442,000 | ||
| 第418回利付国債(2年) | 330,000,000 | 331,527,900 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 1,090,000,000 | 1,097,324,800 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 170,000,000 | 171,212,100 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 10,000,000 | 10,700,600 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 160,000,000 | 150,136,000 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 50,000,000 | 46,854,500 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 340,000,000 | 343,791,000 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 160,000,000 | 161,998,400 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 20,000,000 | 20,273,800 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 100,000,000 | 101,341,000 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 200,000,000 | 202,544,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 120,000,000 | 121,417,200 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,338,700 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 70,000,000 | 70,673,400 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 200,000,000 | 201,692,000 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 710,000,000 | 715,474,100 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 310,000,000 | 394,326,200 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 660,000,000 | 829,461,600 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 160,000,000 | 160,539,200 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 120,000,000 | 125,901,600 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 490,000,000 | 513,299,500 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 70,000,000 | 73,269,000 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 160,000,000 | 171,184,000 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 50,000,000 | 46,889,500 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 120,000,000 | 112,095,600 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 170,000,000 | 167,487,400 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 70,000,000 | 68,872,300 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 213,300,000 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 110,000,000 | 130,209,200 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,851,200 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 140,000,000 | 163,055,200 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 80,000,000 | 93,754,400 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 40,000,000 | 46,944,800 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 120,000,000 | 139,429,200 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 740,000,000 | 840,728,800 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 306,963,000 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 387,052,600 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 80,000,000 | 79,112,800 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 260,000,000 | 268,582,600 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 410,000,000 | 432,787,800 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 30,000,000 | 30,603,600 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 820,000,000 | 802,968,600 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 460,000,000 | 449,930,600 | ||
| 国債証券 合計 | 12,550,000,000 | 13,177,182,800 | ||
| 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 398,696,000 | |
| 令和2年度第10回愛知県公募公債(10年) | 200,000,000 | 200,574,000 | ||
| 第15回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,848,000 | ||
| 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 306,714,000 | ||
| 第180回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 201,712,000 | ||
| 第183回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,959,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 1,300,000,000 | 1,320,503,000 | ||
| 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 399,948,000 | |
| 第78回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 95,522,000 | ||
| 第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,812,000 | 10,900,658 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,984,000 | 12,265,743 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 24,224,000 | 24,985,118 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 28,010,000 | 29,615,813 | ||
| 第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,690,000 | 47,846,568 | ||
