有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	499,971	1.3505	1.3531	-	66.83
	日本			675,212	676,510	-
2	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	80,106	2.1482	2.1222	-	16.79
	日本			172,085	170,000	-
3	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	92,358	1.8037	1.7959	-	16.38
	日本			166,587	165,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	166,122	2.1482	2.1222	-	33.67
	日本			356,864	352,544	-
2	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	259,139	1.3505	1.3531	-	33.49
	日本			349,968	350,640	-
3	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	191,489	1.8037	1.7959	-	32.85
	日本			345,390	343,895	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	4,182,000,000	99.84	100.11	0.1	7.51
	日本			4,175,308,800	4,186,976,580	2030/3/20
2	第147回 利付国債(5年)	国債証券	4,181,000,000	99.96	100.06	0.005	7.51
	日本			4,179,422,820	4,183,508,600	2026/3/20
3	第342回 利付国債(10年)	国債証券	4,164,000,000	100.32	100.42	0.1	7.50
	日本			4,177,344,050	4,181,697,000	2026/3/20
4	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,220,000,000	110.55	110.95	1.2	6.41
	日本			3,559,744,900	3,572,751,000	2035/3/20
5	第428回 利付国債(2年)	国債証券	3,428,000,000	100.07	100.09	0.005	6.16
	日本			3,430,408,300	3,431,085,200	2023/9/1
6	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,460,000,000	134.12	134.26	2.2	5.93
	日本			3,299,370,480	3,302,992,800	2051/3/20
7	第350回 利付国債(10年)	国債証券	3,279,000,000	100.24	100.42	0.1	5.91
	日本			3,286,902,390	3,292,837,380	2028/3/20
8	第134回 利付国債(20年)	国債証券	2,508,000,000	115.73	115.99	1.8	5.22
	日本			2,902,582,640	2,909,129,520	2032/3/20
9	第72回 利付国債(20年)	国債証券	2,425,000,000	105.42	105.43	2.1	4.59
	日本			2,556,436,260	2,556,798,750	2024/9/20
10	第38回 利付国債(30年)	国債証券	2,064,000,000	121.65	122.08	1.8	4.52
	日本			2,510,861,610	2,519,875,680	2043/3/20
11	第168回 利付国債(20年)	国債証券	2,550,000,000	97.20	97.58	0.4	4.47
	日本			2,478,702,000	2,488,417,500	2039/3/20
12	第433回 利付国債(2年)	国債証券	2,110,000,000	100.08	100.08	0.005	3.79
	日本			2,111,814,600	2,111,814,600	2024/2/1
13	第100回 利付国債(20年)	国債証券	1,610,000,000	112.97	113.14	2.2	3.27
	日本			1,818,823,750	1,821,602,300	2028/3/20
14	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,455,000,000	116.09	116.16	2.1	3.03
	日本			1,689,143,450	1,690,142,550	2030/3/20
15	第30回 利付国債(30年)	国債証券	1,161,000,000	128.46	128.48	2.3	2.68
	日本			1,491,467,760	1,491,699,240	2039/3/20
16	第338回 利付国債(10年)	国債証券	1,311,000,000	101.21	101.26	0.4	2.38
	日本			1,326,868,180	1,327,610,370	2025/3/20
17	第18回 利付国債(30年)	国債証券	984,000,000	124.60	124.96	2.3	2.21
	日本			1,226,132,880	1,229,635,920	2035/3/20
18	第70回 利付国債(30年)	国債証券	1,216,000,000	95.65	95.72	0.7	2.09
	日本			1,163,165,380	1,164,003,840	2051/3/20
19	第34回 利付国債(30年)	国債証券	810,000,000	128.27	128.23	2.2	1.86
	日本			1,039,040,940	1,038,687,300	2041/3/20
20	第333回 利付国債(10年)	国債証券	908,000,000	101.28	101.30	0.6	1.65
	日本			919,658,720	919,831,240	2024/3/20
21	第143回 利付国債(20年)	国債証券	794,000,000	114.66	114.82	1.6	1.64
	日本			910,466,320	911,726,380	2033/3/20
22	第335回 利付国債(10年)	国債証券	740,000,000	101.31	101.34	0.5	1.35
	日本			749,704,360	749,930,800	2024/9/20
23	第12回 利付国債(40年)	国債証券	830,000,000	87.56	87.66	0.5	1.31
	日本			726,752,320	727,636,100	2059/3/20
24	第354回 利付国債(10年)	国債証券	672,000,000	100.14	100.38	0.1	1.21
	日本			672,940,800	674,593,920	2029/3/20
25	第346回 利付国債(10年)	国債証券	535,000,000	100.27	100.45	0.1	0.96
	日本			536,458,260	537,428,900	2027/3/20
26	第8回 利付国債(40年)	国債証券	407,000,000	114.79	114.93	1.4	0.84
	日本			467,195,300	467,777,310	2055/3/20
27	第46回 利付国債(30年)	国債証券	384,000,000	116.45	116.45	1.5	0.80
	日本			447,187,200	447,194,880	2045/3/20
28	第362回 利付国債(10年)	国債証券	439,000,000	99.68	99.68	0.1	0.79
	日本			437,625,930	437,625,930	2031/3/20
