有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年7月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY LATIN AMER 2% CB	20,064,000	11,968.83	2,401,427,672	11,933.32	2,394,303,008	2	2024/7/15	9.83
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	17,607,000	13,150.32	2,315,378,559	13,126.70	2,311,218,541	1.5	2024/2/1	9.48
3	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	BASF 0.925% BAS	17,000,000	13,526.15	2,299,445,865	13,505.42	2,295,922,530	0.925	2023/3/9	9.42
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUPERNUS 0.625% CB	17,141,000	13,288.63	2,277,805,425	13,380.52	2,293,555,099	0.625	2023/4/1	9.41
5	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	15,100,000	15,367.04	2,320,424,197	14,981.24	2,262,167,304	1.5	2025/6/12	9.28
6	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK EB	15,800,000	13,350.18	2,109,329,956	13,316.63	2,104,027,602	0	2024/10/2	8.63
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	28,451,000	6,597.34	1,877,009,534	6,286.73	1,788,638,975	3.75	2030/2/15	7.34
8	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CORP ECONOMICA1% EBRO EB	9,600,000	13,795.38	1,324,356,480	13,741.28	1,319,163,725	1	2023/12/1	5.41
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 0% CB	6,698,000	12,326.00	825,595,984	12,480.61	835,951,912	0	2026/3/15	3.43
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	4,401,000	13,291.95	584,978,896	12,362.76	544,085,101	6.25	2024/6/15	2.23
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	4,408,000	12,537.84	552,668,234	12,297.12	542,057,490	5.625	2024/7/15	2.22
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ALTERYX 0.5% CB	4,383,000	12,081.23	529,520,721	12,152.60	532,648,641	0.5	2024/8/1	2.19
13	アメリカ	カナダ	新株予約権付社債券等	SHOPIFY 0.125% CB	4,350,000	11,728.29	510,180,835	11,821.54	514,237,375	0.125	2025/11/1	2.11
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPOTIFY 0% CB	4,640,000	11,033.15	511,938,200	10,889.59	505,277,079	0	2026/3/15	2.07
15	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	4,300,000	11,872.73	510,527,614	11,709.04	503,488,961	0.05	2025/8/6	2.07
16	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 0% CB	4,437,000	10,644.75	472,307,778	10,866.51	482,147,396	0	2025/12/2	1.98
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DOCUSIGN 0% CB	3,753,000	12,682.90	475,989,261	12,832.53	481,605,179	0	2024/1/15	1.98
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	4,478,000	10,430.03	467,057,137	10,359.01	463,876,889	0	2026/3/15	1.90
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TRIPADVISOR 0.25% CB	4,422,000	10,726.82	474,340,332	10,481.02	463,470,860	0.25	2026/4/1	1.90
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHGG 0% CB	3,068,000	10,362.85	317,932,489	10,016.49	307,306,096	0	2026/9/1	1.26
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ILLUMINA 0% CB	1,918,000	13,209.05	253,349,618	13,169.94	252,599,639	0	2023/8/15	1.04
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COUPA SOFTWARE 0.375% CB	2,388,000	10,557.29	252,108,166	10,513.35	251,058,925	0.375	2026/6/15	1.03
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHEESECAKE 0.375% CB	1,189,000	10,659.12	126,736,992	10,688.14	127,081,989	0.375	2026/6/15	0.52

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

(2022年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	96.75