| 特殊債券 合計 | 620,720,000 | 621,083,900 | ||
| 社債券 | 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付 | 100,000,000 | 103,183,000 | |
| 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102,665,000 | ||
| 第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保 | 100,000,000 | 100,811,000 | ||
| 第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前 | 200,000,000 | 201,540,000 | ||
| 第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債(特 | 100,000,000 | 100,333,000 | ||
| 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,349,000 | ||
| 第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 99,716,000 | ||
| 第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社 | 100,000,000 | 101,726,000 | ||
| 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 206,154,000 | ||
| 日本製鉄株式会社第1回無担保社債(劣後特約付)FR | 100,000,000 | 99,787,000 | ||
| 第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期 | 100,000,000 | 101,090,000 | ||
| 第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期 | 200,000,000 | 199,642,000 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,850,000 | ||
| 第1回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付無担 | 100,000,000 | 101,505,000 | ||
| 第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保 | 100,000,000 | 100,759,000 | ||
| 第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保 | 100,000,000 | 101,203,000 | ||
| 第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102,864,000 | ||
| 第29回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 402,572,000 | ||
| 第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,094,000 | ||
| 第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前 | 200,000,000 | 203,310,000 | ||
| 第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 202,066,000 | ||
| 第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 101,043,000 | ||
| 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 198,180,000 | ||
| 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 199,746,000 | ||
| 第2回A号住友生命劣後FR | 100,000,000 | 100,039,000 | ||
| 社債券 合計 | 3,600,000,000 | 3,632,227,000 | ||
| 合計 | 18,750,996,700 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表
| 2021年1月20日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 7,068,690 |
| コール・ローン | 8,460,062 |
| 国債証券 | 1,757,096,097 |
| 派生商品評価勘定 | 1,697,664 |
| 未収利息 | 9,445,368 |
| 前払費用 | 1,334,023 |
| 流動資産合計 | 1,785,101,904 |
| 資産合計 | 1,785,101,904 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,052,857 |
| 未払利息 | 19 |
| 流動負債合計 | 11,052,876 |
| 負債合計 | 11,052,876 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 992,494,025 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 781,555,003 |
| 元本等合計 | 1,774,049,028 |
| 純資産合計 | 1,774,049,028 |
| 負債純資産合計 | 1,785,101,904 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 2021年1月20日現在 | ||
| 1. | 受益権の総数 | 992,494,025口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.7875円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,875円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2021年1月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2021年1月20日現在 |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 935,665,457円 |
| 同期中追加設定元本額 | 358,299,669円 |
| 同期中一部解約元本額 | 301,471,101円 |
| 元本の内訳* | |
| SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 29,524,556円 |
| SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用) | 69,536,895円 |
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 789,225,728円 |
| ターゲット・リターン戦略ファンド | 104,206,846円 |
| 計 | 992,494,025円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2021年1月20日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △21,928,942 |
| 合計 | △21,928,942 |
| (注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| 通貨関連 |
| 種類 | 2021年1月20日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 1,758,489,127 | - | 1,767,844,320 | △9,355,193 |
| ドル | 752,732,274 | - | 761,483,100 | △8,750,826 |
| カナダドル | 41,039,130 | - | 41,325,020 | △285,890 |
| メキシコペソ | 15,110,100 | - | 15,462,180 | △352,080 |
| ユーロ | 733,397,717 | - | 731,823,560 | 1,574,157 |
| ポンド | 120,808,781 | - | 122,321,620 | △1,512,839 |
| スウェーデンクローナ | 6,207,851 | - | 6,155,240 | 52,611 |
| ノルウェークローネ | 3,668,545 | - | 3,678,360 | △9,815 |
| デンマーククローネ | 8,160,000 | - | 8,140,800 | 19,200 |
| ポーランドズロチ | 10,013,946 | - | 9,962,250 | 51,696 |
| オーストラリアドル | 52,696,935 | - | 52,779,310 | △82,375 |
| シンガポールドル | 14,653,848 | - | 14,712,880 | △59,032 |
