有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	552,836	1.2983	1.2995	-	70.30
	日本			717,749	718,410	-
2	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	110,288	1.7617	1.7655	-	19.05
	日本			194,297	194,713	-
3	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	34,358	3.1139	3.1659	-	10.64
	日本			106,988	108,773	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	348,430	1.2983	1.2995	-	40.35
	日本			452,367	452,784	-
2	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	243,300	1.7617	1.7655	-	38.28
	日本			428,625	429,546	-
3	ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	75,791	3.1139	3.1659	-	21.38
	日本			236,007	239,946	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第358回 利付国債(10年)	国債証券	5,683,000,000	98.30	98.28	0.1	7.50
	日本			5,586,833,980	5,585,536,550	2030/3/20
2	第158回 利付国債(5年)	国債証券	5,629,000,000	99.34	99.21	0.1	7.50
	日本			5,592,149,400	5,585,037,510	2028/3/20
3	第350回 利付国債(10年)	国債証券	5,629,000,000	99.37	99.21	0.1	7.50
	日本			5,593,714,900	5,585,037,510	2028/3/20
4	第148回 利付国債(20年)	国債証券	5,164,000,000	107.34	107.41	1.5	7.45
	日本			5,543,358,640	5,546,755,680	2034/3/20
5	第134回 利付国債(20年)	国債証券	5,034,000,000	109.74	109.84	1.8	7.42
	日本			5,524,714,320	5,529,798,660	2032/3/20
6	第160回 利付国債(20年)	国債証券	5,051,000,000	96.36	96.70	0.7	6.56
	日本			4,867,345,640	4,884,468,530	2037/3/20
7	第176回 利付国債(20年)	国債証券	4,638,000,000	87.55	87.97	0.5	5.48
	日本			4,060,676,540	4,080,234,120	2041/3/20
8	第46回 利付国債(30年)	国債証券	3,717,000,000	99.76	100.16	1.5	5.00
	日本			3,708,235,200	3,722,947,200	2045/3/20
9	第342回 利付国債(10年)	国債証券	3,196,000,000	99.88	99.84	0.1	4.28
	日本			3,192,300,910	3,191,078,160	2026/3/20
10	第340回 利付国債(10年)	国債証券	2,959,000,000	100.50	100.42	0.4	3.99
	日本			2,973,913,360	2,971,634,930	2025/9/20
11	第90回 利付国債(20年)	国債証券	2,789,000,000	105.30	105.13	2.2	3.94
	日本			2,936,826,100	2,932,326,710	2026/9/20
12	第70回 利付国債(30年)	国債証券	3,548,000,000	78.75	78.98	0.7	3.76
	日本			2,794,333,840	2,802,245,880	2051/3/20
13	第34回 利付国債(30年)	国債証券	2,144,000,000	113.66	113.91	2.2	3.28
	日本			2,436,992,050	2,442,294,720	2041/3/20
14	第452回 利付国債(2年)	国債証券	2,409,000,000	99.87	99.82	0.005	3.23
	日本			2,405,887,100	2,404,832,430	2025/9/1
15	第4回 利付国債(40年)	国債証券	2,097,000,000	111.33	111.53	2.2	3.14
	日本			2,334,597,740	2,338,951,860	2051/3/20
16	第117回 利付国債(20年)	国債証券	1,736,000,000	110.29	110.24	2.1	2.57
	日本			1,914,717,420	1,913,766,400	2030/3/20
17	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,831,000,000	99.83	99.71	0.1	2.45
	日本			1,827,890,270	1,825,708,410	2027/3/20
18	第370回 利付国債(10年)	国債証券	1,639,000,000	98.84	98.84	0.5	2.17
	日本			1,620,069,550	1,620,053,160	2033/3/20
19	第344回 利付国債(10年)	国債証券	1,523,000,000	99.91	99.78	0.1	2.04
	日本			1,521,629,300	1,519,695,090	2026/9/20
20	第26回 利付国債(30年)	国債証券	1,250,000,000	117.51	117.52	2.4	1.97
	日本			1,468,875,000	1,469,000,000	2037/3/20
21	第143回 利付国債(20年)	国債証券	1,166,000,000	108.32	108.53	1.6	1.70
	日本			1,263,069,500	1,265,564,740	2033/3/20
22	第15回 利付国債(40年)	国債証券	1,010,000,000	77.72	77.72	1	1.05
	日本			785,002,300	784,972,000	2062/3/20
23	第362回 利付国債(10年)	国債証券	776,000,000	97.53	97.54	0.1	1.02
	日本			756,883,370	756,918,160	2031/3/20
24	第157回 利付国債(5年)	国債証券	706,000,000	99.62	99.61	0.2	0.94
	日本			703,317,200	703,310,140	2028/3/20
25	第354回 利付国債(10年)	国債証券	433,000,000	98.75	98.66	0.1	0.57
	日本			427,593,110	427,197,800	2029/3/20
26	第366回 利付国債(10年)	国債証券	390,000,000	97.14	97.26	0.2	0.51
	日本			378,853,960	379,325,700	2032/3/20
27	第8回 利付国債(40年)	国債証券	384,000,000	92.10	91.94	1.4	0.47
	日本			353,694,520	353,049,600	2055/3/20
28	第11回 利付国債(40年)	国債証券	459,000,000	75.54	75.53	0.8	0.47
	日本			346,737,780	346,724,010	2058/3/20
