半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第3期中間計算期間 自 2022年3月26日 至 2022年9月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第2期 2022年3月25日現在	第3期中間計算期間末 2022年9月25日現在
1.		期首元本額	1,259,365,752円	1,321,136,525円
		期中追加設定元本額	158,140,231円	51,758,804円
		期中一部解約元本額	96,369,458円	52,123,636円
2.		受益権の総数	1,321,136,525口	1,320,771,693口
3.		元本の欠損	-	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,829,655円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第2期 2022年3月25日現在	第3期中間計算期間末 2022年9月25日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第2期 2022年3月25日現在	第3期中間計算期間末 2022年9月25日現在
1口当たり純資産額	1.0351円	0.9895円
(1万口当たり純資産額)	(10,351円)	(9,895円)

(参考)
当ファンドは、「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」投資信託証券、「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」投資信託証券、「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」投資信託証券及び「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」投資信託証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)
「SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)中間貸借対照表

		(単位:円)
	第2期 (2022年1月11日現在)	第3期中間計算期間 (2022年7月11日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	6,241	4,236
コール・ローン	178,661	183,464
親投資信託受益証券	896,924,176	832,281,724
未収入金	1,772,491	1,589,559
流動資産合計	898,881,569	834,058,983
資産合計	898,881,569	834,058,983
負債の部
流動負債
未払解約金	2,999,999	-
未払受託者報酬	101,508	93,498
未払委託者報酬	1,574,050	1,450,010
その他未払費用	94,135	44,344
流動負債合計	4,769,692	1,587,852
負債合計	4,769,692	1,587,852
純資産の部
元本等
元本	867,114,340	876,292,395
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	26,997,537	△43,821,264
(分配準備積立金)	36,930,493	36,930,493
元本等合計	894,111,877	832,471,131
純資産合計	894,111,877	832,471,131
負債純資産合計	898,881,569	834,058,983

(2)中間損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
	第2期中間計算期間 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日	第3期中間計算期間 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
営業収益
有価証券売買等損益	13,931,491	△69,052,894
営業収益合計	13,931,491	△69,052,894
営業費用
受託者報酬	96,985	93,498
委託者報酬	1,503,982	1,450,010
その他費用	45,993	44,344
営業費用合計	1,646,960	1,587,852
営業利益又は営業損失(△)	12,284,531	△70,640,746
経常利益又は経常損失(△)	12,284,531	△70,640,746
中間純利益又は中間純損失(△)	12,284,531	△70,640,746
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	15,620	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,224,582	26,997,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,385,239	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,385,239	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	129,298	178,055
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	129,298	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	178,055
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	51,749,434	△43,821,264

(3)中間注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	第3期中間計算期間 自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、2022年1月12日から2022年7月11日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期 (2022年1月11日現在)	第3期中間計算期間 (2022年7月11日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	867,114,340口	876,292,395口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 ―	元本の欠損 43,821,264円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0311円 (1万口当たりの純資産額10,311円)	1口当たり純資産額 0.9500円 (1万口当たりの純資産額9,500円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	第3期中間計算期間 (2022年7月11日現在)
1.	中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項 目	第2期 (2022年1月11日現在)	第3期中間計算期間 (2022年7月11日現在)
期首元本額	839,974,057円	867,114,340円
期中追加設定元本額	44,209,155円	9,178,055円
期中一部解約元本額	17,068,872円	-円

(参考)
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)は、「マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
マルチアセット・キャリーマザーファンド(安定成長型)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月11日現在)	(2022年7月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	54,834,797	266,149
金銭信託	5,567,966	260,528
コール・ローン	159,398,051	11,283,268
国債証券	452,337,580	720,257,908
投資信託受益証券	81,652,025	43,464,033
投資証券	102,392,422	41,918,935
派生商品評価勘定	2,994,615	8,689,870
未収入金	11,216,026	-
未収配当金	203,675	635,003
未収利息	2,638,143	1,033,525
前払費用	39,509	420,170
差入委託証拠金	43,742,485	17,078,559
流動資産合計	917,017,294	845,307,948
資産合計	917,017,294	845,307,948
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,310,389	11,404,477
未払解約金	1,772,491	1,589,559
その他未払費用	478	38
流動負債合計	20,083,358	12,994,074
負債合計	20,083,358	12,994,074
純資産の部
元本等
元本	863,839,138	868,407,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,094,798	△36,093,602
元本等合計	896,933,936	832,313,874
純資産合計	896,933,936	832,313,874
負債純資産合計	917,017,294	845,307,948

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年1月12日 至 2022年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月11日現在)	(2022年7月11日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	863,839,138口	868,407,476口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 ―	元本の欠損 36,093,602円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0383円 (1万口当たりの純資産額10,383円)	1口当たり純資産額 0.9584円 (1万口当たりの純資産額9,584円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2022年7月11日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年1月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	US 10YR NOTE (CBT) MAR22	60,171,439	-	59,118,961	△1,052,478
	US 5YR NOTE(CBT) MAR22	320,120,777	-	317,177,791	△2,942,986
	US LONG BOND(CBT) MAR22	168,052,184	-	161,256,133	△6,796,051
	EURO-OAT FUTURE MAR22	212,805,740	-	211,943,120	△862,620
	小計	761,150,140	-	749,496,005	△11,654,135
合 計		761,150,140	-	749,496,005	△11,654,135
				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以 外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	27,906,272	-	28,024,752	118,480
	カナダ・ドル	53,991,250	-	55,280,218	1,288,968
	オーストラリア・ドル	3,774,384	-	3,897,296	122,912
	イギリス・ポンド	19,013,170	-	19,890,143	876,973
	ユーロ	19,912,559	-	20,391,040	478,481
	小計	124,597,635	-	127,483,449	2,885,814
	売建
	アメリカ・ドル	189,824,054	-	192,667,290	△2,843,236
	カナダ・ドル	16,394,393	-	16,392,815	1,578
	オーストラリア・ドル	15,227,054	-	15,257,499	△30,445
	イギリス・ポンド	86,641,067	-	89,161,089	△2,520,022
	ユーロ	97,126,873	-	98,282,202	△1,155,329
	小計	405,213,441	-	411,760,895	△6,547,454
合 計		529,811,076	-	539,244,344	△3,661,640