| 合計 | 1,758,489,127 | - | 1,767,844,320 | △9,355,193 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| (ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 3.換算において円未満の端数は切捨てております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 2021年1月20日現在 |
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ドル | Treasury 0.125 220630 | 710,000 | 710,021.30 | |
| Treasury 1.5 300215 | 610,000 | 635,443.10 | |||
| Treasury 1.625 230531 | 60,000 | 62,076.00 | |||
| Treasury 1.75 291115 | 100,000 | 106,515.00 | |||
| Treasury 1.875 220228 | 80,000 | 81,565.60 | |||
| Treasury 1.875 260630 | 650,000 | 697,274.50 | |||
| Treasury 2.125 240229 | 270,000 | 286,008.30 | |||
| Treasury 2.125 250515 | 820,000 | 882,074.00 | |||
| Treasury 2.25 270215 | 20,000 | 21,948.40 | |||
| Treasury 2.25 270815 | 780,000 | 857,750.40 | |||
| Treasury 2.375 290515 | 150,000 | 167,296.50 | |||
| Treasury 2.75 250228 | 650,000 | 714,135.50 | |||
| Treasury 2.75 280215 | 490,000 | 556,605.70 | |||
| Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 239,436.00 | |||
| Treasury 2.75 470815 | 50,000 | 60,343.50 | |||
| Treasury 2.875 430515 | 60,000 | 73,302.60 | |||
| Treasury 2.875 490515 | 130,000 | 161,341.70 | |||
| Treasury 3.0 441115 | 115,000 | 143,695.95 | |||
| Treasury 3.0 450515 | 90,000 | 112,653.90 | |||
| Treasury 3.0 470215 | 40,000 | 50,406.00 | |||
| Treasury 3.0 480215 | 280,000 | 353,805.20 | |||
| Treasury 3.5 390215 | 50,000 | 65,929.50 | |||
| Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 136,195.20 | |||
| Treasury 6.125 271115 | 85,000 | 115,546.45 | |||
| ドル 合計 | 6,580,000 | 7,291,370.30 | |||
| (757,792,115) | |||||
| カナダドル | CANADA 1.5 230601 | 123,000 | 126,880.65 | ||
| CANADA 3.5 451201 | 50,000 | 72,703.50 | |||
| CANADA 5.0 370601 | 28,000 | 44,299.08 | |||
| CANADA 5.75 290601 | 179,000 | 252,339.88 | |||
| カナダドル 合計 | 380,000 | 496,223.11 | |||
| (40,536,465) | |||||
| メキシコペソ | MEXICO 8.0 231207 | 1,060,000 | 1,164,399.40 | ||
| MEXICO 8.5 290531 | 880,000 | 1,070,748.80 | |||
| MEXICO 8.5 381118 | 570,000 | 698,780.10 | |||
| メキシコペソ 合計 | 2,510,000 | 2,933,928.30 | |||
| (15,520,480) | |||||
| ユーロ | AUSTRIA 0.75 261020 | 100,000 | 107,931.00 | ||
| AUSTRIA 3.8 620126 | 10,000 | 24,015.80 | |||
| AUSTRIA 4.15 370315 | 50,000 | 85,127.50 | |||
| BELGIUM 2.25 230622 | 85,000 | 91,114.05 | |||
| BELGIUM 3.0 340622 | 80,000 | 113,833.60 | |||
| BELGIUM 4.25 410328 | 40,000 | 72,424.80 | |||
| BELGIUM 5.0 350328 | 20,000 | 34,665.00 | |||
| BELGIUM 5.5 280328 | 37,000 | 53,288.14 | |||
| FINLAND 0.75 310415 | 80,000 | 89,468.00 | |||
| FRA 0.00 240325 | 20,000 | 20,424.00 | |||
| FRA 0.75 281125 | 110,000 | 120,524.80 | |||
| FRANCE 0.0 220225 | 10,000 | 10,064.50 | |||
| FRANCE 0.0 220525 | 250,000 | 252,125.00 | |||
| FRANCE 0.0 291125 | 220,000 | 227,466.80 | |||
| FRANCE 0.25 261125 | 70,000 | 73,370.50 | |||
| FRANCE 1.0 270525 | 180,000 | 197,852.40 | |||
| FRANCE 1.25 340525 | 90,000 | 106,541.10 | |||
| FRANCE 2.75 271025 | 75,000 | 91,893.00 | |||
| FRANCE 4.0 381025 | 35,000 | 59,823.40 | |||
| FRANCE 4.0 550425 | 20,000 | 42,872.60 | |||
| FRANCE 4.0 600425 | 30,000 | 68,020.50 | |||
| FRANCE 5.75 321025 | 130,000 | 223,180.10 | |||
| GERMANY 0 300215 | 200,000 | 210,882.00 | |||
| GERMANY 0.0 220408 | 280,000 | 282,307.20 | |||
| GERMANY 0.0 220610 | 160,000 | 161,492.80 | |||
| GERMANY 0.25 290215 | 110,000 | 118,099.30 | |||
| GERMANY 1.5 240515 | 95,000 | 102,209.55 | |||
| GERMANY 2.5 460815 | 50,000 | 85,355.50 | |||
| GERMANY 4.0 370104 | 70,000 | 120,477.70 | |||
| IRELAND 1.0 260515 | 100,000 | 108,438.00 | |||
| IRELAND 2.0 450218 | 10,000 | 14,262.40 | |||
| ITALY 1.0 220715 | 360,000 | 367,462.80 | |||
| ITALY 1.35 220415 | 50,000 | 51,069.50 | |||
| ITALY 1.75 240701 | 10,000 | 10,667.40 | |||
| ITALY 2.0 251201 | 88,000 | 96,662.72 | |||
| ITALY 2.45 330901 | 260,000 | 311,662.00 | |||
| ITALY 2.7 470301 | 50,000 | 64,472.50 | |||
| ITALY 2.8 281201 | 135,000 | 160,627.05 | |||
| ITALY 2.8 670301 | 10,000 | 13,294.10 | |||
| ITALY 3.25 460901 | 30,000 | 42,231.60 | |||
| ITALY 4.0 370201 | 5,000 | 7,202.35 | |||
| ITALY 4.75 440901 | 20,000 | 33,963.60 | |||
| ITALY 5.0 400901 | 95,000 | 158,384.00 | |||
| NETHERLANDS 0.5 260715 | 80,000 | 85,208.00 | |||
| NETHERLANDS 2.25 220715 | 10,000 | 10,439.60 | |||
| NETHERLANDS 2.5 330115 | 40,000 | 54,228.40 | |||
| NETHERLANDS 2.75 470115 | 30,000 | 52,988.10 | |||
| NETHERLANDS 4.0 370115 | 20,000 | 34,082.80 | |||
| NETHERLANDS 5.5 280115 | 20,000 | 28,715.40 | |||
