有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/19-2022/11/18)

【提出】: 2023/02/16 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

ACI ESGグローバル小型株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年11月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	225,510,032
コール・ローン	235,611,909
株式	20,842,386,270
投資信託受益証券	222,853,695
投資証券	818,824,383
派生商品評価勘定	488,654
未収入金	423,296,347
未収配当金	18,717,080
流動資産合計	22,787,688,370
資産合計	22,787,688,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	595,607
未払金	494,298,061
未払解約金	64,160,000
未払利息	364
流動負債合計	559,054,032
負債合計	559,054,032
純資産の部
元本等
元本	18,138,420,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,090,213,941
元本等合計	22,228,634,338
純資産合計	22,228,634,338
負債純資産合計	22,787,688,370

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年11月18日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2255円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,255円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 5月19日
至 2022年11月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年11月18日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年11月18日現在
期首	2022年 5月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	18,546,308,162円
同期中における追加設定元本額	1,930,565,934円
同期中における一部解約元本額	2,338,453,699円
期末元本額	18,138,420,397円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	1,541,275,938円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型	15,548,058,338円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型	131,660,035円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型	917,426,086円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ウエストホールディングス	36,300	4,500.00	163,350,000
		東洋水産	32,300	5,600.00	180,880,000
		日本電子	23,200	4,945.00	114,724,000
		太陽誘電	33,900	4,495.00	152,380,500
		アシックス	86,400	3,110.00	268,704,000
		名古屋鉄道	48,800	2,176.00	106,188,800
		ビジョナル	11,200	9,720.00	108,864,000
		JMDC	22,400	5,170.00	115,808,000
		マツキヨココカラ&カンパニー	32,700	5,670.00	185,409,000
		三越伊勢丹ホールディングス	101,900	1,236.00	125,948,400
		ネクステージ	38,800	2,850.00	110,580,000
		日本瓦斯	108,000	2,173.00	234,684,000
		ベイカレント・コンサルティング	45,000	4,315.00	194,175,000
	小計	銘柄数:13			2,061,695,700
		組入時価比率:9.3%			9.9%
	米ドル	GOLAR LNG LTD	53,317	24.64	1,313,730.88
		SUMMIT MATERIALS INC -CL A	34,094	28.49	971,338.06
		GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	48,768	22.28	1,086,551.04
		ATI INC	49,828	28.76	1,433,053.28
		COMMERCIAL METALS CO	28,003	47.65	1,334,342.95
		TREX COMPANY INC	14,837	44.44	659,356.28
		CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	29,521	31.71	936,110.91
		EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	34,990	43.91	1,536,410.90
		LINDSAY CORP	9,803	171.01	1,676,411.03
		H&E EQUIPMENT SERVICES INC	38,288	40.86	1,564,447.68
		MRC GLOBAL INC	132,132	11.88	1,569,728.16
		NOW INC/DE	205,957	12.81	2,638,309.17
		CLEAN HARBORS INC	21,695	116.33	2,523,779.35
		DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	60,455	30.50	1,843,877.50
		SAIA INC	4,719	237.01	1,118,450.19
		GENTHERM INC	11,647	73.20	852,560.40
		CROCS INC	19,476	98.31	1,914,685.56
		BLOOMIN BRANDS INC	61,508	23.43	1,441,132.44
		BOWLERO CORP	78,153	13.53	1,057,410.09
		DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	34,066	39.40	1,342,200.40
		PLANET FITNESS INC - CL A	16,088	72.87	1,172,332.56
		OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI	36,010	54.42	1,959,664.20
		BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS	25,957	74.01	1,921,077.57
