有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2021/04/16 9:18
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率0.055%(税抜 0.05%)を乗じて得た額となります。
- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】2021/04/16 9:18
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCIジャパン・高配当セレクト25指数」(以下「対象指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
(注1)商品分類の定義 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/04/16 9:18
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 追加型株式投資信託 4 24,284 総合計 4 24,284 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 追加型株式投資信託 4 24,284 総合計 4 24,284 - #4 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2021/04/16 9:18
イ.信託財産の純資産総額に年率0.429%(税抜0.39%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.365%(税抜)以内 - #5 受益者の権利等（連結）
- 6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。2021/04/16 9:18
7. 償還は、信託終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社に登録されている者(以下「信託終了時受益者」といいます。)を信託終了日現在における受益者として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
8. 信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。 - #6 投資制限（連結）
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2021/04/16 9:18
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式および不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。2021/04/16 9:18
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引を利用することを含みます。)があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2021/04/16 9:18
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 【投資有価証券の主要銘柄】 日本 銀行業 441,166,420 427,505,100 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 (2021年1月末日現在) 銘柄名 通貨 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 1 タカラレーベン不動産投 日本・円 投資証券 5,210 96,200.00 99,700.00 - 4.31% 日本 - 501,202,000 519,437,000 - 2 GMOフィナンシャルHLDGS 日本・円 株式 723,300 751.00 711.00 - 4.27% 日本 証券、商品先物取引業 543,198,300 514,266,300 - 3 ジェイエイシーリクルートメント 日本・円 株式 275,800 1,871.00 1,861.00 - 4.26% 日本 サービス業 516,021,800 513,263,800 - 4 ENEOSホールディングス 日本・円 株式 1,204,900 433.00 423.70 - 4.24% 日本 石油・石炭製品 521,721,700 510,516,130 - 5 SANKYO 日本・円 株式 167,600 2,878.00 2,987.00 - 4.16% 日本 機械 482,352,800 500,621,200 - 6 出光興産 日本・円 株式 202,500 2,501.00 2,454.00 - 4.12% 日本 石油・石炭製品 506,452,500 496,935,000 - 7 ソフトバンク 日本・円 株式 358,000 1,347.00 1,377.00 - 4.09% 日本 情報・通信業 482,226,000 492,966,000 - 8 三機工業 日本・円 株式 396,100 1,240.00 1,242.00 - 4.08% 日本 建設業 491,164,000 491,956,200 - 9 投資法人みらい 日本・円 投資証券 12,014 40,050.00 40,800.00 - 4.07% 日本 - 481,160,700 490,171,200 - 10 オリックス 日本・円 株式 289,500 1,734.00 1,675.00 - 4.02% 日本 その他金融業 501,993,000 484,912,500 - 11 エイチ・ツー・オーリテイリング 日本・円 株式 639,900 704.00 749.00 - 3.98% 日本 小売業 450,489,600 479,285,100 - 12 三菱商事 日本・円 株式 179,400 2,683.50 2,647.50 - 3.94% 日本 卸売業 481,419,900 474,961,500 - 13 住友商事 日本・円 株式 341,100 1,417.00 1,387.00 - 3.93% 日本 卸売業 483,338,700 473,105,700 - 14 奥 村 組 日本・円 株式 181,300 2,635.00 2,605.00 - 3.92% 日本 建設業 477,725,500 472,286,500 - 15 あおぞら銀行 日本・円 株式 245,000 1,961.00 1,926.00 - 3.92% 日本 銀行業 480,445,000 471,870,000 - 16 双日 日本・円 株式 1,924,900 246.00 242.00 - 3.87% 日本 卸売業 473,525,400 465,825,800 - 17 三井住友建設 日本・円 株式 1,063,600 450.00 435.00 - 3.84% 日本 建設業 478,620,000 462,666,000 - 18 三井住友フィナンシャルG 日本・円 株式 142,400 3,339.00 3,245.00 - 3.84% 日本 銀行業 475,473,600 462,088,000 - 19 第四北越フィナンシャルG 日本・円 株式 211,000 2,240.00 2,184.00 - 3.82% 日本 銀行業 472,640,000 460,824,000 - 20 武田薬品 日本・円 株式 123,600 3,587.00 3,698.00 - 3.79% 日本 医薬品 443,353,200 