| SPAIN 0.25 240730 | 220,000 | 225,579.20 | |||
| SPAIN 0.4 220430 | 50,000 | 50,603.00 | |||
| SPAIN 0.45 221031 | 50,000 | 50,904.50 | |||
| SPAIN 1.5 270430 | 30,000 | 33,368.70 | |||
| SPAIN 2.15 251031 | 10,000 | 11,227.40 | |||
| SPAIN 3.45 660730 | 10,000 | 17,988.30 | |||
| SPAIN 4.2 370131 | 40,000 | 63,428.00 | |||
| SPAIN 4.7 410730 | 70,000 | 124,866.70 | |||
| SPAIN 4.9 400730 | 10,000 | 18,004.80 | |||
| SPAIN 5.15 281031 | 50,000 | 70,583.00 | |||
| SPAIN 5.75 320730 | 90,000 | 147,350.70 | |||
| SPAIN 6.0 290131 | 15,000 | 22,374.90 | |||
| ユーロ 合計 | 4,775,000 | 5,789,192.16 | |||
| (730,596,050) | |||||
| ポンド | UK GILT 1.5 260722 | 35,000 | 37,882.60 | ||
| UK GILT 2.25 230907 | 30,000 | 31,846.20 | |||
| UK GILT 3.5 450122 | 60,000 | 94,818.00 | |||
| UK GILT 4.0 600122 | 27,000 | 56,083.59 | |||
| UK GILT 4.25 271207 | 30,000 | 38,586.30 | |||
| UK GILT 4.25 360307 | 25,000 | 38,192.00 | |||
| UK GILT 4.25 390907 | 145,000 | 234,463.55 | |||
| UK GILT 4.25 401207 | 10,000 | 16,457.10 | |||
| UK GILT 4.25 461207 | 28,000 | 50,211.56 | |||
| UK GILT 4.25 491207 | 20,000 | 37,490.00 | |||
| UK GILT 4.25 551207 | 30,000 | 61,183.20 | |||
| UK GILT 4.5 340907 | 20,000 | 30,499.80 | |||
| UK GILT 4.5 421207 | 25,000 | 43,635.00 | |||
| UK GILT 5.0 250307 | 20,000 | 24,187.20 | |||
| UK GILT 6.0 281207 | 30,000 | 43,657.50 | |||
| UK GILT 1.75 220907 | 10,000 | 10,305.70 | |||
| ポンド 合計 | 545,000 | 849,499.30 | |||
| (120,425,020) | |||||
| スウェーデンクローナ | SWEDEN 1.5 231113 | 140,000 | 147,317.80 | ||
| SWEDEN 2.5 250512 | 265,000 | 296,924.55 | |||
| SWEDEN 3.5 390330 | 10,000 | 15,476.70 | |||
| スウェーデンクローナ 合計 | 415,000 | 459,719.05 | |||
| (5,728,099) | |||||
| ノルウェークローネ | NORWAY 1.375 300819 | 110,000 | 113,422.10 | ||
| NORWAY 2.0 230524 | 130,000 | 134,774.90 | |||
| ノルウェークローネ 合計 | 240,000 | 248,197.00 | |||
| (3,023,039) | |||||
| デンマーククローネ | DENMARK 1.5 231115 | 260,000 | 275,605.20 | ||
| DENMARK 4.5 391115 | 90,000 | 170,334.90 | |||
| デンマーククローネ 合計 | 350,000 | 445,940.10 | |||
| (7,563,144) | |||||
| ポーランドズロチ | POLAND 2.5 260725 | 300,000 | 332,442.00 | ||
| ポーランドズロチ 合計 | 300,000 | 332,442.00 | |||
| (9,225,265) | |||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIA 3.75 370421 | 50,000 | 65,484.50 | ||
| AUSTRALIA 4.75 270421 | 470,000 | 590,677.20 | |||
| オーストラリアドル 合計 | 520,000 | 656,161.70 | |||
| (52,558,552) | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE 2.875 290701 | 50,000 | 57,993.00 | ||
| SINGAPORE 3.5 270301 | 105,000 | 122,485.65 | |||
| シンガポールドル 合計 | 155,000 | 180,478.65 | |||
| (14,127,868) | |||||
| 合計 | 1,757,096,097 | ||||
| (1,757,096,097) | |||||
| (注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額に対する比率 | |
| ドル | 国債証券 | 24銘柄 | 42.72% | 43.13% |
| カナダドル | 国債証券 | 4銘柄 | 2.28% | 2.31% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 0.87% | 0.88% |
| ユーロ | 国債証券 | 61銘柄 | 41.18% | 41.58% |
| ポンド | 国債証券 | 16銘柄 | 6.79% | 6.85% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 3銘柄 | 0.32% | 0.33% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.17% | 0.17% |
| デンマーククローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 0.43% | 0.43% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 0.52% | 0.53% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 2.96% | 2.99% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 2銘柄 | 0.80% | 0.80% |
| (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。 |
フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)
「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 当監査対象期間 2021年1月25日現在 |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,637,641,452 |
| 未収入金 | 2,171,289 |
| 流動資産合計 | 1,639,812,741 |
| 資産合計 | 1,639,812,741 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 180,421 |
| 未払委託者報酬 | 1,864,733 |
| その他未払費用 | 107,436 |
| 流動負債合計 | 2,152,590 |
| 負債合計 | 2,152,590 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,252,578,512 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,081,639 |
| (分配準備積立金) | 348,708,136 |
| 元本等合計 | 1,637,660,151 |
| 純資産合計 | 1,637,660,151 |
| 負債純資産合計 | 1,639,812,741 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 区 分 | 当監査対象期間 自 2020年3月16日(設定日) 至 2021年1月25日 |
| 金額(円) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 353,272,258 |
| 営業収益合計 | 353,272,258 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 383,609 |
| 委託者報酬 | 3,964,839 |
| その他費用 | 215,674 |
