有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月17日-令和2年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2020年12月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド	717,715,069	1,200,234,909
親投資信託受益証券 合計		717,715,069	1,200,234,909
合計			1,200,234,909

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年12月21日現在
資産の部
流動資産
預金	6,465,275
コール・ローン	48,426,267
株式	2,017,740,017
派生商品評価勘定	39,666
未収入金	52,027,747
未収配当金	572,891
流動資産合計	2,125,271,863
資産合計	2,125,271,863
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	137,826
未払金	82,124,647
流動負債合計	82,262,473
負債合計	82,262,473
純資産の部
元本等
元本	1,221,669,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	821,339,924
元本等合計	2,043,009,390
純資産合計	2,043,009,390
負債純資産合計	2,125,271,863

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年8月17日 至 2020年12月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2020年12月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	920,907,129円
		同期中追加設定元本額	839,085,636円
		同期中一部解約元本額	538,323,299円
		元本の内訳
		ファンド名
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	82,072,666円
		Oneグローバル中小型長期成長株ファンド	717,715,069円
		グローバル中小型株式クオリティグロースファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	421,881,731円
		計	1,221,669,466円
2.		受益権の総数	1,221,669,466口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年8月17日 至 2020年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2020年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2020年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	286,744,501
合計	286,744,501

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2019年12月21日から2020年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2020年12月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	64,587,220	-	64,489,060	△98,160
アメリカ・ドル	23,644,250	-	23,676,310	32,060
イギリス・ポンド	4,480,224	-	4,436,160	△44,064
オーストラリア・ドル	2,279,806	-	2,276,210	△3,596
カナダ・ドル	13,859,721	-	13,797,990	△61,731
スイス・フラン	4,901,148	-	4,905,600	4,452
スウェーデン・クローナ	1,508,870	-	1,510,080	1,210
デンマーク・クローネ	816,144	-	814,560	△1,584
ニュージーランド・ドル	811,613	-	807,290	△4,323
ノルウェー・クローネ	1,144,085	-	1,138,100	△5,985
ユーロ	8,983,843	-	8,967,300	△16,543
香港・ドル	2,157,516	-	2,159,460	1,944
合計	64,587,220	-	64,489,060	△98,160

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2020年12月21日現在
1口当たり純資産額	1.6723円
(1万口当たり純資産額)	(16,723円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2020年12月21日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	朝日インテック	25,400	3,620.00	91,948,000
日本円 小計		25,400		91,948,000
アメリカ・ドル	AVERY DENNISON CORP	2,837	152.960	433,947.520
	GARTNER INC	5,211	157.940	823,025.340
	HAEMONETICS CORP/MASS	4,178	119.950	501,151.100
	MCCORMICK & CO INC	3,813	93.370	356,019.810
	NICE LTD ADR	2,758	273.550	754,450.900
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,234	448.810	1,002,641.540
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	4,499	170.910	768,924.090
	YANDEX NV	6,135	69.270	424,971.450
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	3,087	125.720	388,097.640
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC	4,494	168.620	757,778.280
	SILK ROAD MEDICAL INC	4,963	60.240	298,971.120
	YETI HOLDINGS INC	4,727	72.370	342,092.990
	DYNATRACE INC	10,893	44.120	480,599.160
	Q2 HOLDINGS INC	4,795	123.950	594,340.250
	10X GENOMICS INC	2,482	152.900	379,497.800
	HUBSPOT INC	2,695	404.550	1,090,262.250
アメリカ・ドル 小計		69,801		9,396,771.240
				(971,626,146)
イギリス・ポンド	RENTOKIL INITIAL PLC	76,569	5.244	401,527.830
	ABCAM PLC	18,965	14.380	272,716.700
	HOMESERVE PLC	25,893	10.850	280,939.050
イギリス・ポンド 小計		121,427		955,183.580
				(132,426,652)
オーストラリア・ドル	COCHLEAR LTD	2,850	198.480	565,668.000
	TECHNOLOGY ONE LTD	47,566	8.230	391,468.180
	A2 MILK CO LTD	30,185	10.140	306,075.900
オーストラリア・ドル 小計		80,601		1,263,212.080
				(99,162,148)
カナダ・ドル	CAE INC	15,367	33.490	514,640.830
	DOLLARAMA INC	17,099	54.000	923,346.000
カナダ・ドル 小計		32,466		1,437,986.830
				(116,045,537)
スイス・フラン	STRAUMANN HOLDING AG	557	1,021.000	568,697.000
	SIG COMBIBLOC GROUP AG	35,466	20.040	710,738.640
スイス・フラン 小計		36,023		1,279,435.640
				(149,438,083)
スウェーデン・クローナ	VITROLIFE AB	16,512	212.600	3,510,451.200
スウェーデン・クローナ 小計		16,512		3,510,451.200
				(43,810,431)
デンマーク・クローネ	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	2,352	621.000	1,460,592.000
デンマーク・クローネ 小計		2,352		1,460,592.000
				(24,800,852)
ニュージーランド・ドル	FISHER & PAYKEL	10,888	34.210	372,478.480
ニュージーランド・ドル 小計		10,888		372,478.480
				(27,339,920)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	15,475	182.600	2,825,735.000
ノルウェー・クローネ 小計		15,475		2,825,735.000
				(33,880,563)
ユーロ	NEMETSCHEK SE	11,084	60.750	673,353.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	11,712	70.000	819,840.000
	MONCLER SPA	12,076	48.500	585,686.000
ユーロ 小計		34,872		2,078,879.000
				(262,562,418)
香港・ドル	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	34,300	141.400	4,850,020.000
香港・ドル 小計		34,300		4,850,020.000
				(64,699,267)
合計		480,117		2,017,740,017
				(1,925,792,017)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	16銘柄	47.56	48.15
イギリス・ポンド	株式	3銘柄	6.48	6.56
オーストラリア・ドル	株式	3銘柄	4.85	4.91
カナダ・ドル	株式	2銘柄	5.68	5.75
スイス・フラン	株式	2銘柄	7.31	7.41
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	2.14	2.17
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	1.21	1.23
ニュージーランド・ドル	株式	1銘柄	1.34	1.35
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	1.66	1.68
ユーロ	株式	3銘柄	12.85	13.01
香港・ドル	株式	1銘柄	3.17	3.21

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。