有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/21-2023/06/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年7月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	RAG-STIFTUNG 0% EVK EB24	14,600,000	14,749.38	2,153,409,858	14,802.05	2,161,099,502	0	2024/10/2	9.64
2	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT LDN 1.5% REIT CB	12,900,000	16,502.57	2,128,832,665	16,443.61	2,121,226,358	1.5	2025/6/12	9.46
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY LATIN AMER 2% CB	15,774,000	13,044.48	2,057,637,458	13,190.19	2,080,621,296	2	2024/7/15	9.28
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WESTERN DIGI 1.5% CB	15,076,000	13,529.94	2,039,774,508	13,504.93	2,036,004,558	1.5	2024/2/1	9.08
5	イギリス	オーストラリア	新株予約権付社債券等	DEXUS 2.3% REIT CB	10,800,000	9,116.55	984,587,439	9,188.70	992,379,683	2.3	2026/6/19	4.42
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIBERTY INTERACTI3.75%EB	28,451,000	3,200.80	910,661,428	3,422.64	973,778,151	3.75	2030/2/15	4.34
7	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO 0.05% A CB	6,100,000	13,969.50	852,139,599	14,061.81	857,770,752	0.05	2025/8/6	3.82
8	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	DUFRY FINANCIAL 0.75% CB	4,800,000	14,541.26	697,980,560	14,680.39	704,658,977	0.75	2026/3/30	3.14
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ALTERYX 0.5% CB	4,383,000	13,053.28	572,125,640	13,123.13	575,187,165	0.5	2024/8/1	2.56
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SPOTIFY 0% CB	4,640,000	11,880.36	551,249,047	11,921.85	553,174,225	0	2026/3/15	2.47
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	RINGCENTRAL 0% CB	4,478,000	11,583.08	518,690,582	11,598.17	519,366,205	0	2026/3/15	2.32
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	DOCUSIGN 0% CB	3,753,000	13,535.75	507,996,866	13,584.28	509,818,339	0	2024/1/15	2.27
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SNAP 0% CB	4,660,000	10,235.95	476,995,675	10,556.01	491,910,131	0	2027/5/1	2.19
14	アメリカ	シンガポール	新株予約権付社債券等	SEA 0.25% CB	4,332,000	11,182.98	484,446,910	11,202.12	485,276,007	0.25	2026/9/15	2.16
15	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	JPM 0% EB	3,200,000	13,480.77	431,384,660	13,524.91	432,797,306	0	2023/12/28	1.93
16	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CORP ECONOMICA1% EBRO EB	2,600,000	15,322.55	398,386,345	15,391.04	400,167,111	1	2023/12/1	1.78
17	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	OCADO GRP 0.75% CB	3,100,000	11,821.66	366,471,559	12,810.29	397,119,257	0.75	2027/1/18	1.77
18	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	UBISOFT 0% UBI CB	2,631,904.8	14,566.46	383,375,604	14,659.71	385,829,795	0	2024/9/24	1.72
19	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	MTU AERO 0.05% MTX CB	2,700,000	14,206.63	383,579,121	13,993.95	377,836,691	0.05	2027/3/18	1.68
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MFA 6.25% CB	2,558,000	13,935.07	356,459,218	13,812.83	353,332,383	6.25	2024/6/15	1.58
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 5.625% REIT CB	2,546,000	13,134.59	334,406,763	13,550.90	345,005,914	5.625	2024/7/15	1.54
22	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	ZALANDO SE 0.625% B CB	2,600,000	12,492.16	324,796,281	12,598.58	327,563,192	0.625	2027/8/6	1.46
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TRIPADVISOR 0.25% CB	2,745,000	11,782.99	323,443,253	11,814.84	324,317,580	0.25	2026/4/1	1.45
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	CHGG 0% CB	3,068,000	10,451.37	320,648,220	10,428.04	319,932,458	0	2026/9/1	1.43
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVONGO HEALTH 0.875% EB	2,403,000	12,564.89	301,934,485	12,688.67	304,908,779	0.875	2025/6/1	1.36
26	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 0.75% CLNX CB	2,200,000	12,281.51	270,193,430	12,444.36	273,775,964	0.75	2031/11/20	1.22
27	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	DELIVERY HERO 0.875% CB	1,900,000	13,548.05	257,413,039	13,779.23	261,805,397	0.875	2025/7/15	1.17
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SQUARE 0% CB	2,083,000	11,565.62	240,911,934	11,744.57	244,639,581	0	2026/5/1	1.09
29	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LYFT 1.5% CB	1,921,000	12,605.68	242,155,302	12,711.72	244,192,182	1.5	2025/5/15	1.09
30	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	WH SMITH PLC 1.625% CB	1,500,000	16,296.38	244,445,804	15,940.25	239,103,809	1.625	2026/5/7	1.07

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

(2023年7月20日現在)
種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	93.73