457,072,800 - 21 三菱UFJフィナンシャルG 日本・円 株式 960,900 483.00 469.30 - 3.74% 日本 銀行業 464,114,700 450,950,370 - 22 共英製鋼 日本・円 株式 331,600 1,399.00 1,348.00 - 3.71% 日本 鉄鋼 463,908,400 446,996,800 - 23 みずほフィナンシャルG 日本・円 株式 323,500 1,407.50 1,378.50 - 3.70% 日本 銀行業 455,326,250 445,944,750 - 24 日本たばこ産業 日本・円 株式 208,800 2,048.00 2,077.50 - 3.60% 日本 食料品 427,622,400 433,782,000 - 25 りそなホールディングス 日本・円 株式 1,177,700 374.60 363.00 - 3.55% 日本 銀行業 441,166,420 427,505,100 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率 合計 98.77% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 (2021年1月末日現在) 投資有価証券の種類 投資比率 株式 90.39% 投資証券 8.38% 合計 98.77% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
e border="0" style="width:381.5pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率 合計 90.39% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 建設業 11.84% 食料品 3.60% 医薬品 3.79% 石油・石炭製品 8.36% 鉄鋼 3.71% 機械 4.16% 情報・通信業 4.09% 卸売業 11.74% 小売業 3.98% 銀行業 22.57% 証券、商品先物取引業 4.27% その他金融業 4.02% サービス業 4.26% 合計 90.39% (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- 2021/04/16 9:18
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 148,084,504 1.23 純資産総額 12,048,294,254 100.00 (1) 【投資状況】 投資状況 (2021年1月末日現在) 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 10,890,601,550 90.39 内 日本 10,890,601,550 90.39 投資証券 1,009,608,200 8.38 内 日本 1,009,608,200 8.38 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 148,084,504 1.23 純資産総額 12,048,294,254 100.00
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2021/04/16 9:18
e border="0" style="width:341.0pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 当中間会計期間 (2020年9月30日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,501,979 未収委託者報酬 3,550 未収収益 27,241 前払費用 25,430 その他 17,628 流動資産合計 4,575,830 固定資産 有形固定資産 器具備品(純額) ※1 25,790 建物付属設備(純額) ※1 15,032 有形固定資産合計 40,823 無形固定資産 ソフトウェア 45,076 無形固定資産合計 45,076 投資その他の資産 長期差入保証金 26,000 投資その他の資産合計 26,000 固定資産合計 111,900 資産合計 4,687,730
e border="0" style="width:341.0pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 負債合計 51,041 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 当中間会計期間 (2020年9月30日) 負債の部 流動負債 未払金 ※2 35,671 未払法人税等 13,600 その他 1,769 流動負債合計 51,041 固定負債 固定負債合計 - 負債合計 51,041 純資産の部 株主資本 資本金 2,500,000 資本剰余金 資本準備金 2,500,000 資本剰余金合計 2,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 △ 363,311 繰越利益剰余金 △ 363,311 利益剰余金合計 △ 363,311 株主資本合計 4,636,688 評価・換算差額等 - 評価・換算差額等合計 - 純資産合計 4,636,688 負債・純資産合計 4,687,730
e border="0" style="width:375.0pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) 営業収益 委託者報酬 3,227 その他営業収益 42,642 営業収益計 45,870 営業費用 委託計算費 37,338 広告宣伝費 13,763 その他営業費用 14,086 営業費用合計 65,188 一般管理費 ※1 179,420 営業損失(△) △ 198,738 営業外収益 ※2 31 営業外費用 ‐ 経常損失(△) △ 198,707 特別利益 ‐ 特別損失 ‐ 税引前中間純損失(△) △ 198,707 法人税、住民税及び事業税 478 法人税等合計 478 中間純損失(△) △ 199,185 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/04/16 9:18
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年8月25日 至 2021年1月24日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間 当ファンドの当特定期間は、2020年8月25日から2021年1月24日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 当 期 2021年1月24日現在 1. ※1 期首元本額 975,355,731円 期中追加設定元本額 11,323,194,966円 期中一部交換元本額 1,006,850,070円 2. 特定期間末日における受益権の総数 7,482,903口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年8月25日 至 2021年1月24日 1. ※1 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。 