- #1 その他の手数料等（連結）
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0132%(税抜0.012%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
2023/12/08 9:10- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年9月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(億円) |
| 追加型株式投資信託 | 161 | 10,361 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 3,375 |
| 単位型株式投資信託 | 42 | 572 |
| 単位型公社債投資信託 | 5 | 108 |
| 合計 | 209 | 14,417 |
※
純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
- #3 信託報酬等（連結）
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
2023/12/08 9:10- #4 投資リスク（連結）
・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>(2023年9月末日現在)
2023/12/08 9:10- #5 投資制限（連結）
■ 外貨建資産への直接投資は行いません。
■ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
■ 公社債の運用指図
2023/12/08 9:10- #6 投資対象（連結）
(以下、「ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ」という場合があります。)
| ファンドの形態 | バミューダ籍円建て外国投資信託 |
| 投資対象 | 世界各国(新興国を含みます。)の株式や債券(国債、政府機関債、社債、ハイ・イールド債券、モーゲージ債、物価連動債など)、通貨、商品および不動産関連の証券等の幅広い資産(デリバティブを含みます)に投資を行います。 |
| 投資態度 | ① ポートフォリオの構築にあたっては、景気見通し、各資産のバリュエーション、資産間の相関などを考慮し、機動的な資産配分を行います。② 投資プロセスの一環として、意図しない市場リスクの取得を避けるため、市場見通しと整合的な範囲でヘッジ取引を実施する場合があります。③ 外貨建資産について、原則としてファンドの純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。なお、実質的な通貨配分にかかわらず、米ドル売り円買いの為替取引を行うため、米ドル以外の組入通貨については、米ドルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。 |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資は、ファンドの純資産総額の-20%から60%の範囲でコントロールします。② ファンドの平均デュレーションは、-5年から10年の範囲でコントロールします。③ 投資対象の格付については制限を設けません。④ ファンドは非米ドル建ての投資ポジション及び通貨リスクを保有する場合があります。⑤ ファンドの純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。⑥ ファンドの純資産総額を超える有価証券の空売りは行いません。⑦ 流動性の低い資産への投資は、ファンドの純資産総額の15%を上限とします。⑧ 商品関連証券への投資は、ファンドの総資産額の15%を上限とします。⑨ UCITSに関するEU規則等に基づくリスク管理手法により、ファンドの信用リスクを管理します。 |
| 決算日 | 原則として、毎年10月31日(初回決算日は2021年10月31日) |
日本マネー・マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 投資態度 | ① わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時において信用格付業者等から第二位(A-2格相当)以上の格付けを得ており、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主要な投資制限 | ① 株式への投資は行いません。② 外貨建資産への投資は行いません。③ デリバティブ取引は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年10月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
- #7 投資状況（連結）
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,564,972 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 8,223,729,574 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | バミューダ | 8,107,597,227 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,567,375 | 0.26 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,564,972 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 8,223,729,574 | 100.00 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,376,254 | 10.46 |
| 合計(純資産総額) | 424,267,184 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 379,890,930 | 89.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 44,376,254 | 10.46 |
| 合計(純資産総額) | 424,267,184 | 100.00 |
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
4.1株当たり
純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前事業年度(2022年3月31日) | 当事業年度(2023年3月31日) |
| 純資産の部の合計額 | 14,777,435千円 | 14,234,677千円 |
| 純資産の部から控除する合計額 | ― | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 14,777,435千円 | 14,234,677千円 |
(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり
純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。
- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
2023/12/08 9:10- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
PIMCO ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(資産成長型)
2023/12/08 9:10- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| 前事業年度(2022年3月31日現在) | 当事業年度(2023年3月31日現在) |
| 負債合計 | 1,434,175 | 1,438,841 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ 投資信託証券の評価
2023/12/08 9:10- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
委託会社は、運用指図に関する権限を委託している委託先運用会社の業務運営態勢等についてモニタリングを行っています。
2023/12/08 9:10- #14 運用状況（連結）
2023年 9月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
2023/12/08 9:10- #15 附属明細表（連結）
①株式該当事項はありません。
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| ②株式以外の有価証券 |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | ピムコ・バミューダ・ダイナミック・マルチアセット クラスJ | 973,140.1052 | 8,531,519,302 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 973,140.1052 | 8,531,519,302 | |
| 組入時価比率:98.7% | | 100.0% | |
| 投資信託受益証券合計 | | 8,531,519,302 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本マネー・マザーファンド | 21,240,275 | 21,567,375 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 21,240,275 | 21,567,375 | |
| 組入時価比率:0.2% | | 100.0% | |
| 親投資信託受益証券合計 | | 21,567,375 | |
| 合計 | | 8,553,086,677 | |
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
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| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2022年 9月12日現在 | 2023年 9月11日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 負債合計 | | 2,407 | 1,246 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