		GROCERY OUTLET HOLDING CORP	5,177	30.75	159,192.75
		MGP INGREDIENTS INC	13,974	120.03	1,677,299.22
		HOSTESS BRANDS INC	48,321	26.56	1,283,405.76
		SOVOS BRANDS INC	89,079	14.05	1,251,559.95
		ELF BEAUTY INC	31,100	52.71	1,639,281.00
		INMODE LTD	57,833	36.87	2,132,302.71
		LANTHEUS HOLDINGS INC	10,903	55.11	600,864.33
		SILK ROAD MEDICAL INC	16,371	49.90	816,912.90
		ENSIGN GROUP INC/THE	14,156	91.76	1,298,954.56
		MODIVCARE INC	9,442	84.78	800,492.76
		PROGYNY INC	27,926	33.42	933,286.92
		R1 RCM INC	64,315	7.54	484,935.10
		RADNET INC	56,317	16.12	907,830.04
		TENET HEALTHCARE CORP	22,173	42.37	939,470.01
		NATERA INC	18,967	35.85	679,966.95
		HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	36,289	56.06	2,034,361.34
		BANCORP INC/THE	45,214	29.72	1,343,760.08
		COMMERCE BANCSHARES INC	16,292	71.51	1,165,040.92
		GLACIER BANCORP INC	43,002	56.20	2,416,712.40
		SOUTHSTATE CORP	13,330	84.10	1,121,053.00
		WINTRUST FINANCIAL CORP	27,741	87.53	2,428,169.73
		BRP GROUP INC-A	40,433	26.87	1,086,434.71
		KINSALE CAPITAL GROUP INC	6,813	300.35	2,046,284.55
		RLI CORP	5,929	130.20	771,955.80
		WNS HOLDINGS LTD-ADR	24,485	82.58	2,021,971.30
		FIVE9 INC	9,691	57.81	560,236.71
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	9,370	120.81	1,131,989.70
	PAYCOR HCM INC	45,391	26.33	1,195,145.03
	SPS COMMERCE INC	8,871	129.23	1,146,399.33
	TENABLE HOLDINGS INC	40,809	38.03	1,551,966.27
	PURE STORAGE INC - CLASS A	50,743	30.49	1,547,154.07
	JABIL INC	19,620	67.59	1,326,115.80
	NATIONAL INSTRUMENTS CORP	19,836	39.94	792,249.84
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17,885	66.55	1,190,246.75
	NOVA LTD	9,414	86.53	814,593.42
	ONTO INNOVATION INC	10,629	79.89	849,150.81
	BROOKFIELD INFRASTRUCTURE-A	29,088	45.02	1,309,541.76
	HAMILTON LANE INC-CLASS A	5,343	73.02	390,145.86
	STEPSTONE GROUP INC-CLASS A	42,618	29.60	1,261,492.80
	CHEGG INC	28,417	28.76	817,272.92
	EUROPEAN WAX CENTER INC-A	17,233	14.02	241,606.66
	STRIDE INC	5,339	35.18	187,826.02
	EVOLENT HEALTH INC-A	41,743	23.86	995,987.98
	SCHRODINGER INC	28,812	19.09	550,021.08
小計	銘柄数:67			83,767,602.20
				(11,751,756,912)
	組入時価比率:52.9%			56.4%
カナダドル	GIBSON ENERGY INC	48,826	23.89	1,166,453.14
	VERMILION ENERGY INC	95,229	25.74	2,451,194.46
	WHITECAP RESOURCES INC	192,529	10.75	2,069,686.75
	CAPSTONE COPPER CORP	357,122	4.40	1,571,336.80
	STANTEC INC	32,207	65.95	2,124,051.65
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	123,648	18.22	2,252,866.56
	DEFINITY FINANCIAL CORP-W/I	50,358	37.34	1,880,367.72
	KINAXIS INC	12,643	151.15	1,910,989.45
	COLLIERS INTERNATIONAL GROUP	7,602	123.51	938,923.02
小計	銘柄数:9			16,365,869.55
				(1,724,635,333)
	組入時価比率:7.8%			8.3%
メキシコペソ	GENTERA SAB DE CV	794,328	20.04	15,918,333.12
小計	銘柄数:1			15,918,333.12
				(115,161,180)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
レアル	SANTOS BRASIL PARTICIPACOES	648,300	7.50	4,862,250.00
	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	350,500	7.55	2,646,275.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	462,900	22.08	10,220,832.00
小計	銘柄数:3			17,729,357.00
				(459,853,424)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
ユーロ	NEXANS SA	18,956	88.25	1,672,867.00
	METSO OUTOTEC OYJ	140,065	8.63	1,209,881.47
	SPIE SA	45,644	22.76	1,038,857.44
	CIE AUTOMOTIVE SA	31,562	23.46	740,444.52
	BASIC-FIT NV	27,424	25.28	693,278.72
	D'IETEREN GROUP	13,245	169.40	2,243,703.00
	EUROAPI SASU	52,033	17.46	908,496.18
