半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第2期中間計算期間 自 2021年3月26日 至 2021年9月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第1期 2021年3月25日現在	第2期中間計算期間末 2021年9月25日現在
1.		期首元本額	10,000,000円	1,259,365,752円
		期中追加設定元本額	1,275,112,875円	110,362,858円
		期中一部解約元本額	25,747,123円	40,481,496円
2.		受益権の総数	1,259,365,752口	1,329,247,114口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第1期 2021年3月25日現在	第2期中間計算期間末 2021年9月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第1期 2021年3月25日現在	第2期中間計算期間末 2021年9月25日現在
1口当たり純資産額	1.0593円	1.0825円
(1万口当たり純資産額)	(10,593円)	(10,825円)

(参考)
当ファンドは、「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)
「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	135,087	137,193
親投資信託受益証券	878,061,446	924,344,263
未収入金	1,200,439	1,648,676
流動資産合計	879,396,972	926,130,132
資産合計	879,396,972	926,130,132
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	68,569	96,985
未払委託者報酬	1,063,486	1,503,982
その他未払費用	66,278	45,993
流動負債合計	1,198,333	1,646,960
負債合計	1,198,333	1,646,960
純資産の部
元本等
元本	839,974,057	872,733,738
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	38,224,582	51,749,434
(分配準備積立金)	28,383,635	28,289,850
元本等合計	878,198,639	924,483,172
純資産合計	878,198,639	924,483,172
負債純資産合計	879,396,972	926,130,132

(2)中間損益及び剰余金計算書

区分	前中間計算期間 自 2020年2月26日 至 2020年8月25日	当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益	38,705,975	13,931,491
営業収益合計	38,705,975	13,931,491
営業費用
受託者報酬	71,178	96,985
委託者報酬	1,104,126	1,503,982
その他費用	33,755	45,993
営業費用合計	1,209,059	1,646,960
営業利益又は営業損失(△)	37,496,916	12,284,531
経常利益又は経常損失(△)	37,496,916	12,284,531
中間純利益又は中間純損失(△)	37,496,916	12,284,531
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	15,620
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	38,224,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,794,556	1,385,239
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,794,556	1,385,239
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,298
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	129,298
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	41,291,472	51,749,434

(3)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、2021年1月13日から2021年7月12日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1.元本状況
期首元本額	600,000,000円	839,974,057円
期中追加設定元本額	239,974,057円	35,614,761円
期中一部解約元本額	-	2,855,080円
2.受益権の総数	839,974,057口	872,733,738口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 2020年2月26日 至 2020年8月25日)
該当事項はありません。
当中間計算期間(自 2021年1月13日 至 2021年7月12日)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末(2021年1月12日現在)
該当事項はありません。
当中間計算期間末(2021年7月12日現在)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0455円	1.0593円
「1口=1円(10,000口=10,455円)」	「1口=1円(10,000口=10,593円)」

<参考>当ファンドは、「マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)

(1)中間貸借対照表

区分	前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	14,163,736	40,331,708
コール・ローン	180,284,709	50,077,691
国債証券	505,228,633	599,699,966
投資信託受益証券	73,989,826	85,195,416
投資証券	58,523,218	87,933,289
派生商品評価勘定	339,680	8,879,789
未収入金	-	4,240,651
未収配当金	127,020	738,468
未収利息	1,637,889	2,690,568
前払費用	464,114	364,482
差入委託証拠金	54,518,550	48,113,454
流動資産合計	889,277,375	928,265,482
資産合計	889,277,375	928,265,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,991,009	32,102
未払金	-	2,255,540
未払解約金	1,200,439	1,648,676
流動負債合計	11,191,448	3,936,318
負債合計	11,191,448	3,936,318
純資産の部
元本等
元本	837,205,803	868,254,991
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	40,880,124	56,074,173
元本等合計	878,085,927	924,329,164
純資産合計	878,085,927	924,329,164
負債純資産合計	889,277,375	928,265,482

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券及び投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益、派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 (2)当ファンドの中間計算期間は、前計算期末が休日のため、2021年1月13日から2021年7月12日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1.元本状況
期首元本額	600,000,000円	837,205,803円
期中追加設定元本額	239,583,575円	35,441,332円
期中一部解約元本額	2,377,772円	4,392,144円
元本の内訳
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	837,205,803円	868,254,991円
合計	837,205,803円	868,254,991円
2.受益権の総数	837,205,803口	868,254,991口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(債券関連)

区分	種類	前計算期間末 2021年1月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	EURO-OAT FUTURE MAR21	63,864,316	-	63,575,372	△288,944
	US 10YR NOTE (CBT) MAR21	747,255,826	-	739,401,133	△7,854,693
	US LONG BOND(CBT) MAR21	36,382,784	-	35,092,938	△1,289,846
合計		-	-	838,069,443	△9,433,483

区分	種類	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引
	債券先物取引
	買建
	EURO-OAT FUTURE SEP21	103,360,882	-	104,649,459	1,288,577
	US 10YR NOTE (CBT) SEP21	712,790,419	-	720,255,337	7,464,918
	US LONG BOND(CBT) SEP21	71,596,729	-	71,665,585	68,856
合計		-	-	896,570,381	8,822,351

(注)時価の算定方法
1)先物取引の残高表示は、契約額によっております。
外国先物においては、契約額等には、手数料相当額を含んでおりません。
2)期末の評価においては、取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段等又は最終相場で評価しております。
3)契約額等及び時価の邦貨換算は中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
(通貨関連)