(2022年7月11日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建
	US 2YR NOTE(CBT) SEP22	490,532,886	-	485,675,407	△4,857,479
	小計	490,532,886	-	485,675,407	△4,857,479
合 計		490,532,886	-	485,675,407	△4,857,479

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以 外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	194,354,670	-	194,752,910	398,240
	カナダ・ドル	27,503,873	-	27,785,180	281,307
	オーストラリア・ドル	42,177,999	-	41,777,872	△400,127
	イギリス・ポンド	43,356,691	-	42,811,438	△545,253
	ユーロ	30,805,578	-	30,601,709	△203,869
	小計	338,198,811	-	337,729,109	△469,702
	売建
	アメリカ・ドル	218,516,833	-	223,712,250	△5,195,417
	オーストラリア・ドル	45,475,885	-	45,331,650	144,235
	イギリス・ポンド	39,270,268	-	39,339,354	△69,086
	ユーロ	490,222,570	-	482,489,728	7,732,842
	小計	793,485,556	-	790,872,982	2,612,574
合 計		1,131,684,367	-	1,128,602,091	2,142,872

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(その他の注記)

(2022年1月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	837,205,803円
同期中における追加設定元本額	43,985,392円
同期中における一部解約元本額	17,352,057円
2022年1月11日現在の元本の内訳
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	863,839,138円
合 計	863,839,138円

(2022年7月11日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	863,839,138円
同期中における追加設定元本額	9,114,848円
同期中における一部解約元本額	4,546,510円
2022年7月11日現在の元本の内訳
SMDAM・ターゲットリターン型マルチアセットファンド(4%コース向け)(適格機関投資家限定)	868,407,476円
合 計	868,407,476円

SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)
「SMTAM・FOFs用先進国債券・通貨ターゲットリターン・ファンド(4%目標コース)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

期別	第1期(2021年 2月22日現在)	第2期(2022年 2月21日現在)
項目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,248,635	2,925,660
親投資信託受益証券	263,283,043	277,116,803
未収入金	101,792,178	539,208
流動資産合計	368,323,856	280,581,671
資産合計	368,323,856	280,581,671
負債の部
流動負債
未払解約金	101,610,000	-
未払受託者報酬	43,670	46,884
未払委託者報酬	451,217	484,458
未払利息	2	3
その他未払費用	7,233	7,751
流動負債合計	102,112,122	539,096
負債合計	102,112,122	539,096
純資産の部
元本等
元本	262,114,877	278,668,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,096,857	1,374,058
(分配準備積立金)	1,672,062	1,580,883
元本等合計	266,211,734	280,042,575
純資産合計	266,211,734	280,042,575
負債純資産合計	368,323,856	280,581,671

(2)損益及び剰余金計算書

期別	第1期自 2020年 3月25日至 2021年 2月22日	第2期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
項目	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取利息	10	11
有価証券売買等損益	3,120,013	△1,613,410
営業収益合計	3,120,023	△1,613,399
営業費用
支払利息	718	1,146
受託者報酬	70,676	91,725
委託者報酬	730,223	947,733
その他費用	11,672	15,158
営業費用合計	813,289	1,055,762
営業利益又は営業損失(△)	2,306,734	△2,669,161
経常利益又は経常損失(△)	2,306,734	△2,669,161
当期純利益又は当期純損失(△)	2,306,734	△2,669,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	671,016	23,856
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	4,096,857
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,400,123	204,883
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,400,123	204,883
剰余金減少額又は欠損金増加額	938,984	234,665
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	938,984	234,665
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,096,857	1,374,058

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他	ファンドの計算期間
	当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までとなっておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第2期計算期間は2021年 2月23日から2022年 2月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第1期(2021年 2月22日現在)		第2期(2022年 2月21日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数		262,114,877口		278,668,517口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0156円	1口当たり純資産額	1.0049円
		(1万口当たり純資産額)	(10,156円)	(1万口当たり純資産額)	(10,049円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期自 2020年 3月25日至 2021年 2月22日					第2期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	-円			費用控除後の配当等収益額	A	-円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,672,062円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,428,818円			収益調整金額	C	192,039円
	分配準備積立金額	D	-円			分配準備積立金額	D	1,580,883円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,100,880円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,772,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,114,877口			当ファンドの期末残存口数	F	278,668,517口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	156円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	63円
	1万口当たり分配金額	H	-円			1万口当たり分配金額	H	-円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	-円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第2期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第2期(2022年 2月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)元本の移動

区分	第1期自 2020年 3月25日至 2021年 2月22日	第2期自 2021年 2月23日至 2022年 2月21日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	100,000,000円	262,114,877円
期中追加設定元本額	262,114,877円	32,295,117円
期中一部解約元本額	100,000,000円	15,741,477円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第1期(2021年 2月22日現在)	第2期(2022年 2月21日現在)
	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,247,191	△1,642,499
合計	2,247,191	△1,642,499

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	273,749,682	277,116,803
合計		273,749,682	277,116,803

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)
「SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)中間貸借対照表

	第2期2022年1月20日現在	第3期中間計算期間末2022年7月20日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	465,431	32,248
コール・ローン	41,348,301	92,803,006
投資信託受益証券	55,142,389	-
親投資信託受益証券	180,385,166	171,326,299
派生商品評価勘定	339,103	-
流動資産合計	277,680,390	264,161,553
資産合計	277,680,390	264,161,553
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	97,671	44,272
未払委託者報酬	1,009,110	457,435
未払利息	90	274
その他未払費用	11,284	6,551
流動負債合計	1,118,155	508,532
負債合計	1,118,155	508,532
純資産の部
元本等
元本	263,786,532	264,709,453
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	12,775,703	△1,056,432
元本等合計	276,562,235	263,653,021
純資産合計	276,562,235	263,653,021
負債純資産合計	277,680,390	264,161,553