	ASR NEDERLAND NV	29,032	43.84	1,272,762.88
	AIXTRON SE	39,009	29.02	1,132,041.18
	ACCIONA S.A.	10,243	186.00	1,905,198.00
小計	銘柄数:10			12,817,530.39
				(1,865,207,022)
	組入時価比率:8.4%			8.9%
英ポンド	QINETIQ GROUP PLC	286,491	3.43	984,383.07
	RS GROUP PLC	103,642	9.50	985,117.21
小計	銘柄数:2			1,969,500.28
				(328,630,816)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
スイスフラン	SIG GROUP AG	2,793	19.83	55,385.19
小計	銘柄数:1			55,385.19
				(8,163,223)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
スウェーデンクローナ	HEXATRONIC GROUP AB	150,156	139.95	21,014,332.20
	TRELLEBORG AB-B SHS	37,198	239.90	8,923,800.20
	FORTNOX AB	169,105	48.90	8,270,080.02
小計	銘柄数:3			38,208,212.42
				(506,258,814)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ノルウェークローネ	AKER SOLUTIONS ASA	341,602	34.80	11,887,749.60
	BAKKAFROST P/F	4,883	496.40	2,423,921.20
	STOREBRAND ASA	128,897	86.38	11,134,122.86
小計	銘柄数:3			25,445,793.66
				(353,696,531)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
豪ドル	IGO LTD	159,126	15.86	2,523,738.36
	CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	30,691	17.58	539,547.78
	PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD	130,221	9.66	1,257,934.86
	IDP EDUCATION LTD	93,457	30.26	2,828,008.82
	CARSALES.COM LTD	98,437	21.58	2,124,270.46
小計	銘柄数:5			9,273,500.28
				(871,430,821)
	組入時価比率:3.9%			4.2%
香港ドル	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	706,200	20.80	14,688,960.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	703,600	16.10	11,327,960.00
小計	銘柄数:2			26,016,920.00
				(466,483,375)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
新台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	19,928	863.00	17,197,864.00
	E INK HOLDINGS INC	163,000	188.50	30,725,500.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	11,600	2,165.00	25,114,000.00
小計	銘柄数:3			73,037,364.00
				(329,413,119)
	組入時価比率:1.5%			1.6%
	合計				20,842,386,270
					(18,780,690,570)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年11月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	SCHWAB INTL SMALL-CAP EQUITY	17,989	569,891.52
	米ドル	SCHWAB US SMALL-CAP ETF	24,184	1,018,630.08
	小計	銘柄数:2	42,173	1,588,521.60
				(222,853,695)
		組入時価比率:1.0%		21.4%
	合計			222,853,695
				(222,853,695)
投資証券	日本円	インヴィンシブル投資法人投資証券	3,754	171,370,100
	小計	銘柄数:1	3,754	171,370,100
		組入時価比率:0.8%		16.5%
	米ドル	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	30,023	929,211.85
	米ドル	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	17,917	1,586,729.52
	小計	銘柄数:2	47,940	2,515,941.37
				(352,961,414)
		組入時価比率:1.6%		33.8%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	37,867	1,908,875.47
	小計	銘柄数:1	37,867	1,908,875.47
				(201,157,297)
		組入時価比率:0.9%		19.3%
	英ポンド	TRITAX BIG BOX REIT PLC	376,423	559,364.57
	小計	銘柄数:1	376,423	559,364.57
				(93,335,572)
		組入時価比率:0.4%		9.0%
	合計			818,824,383
				(647,454,283)
	合計			1,041,678,078
				(870,307,978)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年11月18日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	117,203,824	-	117,052,892	△150,932
米ドル	89,350,764	-	88,899,214	△451,550
英ポンド	14,106,409	-	14,231,767	125,358
豪ドル	13,746,651	-	13,921,911	175,260
売建	117,203,824	-	117,159,845	43,979
米ドル	27,853,060	-	27,997,117	△144,057
スイスフラン	47,044,760	-	46,957,209	87,551
スウェーデンクローナ	12,319,476	-	12,270,476	49,000
ノルウェークローネ	29,986,528	-	29,935,043	51,485
合計	-	-	-	△106,953

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/19-2022/11/18)

開示資料

決算