29	第54回 利付国債(30年)	国債証券	260,000,000	85.38	85.37	0.8	0.30
	日本			221,988,000	221,980,200	2047/3/20
30	第152回 利付国債(20年)	国債証券	154,000,000	103.91	104.11	1.2	0.22
	日本			160,021,400	160,335,560	2035/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	98.99
	小計		98.99
合 計(対純資産総額比)			98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,255,400	3,414.00	3,621.00	-	5.16
	日本	輸送用機器		11,113,935,600	11,787,803,400	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,555,900	1,487.50	1,542.00	-	2.40
	日本	銀行業		5,289,401,250	5,483,197,800	-
3	ソニーグループ	株式	419,400	13,315.00	12,945.00	-	2.38
	日本	電気機器		5,584,311,000	5,429,133,000	-
4	東京エレクトロン	株式	125,500	34,650.00	36,870.00	-	2.02
	日本	電気機器		4,348,575,000	4,627,185,000	-
5	キーエンス	株式	59,300	69,040.00	70,040.00	-	1.82
	日本	電気機器		4,094,072,000	4,153,372,000	-
6	三菱商事	株式	1,242,900	3,129.00	3,205.00	-	1.74
	日本	卸売業		3,889,034,100	3,983,494,500	-
7	日立製作所	株式	287,800	12,265.00	12,665.00	-	1.59
	日本	電気機器		3,529,867,000	3,644,987,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	415,200	8,068.00	8,344.00	-	1.52
	日本	銀行業		3,349,833,600	3,464,428,800	-
9	信越化学工業	株式	538,500	6,126.00	6,387.00	-	1.50
	日本	化学		3,298,851,000	3,439,399,500	-
10	日本電信電話	株式	17,686,900	181.60	182.30	-	1.41
	日本	情報・通信業		3,211,941,040	3,224,321,870	-
11	任天堂	株式	374,300	8,263.00	8,400.00	-	1.38
	日本	その他製品		3,092,840,900	3,144,120,000	-
12	三井物産	株式	472,600	6,370.00	6,553.00	-	1.35
	日本	卸売業		3,010,462,000	3,096,947,800	-
13	伊藤忠商事	株式	421,700	6,595.00	6,516.00	-	1.20
	日本	卸売業		2,781,111,500	2,747,797,200	-
14	リクルートホールディングス	株式	451,200	5,890.00	6,044.00	-	1.19
	日本	サービス業		2,657,568,000	2,727,052,800	-
15	ソフトバンクグループ	株式	293,300	8,539.00	8,790.00	-	1.13
	日本	情報・通信業		2,504,488,700	2,578,107,000	-
16	第一三共	株式	518,000	4,924.00	4,974.00	-	1.13
	日本	医薬品		2,550,632,000	2,576,532,000	-
17	本田技研工業	株式	1,445,800	1,748.00	1,782.00	-	1.13
	日本	輸送用機器		2,527,258,400	2,576,415,600	-
18	東京海上ホールディングス	株式	577,200	4,391.00	4,376.00	-	1.10
	日本	保険業		2,534,485,200	2,525,827,200	-
19	武田薬品工業	株式	526,200	4,472.00	4,387.00	-	1.01
	日本	医薬品		2,353,166,400	2,308,439,400	-
20	HOYA	株式	116,700	18,495.00	19,485.00	-	0.99
	日本	精密機器		2,158,366,500	2,273,899,500	-
21	みずほフィナンシャルグループ	株式	788,100	2,736.00	2,801.00	-	0.97
	日本	銀行業		2,156,241,600	2,207,468,100	-
22	KDDI	株式	459,500	4,622.00	4,554.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		2,123,809,000	2,092,563,000	-
23	ソフトバンク	株式	956,900	1,969.00	1,972.50	-	0.83
	日本	情報・通信業		1,884,136,100	1,887,485,250	-
24	オリエンタルランド	株式	322,500	5,391.00	5,363.00	-	0.76
	日本	サービス業		1,738,597,500	1,729,567,500	-
25	村田製作所	株式	539,400	2,957.50	3,023.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,595,275,500	1,630,606,200	-
26	SMC	株式	17,900	86,860.00	90,150.00	-	0.71
	日本	機械		1,554,794,000	1,613,685,000	-
27	三菱電機	株式	666,500	2,312.00	2,381.50	-	0.69
	日本	電気機器		1,540,948,000	1,587,269,750	-
28	ダイキン工業	株式	71,500	21,450.00	21,175.00	-	0.66
	日本	機械		1,533,675,000	1,514,012,500	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	648,600	2,127.33	2,230.00	-	0.63
	日本	小売業		1,379,788,400	1,446,378,000	-
30	ディスコ	株式	28,800	44,100.00	48,260.00	-	0.61
	日本	機械		1,270,080,000	1,389,888,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.18
		輸送用機器	9.22
		情報・通信業	7.41
		卸売業	7.25
		銀行業	7.19
		化学	5.68
		機械	5.38
		サービス業	4.48
		医薬品	4.47
		小売業	4.10
		食料品	3.06
		保険業	2.55
		陸運業	2.54
		精密機器	2.31
		その他製品	2.30
		建設業	1.96
		不動産業	1.87
		電気・ガス業	1.28
		その他金融業	1.17
		鉄鋼	0.95
		証券、商品先物取引業	0.88
		海運業	0.82
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.67
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		石油・石炭製品	0.47
		空運業	0.41
		繊維製品	0.34
		鉱業	0.33
		パルプ・紙	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		98.46
