有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年7月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BASF 0.925% BAS	30,000,000	10,985.81	3,295,745,073	10,963.24	3,288,973,647	0.925	2023/3/9	7.97
2	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	21,700,000	15,304.61	3,321,101,802	15,119.31	3,280,891,138	1.5	2025/6/12	7.95
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	25,410,000	11,743.71	2,984,077,372	11,318.36	2,875,995,749	1.5	2024/2/1	6.97
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY LATIN AMER 2% CB	22,189,000	11,192.13	2,483,423,328	10,908.67	2,420,526,923	2	2024/7/15	5.86
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	FORTIVE 0.875% CB	21,724,000	10,950.97	2,378,989,515	10,936.83	2,375,918,930	0.875	2022/2/15	5.76
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	28,451,000	8,327.31	2,369,205,813	8,332.90	2,370,795,675	3.75	2030/2/15	5.74
7	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	CROMWELL SPV2.5% REIT CB	17,900,000	12,699.53	2,273,217,030	12,614.09	2,257,923,116	2.5	2025/3/29	5.47
8	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK EB	15,800,000	13,195.50	2,084,890,122	13,108.25	2,071,104,543	0	2024/10/2	5.02
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUPERNUS 0.625% CB	17,141,000	10,870.76	1,863,358,413	10,679.24	1,830,528,537	0.625	2023/4/1	4.43
10	アメリカ	モナコ公国	新株予約権付社債券等	SCORPIO 3% CB	15,292,000	11,066.56	1,692,299,884	10,732.16	1,641,162,268	3	2022/5/15	3.98
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2% CB	12,970,000	12,200.61	1,582,420,349	11,503.64	1,492,022,721	2	2025/2/15	3.61
12	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CORP ECONOMICA1% EBRO EB	9,600,000	12,940.21	1,242,260,985	12,902.08	1,238,600,342	1	2023/12/1	3.00
13	アメリカ	アメリカ	株式*	AMG CAPITAL TRUST II 5.15% PFD*1	181,103	6,545.71	1,185,448,044	6,738.55	1,220,372,526	5.15	2037/10/15	2.96
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 3.75% CB	9,625,000	11,386.62	1,095,962,557	11,456.85	1,102,722,615	3.75	2022/2/1	2.67
15	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	MICHELIN 0% MLFP CB	9,000,000	11,655.72	1,049,015,511	11,657.26	1,049,153,569	0	2022/1/10	2.54
16	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	AFTERPAY 0% CB	11,600,000	7,011.95	813,386,756	7,003.66	812,425,659	0	2026/3/12	1.97
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 0% CB	6,698,000	10,159.87	680,508,645	10,339.68	692,551,942	0	2026/3/15	1.68
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	JAZZ 1.5% CB	5,697,000	12,072.09	687,747,189	11,840.02	674,526,203	1.5	2024/8/15	1.63
19	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GLENCORE 0% GLEN CB	6,000,000	10,868.46	652,107,607	10,591.91	635,514,765	0	2025/3/27	1.54
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	STARWOOD 4.375% REIT CB	5,492,000	11,635.01	638,995,253	11,512.30	632,255,558	4.375	2023/4/1	1.53
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.625% CB	5,000,000	12,025.30	601,265,375	11,846.70	592,335,420	4.625	2024/3/1	1.43
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VONAGE HLDGS 1.75% CB	4,654,000	12,313.25	573,059,002	12,006.46	558,780,716	1.75	2024/6/1	1.35
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	4,401,000	11,395.28	501,506,273	11,244.62	494,875,781	6.25	2024/6/15	1.20
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	4,408,000	11,144.58	491,253,255	11,105.79	489,543,490	5.625	2024/7/15	1.19
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LENDINGTREE 0.5% CB	4,982,000	10,083.17	502,343,990	9,667.14	481,617,012	0.5	2025/7/15	1.17
26	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	4,437,000	10,969.92	486,735,761	10,834.17	480,712,213	0	2025/12/2	1.16
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	4,478,000	11,012.88	493,156,798	10,596.62	474,516,835	0	2026/3/15	1.15
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPOTIFY 0% CB	4,640,000	10,015.02	464,697,240	9,883.54	458,596,382	0	2026/3/15	1.11
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ALTERYX 0.5% CB	4,383,000	10,484.64	459,541,935	10,287.52	450,902,322	0.5	2024/8/1	1.09
30	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TRIPADVISOR 0.25% CB	4,422,000	10,374.63	458,766,380	9,790.84	432,951,232	0.25	2026/4/1	1.05

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は*1「各種金融」です。
種類別および業種別投資比率

(2021年7月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.53
		各種金融	2.96
小計			3.49
新株予約権付社債券等		-	91.85

(注)株式には優先証券を含みます。