| 営業費用合計 | 4,564,122 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 348,708,136 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 348,708,136 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 348,708,136 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,373,503 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,373,503 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,081,639 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 当監査対象期間 2021年1月25日現在 |
| 1.元本の推移 | |
| 期首元本額 | 1,050,237,000 円 |
| 期中追加設定元本額 | 202,341,512 円 |
| 期中一部解約元本額 | - 円 |
| 2.受益権の総数 | 1,252,578,512 口 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.3074 円 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 当監査対象期間 自 2020年3月16日(設定日) 至 2021年1月25日 |
| 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.32%以内の額 |
| 2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(4,425,703円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(344,282,433円)、信託約款に規定される収益調整金(36,373,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は385,081,639円(1口当たり0.307431円)でありますが、分配は行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当監査対象期間 2021年1月25日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 352,370,073 |
| 合 計 | 352,370,073 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド | 1,248,582,992 | 1,637,641,452 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 1,248,582,992 | 1,637,641,452 | ||
| 合計 | 1,248,582,992 | 1,637,641,452 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
| 区 分 | 2021年1月25日現在 |
| 金額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2 |
| 金銭信託 | 295,982,126 |
| 投資信託受益証券 | 1,275,900,497 |
| 派生商品評価勘定 | 21,381,653 |
| 未収入金 | 123,312 |
| 差入委託証拠金 | 50,691,830 |
| 流動資産合計 | 1,644,079,420 |
| 資産合計 | 1,644,079,420 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,229,354 |
| 未払解約金 | 2,171,289 |
| その他未払費用 | 22,582 |
| 流動負債合計 | 6,423,225 |
| 負債合計 | 6,423,225 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,248,582,992 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 389,073,203 |
| 元本等合計 | 1,637,656,195 |
| 純資産合計 | 1,637,656,195 |
| 負債純資産合計 | 1,644,079,420 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2)直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。 (3)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 2021年1月25日現在 |
| 1.元本の推移 | |
| 期首元本額 | 1,050,237,000 円 |
| 期中追加設定元本額 | 202,144,507 円 |
| 期中一部解約元本額 | 3,798,515 円 |
| 2.期末元本額及びその内訳 | |
| フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,248,582,992 円 |
| 計 | 1,248,582,992 円 |
| 3.受益権の総数 | 1,248,582,992 口 |
| 4.1口当たり純資産額 | 1.3116 円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種 類 | 2021年1月25日現在 |
| 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 190,552,296 |
| 合 計 | 190,552,296 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 種類 | 2021年1月25日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 1,246,020,122 | - | 1,245,129,921 | 890,201 |
| 南アフリカ・ランド | 48,464,994 | - | 48,760,272 | △295,278 |
| アメリカ・ドル | 947,813,065 | - | 945,732,180 | 2,080,885 |
| イギリス・ポンド | 173,109,759 | - | 173,678,592 | △568,833 |
| シンガポール・ドル | 32,591,544 | - | 32,668,317 | △76,773 |
| ユーロ | 44,040,760 | - | 44,290,560 | △249,800 |
| 買建 | 131,553,539 | - | 131,606,228 | 52,689 |
| アメリカ・ドル | 46,697 | - | 46,697 | - |
| スウェーデン・クローナ | 48,739,465 | - | 49,196,826 | 457,361 |
| メキシコ・ペソ | 82,767,377 | - | 82,362,705 | △404,672 |
| 合計 | 1,377,573,661 | - | 1,376,736,149 | 942,890 |
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
| 種類 | 2021年1月25日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 直物為替先渡取引 | ||||
| 売建 | 106,501,745 | - | 106,497,288 | 4,457 |
| 台湾・ドル | 106,501,745 | - | 106,497,288 | 4,457 |
| 買建 | 227,679,755 | - | 226,356,870 | △1,322,885 |
| フィリピン・ペソ | 65,496,967 | - | 65,386,784 | △110,183 |
| チリ・ペソ | 48,541,053 | - | 49,105,653 | 564,600 |
| ロシア・ルーブル | 48,632,091 | - | 47,601,897 | △1,030,194 |
| インドネシア・ルピア | 40,641,805 | - | 40,804,978 | 163,173 |
| ブラジル・レアル | 24,367,839 | - | 23,457,558 | △910,281 |
| 合計 | 334,181, 500 | - | 332,854,158 | △1,318,428 |
(注1)時価の算定方法
1.価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
株式関連
| 種類 | 2021年1月25日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 395,101,562 | - | 413,212,739 | 18,111,177 |
| 合計 | 395,101,562 | - | 413,212,739 | 18,111,177 |
(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
債券関連
| 種類 | 2021年1月25日 現在 | |||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||
| うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | ||||