合 計(対純資産総額比)			98.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	3,430	605,666.13	577,000.00	-	6.77
	日本			2,077,434,828	1,979,110,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,020	555,910.52	540,000.00	-	5.58
	日本			1,678,849,779	1,630,800,000	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	9,509	167,767.06	148,900.00	-	4.85
	日本			1,595,297,014	1,415,890,100	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,122	271,657.46	250,600.00	-	4.39
	日本			1,391,429,520	1,283,573,200	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	8,462	159,925.25	149,900.00	-	4.34
	日本			1,353,287,489	1,268,453,800	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	14,094	97,771.64	88,300.00	-	4.26
	日本			1,377,993,531	1,244,500,200	-
7	GLP投資法人	投資証券	9,932	136,444.21	118,900.00	-	4.04
	日本			1,355,163,979	1,180,914,800	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,432	271,938.71	244,400.00	-	3.71
	日本			1,205,232,403	1,083,180,800	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,578	149,722.06	141,500.00	-	3.19
	日本			984,871,752	930,787,000	-
10	オリックス不動産投資法人	投資証券	5,859	169,631.89	158,100.00	-	3.17
	日本			993,873,262	926,307,900	-
11	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	2,885	324,350.11	306,000.00	-	3.02
	日本			935,750,070	882,810,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	14,237	57,592.43	61,500.00	-	3.00
	日本			819,943,555	875,575,500	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	9,843	67,540.49	72,600.00	-	2.45
	日本			664,801,100	714,601,800	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	5,356	133,635.06	126,000.00	-	2.31
	日本			715,749,427	674,856,000	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,011	345,953.14	328,500.00	-	2.26
	日本			695,711,777	660,613,500	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,836	77,573.29	74,100.00	-	2.24
	日本			685,437,600	654,747,600	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,543	398,995.50	389,500.00	-	2.06
	日本			615,650,065	600,998,500	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,015	608,738.71	568,000.00	-	1.97
	日本			617,869,792	576,520,000	-
19	ラサールロジポート投資法人	投資証券	3,759	150,239.32	140,900.00	-	1.81
	日本			564,749,626	529,643,100	-
20	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,223	467,045.70	424,500.00	-	1.78
	日本			571,196,901	519,163,500	-
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,877	284,234.71	255,900.00	-	1.64
	日本			533,508,561	480,324,300	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	3,607	141,796.63	131,500.00	-	1.62
	日本			511,460,470	474,320,500	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,091	450,521.46	429,500.00	-	1.60
	日本			491,518,923	468,584,500	-
24	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,458	138,616.11	131,100.00	-	1.55
	日本			479,334,522	453,343,800	-
25	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,330	107,726.89	100,800.00	-	1.49
	日本			466,457,435	436,464,000	-
26	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,446	315,758.15	286,700.00	-	1.42
	日本			456,586,294	414,568,200	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,751	150,946.63	146,400.00	-	1.38
	日本			415,254,186	402,746,400	-
28	森トラストリート投資法人	投資証券	5,668	73,187.10	69,700.00	-	1.35
	日本			414,824,505	395,059,600	-
29	大和証券オフィス投資法人	投資証券	609	651,301.00	583,000.00	-	1.22
	日本			396,642,310	355,047,000	-
30	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	1,015	376,777.73	349,500.00	-	1.21
	日本			382,429,403	354,742,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.80
	小計		97.80
合 計(対純資産総額比)			97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。