有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	486,030	1.2989	1.3086	-	63.54
	日本			631,307	636,018	-
2	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	108,248	1.8096	1.8322	-	19.81
	日本			195,888	198,331	-
3	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	72,410	2.3077	2.3009	-	16.65
	日本			167,102	166,608	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	230,760	1.8096	1.8322	-	39.75
	日本			417,587	422,798	-
2	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	154,355	2.3076	2.3009	-	33.39
	日本			356,205	355,155	-
3	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	218,380	1.2989	1.3086	-	26.87
	日本			283,655	285,772	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第354回 利付国債(10年)	国債証券	4,601,000,000	98.57	98.57	0.1	7.45
	日本			4,535,220,280	4,535,481,760	2029/3/20
2	第346回 利付国債(10年)	国債証券	4,534,000,000	99.91	99.91	0.1	7.44
	日本			4,530,042,760	4,530,327,460	2027/3/20
3	第362回 利付国債(10年)	国債証券	4,655,000,000	96.59	96.64	0.1	7.39
	日本			4,496,497,250	4,498,685,100	2031/3/20
4	第340回 利付国債(10年)	国債証券	4,225,000,000	101.09	101.07	0.4	7.02
	日本			4,271,253,680	4,270,376,500	2025/9/20
5	第143回 利付国債(20年)	国債証券	3,641,000,000	108.99	109.74	1.6	6.56
	日本			3,968,457,390	3,995,633,400	2033/3/20
6	第152回 利付国債(20年)	国債証券	3,117,000,000	103.77	105.20	1.2	5.39
	日本			3,234,521,650	3,279,271,020	2035/3/20
7	第94回 利付国債(20年)	国債証券	2,856,000,000	108.04	108.00	2.1	5.07
	日本			3,085,879,440	3,084,651,360	2027/3/20
8	第335回 利付国債(10年)	国債証券	2,657,000,000	100.90	100.86	0.5	4.40
	日本			2,680,913,000	2,679,956,480	2024/9/20
9	第176回 利付国債(20年)	国債証券	2,825,000,000	87.78	89.41	0.5	4.15
	日本			2,480,065,850	2,525,945,500	2041/3/20
10	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,082,000,000	115.89	118.86	2.2	4.07
	日本			2,412,906,160	2,474,790,120	2051/3/20
11	第160回 利付国債(20年)	国債証券	2,437,000,000	96.36	97.62	0.7	3.91
	日本			2,348,386,990	2,379,145,620	2037/3/20
12	第70回 利付国債(30年)	国債証券	2,719,000,000	82.16	84.12	0.7	3.76
	日本			2,234,152,540	2,287,249,990	2051/3/20
13	第338回 利付国債(10年)	国債証券	2,164,000,000	100.91	100.90	0.4	3.59
	日本			2,183,781,570	2,183,540,920	2025/3/20
14	第125回 利付国債(20年)	国債証券	1,785,000,000	113.19	113.20	2.2	3.32
	日本			2,020,545,000	2,020,655,700	2031/3/20
15	第46回 利付国債(30年)	国債証券	1,776,000,000	102.91	104.77	1.5	3.06
	日本			1,827,747,300	1,860,786,240	2045/3/20
16	第151回 利付国債(5年)	国債証券	1,669,000,000	99.53	99.53	0.005	2.73
	日本			1,661,224,640	1,661,255,840	2027/3/20
17	第30回 利付国債(30年)	国債証券	1,282,000,000	116.62	118.72	2.3	2.50
	日本			1,495,113,400	1,521,990,400	2039/3/20
18	第110回 利付国債(20年)	国債証券	1,296,000,000	110.56	110.53	2.1	2.35
	日本			1,432,895,200	1,432,533,600	2029/3/20
19	第141回 利付国債(5年)	国債証券	1,424,000,000	100.26	100.24	0.1	2.35
	日本			1,427,710,560	1,427,431,840	2024/9/20
20	第38回 利付国債(30年)	国債証券	1,229,000,000	108.21	110.50	1.8	2.23
	日本			1,329,912,020	1,358,057,290	2043/3/20
21	第342回 利付国債(10年)	国債証券	1,294,000,000	100.29	100.27	0.1	2.13
	日本			1,297,754,080	1,297,545,560	2026/3/20
22	第34回 利付国債(30年)	国債証券	914,000,000	114.93	117.18	2.2	1.76
	日本			1,050,524,180	1,071,070,900	2041/3/20
23	第350回 利付国債(10年)	国債証券	1,042,000,000	99.32	99.37	0.1	1.70
	日本			1,034,918,330	1,035,487,500	2028/3/20
24	第12回 利付国債(40年)	国債証券	1,013,000,000	72.27	74.76	0.5	1.24
	日本			732,100,770	757,359,320	2059/3/20
25	第134回 利付国債(20年)	国債証券	525,000,000	110.80	111.01	1.8	0.96
	日本			581,715,750	582,839,250	2032/3/20
26	第358回 利付国債(10年)	国債証券	508,000,000	97.83	97.80	0.1	0.82
	日本			496,985,000	496,864,640	2030/3/20
27	第148回 利付国債(20年)	国債証券	376,000,000	108.76	108.76	1.5	0.67
	日本			408,945,120	408,952,640	2034/3/20
28	第8回 利付国債(40年)	国債証券	274,000,000	97.30	100.00	1.4	0.45
	日本			266,603,960	274,000,000	2055/3/20
29	第366回 利付国債(10年)	国債証券	245,000,000	97.23	97.23	0.2	0.39
