有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/03/12 9:33
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/03/12 9:33
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/12 9:33
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間 当ファンドの当特定期間は、2020年7月22日から2020年12月21日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 当 期 2020年12月21日現在 1. ※1 期首元本額 200,000,000円 期中追加設定元本額 999,629円 期中一部解約元本額 91,779円 2. 特定期間末日における受益権の総数 200,907,850口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月22日 至2020年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(853,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,542,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,396,823円(1万口当たり619.84円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年8月22日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,246,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,396,823円)より分配対象額は13,642,884円(1万口当たり682.14円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年9月24日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,746円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(964,904円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(13,642,884円)より分配対象額は15,065,534円(1万口当たり753.28円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年10月22日 至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(812,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(265,540円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,065,534円)より分配対象額は16,143,969円(1万口当たり807.20円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年11月25日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,992,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,053円)及び分配準備積立金(16,136,566円)より分配対象額は23,076,084円(1万口当たり1,148.59円)であり、うち200,907円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月22日 至2020年8月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(853,984円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,542,839円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は12,396,823円(1万口当たり619.84円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年8月22日 至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,246,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(12,396,823円)より分配対象額は13,642,884円(1万口当たり682.14円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年9月24日 至2020年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,746円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(964,904円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(13,642,884円)より分配対象額は15,065,534円(1万口当たり753.28円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年10月22日 至2020年11月24日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(812,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(265,540円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(15,065,534円)より分配対象額は16,143,969円(1万口当たり807.20円)であり、分配を行っておりません。 (自2020年11月25日 至2020年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(835,203円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,992,262円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,053円)及び分配準備積立金(16,136,566円)より分配対象額は23,076,084円(1万口当たり1,148.59円)であり、うち200,907円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年12月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 当 期 2020年12月21日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 6,943,537 合計 6,943,537 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 当 期 2020年12月21日現在 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 当 期 2020年12月21日現在 1口当たり純資産額 1.1139円 (1万口当たり純資産額) (11,139円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/03/12 9:33
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「高利回りJ-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「高利回りJ-REITマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2020年12月21日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,845,093 投資証券 213,724,530 派生商品評価勘定 108,540 未収配当金 1,753,613 差入委託証拠金 1,665,000 流動資産合計 224,096,776 資産合計 224,096,776 負債の部 流動負債 前受金 157,200 流動負債合計 157,200 負債合計 157,200 純資産の部 元本等 元本 ※1 200,287,855 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 23,651,721 元本等合計 223,939,576 純資産合計 223,939,576 負債純資産合計 224,096,776 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年12月21日現在 1. ※1 期首 2020年7月22日 期首元本額 199,960,000円 期中追加設定元本額 848,960円 期中一部解約元本額 521,105円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ高利回りJ-REITオープン(毎月分配型) 200,287,855円 計 200,287,855円 2. 期末日における受益権の総数 200,287,855口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年7月22日 至 2020年12月21日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年12月21日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年12月21日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 18,699,035 合計 18,699,035 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年7月22日から2020年12月21日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 不動産投信関連 2020年12月21日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引 不動産投信 指数先物取引 買 建 9,997,800 - 10,107,000 109,200 合計 9,997,800 - 10,107,000 109,200 (注) 1. 時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2020年12月21日現在 1口当たり純資産額 1.1181円 (1万口当たり純資産額) (11,181円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資証券 MCUBS MidCity投資法人 57 5,016,000 森ヒルズリート 49 6,595,400 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 29 5,176,500 API投資法人 24 9,564,000 星野リゾート・リート 7 3,430,000 ONEリート投資法人 8 1,996,000 イオンリート投資 59 7,439,900 ヒューリックリート投資法 42 6,035,400 日本リート投資法人 14 5,054,000 インベスコ・オフィス・Jリート 282 3,902,880 積水ハウス・リート投資 133 9,775,500 ケネディクス商業リート 17 4,090,200 野村不動産マスターF 76 10,556,400 スターアジア不動産投 34 1,652,400 投資法人みらい 53 2,006,050 タカラレーベン不動産投 15 1,329,000 日本リテールファンド 79 14,014,600 オリックス不動産投資 72 11,592,000 日本プライムリアルティ 30 10,065,000 プレミア投資法人 42 5,107,200 東急リアル・エステート 30 4,671,000 グローバル・ワン不動産投資法人 30 3,027,000 ユナイテッド・アーバン投資法人 86 10,474,800 森トラスト総合リート 42 5,325,600 フロンティア不動産投資 16 6,296,000 平和不動産リート 32 3,769,600 日本ロジスティクスファンド投資法人 29 8,552,100 福岡リート投資法人 25 3,645,000 ケネディクス・オフィス投資法人 14 9,296,000 いちごオフィスリート投資法人 49 3,420,200 大和証券オフィス投資法人 14 8,708,000 阪急阪神リート投資法人 22 2,686,200 大和ハウスリート投資法人 36 8,967,600 大和証券リビング投資法人 57 5,266,800 ジャパンエクセレント投資法人 43 5,220,200 投資証券 合計 213,724,530 合計 213,724,530
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