29	第160回 利付国債(20年)	国債証券	348,000,000	103.23	103.67	0.7	0.65
	日本			359,253,980	360,771,600	2037/3/20
30	第86回 利付国債(20年)	国債証券	296,000,000	109.33	109.34	2.3	0.58
	日本			323,631,600	323,649,360	2026/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.19
	小計		99.19
合 計(対純資産総額比)			99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	2,180,500	2,173.00	2,138.50	-	4.03
	日本	輸送用機器		4,738,226,500	4,662,999,250	-
2	ソニーグループ	株式	269,700	11,890.00	11,810.00	-	2.75
	日本	電気機器		3,206,733,000	3,185,157,000	-
3	キーエンス	株式	39,000	52,500.00	53,780.00	-	1.81
	日本	電気機器		2,047,500,000	2,097,420,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,662,700	739.10	712.80	-	1.64
	日本	銀行業		1,968,001,570	1,897,972,560	-
5	リクルートホールディングス	株式	317,300	4,643.00	4,819.00	-	1.32
	日本	サービス業		1,473,223,900	1,529,068,700	-
6	東京エレクトロン	株式	27,300	55,140.00	55,770.00	-	1.32
	日本	電気機器		1,505,322,000	1,522,521,000	-
7	日本電信電話	株式	441,900	3,330.00	3,293.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		1,471,527,000	1,455,176,700	-
8	任天堂	株式	24,300	58,770.00	58,020.00	-	1.22
	日本	その他製品		1,428,111,000	1,409,886,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	253,300	5,160.00	5,125.00	-	1.12
	日本	情報・通信業		1,307,028,000	1,298,162,500	-
10	信越化学工業	株式	72,400	17,510.00	17,670.00	-	1.11
	日本	化学		1,267,724,000	1,279,308,000	-
11	HOYA	株式	84,000	14,975.00	14,855.00	-	1.08
	日本	精密機器		1,257,900,000	1,247,820,000	-
12	三菱商事	株式	317,700	4,061.00	3,871.00	-	1.06
	日本	卸売業		1,290,179,700	1,229,816,700	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	293,900	4,277.00	4,121.00	-	1.05
	日本	銀行業		1,257,010,300	1,211,161,900	-
14	本田技研工業	株式	338,900	3,662.00	3,525.00	-	1.03
	日本	輸送用機器		1,241,051,800	1,194,622,500	-
15	武田薬品工業	株式	338,300	3,494.00	3,501.00	-	1.02
	日本	医薬品		1,182,020,200	1,184,388,300	-
16	日立製作所	株式	207,000	6,009.00	5,650.00	-	1.01
	日本	電気機器		1,243,863,000	1,169,550,000	-
17	ダイキン工業	株式	54,800	21,450.00	21,205.00	-	1.00
	日本	機械		1,175,460,000	1,162,034,000	-
18	KDDI	株式	308,000	3,793.00	3,756.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		1,168,244,000	1,156,848,000	-
19	伊藤忠商事	株式	296,500	3,834.00	3,743.00	-	0.96
	日本	卸売業		1,136,781,000	1,109,799,500	-
20	日本電産	株式	111,600	9,956.00	9,883.00	-	0.95
	日本	電気機器		1,111,089,600	1,102,942,800	-
21	オリエンタルランド	株式	48,600	21,155.00	21,130.00	-	0.89
	日本	サービス業		1,028,133,000	1,026,918,000	-
22	村田製作所	株式	126,500	7,938.00	7,787.00	-	0.85
	日本	電気機器		1,004,157,000	985,055,500	-
23	第一三共	株式	338,300	2,549.50	2,793.50	-	0.82
	日本	医薬品		862,495,850	945,041,050	-
24	三井物産	株式	329,300	3,075.00	2,865.50	-	0.82
	日本	卸売業		1,012,597,500	943,609,150	-
25	ソフトバンク	株式	639,800	1,472.00	1,450.50	-	0.80
	日本	情報・通信業		941,785,600	928,029,900	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	165,900	5,726.00	5,591.00	-	0.80
	日本	小売業		949,943,400	927,546,900	-
27	東京海上ホールディングス	株式	139,800	7,033.00	6,574.00	-	0.79
	日本	保険業		983,213,400	919,045,200	-
28	SMC	株式	12,600	67,490.00	68,050.00	-	0.74
	日本	機械		850,374,000	857,430,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	543,000	1,592.00	1,525.00	-	0.72
	日本	銀行業		864,456,000	828,075,000	-
30	ファナック	株式	37,800	21,525.00	21,155.00	-	0.69
	日本	電気機器		813,645,000	799,659,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.93
		輸送用機器	8.16
		情報・通信業	7.76
		化学	6.35
		サービス業	5.49
		卸売業	5.48
		銀行業	5.21
		機械	5.03
		医薬品	4.84
		小売業	4.18
		食料品	3.29
		陸運業	2.95
		精密機器	2.54
		その他製品	2.30
		建設業	2.27
		保険業	2.10
		不動産業	1.91
		電気・ガス業	1.13
		その他金融業	1.10
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.79
		証券、商品先物取引業	0.75
		ガラス・土石製品	0.74
		ゴム製品	0.65
		海運業	0.62
		金属製品	0.58
		繊維製品	0.45
		石油・石炭製品	0.43
		空運業	0.41
		鉱業	0.27
		パルプ・紙	0.21
		倉庫・運輸関連業	0.17
		水産・農林業	0.09
	小計		95.99
