有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

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【提出】: 2022/08/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

ACI ESGグローバル小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 5月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	480,948,821
コール・ローン	331,374,905
株式	19,752,213,601
投資信託受益証券	9,234,177
投資証券	1,392,900,910
派生商品評価勘定	287,105
未収入金	122,627,908
未収配当金	23,499,230
流動資産合計	22,113,086,657
資産合計	22,113,086,657
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,226
未払金	101,670,621
未払解約金	2,680,000
未払利息	118
流動負債合計	104,352,965
負債合計	104,352,965
純資産の部
元本等
元本	18,546,308,162
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,462,425,530
元本等合計	22,008,733,692
純資産合計	22,008,733,692
負債純資産合計	22,113,086,657

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1867円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,867円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月19日
至 2022年 5月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月18日現在
期首	2021年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,000,044,407円
同期中における追加設定元本額	6,395,609,910円
同期中における一部解約元本額	849,346,155円
期末元本額	18,546,308,162円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	1,790,140,679円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型	15,653,511,037円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型	172,268,840円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型	930,387,606円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ウエストホールディングス	44,700	4,675.00	208,972,500
		日本電子	32,700	6,260.00	204,702,000
		アシックス	54,100	2,301.00	124,484,100
		ネクステージ	59,800	1,957.00	117,028,600
		日本瓦斯	112,300	1,871.00	210,113,300
		オープンハウスグループ	15,600	4,935.00	76,986,000
	小計	銘柄数:6			942,286,500
		組入時価比率:4.3%			4.8%
	米ドル	ELEMENT SOLUTIONS INC	69,360	20.80	1,442,688.00
		EAGLE MATERIALS INC	10,182	127.33	1,296,474.06
		SUMMIT MATERIALS INC -CL A	47,810	26.80	1,281,308.00
		GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	19,915	21.49	427,973.35
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	53,221	26.96	1,434,838.16
		COMMERCIAL METALS CO	45,254	38.52	1,743,184.08
		CONSTELLIUM SE	65,717	16.81	1,104,702.77
		SSR MINING INC	76,739	19.56	1,501,014.84
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,146	68.36	420,140.56
		SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	9,436	46.06	434,622.16
		EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	36,167	36.35	1,314,670.45
		JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	8,179	119.54	977,717.66
		KORNIT DIGITAL LTD	2,396	46.38	111,126.48
		LINDSAY CORP	11,135	128.14	1,426,838.90
		MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	75,651	11.79	891,925.29
		H&E EQUIPMENT SERVICES INC	37,720	35.37	1,334,156.40
		MRC GLOBAL INC	137,573	10.38	1,428,007.74
		NOW INC/DE	247,006	10.82	2,672,604.92
		CLEAN HARBORS INC	22,231	91.39	2,031,691.09
		DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	54,660	27.30	1,492,218.00
		SP PLUS CORP	18,281	31.38	573,657.78
		LOVESAC CO/THE	4,698	37.60	176,644.80
		CAPRI HOLDINGS LTD	3,470	45.09	156,462.30
		CROCS INC	2,500	57.22	143,050.00
		BLOOMIN BRANDS INC	42,313	21.47	908,460.11
		SEAWORLD ENTERTAINMENT INC	35,096	57.56	2,020,125.76
		TRAVEL + LEISURE CO	34,901	51.10	1,783,441.10
		WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	26,778	78.50	2,102,073.00
		REVOLVE GROUP INC	12,932	29.23	378,002.36
		OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	18,213	45.81	834,337.53
		ARKO CORP	94,743	8.61	815,737.23
		PETCO HEALTH AND WELLNESS CO	42,540	19.22	817,618.80
		BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	28,464	63.81	1,816,287.84
		PRICESMART INC	13,979	79.64	1,113,287.56
		US FOODS HOLDING CORP	44,516	34.78	1,548,266.48
		DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE	34,275	20.14	690,298.50
		MGP INGREDIENTS INC	17,875	98.85	1,766,943.75
		HOSTESS BRANDS INC	35,638	22.34	796,152.92
		SOVOS BRANDS INC	102,314	14.44	1,477,414.16
		ELF BEAUTY INC	47,253	23.70	1,119,896.10
		INMODE LTD	6,496	23.77	154,409.92
		SI-BONE INC	10,254	13.89	142,428.06
		SILK ROAD MEDICAL INC	12,813	30.16	386,440.08
		ENSIGN GROUP INC/THE	12,963	81.54	1,057,003.02
		PROGYNY INC	31,393	37.79	1,186,341.47
		R1 RCM INC	80,387	22.59	1,815,942.33
		RADNET INC	41,649	19.32	804,658.68
		TENET HEALTHCARE CORP	16,301	73.76	1,202,361.76
		NATERA INC	6,805	36.67	249,539.35
		HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	32,347	41.90	1,355,339.30
		BANCORP INC/THE	40,788	19.35	789,247.80
		GLACIER BANCORP INC	40,429	46.44	1,877,522.76
		TRIUMPH BANCORP INC	11,942	69.91	834,865.22
		VERITEX HOLDINGS INC	31,607	33.67	1,064,207.69
		WINTRUST FINANCIAL CORP	31,858	85.64	2,728,319.12
		KINSALE CAPITAL GROUP INC	7,562	210.85	1,594,447.70
	RLI CORP	12,272	119.69	1,468,835.68
	SELECTIVE INSURANCE GROUP	20,750	77.82	1,614,765.00
	PERFICIENT INC	11,287	98.30	1,109,512.10
	SWITCH INC - A	29,478	33.55	988,986.90
	WNS HOLDINGS LTD-ADR	22,208	71.50	1,587,872.00
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	8,752	120.78	1,057,066.56
	PAYCOR HCM INC	63,262	23.10	1,461,352.20
	SPROUT SOCIAL INC - CLASS A	11,455	44.07	504,821.85
	SPS COMMERCE INC	8,871	104.31	925,334.01
	TENABLE HOLDINGS INC	45,268	44.78	2,027,101.04
	PURE STORAGE INC - CLASS A	32,877	26.29	864,336.33
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	41,112	33.86	1,392,052.32
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	16,182	50.98	824,958.36
	NOVA LTD	13,051	102.48	1,337,466.48
	ONTO INNOVATION INC	11,446	78.00	892,788.00
	POWER INTEGRATIONS INC	16,693	86.15	1,438,101.95
	EUROPEAN WAX CENTER INC-A	33,347	25.74	858,351.78
	OPTIMIZERX CORP	12,332	27.20	335,430.40
	CODEXIS INC	36,585	10.75	393,288.75
	FIRST ADVANTAGE CORP	47,393	15.55	736,961.15
	STERLING CHECK CORP	34,043	20.00	680,860.00
	CARGURUS INC	4,307	25.33	109,096.31
小計	銘柄数:78			85,658,474.42
				(11,078,210,496)
	組入時価比率:50.3%			56.2%
カナダドル	GIBSON ENERGY INC	61,873	25.87	1,600,654.51
	VERMILION ENERGY INC	99,070	26.41	2,616,438.70
	WHITECAP RESOURCES INC	404,179	10.57	4,272,172.03
	CAPSTONE COPPER CORP	423,472	4.98	2,108,890.56
	LAURENTIAN BANK OF CANADA	37,577	38.48	1,445,962.96
	DEFINITY FINANCIAL CORP-W/I	92,273	32.20	2,971,190.60
	KINAXIS INC	8,034	141.62	1,137,775.08
	STANTEC INC	33,447	56.51	1,890,089.97
	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP	4,491	145.89	655,191.99
	TRICON RESIDENTIAL INC	213,841	16.68	3,566,867.88
小計	銘柄数:10			22,265,234.28
				(2,249,901,923)
	組入時価比率:10.2%			11.4%
メキシコペソ	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	158,377	104.36	16,528,223.72
小計	銘柄数:1			16,528,223.72
				(107,264,866)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
レアル	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	749,600	7.88	5,906,848.00
	SLC AGRICOLA SA	94,200	55.22	5,201,724.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	525,700	25.65	13,484,205.00
小計	銘柄数:3			24,592,777.00
				(643,846,279)
	組入時価比率:2.9%			3.3%
ユーロ	K+S AG-REG	53,574	29.54	1,582,575.96
	NEXANS SA	21,696	80.45	1,745,443.20
	METSO OUTOTEC OYJ	115,893	7.96	923,203.63
	SPIE SA	45,644	22.20	1,013,296.80