2. ※2 分配金の計算過程 (自2020年8月25日 至2020年10月24日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(143,401,050円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(6,253,464円)を控除して計算される分配対象額は137,147,586円(100口当たり1,800円)であり、うち134,692,254円(100口当たり1,800円)を分配金額としております。 (自2020年10月25日 至2021年1月24日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(70,154,539円)及び分配準備積立金(2,455,332円)の合計額から、経費(14,841,153円)を控除して計算される分配対象額は57,768,718円(100口当たり700円)であり、うち52,380,321円(100口当たり700円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記) Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年8月25日 至 2021年1月24日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年1月24日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 当 期 2021年1月24日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 681,164,517 投資証券 65,660,842 合計 746,825,359 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 当 期 2021年1月24日現在 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年8月25日 至 2021年1月24日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">当 期 2021年1月24日現在 1口当たり純資産額 1,667.35円 (100口当たり純資産額) (166,735円) (1口当たり情報) 当 期 2021年1月24日現在 1口当たり純資産額 1,667.35円 (100口当たり純資産額) (166,735円) - #12 純資産の推移（連結）
- 2021/04/16 9:18
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2020年8月末日 2,255,423,248 - 1,562.500 - 1,566 9月末日 12,480,315,792 - 1,531.300 - 1,535 10月末日 11,175,911,876 - 1,493.530 - 1,496 11月末日 11,777,767,422 - 1,573.960 - 1,577 12月末日 12,060,058,110 - 1,611.680 - 1,620 第1特定期間末日 12,476,647,354 12,529,027,675 1,667.350 1,674.350 1,670 (2021年1月24日) 2021年1月末日 12,048,294,254 - 1,654.000 - 1,656 (注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2020年8月末日 2,255,423,248 - 1,562.500 - 1,566 9月末日 12,480,315,792 - 1,531.300 - 1,535 10月末日 11,175,911,876 - 1,493.530 - 1,496 11月末日 11,777,767,422 - 1,573.960 - 1,577 12月末日 12,060,058,110 - 1,611.680 - 1,620 第1特定期間末日 12,476,647,354 12,529,027,675 1,667.350 1,674.350 1,670 (2021年1月24日) 2021年1月末日 12,048,294,254 - 1,654.000 - 1,656 (注)特定期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2021/04/16 9:18
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 (2021年1月末日現在) Ⅱ 負債総額 55,316,706円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,048,294,254円 Ⅳ 発行済数量 7,284,333口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,654.0000円 【純資産額計算書】 (2021年1月末日現在) Ⅰ 資産総額 12,103,610,960円 Ⅱ 負債総額 55,316,706円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,048,294,254円 Ⅳ 発行済数量 7,284,333口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1,654.0000円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2021/04/16 9:18
e border="0" style="width:325.4pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 当事業年度 2020年3月31日 資産の部 流動資産 現金・預金 4,804,545 未収収益 6,344 未収入金 17,137 前払費用 8,949 その他 10,172 流動資産計 4,847,149 固定資産 有形固定資産 37,804 器具備品 ※1 22,300 建物付属設備 ※1 15,504 無形固定資産 843 ソフトウェア 843 投資その他の資産 26,000 長期差入保証金 26,000 固定資産計 64,648 資産合計 4,911,798
e border="0" style="width:325.35pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円) 負債合計 75,923 純資産の部 株主資本 (単位:千円) 当事業年度 2020年3月31日 負債の部 流動負債 未払金 ※2 62,319 未払法人税等 13,600 その他 4 流動負債計 75,923 固定負債 固定負債計 - 負債合計 75,923 純資産の部 株主資本 資本金 2,500,000 資本剰余金 資本準備金 2,500,000 資本剰余金合計 2,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 △ 164,125 繰越利益剰余金 △ 164,125 利益剰余金合計 △ 164,125 株主資本合計 4,835,874 評価・換算差額等 - 評価・換算差額等合計 - 純資産合計 4,835,874 負債・純資産合計 4,911,798 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/04/16 9:18
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した100口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