区分	種類	前計算期間末 2021年1月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	3,645,130	-	3,678,966	33,836
	カナダ・ドル	49,928,956	-	50,234,800	305,844
	売建
	オーストラリア・ドル	21,095,940	-	21,568,605	△472,665
	イギリス・ポンド	3,692,779	-	3,720,552	△27,773
	ユーロ	108,360,427	-	108,417,515	△57,088
合計		-	-	187,620,438	△217,846

区分	種類	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	カナダ・ドル	59,193,763	-	59,236,375	42,612
	オーストラリア・ドル	14,001,846	-	14,000,775	△1,071
	売建
	アメリカ・ドル	154,043,166	-	154,028,340	14,826
	イギリス・ポンド	176,784,358	-	176,802,493	△18,135
	ユーロ	156,236,929	-	156,249,825	△12,896
合計		-	-	560,317,808	25,336

(注)時価の算定方法
A.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(1口当たり情報)

前計算期間末 2021年1月12日現在	当中間計算期間末 2021年7月12日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0488円	1.0646円
「1口=1円(10,000口=10,488円)」	「1口=1円(10,000口=10,646円)」

SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)
「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

期別	第1期 (2021年 2月22日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,248,635
親投資信託受益証券	263,283,043
未収入金	101,792,178
流動資産合計	368,323,856
資産合計	368,323,856
負債の部
流動負債
未払解約金	101,610,000
未払受託者報酬	43,670
未払委託者報酬	451,217
未払利息	2
その他未払費用	7,233
流動負債合計	102,112,122
負債合計	102,112,122
純資産の部
元本等
元本	262,114,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,096,857
(分配準備積立金)	1,672,062
元本等合計	266,211,734
純資産合計	266,211,734
負債純資産合計	368,323,856

(2)損益及び剰余金計算書

期別	第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日
項目	金額(円)
営業収益
受取利息	10
有価証券売買等損益	3,120,013
営業収益合計	3,120,023
営業費用
支払利息	718
受託者報酬	70,676
委託者報酬	730,223
その他費用	11,672
営業費用合計	813,289
営業利益又は営業損失(△)	2,306,734
経常利益又は経常損失(△)	2,306,734
当期純利益又は当期純損失(△)	2,306,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	671,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,400,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,400,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	938,984
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	938,984
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,096,857

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他	ファンドの計算期間
	当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、2020年 3月25日から2021年 2月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第1期 (2021年 2月22日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		262,114,877口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0156円
		(1万口当たり純資産額)	(10,156円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日
	分配金の計算過程
	項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,672,062円
	収益調整金額	C	2,428,818円
	分配準備積立金額	D	-円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,100,880円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,114,877口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	156円
	1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第1期 (2021年 2月22日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	第1期 自 2020年 3月25日 至 2021年 2月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	100,000,000円
期中追加設定元本額	262,114,877円
期中一部解約元本額	100,000,000円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 (2021年 2月22日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,247,191
合計	2,247,191

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	258,297,894	263,283,043
合計		258,297,894	263,283,043

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)
「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

	第1期 2021年1月20日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	52,862
コール・ローン	4,306,568
投資信託受益証券	70,404,891
親投資信託受益証券	290,702,756
流動資産合計	365,467,077
資産合計	365,467,077
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	300,674
未払受託者報酬	60,060
未払委託者報酬	620,562
未払利息	9
その他未払費用	6,900
流動負債合計	988,205
負債合計	988,205
純資産の部
元本等
元本	348,040,672
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,200
元本等合計	364,478,872
純資産合計	364,478,872
負債純資産合計	365,467,077

(2)損益及び剰余金計算書

	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
科 目	金額(円)
営業収益
受取配当金	557,751
有価証券売買等損益	12,236,395
為替差損益	△99,274
営業収益合計	12,694,872
営業費用
支払利息	10,788
受託者報酬	60,060
委託者報酬	620,562
その他費用	39,593
営業費用合計	731,003
営業利益又は営業損失(△)	11,963,869
経常利益又は経常損失(△)	11,963,869
当期純利益又は当期純損失(△)	11,963,869
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,474,331
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,474,331
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,438,200

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
	第1期計算期間の取扱い
	当ファンドは2020年3月23日に設定されたため、当計算期間は2020年3月23日から2021年1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		第1期 2021年1月20日現在
1.	受益権の総数		348,040,672口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0472円
		(1万口当たり純資産額)	(10,472円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益(2,283,782円)(本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(9,680,087円)、信託約款に規定される収益調整金(4,474,331円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は16,438,200円(1万口当たり472.29円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

第1期 2021年1月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第1期 自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
期首元本額	100,000,000円
期中追加設定元本額	248,040,672円
期中一部解約元本額	-円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期 2021年1月20日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,487,849
親投資信託受益証券	△376,481
合計	9,111,368

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	第1期 2021年1月20日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	32,531,726	-	32,832,400	△300,674
ドル	32,531,726	-	32,832,400	△300,674
合計	32,531,726	-	32,832,400	△300,674

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	18,350	35,268,700
	日本円 小計		18,350	35,268,700
	ドル	ISHARES CORE S&P 500 ETF	531	201,806.55
		VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,205	136,269.00
	ドル 小計		2,736	338,075.55
				(35,136,191)
投資信託受益証券 合計			21,086	70,404,891
				(35,136,191)
親投資信託受益証券	日本円	損保ジャパン日本債券マザーファンド	114,754,539	166,405,557
		損保ジャパン外国債券マザーファンド	69,536,895	124,297,199
親投資信託受益証券 合計			184,291,434	290,702,756
合計				361,107,647
				(35,136,191)

