有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和2年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	64,480,240	2,817,127

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国株式インデックス・マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	11,521,204,514	92.44
	アイルランド	270,264,677	2.17
	スイス	48,588,455	0.39
	バミューダ	22,351,856	0.18
	ジャージー	20,665,217	0.17
	キュラソー	11,504,503	0.09
	オランダ	9,002,873	0.07
	リベリア	5,098,493	0.04
	イギリス	4,716,918	0.04
	小計	11,913,397,506	95.59
投資証券	アメリカ	273,769,455	2.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	276,014,382	2.21
合計(純資産総額)		12,463,181,343	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	269,506,755	2.16
合計	買建	―	269,506,755	2.16

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	8,001,639	0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,884	12,279.23	735,330,008	13,959.04	835,923,451	6.71
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	28,329	21,985.47	622,826,380	23,199.52	657,219,344	5.27
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,597	322,611.56	515,210,677	343,827.00	549,091,719	4.41
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	9,000	28,249.29	254,243,610	28,646.73	257,820,570	2.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	1,126	182,011.99	204,945,506	181,928.15	204,851,108	1.64
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	1,087	182,565.71	198,448,937	182,027.51	197,863,914	1.59
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,841	71,936.64	204,371,995	68,929.96	195,830,031	1.57
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	7,292	23,756.35	173,231,341	23,760.49	173,261,530	1.39
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,866	15,228.98	150,249,215	15,953.48	157,397,132	1.26
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,384	11,960.45	136,157,876	12,938.53	147,292,282	1.18
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	6,355	21,483.49	136,527,611	22,187.29	141,000,260	1.13
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	9,261	14,441.35	133,741,389	14,326.47	132,677,439	1.06
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	3,556	34,879.50	124,031,502	35,950.72	127,840,778	1.03
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,320	55,642.63	129,090,914	53,585.05	124,317,328	1.00
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	6,762	14,668.01	99,185,151	18,350.54	124,086,419	1.00
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,297	34,556.57	113,933,044	35,879.30	118,294,085	0.95
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	4,021	28,041.25	112,753,886	27,550.66	110,781,224	0.89
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	4,376	19,758.14	86,461,664	23,911.60	104,637,183	0.84
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	15,455	6,231.73	96,311,465	6,086.83	94,072,035	0.75
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	1,792	48,273.43	86,505,996	51,968.38	93,127,346	0.75
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	17,053	5,121.18	87,331,483	5,335.42	90,985,003	0.73
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,650	50,163.34	82,769,519	54,945.04	90,659,324	0.73
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	28,432	2,792.43	79,394,370	3,106.03	88,310,787	0.71
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	14,445	5,498.95	79,432,405	5,602.45	80,927,462	0.65
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,449	8,320.36	78,619,129	8,426.97	79,626,440	0.64
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,760	3,745.66	77,760,005	3,834.67	79,607,853	0.64
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,161	14,833.62	76,556,313	15,257.96	78,746,383	0.63
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC.	ソフトウェア・サービス	3,417	27,391.27	93,595,986	23,024.60	78,675,092	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	26,614	2,926.97	77,898,645	2,953.88	78,614,828	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	15,305	4,721.67	72,265,160	5,111.86	78,237,094	0.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.24
		素材	2.56
		資本財	5.55
		商業・専門サービス	0.74
		運輸	1.89
		自動車・自動車部品	1.98
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	1.65
		メディア・娯楽	8.92
		小売	7.72
		食品・生活必需品小売り	1.41
		食品・飲料・タバコ	3.20
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	6.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.76
		銀行	3.75
		各種金融	4.56
		保険	1.79
		不動産	0.16
		ソフトウェア・サービス	13.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.37
		電気通信サービス	1.66
		公益事業	2.67
		半導体・半導体製造装置	4.95
投資証券	―	―	2.20
合計			97.79

②投資不動産物件
米国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式インデックス・マザーファンド

2020年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2103	買建	14	米ドル	2,587,242	267,779,547	2,603,930	269,506,755	2.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2020年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	77,325.47	8,000,000	8,001,639	0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。