有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【設定及び解約の実績】
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	64,480,240	2,817,127
第2期	1,476,262,809	85,389,126
第3期	5,101,325,753	416,193,109
第4期	11,649,158,820	862,923,380

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式インデックス・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	46,150,671,722	91.97
	アイルランド	1,073,794,462	2.14
	スイス	215,933,011	0.43
	オランダ	97,945,337	0.20
	オランダ領キュラソー	96,577,074	0.19
	バミューダ	75,399,353	0.15
	ジャージィー	50,292,919	0.10
	リベリア	31,012,181	0.06
	パナマ	18,770,485	0.04
	小計	47,810,396,544	95.28
投資証券	アメリカ	1,118,070,706	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,249,723,285	2.49
合計(純資産総額)		50,178,190,535	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,274,004,905	2.54
合計	買建	-	1,274,004,905	2.54

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	12,450,641	0.02
為替予約取引	売建	-	6,807,230	△0.01

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	64,702	54,393.84	3,519,390,203	55,717.47	3,605,031,711	7.18
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,113	27,897.71	3,574,059,103	27,850.65	3,568,029,798	7.11
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	79,178	21,351.62	1,690,578,774	21,519.28	1,703,853,741	3.40
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	21,528	72,502.57	1,560,835,296	70,799.50	1,524,171,592	3.04
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	51,770	19,900.04	1,030,225,158	19,852.98	1,027,788,738	2.05
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	19,365	49,274.33	954,197,454	48,856.65	946,109,104	1.89
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	43,926	20,139.77	884,659,352	20,060.35	881,170,846	1.76
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	24,107	34,458.50	830,691,083	35,905.67	865,577,981	1.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	15,878	52,787.84	838,165,245	52,752.54	837,604,803	1.67
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	8,052	78,872.17	635,078,715	78,679.51	633,527,403	1.26
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,937	87,022.79	603,677,092	87,044.85	603,830,125	1.20
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	25,436	22,475.24	571,680,138	22,695.84	577,291,447	1.15
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	35,168	15,436.47	542,869,678	15,051.14	529,318,625	1.05
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	3,821	143,544.35	548,482,958	138,367.87	528,703,624	1.05
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,954	36,702.79	512,150,720	37,389.61	521,734,563	1.04
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,004	22,029.62	462,710,039	22,370.82	469,876,654	0.94
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	20,456	22,217.86	454,488,644	22,226.69	454,669,152	0.91
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	7,263	58,872.12	427,588,214	60,272.23	437,757,187	0.87
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	8,827	45,190.20	398,893,885	45,741.71	403,762,086	0.80
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	3,978	88,633.21	352,582,894	90,799.55	361,200,599	0.72
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	3,862	84,881.45	327,812,161	86,456.57	333,895,274	0.67
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	15,514	21,245.73	329,606,289	21,164.84	328,351,385	0.65
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,068	14,964.37	330,233,772	14,873.19	328,221,537	0.65
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,394	20,339.78	313,110,588	20,369.20	313,563,387	0.62
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	12,073	24,525.39	296,095,072	24,584.22	296,805,302	0.59
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	34,068	8,421.23	286,894,402	8,563.89	291,754,471	0.58
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	8,552	32,534.83	278,237,826	33,877.57	289,721,017	0.58
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	12,322	22,847.32	281,524,732	22,954.69	282,847,635	0.56
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	60,929	4,409.16	268,645,624	4,457.69	271,602,697	0.54
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	3,870	68,521.38	265,177,754	70,180.33	271,597,889	0.54

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.99
	素材	2.38
	資本財	5.36
	商業・専門サービス	1.24
	運輸	1.43
	自動車・自動車部品	2.04
	耐久消費財・アパレル	0.88
	消費者サービス	2.09
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.50
	生活必需品流通・小売り	1.72
	食品・飲料・タバコ	2.95
	家庭用品・パーソナル用品	1.44
	ヘルスケア機器・サービス	5.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.98
	銀行	2.99
	金融サービス	7.46
	保険	2.11
	ソフトウェア・サービス	12.17
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.70
	半導体・半導体製造装置	7.59
	電気通信サービス	0.90
	公益事業	2.33
	メディア・娯楽	7.60
	不動産管理・開発	0.15
投資証券	-	2.23
合 計		97.51

②投資不動産物件
米国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式インデックス・マザーファンド

2023年11月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT DEC23 2023年12月	買建	38	アメリカ・ドル	8,602,250.00	1,265,132,907	8,662,575.00	1,274,004,905	2.54

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年11月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	84,695.86	12,500,000	12,450,641	0.02
	アメリカ・ドル	売建	46,293.14	6,800,000	6,807,230	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。