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	投資信託受益証券	2銘柄	9.64%	9.73%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。

(参考)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表

	2021年1月20日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,780,835
国債証券	13,177,182,800
地方債証券	1,320,503,000
特殊債券	621,083,900
社債券	3,632,227,000
未収利息	23,248,200
前払費用	2,949,119
流動資産合計	19,016,974,854
資産合計	19,016,974,854
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払利息	545
流動負債合計	100,000,545
負債合計	100,000,545
純資産の部
元本等
元本	13,044,889,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,872,084,841
元本等合計	18,916,974,309
純資産合計	18,916,974,309
負債純資産合計	19,016,974,854

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年1月20日現在
1.	受益権の総数		13,044,889,468口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4501円
		(1万口当たり純資産額)	(14,501円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年1月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,099,348,765円
同期中追加設定元本額	2,672,338,252円
同期中一部解約元本額	726,797,549円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	358,356,046円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	51,710,878円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	114,754,539円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,051,715,059円
ハッピーエイジング20	152,782,624円
ハッピーエイジング30	756,219,022円
ハッピーエイジング40	4,074,147,927円
ハッピーエイジング50	3,235,471,656円
ハッピーエイジング60	2,558,320,626円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	966,661円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	7,502,335円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	141,396,371円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	6,842,858円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	247,488,061円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	84,553,171円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	28,928,646円
ターゲット・リターン戦略ファンド	173,732,988円
計	13,044,889,468円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△38,947,200
地方債証券	△1,996,000
特殊債券	△493,631
社債券	17,128,000
合計	△24,308,831

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	第410回利付国債(2年)	830,000,000	832,207,800
	第412回利付国債(2年)	200,000,000	200,612,000
	第413回利付国債(2年)	620,000,000	622,021,200
	第417回利付国債(2年)	600,000,000	602,442,000
	第418回利付国債(2年)	330,000,000	331,527,900
	第138回利付国債(5年)	1,090,000,000	1,097,324,800
	第139回利付国債(5年)	170,000,000	171,212,100
	第10回利付国債(40年)	10,000,000	10,700,600
	第12回利付国債(40年)	160,000,000	150,136,000
	第13回利付国債(40年)	50,000,000	46,854,500
	第342回利付国債(10年)	340,000,000	343,791,000
	第345回利付国債(10年)	160,000,000	161,998,400
	第350回利付国債(10年)	20,000,000	20,273,800
	第351回利付国債(10年)	100,000,000	101,341,000
	第353回利付国債(10年)	200,000,000	202,544,000
	第355回利付国債(10年)	120,000,000	121,417,200
	第356回利付国債(10年)	30,000,000	30,338,700
	第358回利付国債(10年)	70,000,000	70,673,400
	第359回利付国債(10年)	200,000,000	201,692,000
	第360回利付国債(10年)	710,000,000	715,474,100
	第38回利付国債(30年)	310,000,000	394,326,200
	第43回利付国債(30年)	660,000,000	829,461,600
	第53回利付国債(30年)	160,000,000	160,539,200
	第55回利付国債(30年)	120,000,000	125,901,600
	第57回利付国債(30年)	490,000,000	513,299,500
	第58回利付国債(30年)	70,000,000	73,269,000
	第60回利付国債(30年)	160,000,000	171,184,000
	第63回利付国債(30年)	50,000,000	46,889,500
	第66回利付国債(30年)	120,000,000	112,095,600
	第67回利付国債(30年)	170,000,000	167,487,400
	第68回利付国債(30年)	70,000,000	68,872,300
	第113回利付国債(20年)	180,000,000	213,300,000
	第130回利付国債(20年)	110,000,000	130,209,200
	第131回利付国債(20年)	80,000,000	93,851,200
	第144回利付国債(20年)	140,000,000	163,055,200
	第148回利付国債(20年)	80,000,000	93,754,400
	第149回利付国債(20年)	40,000,000	46,944,800
	第150回利付国債(20年)	120,000,000	139,429,200
	第151回利付国債(20年)	740,000,000	840,728,800
	第152回利付国債(20年)	270,000,000	306,963,000
	第154回利付国債(20年)	340,000,000	387,052,600
	第157回利付国債(20年)	80,000,000	79,112,800
	第158回利付国債(20年)	260,000,000	268,582,600
	第166回利付国債(20年)	410,000,000	432,787,800
	第167回利付国債(20年)	30,000,000	30,603,600
	第170回利付国債(20年)	820,000,000	802,968,600
	第171回利付国債(20年)	460,000,000	449,930,600
国債証券 合計		12,550,000,000	13,177,182,800
地方債証券	第807回東京都公募公債	400,000,000	398,696,000
	令和2年度第10回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	200,574,000
	第15回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	111,848,000
	第135回共同発行市場公募地方債	300,000,000	306,714,000
	第180回共同発行市場公募地方債	200,000,000	201,712,000
	第183回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,959,000
地方債証券 合計		1,300,000,000	1,320,503,000
特殊債券	第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	400,000,000	399,948,000
	第78回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	95,522,000
	第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券	10,812,000	10,900,658
	第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券	11,984,000	12,265,743
	第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	24,224,000	24,985,118
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	28,010,000	29,615,813
	第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	45,690,000	47,846,568
特殊債券 合計		620,720,000	621,083,900
社債券	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付	100,000,000	103,183,000
	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	102,665,000
	第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保	100,000,000	100,811,000
	第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	201,540,000
	第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債(特	100,000,000	100,333,000
	第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,349,000
	第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,716,000
	第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社	100,000,000	101,726,000
	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	206,154,000
	日本製鉄株式会社第1回無担保社債(劣後特約付)FR	100,000,000	99,787,000
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	100,000,000	101,090,000
	第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期	200,000,000	199,642,000
	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	101,850,000
	第1回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付無担	100,000,000	101,505,000
	第17回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保	100,000,000	100,759,000
	第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話保	100,000,000	101,203,000
	第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,864,000
	第29回株式会社ジャックス無担保社債(社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000
	第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条	400,000,000	402,572,000
	第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,094,000
	第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前	200,000,000	203,310,000
	第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	202,066,000
	第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,043,000
	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	198,180,000
	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	199,746,000
	第2回A号住友生命劣後FR	100,000,000	100,039,000
社債券 合計		3,600,000,000	3,632,227,000
合計			18,750,996,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表

