有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	847,168.36	2,799.68	2,806.06	-	98.04
	ルクセンブルグ			2,371,806,681	2,377,207,379	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	188,380	1.0080	1.0081	-	0.01
	日本			189,905	189,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
モルガン・スタンレーUSハイイールド債券ファンド(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	USダラー・ショート・デュレーション・ハイイールド・ボンド・ファンド クラスZM	投資証券	313,364.99	2,799.73	2,806.06	-	96.51
	ルクセンブルグ			877,340,143	879,321,746	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	109,063	1.0080	1.0081	-	0.01
	日本			109,946	109,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.51
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	9回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	200,000,000	101.72	100.14	1.9	18.81
	日本			203,446,000	200,290,000	2021/3/26
2	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.24	100.07	0.1	18.80
	日本			200,490,000	200,142,000	2021/7/1
3	27回 政保地方公共団体金融機構債券	特殊債券	154,000,000	101.01	100.46	1	14.53
	日本			155,560,020	154,717,640	2021/8/13
4	147回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	100,000,000	101.45	100.68	1	9.46
	日本			101,455,000	100,680,000	2021/10/29
5	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	100.07	1.31	1.41
	日本			15,181,500	15,011,100	2021/3/19
6	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	100.22	1.3	0.47
	日本			5,070,950	5,011,300	2021/4/30
7	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	100.41	1.2	0.38
	日本			4,060,640	4,016,440	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	18.80
地方債証券	1.41
特殊債券	43.65
合計	63.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。