	日本			238,223,300	238,220,850	2032/3/20
30	第14回 利付国債(30年)	国債証券	93,000,000	118.34	118.34	2.4	0.18
	日本			110,060,850	110,064,570	2034/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	99.07
	小計		99.07
合 計(対純資産総額比)			99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,497,000	1,902.50	1,862.50	-	3.49
	日本	輸送用機器		6,653,042,500	6,513,162,500	-
2	ソニーグループ	株式	450,500	11,440.00	11,430.00	-	2.76
	日本	電気機器		5,153,720,000	5,149,215,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,982,500	998.30	965.10	-	2.06
	日本	銀行業		3,975,729,750	3,843,510,750	-
4	キーエンス	株式	63,700	58,250.00	58,890.00	-	2.01
	日本	電気機器		3,710,525,000	3,751,293,000	-
5	日本電信電話	株式	818,400	3,972.00	3,947.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		3,250,684,800	3,230,224,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	458,400	6,000.00	5,972.00	-	1.47
	日本	銀行業		2,750,400,000	2,737,564,800	-
7	第一三共	株式	556,400	4,277.00	4,283.00	-	1.28
	日本	医薬品		2,379,722,800	2,383,061,200	-
8	武田薬品工業	株式	565,300	4,263.00	4,212.00	-	1.28
	日本	医薬品		2,409,873,900	2,381,043,600	-
9	日立製作所	株式	322,900	7,050.00	6,890.00	-	1.19
	日本	電気機器		2,276,445,000	2,224,781,000	-
10	東京エレクトロン	株式	44,900	45,480.00	46,710.00	-	1.12
	日本	電気機器		2,042,052,000	2,097,279,000	-
11	信越化学工業	株式	107,700	19,210.00	19,150.00	-	1.11
	日本	化学		2,068,917,000	2,062,455,000	-
12	任天堂	株式	402,100	5,464.00	5,124.00	-	1.10
	日本	その他製品		2,197,074,400	2,060,360,400	-
13	ソフトバンクグループ	株式	369,300	5,729.00	5,517.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		2,115,719,700	2,037,428,100	-
14	KDDI	株式	493,600	4,039.00	3,986.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		1,993,650,400	1,967,489,600	-
15	三菱商事	株式	421,300	4,675.00	4,629.00	-	1.05
	日本	卸売業		1,969,577,500	1,950,197,700	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	907,100	2,145.00	2,122.50	-	1.03
	日本	銀行業		1,945,729,500	1,925,319,750	-
17	三井物産	株式	493,000	3,908.00	3,824.00	-	1.01
	日本	卸売業		1,926,644,000	1,885,232,000	-
18	本田技研工業	株式	517,700	3,460.00	3,542.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		1,791,242,000	1,833,693,400	-
19	HOYA	株式	136,000	13,410.00	13,470.00	-	0.98
	日本	精密機器		1,823,760,000	1,831,920,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	631,600	2,866.50	2,890.50	-	0.98
	日本	保険業		1,810,481,400	1,825,639,800	-
21	リクルートホールディングス	株式	484,700	3,809.00	3,704.00	-	0.96
	日本	サービス業		1,846,222,300	1,795,328,800	-
22	ダイキン工業	株式	76,800	23,350.00	23,345.00	-	0.96
	日本	機械		1,793,280,000	1,792,896,000	-
23	伊藤忠商事	株式	415,200	4,108.00	4,069.00	-	0.91
	日本	卸売業		1,705,641,600	1,689,448,800	-
24	ソフトバンク	株式	1,026,100	1,532.50	1,537.50	-	0.85
	日本	情報・通信業		1,572,498,250	1,577,628,750	-
25	オリエンタルランド	株式	69,300	21,475.00	21,755.00	-	0.81
	日本	サービス業		1,488,217,500	1,507,621,500	-
26	ファナック	株式	62,500	22,700.00	23,170.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,418,750,000	1,448,125,000	-
27	SMC	株式	20,900	66,940.00	69,100.00	-	0.77
	日本	機械		1,399,046,000	1,444,190,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	232,200	6,134.00	6,090.00	-	0.76
	日本	小売業		1,424,314,800	1,414,098,000	-
29	村田製作所	株式	193,100	7,403.00	7,320.00	-	0.76
	日本	電気機器		1,429,519,300	1,413,492,000	-
30	アステラス製薬	株式	612,100	1,886.00	1,919.00	-	0.63
	日本	医薬品		1,154,420,600	1,174,619,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.02
		情報・通信業	8.48
		輸送用機器	7.30
		銀行業	6.60
		化学	6.02
		卸売業	5.87
		機械	5.29
		医薬品	5.26
		サービス業	5.05
		小売業	4.44
		食料品	3.37
		陸運業	2.82
		精密機器	2.48
		保険業	2.41
		その他製品	2.19
		建設業	1.94
		不動産業	1.88
		電気・ガス業	1.19
		その他金融業	1.16
		鉄鋼	0.90
		証券、商品先物取引業	0.79
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.72
		非鉄金属	0.72
		海運業	0.66
		金属製品	0.55
		石油・石炭製品	0.48
		空運業	0.47
		繊維製品	0.47
		鉱業	0.30
		パルプ・紙	0.18
		倉庫・運輸関連業	0.14
		水産・農林業	0.09