	2021年1月20日現在
科 目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,068,690
コール・ローン	8,460,062
国債証券	1,757,096,097
派生商品評価勘定	1,697,664
未収利息	9,445,368
前払費用	1,334,023
流動資産合計	1,785,101,904
資産合計	1,785,101,904
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,052,857
未払利息	19
流動負債合計	11,052,876
負債合計	11,052,876
純資産の部
元本等
元本	992,494,025
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	781,555,003
元本等合計	1,774,049,028
純資産合計	1,774,049,028
負債純資産合計	1,785,101,904

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2021年1月20日現在
1.	受益権の総数		992,494,025口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7875円
		(1万口当たり純資産額)	(17,875円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。 為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年1月20日現在

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2020年3月23日 至 2021年1月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	935,665,457円
同期中追加設定元本額	358,299,669円
同期中一部解約元本額	301,471,101円
元本の内訳*
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	29,524,556円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	69,536,895円
損保ジャパン外国債券ファンド	789,225,728円
ターゲット・リターン戦略ファンド	104,206,846円
計	992,494,025円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年1月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△21,928,942
合計	△21,928,942

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2021年1月20日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,758,489,127	-	1,767,844,320	△9,355,193
ドル	752,732,274	-	761,483,100	△8,750,826
カナダドル	41,039,130	-	41,325,020	△285,890
メキシコペソ	15,110,100	-	15,462,180	△352,080
ユーロ	733,397,717	-	731,823,560	1,574,157
ポンド	120,808,781	-	122,321,620	△1,512,839
スウェーデンクローナ	6,207,851	-	6,155,240	52,611
ノルウェークローネ	3,668,545	-	3,678,360	△9,815
デンマーククローネ	8,160,000	-	8,140,800	19,200
ポーランドズロチ	10,013,946	-	9,962,250	51,696
オーストラリアドル	52,696,935	-	52,779,310	△82,375
シンガポールドル	14,653,848	-	14,712,880	△59,032
合計	1,758,489,127	-	1,767,844,320	△9,355,193