| 先物取引 | ||||
| 買建 | 107,888,541 | - | 107,305,201 | △583,340 |
| 合計 | 107,888,541 | - | 107,305,201 | △583,340 |
(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | TOPIX連動型上場投資信託 | 33,140 | 64,125,900 | |
| 日本円 小計 | 33,140 | 64,125,900 | |||
| アメリカ・ドル | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | 6,152.00 | 455,106.50 | ||
| ISHARES CORE EM IMI ACC | 13,670.00 | 523,561.00 | |||
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 7,948.00 | 3,081,757.52 | |||
| ISHARES GLB CORP USD H ACC | 183,213.00 | 1,103,675.11 | |||
| ISHARES II PLC-JPM EMER MKT BD | 516,575.00 | 3,099,450.00 | |||
| ISHARES USD CORP BOND USD A | 112,112.00 | 723,010.28 | |||
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 6,951.00 | 719,567.52 | |||
| LYXOR CORE US TIPS DR UCIT ETF | 3,153.00 | 367,371.79 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 849,774.00 | 10,073,499.72 | |||
| (1,046,032,211) | |||||
| イギリス・ポンド | ISHARES CORE FTSE 100 ACC | 2,819.00 | 318,716.14 | ||
| ISHR GLB HY CORP | 111,035.00 | 556,840.52 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 113,854.00 | 875,556.66 | |||
| (124,425,356) | |||||
| ユーロ | XTRACKERS CSI300 SWAP UCIT | 19,924.00 | 326,952.84 | ||
| ユーロ 小計 | 19,924.00 | 326,952.84 | |||
| (41,317,030) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,275,900,497 | ||||
| (1,211,774,597) | |||||
| 合計 | 1,275,900,497 | ||||
| (1,211,774,597) | |||||
(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資信託受益証券 | 8銘柄 | 100% | 86.32% |
| イギリス・ポンド | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 100% | 10.27% |
| ユーロ | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100% | 3.41% |
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表
| 第1期 [2021年 1月18日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 261,150,092 | |
| 未収入金 | 259,101 | |
| 流動資産合計 | 261,409,193 | |
| 資産合計 | 261,409,193 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,709 | |
| 未払委託者報酬 | 235,597 | |
| その他未払費用 | 7,795 | |
| 流動負債合計 | 259,101 | |
| 負債合計 | 259,101 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 256,875,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,274,279 | |
| (分配準備積立金) | 299,089 | |
| 元本等合計 | 261,150,092 | |
| 純資産合計 | 261,150,092 | |
| 負債純資産合計 | 261,409,193 |
(2)損益及び剰余金計算書
| 第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日 | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △713,147 | |
| 営業収益合計 | △713,147 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21,335 | |
| 委託者報酬 | ※1 | 319,911 |
| その他費用 | 10,517 | |
| 営業費用合計 | 351,763 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,064,910 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,064,910 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,064,910 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | ― | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,339,189 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,339,189 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | |
| 分配金 | ※2 | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,274,279 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 第1期 [2021年 1月18日現在] | |
| 1.※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 255,875,813円 | |
| 期中一部解約元本額 | ―円 | |
| 2.※1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 256,875,813口 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日 |
| 1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 純資産総額に対して年10,000分の16.42の率を乗じて得た金額 |
| 2.※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,975,190円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象額は4,274,279円(1万口当たり166.38円)でありますが、分配を行っておりません。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第1期 [2021年 1月18日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
第1期(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 親投資信託受益証券 | △686,728円 |
| 合計 | △686,728円 |
(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
| 第1期 [2021年 1月18日現在] | |
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.0166円 10,166円) |
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 親投資信託受益証券 | 東京海上キャリーターゲットマザーファンド | 255,503,466 | 261,150,092 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 255,503,466 | 261,150,092 | ||
| 合計 | 255,503,466 | 261,150,092 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
| 「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」の状況 |
(1)貸借対照表
| [2021年 1月18日現在] | ||
| 区 分 | 注記 番号 | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,422,106 | |