(2)中間損益及び剰余金計算書

	第2期中間計算期間自 2021年1月21日至 2021年7月20日	第3期中間計算期間自 2022年1月21日至 2022年7月20日
科 目	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金	440,302	-
有価証券売買等損益	3,582,198	△13,367,926
為替差損益	36,219	11,735
営業収益合計	4,058,719	△13,356,191
営業費用
支払利息	7,779	31,980
受託者報酬	50,162	44,272
委託者報酬	518,266	457,435
その他費用	25,118	19,336
営業費用合計	601,325	553,023
営業利益又は営業損失(△)	3,457,394	△13,909,214
経常利益又は経常損失(△)	3,457,394	△13,909,214
中間純利益又は中間純損失(△)	3,457,394	△13,909,214
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△102,881	△156,426
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,438,200	12,775,703
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,228,143	65,120
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,228,143	65,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,815,266	144,467
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,815,266	144,467
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,411,352	△1,056,432

(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第2期2022年1月20日現在		第3期中間計算期間末2022年7月20日現在
1.	受益権の総数		263,786,532口		264,709,453口
2.	元本の欠損		――――――		1,056,432円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0484円	1口当たり純資産額	0.9960円
		(1万口当たり純資産額)	(10,484円)	(1万口当たり純資産額)	(9,960円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期2022年1月20日現在	第3期中間計算期間末2022年7月20日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(その他の注記)

項目	第2期自 2021年1月21日至 2022年1月20日	第3期中間計算期間自 2022年1月21日至 2022年7月20日
期首元本額	348,040,672円	263,786,532円
期中追加設定元本額	25,154,742円	3,934,880円
期中一部解約元本額	109,408,882円	3,011,959円

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	第2期2022年1月20日 現在				第3期中間計算期間末2022年7月20日 現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	27,539,694	-	27,200,591	339,103	-	-	-	-
ドル	27,539,694	-	27,200,591	339,103	-	-	-	-
合計	27,539,694	-	27,200,591	339,103	-	-	-	-

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日または中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日または中間計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日または中間計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日または中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日または中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日または中間計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日または中間計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(参考)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表

	2022年1月20日現在	2022年7月20日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,514,476	250,200,950
国債証券	16,805,228,200	17,541,452,300
地方債証券	1,013,114,000	1,002,551,000
特殊債券	925,790,633	899,955,500
社債券	5,240,289,000	4,473,084,000
未収入金	-	96,630,000
未収利息	31,517,248	28,493,136
前払費用	1,076,239	795,030
流動資産合計	24,256,529,796	24,293,161,916
資産合計	24,256,529,796	24,293,161,916
負債の部
流動負債
未払金	-	99,008,000
未払利息	524	740
その他未払費用	-	5,396
流動負債合計	524	99,014,136
負債合計	524	99,014,136
純資産の部
元本等
元本	16,741,364,096	17,116,439,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,515,165,176	7,077,707,888
元本等合計	24,256,529,272	24,194,147,780
純資産合計	24,256,529,272	24,194,147,780
負債純資産合計	24,256,529,796	24,293,161,916

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年1月20日現在		2022年7月20日現在
1.	受益権の総数		16,741,364,096口		17,116,439,892口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4489円	1口当たり純資産額	1.4135円
		(1万口当たり純資産額)	(14,489円)	(1万口当たり純資産額)	(14,135円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年1月20日現在	2022年7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(その他の注記)

項目	自 2021年1月21日至 2022年1月20日	自 2022年1月21日至 2022年7月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,044,889,468円	16,741,364,096円
同期中追加設定元本額	5,438,668,120円	1,985,450,339円
同期中一部解約元本額	1,742,193,492円	1,610,374,543円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	352,334,243円	183,953,697円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	17,390,659円	16,935,801円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	48,023,113円	46,694,043円
損保ジャパン国内債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,394,026,178円	1,402,216,872円
マルチアセット戦略ファンド(4%型)(非課税適格機関投資家専用)	387,214,863円	151,492,862円
損保ジャパン日本債券ファンド	1,041,005,789円	1,028,082,252円
ハッピーエイジング20	196,343,822円	212,761,297円
ハッピーエイジング30	914,217,066円	977,861,146円
ハッピーエイジング40	4,714,758,172円	4,996,790,493円
ハッピーエイジング50	3,735,595,417円	3,869,293,417円
ハッピーエイジング60	2,720,631,943円	2,770,527,646円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース	1,055,992円	853,167円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース	8,253,771円	7,134,805円
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース	139,813,796円	119,066,941円
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース	6,731,266円	8,453,357円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	687,850,878円	865,223,283円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	209,796,243円	272,099,329円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	70,008,480円	91,939,162円
ターゲット・リターン戦略ファンド	96,312,405円	94,491,593円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065	-円	568,729円
計	16,741,364,096円	17,116,439,892円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券マザーファンド
貸借対照表

	2022年1月20日現在	2022年7月20日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,446,137	10,523,629
コール・ローン	2,775,622	19,821,638
国債証券	2,531,519,942	1,891,832,107
派生商品評価勘定	28,700,906	157,979
未収入金	19,727,991	-
未収利息	10,456,412	12,166,990
前払費用	3,039,263	1,859,231
流動資産合計	2,607,666,273	1,936,361,574
資産合計	2,607,666,273	1,936,361,574
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	171,121	30,727,064
未払金	18,270,255	-
未払利息	6	58
その他未払費用	-	1,102
流動負債合計	18,441,382	30,728,224
負債合計	18,441,382	30,728,224
純資産の部
元本等
元本	1,517,030,654	1,230,253,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,072,194,237	675,379,484
元本等合計	2,589,224,891	1,905,633,350
純資産合計	2,589,224,891	1,905,633,350
負債純資産合計	2,607,666,273	1,936,361,574

