有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/23-2022/11/21)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	64,480,240	2,817,127
第2期	1,476,262,809	85,389,126
第3期	5,101,325,753	416,193,109

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	21,698,644,007	91.11
	アイルランド	513,876,027	2.16
	スイス	103,132,284	0.43
	オランダ領キュラソー	54,034,824	0.23
	オランダ	44,660,572	0.19
	バミューダ	33,517,347	0.14
	ジャージィー	31,080,590	0.13
	リベリア	6,985,142	0.03
	パナマ	5,100,531	0.02
	小計	22,491,031,324	94.44
投資証券	アメリカ	610,751,048	2.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	714,455,336	3.00
合計(純資産総額)		23,816,237,708	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	719,293,715	3.02
合計	買建	-	719,293,715	3.02

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	26,538,434	0.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,822	19,952.57	1,612,606,942	17,199.25	1,390,077,541	5.84
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	40,272	32,039.79	1,290,306,570	31,982.03	1,287,980,191	5.41
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	48,037	12,437.04	597,438,115	11,170.69	536,606,243	2.25
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	9,740	41,150.06	400,801,559	41,012.26	399,459,431	1.68
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	32,303	12,870.22	415,746,617	11,737.32	379,150,486	1.59
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,054	70,278.24	355,186,200	70,315.08	355,372,394	1.49
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	28,652	12,930.19	370,475,920	11,803.67	338,198,609	1.42
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,155	23,377.68	330,911,004	23,562.21	333,523,110	1.40
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	22,290	14,820.65	330,352,297	14,490.84	323,000,823	1.36
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	15,919	17,719.14	282,071,041	17,678.29	281,420,762	1.18
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	13,471	20,542.01	276,721,405	19,378.18	261,043,476	1.10
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	12,861	18,982.62	244,135,469	20,248.69	260,418,440	1.09
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	8,874	27,938.18	247,923,415	27,609.56	245,007,253	1.03
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	5,556	41,640.68	231,355,623	42,518.41	236,232,269	0.99
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	14,528	23,626.80	343,250,142	16,165.51	234,852,587	0.99
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	9,637	24,177.04	232,994,106	23,663.06	228,040,947	0.96
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	4,607	45,626.17	210,199,749	46,207.47	212,877,800	0.89
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,280	47,977.55	205,343,910	48,703.55	208,451,211	0.88
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,465	6,428.98	195,858,907	6,811.49	207,512,073	0.87
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,598	20,615.83	197,870,780	21,571.71	207,045,291	0.87
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,760	13,876.85	190,945,392	14,705.81	202,352,000	0.85
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,204	14,923.81	182,130,184	15,958.50	194,757,558	0.82
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	7,477	24,053.88	179,850,885	24,148.75	180,560,173	0.76
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	21,123	8,128.10	171,689,758	8,486.17	179,253,263	0.75
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	37,879	4,890.00	185,228,449	4,397.68	166,579,644	0.70
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,198	68,745.71	151,103,074	74,021.39	162,699,008	0.68
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,129	71,037.53	151,238,893	73,915.23	157,365,518	0.66
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	2,402	68,972.13	165,671,058	60,581.53	145,516,837	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	7,660	19,881.76	152,294,274	18,863.31	144,492,916	0.61
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,284	6,342.05	141,326,306	6,303.25	140,461,623	0.59

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.03
	素材	2.66
	資本財	5.88
	商業・専門サービス	0.84
	運輸	1.67
	自動車・自動車部品	1.37
	耐久消費財・アパレル	0.85
	消費者サービス	1.95
	小売	5.34
	食品・生活必需品小売り	1.50
	食品・飲料・タバコ	3.78
	家庭用品・パーソナル用品	1.72
	ヘルスケア機器・サービス	6.30
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.06
	銀行	3.70
	各種金融	5.23
	保険	2.38
	不動産	0.07
	ソフトウェア・サービス	12.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.55
	半導体・半導体製造装置	4.94
	電気通信サービス	1.16
	公益事業	3.11
	メディア・娯楽	5.88
投資証券	-	2.56
合 計		97.00

②投資不動産物件
米国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式インデックス・マザーファンド

2022年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR23 2023年3月	買建	28	アメリカ・ドル	5,615,234.00	745,141,551	5,420,450.00	719,293,715	3.02

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2022年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	200,179.10	26,600,000	26,538,434	0.11

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。