	小計		97.99
合 計(対純資産総額比)			97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,482	645,556.40	575,000.00	-	6.38
	日本			2,247,827,399	2,002,150,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,985	602,253.35	564,000.00	-	5.36
	日本			1,797,726,258	1,683,540,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	15,060	105,816.76	102,300.00	-	4.91
	日本			1,593,600,522	1,540,638,000	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,031	332,737.54	290,600.00	-	4.66
	日本			1,674,002,596	1,462,008,600	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,652	167,197.99	151,000.00	-	4.64
	日本			1,613,795,064	1,457,452,000	-
6	GLP投資法人	投資証券	9,634	155,402.41	143,100.00	-	4.39
	日本			1,497,146,860	1,378,625,400	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,499	304,066.03	281,100.00	-	4.03
	日本			1,367,993,076	1,264,668,900	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,947	186,549.66	182,400.00	-	3.46
	日本			1,109,410,885	1,084,732,800	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,677	153,084.58	150,400.00	-	3.20
	日本			1,022,145,765	1,004,220,800	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,984	340,734.75	334,500.00	-	3.18
	日本			1,016,752,517	998,148,000	-
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,625	72,442.26	77,000.00	-	2.36
	日本			697,256,840	741,125,000	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,041	386,019.11	359,500.00	-	2.34
	日本			787,865,020	733,739,500	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	13,137	45,347.78	54,900.00	-	2.30
	日本			595,733,907	721,221,300	-
14	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,969	79,179.67	72,100.00	-	2.06
	日本			710,162,499	646,664,900	-
15	産業ファンド投資法人	投資証券	4,460	158,458.10	143,600.00	-	2.04
	日本			706,723,134	640,456,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,031	623,308.98	607,000.00	-	1.99
	日本			642,631,560	625,817,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,576	423,952.36	392,500.00	-	1.97
	日本			668,148,924	618,580,000	-
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,013	327,972.38	294,400.00	-	1.89
	日本			660,208,412	592,627,200	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,654	164,809.10	154,900.00	-	1.80
	日本			602,212,454	566,004,600	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,107	513,781.00	502,000.00	-	1.77
	日本			568,755,578	555,714,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,737	334,077.57	319,500.00	-	1.77
	日本			580,292,756	554,971,500	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,510	157,993.31	153,200.00	-	1.71
	日本			554,556,548	537,732,000	-
23	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,179	502,086.79	454,000.00	-	1.71
	日本			591,960,333	535,266,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,426	157,062.90	148,800.00	-	1.62
	日本			538,097,498	509,788,800	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,136	117,369.08	113,300.00	-	1.49
	日本			485,438,549	468,608,800	-
26	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,189	212,589.50	205,700.00	-	1.43
	日本			465,358,434	450,277,300	-
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,427	313,853.87	313,500.00	-	1.43
	日本			447,869,478	447,364,500	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,793	169,572.03	152,500.00	-	1.36
	日本			473,614,691	425,932,500	-
29	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,025	457,968.38	403,000.00	-	1.32
	日本			469,417,590	413,075,000	-
30	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	522	684,577.01	755,000.00	-	1.26
	日本			357,349,200	394,110,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		98.28
	小計		98.28
合 計(対純資産総額比)			98.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。