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2022年1月20日現在		2022年7月20日現在
1.	受益権の総数		1,517,030,654口		1,230,253,866口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.7068円	1口当たり純資産額	1.5490円
		(1万口当たり純資産額)	(17,068円)	(1万口当たり純資産額)	(15,490円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年1月20日現在	2022年7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(その他の注記)

項目	自 2021年1月21日至 2022年1月20日	自 2022年1月21日至 2022年7月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	992,494,025円	1,517,030,654円
同期中追加設定元本額	992,474,269円	402,084,628円
同期中一部解約元本額	467,937,640円	688,861,416円
元本の内訳*
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	26,061,000円	27,659,384円
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資家専用)	64,919,427円	67,995,010円
マルチアセット戦略ファンド(4%型)(非課税適格機関投資家専用)	519,441,696円	222,216,997円
損保ジャパン外国債券ファンド	777,133,454円	774,097,111円
ターゲット・リターン戦略ファンド	129,475,077円	138,285,364円
計	1,517,030,654円	1,230,253,866円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	2022年1月20日 現在				2022年7月20日 現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	18,935,700	-	18,899,685	△36,015	-	-	-	-
オフショア人民元	18,935,700	-	18,899,685	△36,015	-	-	-	-
売建	2,584,345,630	-	2,555,779,830	28,565,800	1,878,681,027	-	1,909,250,112	△30,569,085
ドル	1,227,294,220	-	1,210,201,457	17,092,763	943,705,752	-	965,033,742	△21,327,990
カナダドル	51,877,152	-	52,011,265	△134,113	34,843,047	-	35,827,779	△984,732
メキシコペソ	19,827,860	-	19,634,197	193,663	16,926,635	-	17,137,850	△211,215
ユーロ	1,003,361,952	-	994,128,588	9,233,364	667,594,573	-	671,184,000	△3,589,427
ポンド	158,724,610	-	157,559,190	1,165,420	94,641,500	-	96,218,288	△1,576,788
スウェーデンクローナ	8,598,015	-	8,465,440	132,575	8,093,019	-	8,370,933	△277,914
ノルウェークローネ	6,539,750	-	6,512,250	27,500	3,064,786	-	3,155,027	△90,241
デンマーククローネ	14,000,188	-	13,861,222	138,966	10,041,919	-	10,080,600	△38,681
ポーランドズロチ	14,980,812	-	14,981,805	△993	10,110,580	-	10,091,744	18,836
オーストラリアドル	38,136,507	-	37,616,897	519,610	30,848,496	-	32,028,427	△1,179,931
シンガポールドル	22,309,940	-	22,149,399	160,541	17,312,164	-	17,766,394	△454,230
オフショア人民元	18,694,624	-	18,658,120	36,504	41,498,556	-	42,355,328	△856,772
合計	2,603,281,330	-	2,574,679,515	28,529,785	1,878,681,027	-	1,909,250,112	△30,569,085

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

3.換算において円未満の端数は切捨てております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)
「フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

区 分	前監査対象期間 2021年1月25日現在	当監査対象期間 2022年1月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,637,641,452	1,721,829,261
未収入金	2,171,289	3,502,248
流動資産合計	1,639,812,741	1,725,331,509
資産合計	1,639,812,741	1,725,331,509
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	180,421	295,522
未払委託者報酬	1,864,733	3,054,057
その他未払費用	107,436	112,866
流動負債合計	2,152,590	3,462,445
負債合計	2,152,590	3,462,445
純資産の部
元本等
元本	1,252,578,512	1,243,256,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,081,639	478,612,484
(分配準備積立金)	348,708,136	437,057,522
元本等合計	1,637,660,151	1,721,869,064
純資産合計	1,637,660,151	1,721,869,064
負債純資産合計	1,639,812,741	1,725,331,509

(2)損益及び剰余金計算書

区 分	前監査対象期間 自 2020年3月16日(設定日) 至 2021年1月25日	当監査対象期間 自 2021年1月26日 至 2022年1月25日
	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益	353,272,258	104,503,839
営業収益合計	353,272,258	104,503,839
営業費用
受託者報酬	383,609	574,324
委託者報酬	3,964,839	5,935,504
その他費用	215,674	285,095
営業費用合計	4,564,122	6,794,923
営業利益又は営業損失(△)	348,708,136	97,708,916
経常利益又は経常損失(△)	348,708,136	97,708,916
当期純利益又は当期純損失(△)	348,708,136	97,708,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	2,497,689
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	385,081,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,373,503	5,973,203
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,373,503	5,973,203
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,653,585
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,653,585
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,081,639	478,612,484

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	前監査対象期間 2021年1月25日現在	当監査対象期間 2022年1月25日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,050,237,000 円	1,252,578,512 円
期中追加設定元本額	202,341,512 円	15,526,798 円
期中一部解約元本額	- 円	24,848,730 円
2.受益権の総数	1,252,578,512 口	1,243,256,580 口
3.1口当たり純資産額	1.3074 円	1.3850 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前監査対象期間 自 2020年3月16日(設定日) 至 2021年1月25日	当監査対象期間 自 2021年1月26日 至 2022年1月25日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 純資産総額に対して年率0.32%以内の額	1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 同左
2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(4,425,703円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(344,282,433円)、信託約款に規定される収益調整金(36,373,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は385,081,639円(1口当たり0.307431円)でありますが、分配は行っておりません。	2.分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(13,537,497円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(81,673,730円)、信託約款に規定される収益調整金(41,554,962円)及び分配準備積立金(341,846,295円)より分配対象収益は478,612,484円(1口当たり0.384967円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	前監査対象期間 2021年1月25日現在	当監査対象期間 2022年1月25日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	352,370,073	101,374,368
合 計	352,370,073	101,374,368