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2021年1月20日現在

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ドル	Treasury 0.125 220630	710,000	710,021.30
		Treasury 1.5 300215	610,000	635,443.10
		Treasury 1.625 230531	60,000	62,076.00
		Treasury 1.75 291115	100,000	106,515.00
		Treasury 1.875 220228	80,000	81,565.60
		Treasury 1.875 260630	650,000	697,274.50
		Treasury 2.125 240229	270,000	286,008.30
		Treasury 2.125 250515	820,000	882,074.00
		Treasury 2.25 270215	20,000	21,948.40
		Treasury 2.25 270815	780,000	857,750.40
		Treasury 2.375 290515	150,000	167,296.50
		Treasury 2.75 250228	650,000	714,135.50
		Treasury 2.75 280215	490,000	556,605.70
		Treasury 2.75 421115	200,000	239,436.00
		Treasury 2.75 470815	50,000	60,343.50
		Treasury 2.875 430515	60,000	73,302.60
		Treasury 2.875 490515	130,000	161,341.70
		Treasury 3.0 441115	115,000	143,695.95
		Treasury 3.0 450515	90,000	112,653.90
		Treasury 3.0 470215	40,000	50,406.00
		Treasury 3.0 480215	280,000	353,805.20
		Treasury 3.5 390215	50,000	65,929.50
		Treasury 4.625 400215	90,000	136,195.20
		Treasury 6.125 271115	85,000	115,546.45
	ドル 合計		6,580,000	7,291,370.30
				(757,792,115)
	カナダドル	CANADA 1.5 230601	123,000	126,880.65
		CANADA 3.5 451201	50,000	72,703.50
		CANADA 5.0 370601	28,000	44,299.08
		CANADA 5.75 290601	179,000	252,339.88
	カナダドル 合計		380,000	496,223.11
				(40,536,465)
	メキシコペソ	MEXICO 8.0 231207	1,060,000	1,164,399.40
		MEXICO 8.5 290531	880,000	1,070,748.80
		MEXICO 8.5 381118	570,000	698,780.10
	メキシコペソ 合計		2,510,000	2,933,928.30
				(15,520,480)
	ユーロ	AUSTRIA 0.75 261020	100,000	107,931.00
		AUSTRIA 3.8 620126	10,000	24,015.80
		AUSTRIA 4.15 370315	50,000	85,127.50
		BELGIUM 2.25 230622	85,000	91,114.05
		BELGIUM 3.0 340622	80,000	113,833.60
		BELGIUM 4.25 410328	40,000	72,424.80
		BELGIUM 5.0 350328	20,000	34,665.00
		BELGIUM 5.5 280328	37,000	53,288.14
		FINLAND 0.75 310415	80,000	89,468.00
		FRA 0.00 240325	20,000	20,424.00
		FRA 0.75 281125	110,000	120,524.80
		FRANCE 0.0 220225	10,000	10,064.50
		FRANCE 0.0 220525	250,000	252,125.00
		FRANCE 0.0 291125	220,000	227,466.80
		FRANCE 0.25 261125	70,000	73,370.50
		FRANCE 1.0 270525	180,000	197,852.40
		FRANCE 1.25 340525	90,000	106,541.10
		FRANCE 2.75 271025	75,000	91,893.00
		FRANCE 4.0 381025	35,000	59,823.40
		FRANCE 4.0 550425	20,000	42,872.60
		FRANCE 4.0 600425	30,000	68,020.50
		FRANCE 5.75 321025	130,000	223,180.10
		GERMANY 0 300215	200,000	210,882.00
		GERMANY 0.0 220408	280,000	282,307.20
		GERMANY 0.0 220610	160,000	161,492.80
		GERMANY 0.25 290215	110,000	118,099.30
		GERMANY 1.5 240515	95,000	102,209.55
		GERMANY 2.5 460815	50,000	85,355.50
		GERMANY 4.0 370104	70,000	120,477.70
		IRELAND 1.0 260515	100,000	108,438.00
		IRELAND 2.0 450218	10,000	14,262.40
		ITALY 1.0 220715	360,000	367,462.80
		ITALY 1.35 220415	50,000	51,069.50
		ITALY 1.75 240701	10,000	10,667.40
		ITALY 2.0 251201	88,000	96,662.72
		ITALY 2.45 330901	260,000	311,662.00
		ITALY 2.7 470301	50,000	64,472.50
		ITALY 2.8 281201	135,000	160,627.05
		ITALY 2.8 670301	10,000	13,294.10
		ITALY 3.25 460901	30,000	42,231.60
		ITALY 4.0 370201	5,000	7,202.35
		ITALY 4.75 440901	20,000	33,963.60
		ITALY 5.0 400901	95,000	158,384.00
		NETHERLANDS 0.5 260715	80,000	85,208.00
		NETHERLANDS 2.25 220715	10,000	10,439.60
		NETHERLANDS 2.5 330115	40,000	54,228.40
		NETHERLANDS 2.75 470115	30,000	52,988.10
		NETHERLANDS 4.0 370115	20,000	34,082.80
		NETHERLANDS 5.5 280115	20,000	28,715.40
		SPAIN 0.25 240730	220,000	225,579.20
		SPAIN 0.4 220430	50,000	50,603.00
		SPAIN 0.45 221031	50,000	50,904.50
		SPAIN 1.5 270430	30,000	33,368.70
		SPAIN 2.15 251031	10,000	11,227.40
		SPAIN 3.45 660730	10,000	17,988.30
		SPAIN 4.2 370131	40,000	63,428.00
		SPAIN 4.7 410730	70,000	124,866.70
		SPAIN 4.9 400730	10,000	18,004.80
		SPAIN 5.15 281031	50,000	70,583.00
		SPAIN 5.75 320730	90,000	147,350.70
		SPAIN 6.0 290131	15,000	22,374.90
	ユーロ 合計		4,775,000	5,789,192.16
				(730,596,050)
	ポンド	UK GILT 1.5 260722	35,000	37,882.60
		UK GILT 2.25 230907	30,000	31,846.20
		UK GILT 3.5 450122	60,000	94,818.00
		UK GILT 4.0 600122	27,000	56,083.59
		UK GILT 4.25 271207	30,000	38,586.30
		UK GILT 4.25 360307	25,000	38,192.00
		UK GILT 4.25 390907	145,000	234,463.55
		UK GILT 4.25 401207	10,000	16,457.10
		UK GILT 4.25 461207	28,000	50,211.56
		UK GILT 4.25 491207	20,000	37,490.00
		UK GILT 4.25 551207	30,000	61,183.20
		UK GILT 4.5 340907	20,000	30,499.80
		UK GILT 4.5 421207	25,000	43,635.00
		UK GILT 5.0 250307	20,000	24,187.20
		UK GILT 6.0 281207	30,000	43,657.50
		UK GILT 1.75 220907	10,000	10,305.70
	ポンド 合計		545,000	849,499.30
				(120,425,020)
	スウェーデンクローナ	SWEDEN 1.5 231113	140,000	147,317.80
		SWEDEN 2.5 250512	265,000	296,924.55
		SWEDEN 3.5 390330	10,000	15,476.70
	スウェーデンクローナ 合計		415,000	459,719.05
				(5,728,099)
	ノルウェークローネ	NORWAY 1.375 300819	110,000	113,422.10
		NORWAY 2.0 230524	130,000	134,774.90
	ノルウェークローネ 合計		240,000	248,197.00
				(3,023,039)
	デンマーククローネ	DENMARK 1.5 231115	260,000	275,605.20
		DENMARK 4.5 391115	90,000	170,334.90
	デンマーククローネ 合計		350,000	445,940.10
				(7,563,144)
	ポーランドズロチ	POLAND 2.5 260725	300,000	332,442.00
	ポーランドズロチ 合計		300,000	332,442.00
				(9,225,265)
	オーストラリアドル	AUSTRALIA 3.75 370421	50,000	65,484.50
		AUSTRALIA 4.75 270421	470,000	590,677.20
	オーストラリアドル 合計		520,000	656,161.70
				(52,558,552)
	シンガポールドル	SINGAPORE 2.875 290701	50,000	57,993.00
		SINGAPORE 3.5 270301	105,000	122,485.65
	シンガポールドル 合計		155,000	180,478.65
				(14,127,868)
合計				1,757,096,097
				(1,757,096,097)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
ドル	国債証券	24銘柄	42.72%	43.13%
カナダドル	国債証券	4銘柄	2.28%	2.31%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	0.87%	0.88%
ユーロ	国債証券	61銘柄	41.18%	41.58%
ポンド	国債証券	16銘柄	6.79%	6.85%
スウェーデンクローナ	国債証券	3銘柄	0.32%	0.33%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	0.17%	0.17%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	0.43%	0.43%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.52%	0.53%
オーストラリアドル	国債証券	2銘柄	2.96%	2.99%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	0.80%	0.80%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。

フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)
「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

区 分	当監査対象期間 2021年1月25日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,637,641,452
未収入金	2,171,289
流動資産合計	1,639,812,741
資産合計	1,639,812,741
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	180,421
未払委託者報酬	1,864,733
その他未払費用	107,436
流動負債合計	2,152,590
負債合計	2,152,590
純資産の部
元本等
元本	1,252,578,512
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,081,639
(分配準備積立金)	348,708,136
元本等合計	1,637,660,151
純資産合計	1,637,660,151
負債純資産合計	1,639,812,741

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	当監査対象期間 自 2020年3月16日(設定日) 至 2021年1月25日
	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益	353,272,258
営業収益合計	353,272,258
営業費用
受託者報酬	383,609
委託者報酬	3,964,839
その他費用	215,674
営業費用合計	4,564,122
営業利益又は営業損失(△)	348,708,136
経常利益又は経常損失(△)	348,708,136
当期純利益又は当期純損失(△)	348,708,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,373,503
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,373,503
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,081,639

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	当監査対象期間 2021年1月25日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,050,237,000 円
期中追加設定元本額	202,341,512 円
期中一部解約元本額	- 円
2.受益権の総数	1,252,578,512 口
3.1口当たり純資産額	1.3074 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当監査対象期間 自 2020年3月16日(設定日) 至 2021年1月25日

1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.32%以内の額

2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(4,425,703円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(344,282,433円)、信託約款に規定される収益調整金(36,373,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は385,081,639円(1口当たり0.307431円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	当監査対象期間 2021年1月25日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	352,370,073
合 計	352,370,073

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド	1,248,582,992	1,637,641,452
親投資信託受益証券 合計		1,248,582,992	1,637,641,452
合計		1,248,582,992	1,637,641,452

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年1月25日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2
金銭信託	295,982,126
投資信託受益証券	1,275,900,497
派生商品評価勘定	21,381,653
未収入金	123,312
差入委託証拠金	50,691,830
流動資産合計	1,644,079,420
資産合計	1,644,079,420
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,229,354
未払解約金	2,171,289
その他未払費用	22,582
流動負債合計	6,423,225
負債合計	6,423,225
純資産の部
元本等
元本	1,248,582,992
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,073,203
元本等合計	1,637,656,195
純資産合計	1,637,656,195
負債純資産合計	1,644,079,420

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2)直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。 (3)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年1月25日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,050,237,000 円
期中追加設定元本額	202,144,507 円
期中一部解約元本額	3,798,515 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,248,582,992 円
計	1,248,582,992 円
3.受益権の総数	1,248,582,992 口
4.1口当たり純資産額	1.3116 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年1月25日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	190,552,296
合 計	190,552,296

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2021年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,246,020,122	-	1,245,129,921	890,201
南アフリカ・ランド	48,464,994	-	48,760,272	△295,278
アメリカ・ドル	947,813,065	-	945,732,180	2,080,885
イギリス・ポンド	173,109,759	-	173,678,592	△568,833
シンガポール・ドル	32,591,544	-	32,668,317	△76,773
ユーロ	44,040,760	-	44,290,560	△249,800
買建	131,553,539	-	131,606,228	52,689
アメリカ・ドル	46,697	-	46,697	-
スウェーデン・クローナ	48,739,465	-	49,196,826	457,361
メキシコ・ペソ	82,767,377	-	82,362,705	△404,672
合計	1,377,573,661	-	1,376,736,149	942,890

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

種類	2021年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
売建	106,501,745	-	106,497,288	4,457
台湾・ドル	106,501,745	-	106,497,288	4,457
買建	227,679,755	-	226,356,870	△1,322,885
フィリピン・ペソ	65,496,967	-	65,386,784	△110,183
チリ・ペソ	48,541,053	-	49,105,653	564,600
ロシア・ルーブル	48,632,091	-	47,601,897	△1,030,194
インドネシア・ルピア	40,641,805	-	40,804,978	163,173
ブラジル・レアル	24,367,839	-	23,457,558	△910,281
合計	334,181, 500	-	332,854,158	△1,318,428

(注1)時価の算定方法
1.価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
株式関連

種類	2021年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	395,101,562	-	413,212,739	18,111,177
合計	395,101,562	-	413,212,739	18,111,177

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
債券関連

種類	2021年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	107,888,541	-	107,305,201	△583,340
合計	107,888,541	-	107,305,201	△583,340