	CIE AUTOMOTIVE SA	16,335	21.38	349,242.30
	AUTOGRILL SPA	235,492	7.07	1,664,928.44
	BASIC-FIT NV	28,374	37.90	1,075,374.60
	D'IETEREN GROUP	13,731	156.90	2,154,393.90
	BANCO DE SABADELL SA	1,064,605	0.73	783,336.35
	ASR NEDERLAND NV	40,662	44.74	1,819,217.88
	ACCIONA S.A.	8,482	181.90	1,542,875.80
小計	銘柄数:11			14,653,888.86
				(2,001,135,062)
	組入時価比率:9.1%			10.1%
英ポンド	RS GROUP PLC	123,122	9.17	1,129,028.74
小計	銘柄数:1			1,129,028.74
				(182,496,205)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
スイスフラン	SIG GROUP AG	58,618	20.02	1,173,532.36
	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	1,899	631.50	1,199,218.50
小計	銘柄数:2			2,372,750.86
				(309,121,982)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
スウェーデンクローナ	HOLMEN AB-B SHARES	20,330	538.00	10,937,540.00
	LINDAB INTERNATIONAL AB	38,515	192.00	7,394,880.00
	FORTNOX AB	158,883	47.83	7,600,168.30
小計	銘柄数:3			25,932,588.30
				(337,901,625)
	組入時価比率:1.5%			1.7%
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	498,137	31.72	15,800,905.64
	BAKKAFROST P/F	13,239	594.00	7,863,966.00
	STOREBRAND ASA	160,365	81.64	13,092,198.60
小計	銘柄数:3			36,757,070.24
				(492,912,311)
	組入時価比率:2.2%			2.5%
豪ドル	IGO LTD	221,475	10.91	2,416,292.25
	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	79,402	21.31	1,692,056.62
	METCASH LTD	244,758	4.71	1,152,810.18
	IDP EDUCATION LTD	72,430	22.28	1,613,740.40
	CARSALES.COM LTD	61,000	19.43	1,185,230.00
小計	銘柄数:5			8,060,129.45
				(733,552,381)
	組入時価比率:3.3%			3.7%
香港ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	623,700	16.06	10,016,622.00
小計	銘柄数:1			10,016,622.00
				(165,073,930)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ウォン	HITE JINRO CO LTD	43,446	36,950.00	1,605,329,700.00
小計	銘柄数:1			1,605,329,700.00
				(163,743,629)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
新台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	46,928	863.00	40,498,864.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	15,000	2,575.00	38,625,000.00
小計	銘柄数:2			79,123,864.00
				(344,766,412)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
	合計				19,752,213,601
					(18,809,927,101)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SCHWAB INTL SMALL-CAP EQUITY	1,128	38,814.48
	米ドル	SCHWAB US SMALL-CAP ETF	766	32,585.64
	小計	銘柄数:2	1,894	71,400.12
				(9,234,177)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			9,234,177
				(9,234,177)
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人投資証券	2,499	108,706,500
	小計	銘柄数:1	2,499	108,706,500
		組入時価比率:0.5%		7.8%
	米ドル	DIGITALBRIDGE GROUP INC	268,421	1,656,157.57
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	85,965	1,149,352.05
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	48,177	1,027,615.41
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,122	2,777,850.84
	小計	銘柄数:4	432,685	6,610,975.87
				(854,997,509)
		組入時価比率:3.9%		60.9%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	57,249	2,876,762.25
	小計	銘柄数:1	57,249	2,876,762.25
				(290,696,825)
		組入時価比率:1.3%		20.7%
	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	420,021	856,842.84
	小計	銘柄数:1	420,021	856,842.84
				(138,500,076)
		組入時価比率:0.6%		9.9%
	合計			1,392,900,910
				(1,284,194,410)
	合計			1,402,135,087
				(1,293,428,587)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 5月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	111,206,494	-	111,493,599	287,105
米ドル	103,187,680	-	103,460,720	273,040
ユーロ	8,018,814	-	8,032,879	14,065
売建	8,018,814	-	8,021,040	△2,226
米ドル	8,018,814	-	8,021,040	△2,226
合計	-	-	-	284,879

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

開示資料

決算