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド	1,234,551,704	1,721,829,261
親投資信託受益証券 合計		1,234,551,704	1,721,829,261
合計		1,234,551,704	1,721,829,261

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ターゲット・リターン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年1月25日現在	2022年1月25日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2	-
金銭信託	295,982,126	733,163,332
投資信託受益証券	1,275,900,497	927,300,840
派生商品評価勘定	21,381,653	7,084,470
未収入金	123,312	537,319
差入委託証拠金	50,691,830	103,560,434
流動資産合計	1,644,079,420	1,771,646,395
資産合計	1,644,079,420	1,771,646,395
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,229,354	46,288,745
未払金	-	31,441
未払解約金	2,171,289	3,502,248
その他未払費用	22,582	55,153
流動負債合計	6,423,225	49,877,587
負債合計	6,423,225	49,877,587
純資産の部
元本等
元本	1,248,582,992	1,234,551,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,073,203	487,217,104
元本等合計	1,637,656,195	1,721,768,808
純資産合計	1,637,656,195	1,721,768,808
負債純資産合計	1,644,079,420	1,771,646,395

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものについては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2)直物為替先渡取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。 (3)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年1月25日現在	2022年1月25日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,050,237,000 円	1,248,582,992 円
期中追加設定元本額	202,144,507 円	15,472,199 円
期中一部解約元本額	3,798,515 円	29,503,487 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ターゲット・リターン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,248,582,992 円	1,234,551,704 円
計	1,248,582,992 円	1,234,551,704 円
3.受益権の総数	1,248,582,992 口	1,234,551,704 口
4.1口当たり純資産額	1.3116 円	1.3947 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載しております。 デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年1月25日現在	2022年1月25日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	190,552,296	△28,285,986
合 計	190,552,296	△28,285,986

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	2021年1月25日 現在				2022年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,246,020,122	-	1,245,129,921	890,201	1,002,887,089	-	1,000,738,059	2,149,030
南アフリカ・ランド	48,464,994	-	48,760,272	△295,278	-	-	-	-
アメリカ・ドル	947,813,065	-	945,732,180	2,080,885	566,171,652	-	568,285,260	△2,113,608
イギリス・ポンド	173,109,759	-	173,678,592	△568,833	316,614,321	-	312,678,457	3,935,864
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	41,473,425	-	41,176,095	297,330
カナダ・ドル	-	-	-	-	24,835,100	-	24,692,598	142,502
シンガポール・ドル	32,591,544	-	32,668,317	△76,773	7,112,096	-	7,150,654	△38,558
タイ・バーツ	-	-	-	-	25,369,839	-	25,597,620	△227,781
ユーロ	44,040,760	-	44,290,560	△249,800	21,310,656	-	21,157,375	153,281
買建	131,553,539	-	131,606,228	52,689	108,292,608	-	107,846,787	△445,821
アメリカ・ドル	46,697	-	46,697	-	18,807	-	18,771	△36
オフショア・人民元	-	-	-	-	35,550,402	-	35,806,014	255,612
スウェーデン・クローナ	48,739,465	-	49,196,826	457,361	-	-	-	-
チェコ・コルナ	-	-	-	-	53,178,600	-	52,693,357	△485,243
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	17,718,932	-	17,497,422	△221,510
メキシコ・ペソ	82,767,377	-	82,362,705	△404,672	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	1,825,867	-	1,831,223	5,356
合計	1,377,573,661	-	1,376,736,149	942,890	1,111,179,697	-	1,108,584,846	1,703,209

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

種類	2021年1月25日 現在				2022年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引
売建	106,501,745	-	106,497,288	4,457	105,607,819	-	105,110,735	497,084
台湾・ドル	106,501,745	-	106,497,288	4,457	80,661,405	-	80,321,950	339,455
韓国・ウォン	-	-	-	-	24,946,414	-	24,788,785	157,629
買建	227,679,755	-	226,356,870	△1,322,885	80,067,210	-	79,819,642	△247,569
フィリピン・ペソ	65,496,967	-	65,386,784	△110,183	-	-	-	-
チリ・ペソ	48,541,053	-	49,105,653	564,600	-	-	-	-
ロシア・ルーブル	48,632,091	-	47,601,897	△1,030,194	-	-	-	-
インドネシア・ルピア	40,641,805	-	40,804,978	163,173	80,067,210	-	79,819,642	△247,569
ブラジル・レアル	24,367,839	-	23,457,558	△910,281	-	-	-	-
合計	334,181, 500	-	332,854,158	△1,318,428	185,675,029	-	184,930,377	249,515

(注1)時価の算定方法
1.価格情報会社が計算し、提供する価格等により評価しております。
2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
株式関連

種類	2021年1月25日 現在				2022年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	-	-	-	-	32,784,466	-	34,962,354	△2,177,888
買建	395,101,562	-	413,212,739	18,111,177	696,156,766	-	658,193,916	△37,962,850
合計	395,101,562	-	413,212,739	18,111,177	728,941,232	-	693,156,270	△40,140,738

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
債券関連

種類	2021年1月25日 現在				2022年1月25日 現在
	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
		うち 1年超				うち 1年超
市場取引
先物取引
売建	-	-	-	-	119,013,970	-	117,216,530	1,797,440
買建	107,888,541	-	107,305,201	△583,340	125,434,102	-	122,620,395	△2,813,707
合計	107,888,541	-	107,305,201	△583,340	244,448,072	-	239,836,925	△1,016,267