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	33,140	64,125,900
	日本円 小計		33,140	64,125,900
	アメリカ・ドル	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	6,152.00	455,106.50
		ISHARES CORE EM IMI ACC	13,670.00	523,561.00
		ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	7,948.00	3,081,757.52
		ISHARES GLB CORP USD H ACC	183,213.00	1,103,675.11
		ISHARES II PLC-JPM EMER MKT BD	516,575.00	3,099,450.00
		ISHARES USD CORP BOND USD A	112,112.00	723,010.28
		ISHARES USD HY CORP USD DIST	6,951.00	719,567.52
		LYXOR CORE US TIPS DR UCIT ETF	3,153.00	367,371.79
	アメリカ・ドル 小計		849,774.00	10,073,499.72
				(1,046,032,211)
	イギリス・ポンド	ISHARES CORE FTSE 100 ACC	2,819.00	318,716.14
		ISHR GLB HY CORP	111,035.00	556,840.52
	イギリス・ポンド 小計		113,854.00	875,556.66
				(124,425,356)
	ユーロ	XTRACKERS CSI300 SWAP UCIT	19,924.00	326,952.84
	ユーロ 小計		19,924.00	326,952.84
				(41,317,030)
投資信託受益証券 合計				1,275,900,497
				(1,211,774,597)
合計				1,275,900,497
				(1,211,774,597)

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	8銘柄	100%	86.32%
イギリス・ポンド	投資信託受益証券	2銘柄	100%	10.27%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100%	3.41%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

		第1期 [2021年 1月18日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		261,150,092
未収入金		259,101
流動資産合計		261,409,193
資産合計		261,409,193
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		15,709
未払委託者報酬		235,597
その他未払費用		7,795
流動負債合計		259,101
負債合計		259,101
純資産の部
元本等
元本	※1	256,875,813
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,274,279
(分配準備積立金)		299,089
元本等合計		261,150,092
純資産合計		261,150,092
負債純資産合計		261,409,193

(2)損益及び剰余金計算書

		第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日
区 分	注記 番号	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△713,147
営業収益合計		△713,147
営業費用
受託者報酬		21,335
委託者報酬	※1	319,911
その他費用		10,517
営業費用合計		351,763
営業利益又は営業損失(△)		△1,064,910
経常利益又は経常損失(△)		△1,064,910
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,064,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		―
期首剰余金又は期首欠損金(△)		―
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,339,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,339,189
剰余金減少額又は欠損金増加額		―
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―
分配金	※2	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,274,279

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日
有価証券の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	第1期 [2021年 1月18日現在]
1.※1	期首元本額	1,000,000円
	期中追加設定元本額	255,875,813円
	期中一部解約元本額	―円
2.※1	計算期間末日における受益権の総数	256,875,813口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日

1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 純資産総額に対して年10,000分の16.42の率を乗じて得た金額

2.※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,975,190円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象額は4,274,279円(1万口当たり166.38円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第1期 [2021年 1月18日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
第1期(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△686,728円
合計	△686,728円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(1口当たり情報に関する注記)

第1期 [2021年 1月18日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0166円 10,166円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上キャリーターゲットマザーファンド	255,503,466	261,150,092
親投資信託受益証券 合計		255,503,466	261,150,092
合計		255,503,466	261,150,092

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2021年 1月18日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,422,106
コール・ローン		366,288,236
株式		118,671,980
国債証券		903,889,412
投資証券		331,356,924
派生商品評価勘定		52,858,962
未収配当金		293,500
未収利息		24,284
前払金		1,520,000
前払費用		94,554
差入委託証拠金		138,272,193
流動資産合計		1,926,692,151
資産合計		1,926,692,151
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		59,013,855
未払解約金		7,845,291
未払利息		267
流動負債合計		66,859,413
負債合計		66,859,413
純資産の部
元本等
元本	※1	1,819,632,146
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		40,200,592
元本等合計		1,859,832,738
純資産合計		1,859,832,738
負債純資産合計		1,926,692,151

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式および投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2021年 1月18日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,573,360,565円
	同期中における追加設定元本額	278,706,948円
	同期中における一部解約元本額	32,435,367円
	同期末における元本額	1,819,632,146円
	元本の内訳*
	東京海上キャリーターゲット3<適格機関投資家限定>	1,564,128,680円
	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	255,503,466円
	計	1,819,632,146円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,819,632,146口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2021年 1月18日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,318,691円
国債証券	△4,312,558円
投資証券	△561,313円
合計	444,820円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1月17日から2021年1月18日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	218,556,260	―	224,123,765	5,567,505
	S&P/TSE60 IX	50,177,656	―	51,792,291	1,614,635
	FTSE 100 IDX	55,739,262	―	56,542,848	803,586
	SWISS MKT IX	59,620,288	―	62,753,600	3,133,312
	SPI 200 FUT	53,019,054	―	53,035,026	15,972
	売建	202,644,968	―	210,094,914	△7,449,946
	日経平均株価指数先物	54,800,000	―	56,380,000	△1,580,000
	DAX INDX FUT	41,798,158	―	43,177,118	△1,378,960
	OMX30 IND FU	53,073,962	―	53,112,774	△38,812
	HANG SENG ID	52,972,848	―	57,425,022	△4,452,174
合 計		421,201,228	―	434,218,679	△1,882,441

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 債券関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	950,456,923	―	946,111,538	△4,345,385
	US 10YR NOTE	357,940,955	―	355,252,732	△2,688,223
	CAN 10YR BND	229,847,103	―	228,570,722	△1,276,381
	AUST 10YR 6%	362,668,865	―	362,288,084	△380,781
	売建	1,061,234,065	―	1,060,777,220	456,845
	長期国債標準物先物	608,000,000	―	606,880,000	1,120,000
	EURO-BUND FU	222,112,848	―	222,714,576	△601,728
	EURO-OAT FUT	231,121,217	―	231,182,644	△61,427
合 計		2,011,690,988	―	2,006,888,758	△3,888,540