合 計(対純資産総額比)			95.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,314	708,850.95	658,000.00	-	7.27
	日本			2,349,132,075	2,180,612,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,843	672,369.50	613,000.00	-	5.81
	日本			1,911,546,505	1,742,759,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	9,207	184,697.49	171,600.00	-	5.27
	日本			1,700,509,881	1,579,921,200	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,651	371,291.51	337,500.00	-	5.24
	日本			1,726,876,825	1,569,712,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,193	167,823.91	151,800.00	-	4.66
	日本			1,542,805,280	1,395,497,400	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,344	101,295.23	93,100.00	-	4.46
	日本			1,452,978,865	1,335,426,400	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,269	324,803.11	311,500.00	-	4.44
	日本			1,386,584,482	1,329,793,500	-
8	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,842	360,708.96	322,000.00	-	3.05
	日本			1,025,134,885	915,124,000	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,664	185,569.55	160,900.00	-	3.04
	日本			1,051,065,966	911,337,600	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,400	141,245.40	131,500.00	-	2.81
	日本			903,970,621	841,600,000	-
11	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	1,943	413,045.10	374,000.00	-	2.42
	日本			802,546,636	726,682,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	4,036	206,195.81	172,300.00	-	2.32
	日本			832,206,308	695,402,800	-
13	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,629	84,320.52	76,400.00	-	2.20
	日本			727,601,839	659,255,600	-
14	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	879	709,115.00	679,000.00	-	1.99
	日本			623,312,092	596,841,000	-
15	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	982	636,165.80	605,000.00	-	1.98
	日本			624,714,816	594,110,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,515	453,315.35	388,500.00	-	1.96
	日本			686,772,757	588,577,500	-
17	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,120	583,587.44	525,000.00	-	1.96
	日本			653,617,943	588,000,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,917	328,484.47	300,500.00	-	1.92
	日本			629,704,732	576,058,500	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,480	188,562.62	164,900.00	-	1.91
	日本			656,197,952	573,852,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	8,709	68,229.65	58,700.00	-	1.71
	日本			594,212,091	511,218,300	-
21	インヴィンシブル投資法人	投資証券	12,513	44,528.66	39,300.00	-	1.64
	日本			557,187,125	491,760,900	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,343	154,643.74	143,100.00	-	1.60
	日本			516,974,039	478,383,300	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	997	510,054.97	473,000.00	-	1.57
	日本			508,524,812	471,581,000	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,343	154,836.05	138,000.00	-	1.54
	日本			517,616,926	461,334,000	-
25	大和証券オフィス投資法人	投資証券	601	730,801.11	708,000.00	-	1.42
	日本			439,211,469	425,508,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,652	172,045.23	156,400.00	-	1.38
	日本			456,263,961	414,772,800	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,322	319,281.64	310,500.00	-	1.37
	日本			422,090,329	410,481,000	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,725	152,060.08	150,400.00	-	1.37
	日本			414,363,724	409,840,000	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,841	113,238.60	104,600.00	-	1.34
	日本			434,949,494	401,768,600	-
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	1,942	213,766.82	188,700.00	-	1.22
	日本			415,135,181	366,455,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.35
	小計		98.35
合 計(対純資産総額比)			98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。