(注1)時価の算定方法
1.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2.主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型上場投資信託	22,700	44,798,450
	日本円 小計		22,700	44,798,450
	アメリカ・ドル	ISHARES CHINA CNY BD UCITS ETF	95,850.00	482,125.50
		ISHARES CORE EM IMI ACC	14,965.00	516,741.45
		ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	2,102.00	920,570.90
		ISHARES GLB CORP USD H ACC	65,950.00	388,511.45
		ISHARES II PLC-JPM EMER MKT BD	398,328.00	2,281,622.78
		ISHARES USD ASIA HIGH YIELD BOND INDEX ETF	17,640.00	145,882.80
		ISHARES USD HY CORP USD DIST	6,133.00	616,059.85
	アメリカ・ドル 小計		600,968.00	5,351,514.73
				(610,126,194)
	イギリス・ポンド	ISHARES CORE FTSE 100 ACC	1,405.00	178,322.60
		ISHR GLB HY CORP	234,978.00	1,150,217.31
	イギリス・ポンド 小計		236,383.00	1,328,539.91
				(204,196,584)
	ユーロ	XTRACKERS CSI300 SWAP UCITS ETF	32,122.00	528,278.41
	ユーロ 小計		32,122.00	528,278.41
				(68,179,612)
投資信託受益証券 合計				927,300,840
				(882,502,390)
合計				927,300,840
				(882,502,390)

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	7銘柄	100%	69.14%
イギリス・ポンド	投資信託受益証券	2銘柄	100%	23.14%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100%	7.73%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>「東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>」は、「One ターゲットリターン・ファンド(4%コース)」が投資対象とする国内投資信託であります。
以下は、当該ファンドの運用会社より提供を受けた直近の監査済み財務諸表であります。
(1)貸借対照表

		第1期 [2021年 1月18日現在]	第2期 [2022年 1月17日現在]
区 分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		261,150,092	276,433,060
未収入金		259,101	516,045
流動資産合計		261,409,193	276,949,105
資産合計		261,409,193	276,949,105
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		15,709	31,287
未払委託者報酬		235,597	469,222
その他未払費用		7,795	15,536
流動負債合計		259,101	516,045
負債合計		259,101	516,045
純資産の部
元本等
元本	※1	256,875,813	294,463,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	4,274,279	△18,030,676
(分配準備積立金)		299,089	2,055,887
元本等合計		261,150,092	276,433,060
純資産合計		261,150,092	276,433,060
負債純資産合計		261,409,193	276,949,105

(2)損益及び剰余金計算書

		第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日	第2期 自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日
区 分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△713,147	△21,214,836
営業収益合計		△713,147	△21,214,836
営業費用
受託者報酬		21,335	60,754
委託者報酬	※1	319,911	911,257
その他費用		10,517	30,185
営業費用合計		351,763	1,002,196
営業利益又は営業損失(△)		△1,064,910	△22,217,032
経常利益又は経常損失(△)		△1,064,910	△22,217,032
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,064,910	△22,217,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		―	46,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)		―	4,274,279
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,339,189	114,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		―	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,339,189	114,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		―	156,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	156,103
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金	※2	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,274,279	△18,030,676

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	第2期 自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	計算期間末日の取扱い 2022年1月16日が休日のため、当計算期間末日を2022年1月17日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第2期 自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日

当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	第1期 [2021年 1月18日現在]	第2期 [2022年 1月17日現在]
1.※1	期首元本額	1,000,000円	256,875,813円
	期中追加設定元本額	255,875,813円	47,385,147円
	期中一部解約元本額	―円	9,797,224円
2.※1	計算期間末日における受益権の総数	256,875,813口	294,463,736口
3.※2	元本の欠損	―	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は18,030,676円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日	第2期 自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 純資産総額に対して年10,000分の16.42の率を乗じて得た金額	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用 同左
2.※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(299,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,975,190円)及び分配準備積立金(0円)より、分配対象額は4,274,279円(1万口当たり166.38円)でありますが、分配を行っておりません。	2.※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,767,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(252,199円)及び分配準備積立金(288,844円)より、分配対象額は2,308,086円(1万口当たり78.36円)でありますが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	第1期 自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日	第2期 自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第1期 [2021年 1月18日現在]	第2期 [2022年 1月17日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
第1期(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△686,728円
合計	△686,728円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
第2期(自 2021年1月19日 至 2022年1月17日)
売買目的有価証券

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△21,185,518円
合計	△21,185,518円

(注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(1口当たり情報に関する注記)

第1期 [2021年 1月18日現在]		第2期 [2022年 1月17日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0166円 10,166円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9388円 9,388円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上キャリーターゲットマザーファンド	291,811,528	276,433,060
親投資信託受益証券 合計		291,811,528	276,433,060
合計		291,811,528	276,433,060

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(ご参考)
当ファンドは、「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上キャリーターゲットマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2021年 1月18日現在]	[2022年 1月17日現在]
区 分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,422,106	22,804,341
コール・ローン		366,288,236	148,043,618
株式		118,671,980	128,053,290
国債証券		903,889,412	396,614,396
投資証券		331,356,924	920,444,672
派生商品評価勘定		52,858,962	145,487,215
未収配当金		293,500	225,250
未収利息		24,284	2,047,461
前払金		1,520,000	―
前払費用		94,554	467,244
差入委託証拠金		138,272,193	128,965,536
流動資産合計		1,926,692,151	1,893,153,023
資産合計		1,926,692,151	1,893,153,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		59,013,855	110,786,138
未払解約金		7,845,291	7,706,546
前受金		―	5,820,000
未払利息		267	178
流動負債合計		66,859,413	124,312,862
負債合計		66,859,413	124,312,862
純資産の部
元本等
元本	※1	1,819,632,146	1,867,218,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	40,200,592	△98,378,239
元本等合計		1,859,832,738	1,768,840,161
純資産合計		1,859,832,738	1,768,840,161
負債純資産合計		1,926,692,151	1,893,153,023