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(3) 通貨関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	399,438,183	―	397,173,000	△2,265,183
	英ポンド	84,240,696	―	84,582,000	341,304
	スウェーデンクローネ	195,905,892	―	192,816,000	△3,089,892
	豪ドル	119,291,595	―	119,775,000	483,405
	売建	1,618,936,227	―	1,614,358,000	4,578,227
	米ドル	329,554,539	―	332,192,000	△2,637,461
	加ドル	40,548,800	―	40,670,000	△121,200
	ユーロ	646,388,860	―	639,489,000	6,899,860
	スイスフラン	246,120,630	―	244,671,000	1,449,630
	ノルウェークローネ	54,653,418	―	54,495,000	158,418
	豪ドル	294,238,430	―	295,445,000	△1,206,570
	ニュージーランドドル	7,431,550	―	7,396,000	35,550
合 計		2,018,374,410	―	2,011,531,000	2,313,044

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(4) 商品関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引	商品先物取引
	買建	539,672,253	―	576,418,210	36,745,957
	CORN FUTURE	205,188,846	―	226,473,996	21,285,150
	COTTON NO.2	121,407,895	―	124,010,914	2,603,019
	WHEAT FUTURE	205,151,207	―	215,126,674	9,975,467
	WTI CRUDE FU	7,924,305	―	10,806,626	2,882,321
	売建	543,236,997	―	582,671,113	△39,434,116
	CORN FUTURE	205,720,974	―	227,644,679	△21,923,705
	COTTON NO.2	120,628,133	―	122,881,764	△2,253,631
	WHEAT FUTURE	209,157,747	―	221,259,134	△12,101,387
	WTI CRUDE FU	7,730,143	―	10,885,536	△3,155,393
合 計		1,082,909,250	―	1,159,089,323	△2,688,158

(注)1.時価の算定方法
商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

[2021年 1月18日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0221円 10,221円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
コムシスホールディングス	900	3,270.00	2,943,000
大成建設	500	3,560.00	1,780,000
大林組	2,000	925.00	1,850,000
清水建設	2,300	765.00	1,759,500
長谷工コーポレーション	1,500	1,222.00	1,833,000
鹿島建設	1,300	1,419.00	1,844,700
大東建託	300	9,230.00	2,769,000
大和ハウス工業	600	3,055.00	1,833,000
積水ハウス	800	2,063.00	1,650,400
協和エクシオ	1,000	2,874.00	2,874,000
明治ホールディングス	400	7,270.00	2,908,000
日本たばこ産業	1,400	2,028.50	2,839,900
帝人	900	1,925.00	1,732,500
東ソー	1,100	1,731.00	1,904,100
三井化学	600	2,925.00	1,755,000
宇部興産	900	1,914.00	1,722,600
武田薬品工業	800	3,609.00	2,887,200
アステラス製薬	1,800	1,661.50	2,990,700
横浜ゴム	1,100	1,578.00	1,735,800
ブリヂストン	500	3,922.00	1,961,000
AGC	500	3,740.00	1,870,000
日本特殊陶業	1,000	1,799.00	1,799,000
丸一鋼管	800	2,338.00	1,870,400
アマダ	1,500	1,197.00	1,795,500
マブチモーター	400	4,125.00	1,650,000
キヤノン	900	2,182.00	1,963,800
トヨタ自動車	200	7,636.00	1,527,200
凸版印刷	1,200	1,487.00	1,784,400
大日本印刷	900	1,862.00	1,675,800
中部電力	2,300	1,303.00	2,996,900
関西電力	3,000	1,029.50	3,088,500
中国電力	2,400	1,260.00	3,024,000
東北電力	3,400	891.00	3,029,400
九州電力	3,300	961.00	3,171,300
電源開発	1,200	1,675.00	2,010,000
大阪瓦斯	1,400	2,016.00	2,822,400
セイノーホールディングス	2,000	1,445.00	2,890,000
日本電信電話	1,100	2,737.50	3,011,250
KDDI	900	3,232.00	2,908,800
ソフトバンク	2,200	1,355.00	2,981,000
双日	7,600	245.00	1,862,000
伊藤忠商事	1,000	3,102.00	3,102,000
三井物産	900	1,978.50	1,780,650
三菱商事	1,100	2,662.00	2,928,200
ローソン	600	4,945.00	2,967,000
エービーシー・マート	500	5,750.00	2,875,000
ミクシィ	1,100	2,482.00	2,730,200
H.U.グループホールディングス	1,000	2,962.00	2,962,000
ユー・エス・エス	1,400	2,102.00	2,942,800
日本郵政	3,600	855.30	3,079,080
合 計	70,100	-	118,671,980

(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	日本円			日本円
		第955回国庫短期証券	120,000,000	120,015,720
	日本円小計		120,000,000	120,015,720
		銘柄数	1
		比 率	6.5%	9.7%
	ユーロ			ユーロ
		FRTR 0 02/25/22	3,900,000	3,907,800.00
	ユーロ小計		3,900,000	3,907,800.00 (489,881,808)
		銘柄数	1
		比 率	26.3%	39.7%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 0 1/4 11/21/25	3,700,000	3,681,340.90
	豪ドル小計		3,700,000	3,681,340.90 (293,991,884)
		銘柄数	1
		比 率	15.8%	23.8%
	国債証券合計			円 903,889,412 (783,873,692)
投資証券	米ドル			米ドル
		VANGUARD S/T CORP BOND ETF	38,399	3,191,340.89
	米ドル小計		38,399	3,191,340.89 (331,356,924)
		銘柄数	1
		比 率	17.8%	26.8%
	投資証券合計			円 331,356,924 (331,356,924)
合 計				円 1,235,246,336 (1,115,230,616)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。