| コール・ローン | 366,288,236 | |
| 株式 | 118,671,980 | |
| 国債証券 | 903,889,412 | |
| 投資証券 | 331,356,924 | |
| 派生商品評価勘定 | 52,858,962 | |
| 未収配当金 | 293,500 | |
| 未収利息 | 24,284 | |
| 前払金 | 1,520,000 | |
| 前払費用 | 94,554 | |
| 差入委託証拠金 | 138,272,193 | |
| 流動資産合計 | 1,926,692,151 | |
| 資産合計 | 1,926,692,151 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,013,855 | |
| 未払解約金 | 7,845,291 | |
| 未払利息 | 267 | |
| 流動負債合計 | 66,859,413 | |
| 負債合計 | 66,859,413 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 1,819,632,146 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 40,200,592 | |
| 元本等合計 | 1,859,832,738 | |
| 純資産合計 | 1,859,832,738 | |
| 負債純資産合計 | 1,926,692,151 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式および投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び 評価方法 | (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | [2021年 1月18日現在] | |
| 1.※1 | 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,573,360,565円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 278,706,948円 | |
| 同期中における一部解約元本額 | 32,435,367円 | |
| 同期末における元本額 | 1,819,632,146円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 東京海上キャリーターゲット3<適格機関投資家限定> | 1,564,128,680円 | |
| 東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定> | 255,503,466円 | |
| 計 | 1,819,632,146円 | |
| 2.※1 | 本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数 | 1,819,632,146口 |
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びその リスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理 体制 | 委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [2021年 1月18日現在] | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 時価で計上しているため、その差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 | ||
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3. | 金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
(有価証券に関する注記)
(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 5,318,691円 |
| 国債証券 | △4,312,558円 |
| 投資証券 | △561,313円 |
| 合計 | 444,820円 |
(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1月17日から2021年1月18日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2021年1月18日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 時 価 | 評価損益 | ||
| 契約額等 | うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 218,556,260 | ― | 224,123,765 | 5,567,505 | |
| S&P/TSE60 IX | 50,177,656 | ― | 51,792,291 | 1,614,635 | |
| FTSE 100 IDX | 55,739,262 | ― | 56,542,848 | 803,586 | |
| SWISS MKT IX | 59,620,288 | ― | 62,753,600 | 3,133,312 | |
| SPI 200 FUT | 53,019,054 | ― | 53,035,026 | 15,972 | |
| 売建 | 202,644,968 | ― | 210,094,914 | △7,449,946 | |
| 日経平均株価指数先物 | 54,800,000 | ― | 56,380,000 | △1,580,000 | |
| DAX INDX FUT | 41,798,158 | ― | 43,177,118 | △1,378,960 | |
| OMX30 IND FU | 53,073,962 | ― | 53,112,774 | △38,812 | |
| HANG SENG ID | 52,972,848 | ― | 57,425,022 | △4,452,174 | |
| 合 計 | 421,201,228 | ― | 434,218,679 | △1,882,441 | |
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 債券関連
(2021年1月18日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 時 価 | 評価損益 | ||
| 契約額等 | うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 950,456,923 | ― | 946,111,538 | △4,345,385 | |
| US 10YR NOTE | 357,940,955 | ― | 355,252,732 | △2,688,223 | |
| CAN 10YR BND | 229,847,103 | ― | 228,570,722 | △1,276,381 | |
| AUST 10YR 6% | 362,668,865 | ― | 362,288,084 | △380,781 | |
| 売建 | 1,061,234,065 | ― | 1,060,777,220 | 456,845 | |
| 長期国債標準物先物 | 608,000,000 | ― | 606,880,000 | 1,120,000 | |
| EURO-BUND FU | 222,112,848 | ― | 222,714,576 | △601,728 | |
| EURO-OAT FUT | 231,121,217 | ― | 231,182,644 | △61,427 | |
| 合 計 | 2,011,690,988 | ― | 2,006,888,758 | △3,888,540 | |
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(3) 通貨関連
(2021年1月18日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 時 価 | 評価損益 | ||
| 契約額等 | うち 1年超 | ||||
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 399,438,183 | ― | 397,173,000 | △2,265,183 | |
| 英ポンド | 84,240,696 | ― | 84,582,000 | 341,304 | |
| スウェーデンクローネ | 195,905,892 | ― | 192,816,000 | △3,089,892 | |
| 豪ドル | 119,291,595 | ― | 119,775,000 | 483,405 | |
| 売建 | 1,618,936,227 | ― | 1,614,358,000 | 4,578,227 | |
| 米ドル | 329,554,539 | ― | 332,192,000 | △2,637,461 | |
| 加ドル | 40,548,800 | ― | 40,670,000 | △121,200 | |
| ユーロ | 646,388,860 | ― | 639,489,000 | 6,899,860 | |
| スイスフラン | 246,120,630 | ― | 244,671,000 | 1,449,630 | |
| ノルウェークローネ | 54,653,418 | ― | 54,495,000 | 158,418 | |
| 豪ドル | 294,238,430 | ― | 295,445,000 | △1,206,570 | |
| ニュージーランドドル | 7,431,550 | ― | 7,396,000 | 35,550 | |