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式および投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2021年 1月18日現在]	[2022年 1月17日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,573,360,565円	1,819,632,146円
	同期中における追加設定元本額	278,706,948円	73,111,119円
	同期中における一部解約元本額	32,435,367円	25,524,865円
	同期末における元本額	1,819,632,146円	1,867,218,400円
	元本の内訳*
	東京海上キャリーターゲット3<適格機関投資家限定>	1,564,128,680円	1,575,406,872円
	東京海上キャリーターゲット(4%コース向け)(FoFs用)<適格機関投資家限定>	255,503,466円	291,811,528円
	計	1,819,632,146円	1,867,218,400円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,819,632,146口	1,867,218,400口
3.※2	元本の欠損	―	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は98,378,239円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2020年 3月10日 至 2021年 1月18日	自 2021年 1月19日 至 2022年 1月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2021年 1月18日現在]	[2022年 1月17日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2020年3月10日 至 2021年1月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,318,691円
国債証券	△4,312,558円
投資証券	△561,313円
合計	444,820円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年1月17日から2021年1月18日まで)を指しております。
(自 2021年1月19日 至 2022年1月17日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	548,305円
国債証券	△2,303,439円
投資証券	△9,754,566円
合計	△11,509,700円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年1月19日から2022年1月17日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	218,556,260	―	224,123,765	5,567,505
	S&P/TSE60 IX	50,177,656	―	51,792,291	1,614,635
	FTSE 100 IDX	55,739,262	―	56,542,848	803,586
	SWISS MKT IX	59,620,288	―	62,753,600	3,133,312
	SPI 200 FUT	53,019,054	―	53,035,026	15,972
	売建	202,644,968	―	210,094,914	△7,449,946
	日経平均株価指数先物	54,800,000	―	56,380,000	△1,580,000
	DAX INDX FUT	41,798,158	―	43,177,118	△1,378,960
	OMX30 IND FU	53,073,962	―	53,112,774	△38,812
	HANG SENG ID	52,972,848	―	57,425,022	△4,452,174
合 計		421,201,228	―	434,218,679	△1,882,441

(2022年1月17日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	266,137,133	―	268,899,517	2,762,384
	IBEX PLS IDX	43,554,646	―	45,870,394	2,315,748
	FTSE 100 IDX	69,728,973	―	70,198,023	469,050
	SWISS MKT IX	77,931,199	―	77,574,863	△356,336
	SPI 200 FUT	74,922,315	―	75,256,237	333,922
	売建	197,264,032	―	196,491,489	772,543
	日経平均株価指数先物	56,200,000	―	56,680,000	△480,000
	S&P 500 EMIN	53,779,247	―	53,222,411	556,836
	OMX30 IND FU	52,996,709	―	50,788,962	2,207,747
	HANG SENG ID	34,288,076	―	35,800,116	△1,512,040
合 計		463,401,165	―	465,391,006	3,534,927

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 債券関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	950,456,923	―	946,111,538	△4,345,385
	US 10YR NOTE	357,940,955	―	355,252,732	△2,688,223
	CAN 10YR BND	229,847,103	―	228,570,722	△1,276,381
	AUST 10YR 6%	362,668,865	―	362,288,084	△380,781
	売建	1,061,234,065	―	1,060,777,220	456,845
	長期国債標準物先物	608,000,000	―	606,880,000	1,120,000
	EURO-BUND FU	222,112,848	―	222,714,576	△601,728
	EURO-OAT FUT	231,121,217	―	231,182,644	△61,427
合 計		2,011,690,988	―	2,006,888,758	△3,888,540

(2022年1月17日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	765,758,259	―	759,692,352	△6,065,907
	US 10YR NOTE	354,511,170	―	351,767,010	△2,744,160
	CAN 10YR BND	164,057,193	―	164,673,637	616,444
	EURO-OAT FUT	85,568,677	―	84,651,613	△917,064
	AUST 10YR 6%	161,621,219	―	158,600,092	△3,021,127
	売建	1,164,804,279	―	1,149,605,384	15,198,895
	長期国債標準物先物	760,000,000	―	754,150,000	5,850,000
	EURO-BUND FU	227,622,205	―	221,869,360	5,752,845
	LONG GILT FT	177,182,074	―	173,586,024	3,596,050
合 計		1,930,562,538	―	1,909,297,736	9,132,988

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(3) 通貨関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	399,438,183	―	397,173,000	△2,265,183
	英ポンド	84,240,696	―	84,582,000	341,304
	スウェーデンクローネ	195,905,892	―	192,816,000	△3,089,892
	豪ドル	119,291,595	―	119,775,000	483,405
	売建	1,618,936,227	―	1,614,358,000	4,578,227
	米ドル	329,554,539	―	332,192,000	△2,637,461
	加ドル	40,548,800	―	40,670,000	△121,200
	ユーロ	646,388,860	―	639,489,000	6,899,860
	スイスフラン	246,120,630	―	244,671,000	1,449,630
	ノルウェークローネ	54,653,418	―	54,495,000	158,418
	豪ドル	294,238,430	―	295,445,000	△1,206,570
	ニュージーランドドル	7,431,550	―	7,396,000	35,550
合 計		2,018,374,410	―	2,011,531,000	2,313,044

(2022年1月17日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	326,744,563	―	323,781,970	△2,962,593
	米ドル	69,763,230	―	68,593,560	△1,169,670
	加ドル	91,383,700	―	91,166,800	△216,900
	英ポンド	47,129,958	―	46,891,050	△238,908
	スウェーデンクローネ	25,532,587	―	25,340,000	△192,587
	ノルウェークローネ	28,848,362	―	28,653,240	△195,122
	豪ドル	16,758,494	―	16,487,680	△270,814
	ニュージーランドドル	47,328,232	―	46,649,640	△678,592
	売建	1,905,800,664	―	1,877,480,030	28,320,634
	米ドル	953,328,890	―	937,460,900	15,867,990
	ユーロ	262,545,720	―	260,934,800	1,610,920
	スイスフラン	279,191,616	―	275,129,800	4,061,816
	豪ドル	410,734,438	―	403,954,530	6,779,908
合 計		2,232,545,227	―	2,201,262,000	25,358,041

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(4) 商品関連
(2021年1月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引	商品先物取引
	買建	539,672,253	―	576,418,210	36,745,957
	CORN FUTURE	205,188,846	―	226,473,996	21,285,150
	COTTON NO.2	121,407,895	―	124,010,914	2,603,019
	WHEAT FUTURE	205,151,207	―	215,126,674	9,975,467
	WTI CRUDE FU	7,924,305	―	10,806,626	2,882,321
	売建	543,236,997	―	582,671,113	△39,434,116
	CORN FUTURE	205,720,974	―	227,644,679	△21,923,705
	COTTON NO.2	120,628,133	―	122,881,764	△2,253,631
	WHEAT FUTURE	209,157,747	―	221,259,134	△12,101,387
	WTI CRUDE FU	7,730,143	―	10,885,536	△3,155,393
合 計		1,082,909,250	―	1,159,089,323	△2,688,159

(2022年1月17日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち1年超
市場取引	商品先物取引
	買建	1,667,393,058	―	1,751,125,097	83,732,039
	COPPER FUTUR	698,675,999	―	720,251,956	21,575,957
	CORN FUTURE	148,161,772	―	149,293,738	1,131,966
	COTTON NO.2	169,822,337	―	174,981,358	5,159,021
	SOYBEAN FUTU	160,047,415	―	173,505,233	13,457,818
	WHEAT FUTURE	271,374,555	―	265,536,069	△5,838,486
	WTI CRUDE FU	219,310,980	―	267,556,743	48,245,763
	売建	1,679,661,164	―	1,766,707,633	△87,046,469
	COPPER FUTUR	699,524,973	―	720,251,957	△20,726,984
	CORN FUTURE	148,664,868	―	150,237,043	△1,572,175
	COTTON NO.2	174,814,418	―	179,581,251	△4,766,833
	SOYBEAN FUTU	158,852,562	―	172,278,936	△13,426,374
	WHEAT FUTURE	274,050,111	―	268,147,308	5,902,803
	WTI CRUDE FU	223,754,232	―	276,211,138	△52,456,906
合 計		3,347,054,222	―	3,517,832,730	△3,314,430

(注)1.時価の算定方法
商品先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.商品先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

[2021年 1月18日現在]		[2022年 1月17日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0221円 10,221円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9473円 9,473円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
コムシスホールディングス	700	2,700.00	1,890,000
大成建設	500	3,690.00	1,845,000
大林組	2,100	930.00	1,953,000
清水建設	2,600	754.00	1,960,400
長谷工コーポレーション	1,300	1,454.00	1,890,200
鹿島建設	1,400	1,389.00	1,944,600
西松建設	800	3,745.00	2,996,000
大和ハウス工業	600	3,425.00	2,055,000
積水ハウス	700	2,414.00	1,689,800
明治ホールディングス	400	7,080.00	2,832,000
キリンホールディングス	1,700	1,863.50	3,167,950
日本たばこ産業	1,300	2,357.50	3,064,750
クラレ	1,800	1,055.00	1,899,000
デンカ	500	3,995.00	1,997,500
三菱瓦斯化学	900	2,110.00	1,899,000
武田薬品工業	1,000	3,380.00	3,380,000
出光興産	800	3,150.00	2,520,000
ENEOSホールディングス	4,300	459.70	1,976,710
ブリヂストン	400	5,175.00	2,070,000
住友ゴム工業	1,600	1,217.00	1,947,200
AGC	300	5,260.00	1,578,000
日本電気硝子	1,000	2,881.00	2,881,000
日本特殊陶業	1,500	2,103.00	3,154,500
三菱マテリアル	900	2,082.00	1,873,800
住友金属鉱山	400	5,049.00	2,019,600
三菱重工業	700	3,209.00	2,246,300
コニカミノルタ	3,500	533.00	1,865,500
アイシン	400	4,850.00	1,940,000
任天堂	100	52,780.00	5,278,000
中部電力	2,500	1,225.00	3,062,500
関西電力	2,800	1,096.00	3,068,800
東北電力	3,700	819.00	3,030,300
九州電力	3,600	862.00	3,103,200
電源開発	2,000	1,495.00	2,990,000
東京瓦斯	1,500	2,202.00	3,303,000
大阪瓦斯	1,600	1,955.00	3,128,000
日本電信電話	1,000	3,283.00	3,283,000
KDDI	900	3,565.00	3,208,500
ソフトバンク	2,100	1,457.00	3,059,700
双日	1,100	1,825.00	2,007,500
丸紅	1,600	1,188.50	1,901,600
住友商事	1,100	1,760.00	1,936,000
三菱商事	500	3,965.00	1,982,500
エービーシー・マート	600	5,250.00	3,150,000
ケーズホールディングス	2,700	1,126.00	3,040,200
ヤマダホールディングス	7,800	400.00	3,120,000
ミクシィ	1,500	2,099.00	3,148,500
H.U.グループホールディングス	1,000	2,882.00	2,882,000
ユー・エス・エス	1,300	1,930.00	2,509,000
日本郵政	3,400	977.70	3,324,180
合 計	78,500	-	128,053,290

(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	豪ドル			豪ドル
		ACGB 2 3/4 04/21/24	4,600,000	4,810,362.60
	豪ドル小計		4,600,000	4,810,362.60(396,614,396)
		銘柄数	1
		比 率	22.4%	30.1%
	国債証券合計			円396,614,396 (396,614,396)
投資証券	米ドル			米ドル
		VANGUARD S/T CORP BOND ETF	99,753	8,050,067.10
	米ドル小計		99,753	8,050,067.10(920,444,672)
		銘柄数	1
		比 率	52.0%	69.9%
	投資証券合計			円920,444,672 (920,444,672)
合 計				円1,317,059,068 (1,317,059,068)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。