| 合 計 | 2,018,374,410 | ― | 2,011,531,000 | 2,313,044 | |
(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(4) 商品関連
(2021年1月18日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区 分 | 種 類 | 時 価 | 評価損益 | ||
| 契約額等 | うち 1年超 | ||||
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 買建 | 539,672,253 | ― | 576,418,210 | 36,745,957 | |
| CORN FUTURE | 205,188,846 | ― | 226,473,996 | 21,285,150 | |
| COTTON NO.2 | 121,407,895 | ― | 124,010,914 | 2,603,019 | |
| WHEAT FUTURE | 205,151,207 | ― | 215,126,674 | 9,975,467 | |
| WTI CRUDE FU | 7,924,305 | ― | 10,806,626 | 2,882,321 | |
| 売建 | 543,236,997 | ― | 582,671,113 | △39,434,116 | |
| CORN FUTURE | 205,720,974 | ― | 227,644,679 | △21,923,705 | |
| COTTON NO.2 | 120,628,133 | ― | 122,881,764 | △2,253,631 | |
| WHEAT FUTURE | 209,157,747 | ― | 221,259,134 | △12,101,387 | |
| WTI CRUDE FU | 7,730,143 | ― | 10,885,536 | △3,155,393 | |
| 合 計 | 1,082,909,250 | ― | 1,159,089,323 | △2,688,158 | |
(注)1.時価の算定方法
商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
| [2021年 1月18日現在] | |
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.0221円 10,221円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| (単位:円) | ||||
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備 考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| コムシスホールディングス | 900 | 3,270.00 | 2,943,000 | |
| 大成建設 | 500 | 3,560.00 | 1,780,000 | |
| 大林組 | 2,000 | 925.00 | 1,850,000 | |
| 清水建設 | 2,300 | 765.00 | 1,759,500 | |
| 長谷工コーポレーション | 1,500 | 1,222.00 | 1,833,000 | |
| 鹿島建設 | 1,300 | 1,419.00 | 1,844,700 | |
| 大東建託 | 300 | 9,230.00 | 2,769,000 | |
| 大和ハウス工業 | 600 | 3,055.00 | 1,833,000 | |
| 積水ハウス | 800 | 2,063.00 | 1,650,400 | |
| 協和エクシオ | 1,000 | 2,874.00 | 2,874,000 | |
| 明治ホールディングス | 400 | 7,270.00 | 2,908,000 | |
| 日本たばこ産業 | 1,400 | 2,028.50 | 2,839,900 | |
| 帝人 | 900 | 1,925.00 | 1,732,500 | |
| 東ソー | 1,100 | 1,731.00 | 1,904,100 | |
| 三井化学 | 600 | 2,925.00 | 1,755,000 | |
| 宇部興産 | 900 | 1,914.00 | 1,722,600 | |
| 武田薬品工業 | 800 | 3,609.00 | 2,887,200 | |
| アステラス製薬 | 1,800 | 1,661.50 | 2,990,700 | |
| 横浜ゴム | 1,100 | 1,578.00 | 1,735,800 | |
| ブリヂストン | 500 | 3,922.00 | 1,961,000 | |
| AGC | 500 | 3,740.00 | 1,870,000 | |
| 日本特殊陶業 | 1,000 | 1,799.00 | 1,799,000 | |
| 丸一鋼管 | 800 | 2,338.00 | 1,870,400 | |
| アマダ | 1,500 | 1,197.00 | 1,795,500 | |
| マブチモーター | 400 | 4,125.00 | 1,650,000 | |
| キヤノン | 900 | 2,182.00 | 1,963,800 | |
| トヨタ自動車 | 200 | 7,636.00 | 1,527,200 | |
| 凸版印刷 | 1,200 | 1,487.00 | 1,784,400 | |
| 大日本印刷 | 900 | 1,862.00 | 1,675,800 | |
| 中部電力 | 2,300 | 1,303.00 | 2,996,900 | |
| 関西電力 | 3,000 | 1,029.50 | 3,088,500 | |
| 中国電力 | 2,400 | 1,260.00 | 3,024,000 | |
| 東北電力 | 3,400 | 891.00 | 3,029,400 | |
| 九州電力 | 3,300 | 961.00 | 3,171,300 | |
| 電源開発 | 1,200 | 1,675.00 | 2,010,000 | |
| 大阪瓦斯 | 1,400 | 2,016.00 | 2,822,400 | |
| セイノーホールディングス | 2,000 | 1,445.00 | 2,890,000 | |
| 日本電信電話 | 1,100 | 2,737.50 | 3,011,250 | |
| KDDI | 900 | 3,232.00 | 2,908,800 | |
| ソフトバンク | 2,200 | 1,355.00 | 2,981,000 | |
| 双日 | 7,600 | 245.00 | 1,862,000 | |
| 伊藤忠商事 | 1,000 | 3,102.00 | 3,102,000 | |
| 三井物産 | 900 | 1,978.50 | 1,780,650 | |
| 三菱商事 | 1,100 | 2,662.00 | 2,928,200 | |
| ローソン | 600 | 4,945.00 | 2,967,000 | |
| エービーシー・マート | 500 | 5,750.00 | 2,875,000 | |
| ミクシィ | 1,100 | 2,482.00 | 2,730,200 | |
| H.U.グループホールディングス | 1,000 | 2,962.00 | 2,962,000 | |
| ユー・エス・エス | 1,400 | 2,102.00 | 2,942,800 | |
| 日本郵政 | 3,600 | 855.30 | 3,079,080 | |
| 合 計 | 70,100 | - | 118,671,980 | |
(2)株式以外の有価証券
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備 考 |
| 国債証券 | 日本円 | 日本円 | |||
| 第955回国庫短期証券 | 120,000,000 | 120,015,720 | |||
| 日本円小計 | 120,000,000 | 120,015,720 | |||
| 銘柄数 | 1 | ||||
| 比 率 | 6.5% | 9.7% | |||
| ユーロ | ユーロ | ||||
| FRTR 0 02/25/22 | 3,900,000 | 3,907,800.00 | |||
| ユーロ小計 | 3,900,000 | 3,907,800.00 (489,881,808) | |||
| 銘柄数 | 1 | ||||
| 比 率 | 26.3% | 39.7% | |||
| 豪ドル | 豪ドル | ||||
| ACGB 0 1/4 11/21/25 | 3,700,000 | 3,681,340.90 | |||
| 豪ドル小計 | 3,700,000 | 3,681,340.90 (293,991,884) | |||
| 銘柄数 | 1 | ||||
| 比 率 | 15.8% | 23.8% | |||
| 国債証券合計 | 円 903,889,412 (783,873,692) | ||||
| 投資証券 | 米ドル | 米ドル | |||
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 38,399 | 3,191,340.89 | |||
| 米ドル小計 | 38,399 | 3,191,340.89 (331,356,924) | |||
| 銘柄数 | 1 | ||||
| 比 率 | 17.8% | 26.8% | |||
| 投資証券合計 | 円 331,356,924 (331,356,924) | ||||
| 合 計 | 円 1,235,246,336 (1,115,230,616) | ||||
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
