有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,869,661,601
コール・ローン	4,440,184,205
株式	960,259,220,727
投資証券	26,193,519,772
未収配当金	633,261,964
差入委託証拠金	4,264,945,168
流動資産合計	998,660,793,437
資産合計	998,660,793,437
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	443,131,697
未払解約金	3,857,019,001
未払利息	1,970
流動負債合計	4,300,152,668
負債合計	4,300,152,668
純資産の部
元本等
元本	321,461,585,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	672,899,055,407
元本等合計	994,360,640,769
純資産合計	994,360,640,769
負債純資産合計	998,660,793,437

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 1月26日現在]
1.	期首	令和 3年 1月27日
	期首元本額	115,631,264,172円
	期中追加設定元本額	222,779,305,962円
	期中一部解約元本額	16,948,984,772円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	8,775,695,606円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	5,654,670,477円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	292,820,004,261円
	つみたて米国株式(S&P500)	475,494,627円
	eMAXIS S&P500インデックス	2,017,323,717円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	655,822,438円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	165,836,142円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	913,063,161円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	620,915,579円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	7,415,779,974円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	1,004,078,572円
	日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	113,401,135円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	85,843,386円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	87,028,637円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	82,393,474円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	81,563,648円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	81,054,771円
	MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限定)	84,350,522円
	MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家限定)	327,265,235円
	合計	321,461,585,362円
2.	受益権の総数	321,461,585,362口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 1月27日 至 令和 4年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 1月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 1月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△36,499,142,674
投資証券	△17,168,947
合計	△36,516,311,621

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	9,453,021,729	―	9,010,640,912	△442,380,817
合計		9,453,021,729	―	9,010,640,912	△442,380,817

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 1月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,842,990,016	―	1,842,239,136	△750,880
合計		1,842,990,016	―	1,842,239,136	△750,880

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	3.0932円
(1万口当たり純資産額)	(30,932円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	80,520	33.07	2,662,796.40
	BAKER HUGHES CO	209,826	27.93	5,860,440.18
	CHEVRON CORP	452,190	132.59	59,955,872.10
	CONOCOPHILLIPS	308,791	87.11	26,898,784.01
	COTERRA ENERGY INC	182,449	20.35	3,712,837.15
	DEVON ENERGY CORP	151,440	51.26	7,762,814.40
	DIAMONDBACK ENERGY INC	41,630	126.98	5,286,177.40
	EOG RESOURCES INC	136,591	106.94	14,607,041.54
	EXXON MOBIL CORP	993,071	74.93	74,410,810.03
	HALLIBURTON CO	212,539	30.59	6,501,568.01
	HESS CORP	63,868	91.50	5,843,922.00
	KINDER MORGAN INC	440,528	17.50	7,709,240.00
	MARATHON OIL CORP	190,731	19.50	3,719,254.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	146,057	71.50	10,443,075.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	213,897	36.77	7,864,992.69
	ONEOK INC	100,782	59.59	6,005,599.38
	PHILLIPS 66	104,224	85.96	8,959,095.04
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52,249	213.14	11,136,351.86
	SCHLUMBERGER LTD	333,922	38.79	12,952,834.38
	VALERO ENERGY CORP	97,805	81.16	7,937,853.80
	WILLIAMS COS INC	290,325	28.97	8,410,715.25
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	51,884	279.43	14,497,946.12
	ALBEMARLE CORP	28,411	206.01	5,852,950.11
	AMCOR PLC	377,433	11.79	4,449,935.07
	AVERY DENNISON CORP	18,455	195.68	3,611,274.40
	BALL CORP	78,291	86.40	6,764,342.40
	CELANESE CORP	24,888	159.84	3,978,097.92
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,399	71.46	3,601,512.54
	CORTEVA INC	174,212	46.05	8,022,462.60
	DOW INC	174,724	57.18	9,990,718.32
	DUPONT DE NEMOURS INC	122,505	76.83	9,412,059.15
	EASTMAN CHEMICAL CO	31,723	118.80	3,768,692.40
	ECOLAB INC	58,470	188.89	11,044,398.30
	FMC CORP	30,545	107.62	3,287,252.90
	FREEPORT-MCMORAN INC	345,966	39.63	13,710,632.58
	INTERNATIONAL PAPER CO	88,648	47.74	4,232,055.52
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	60,776	134.03	8,145,807.28
	LINDE PLC	120,332	313.59	37,734,911.88
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	60,203	93.21	5,611,521.63
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	14,093	367.91	5,184,955.63
	MOSAIC CO/THE	84,208	40.43	3,404,529.44
	NEWMONT CORP	189,352	63.29	11,984,088.08
	NUCOR CORP	65,153	94.19	6,136,761.07
	PACKAGING CORP OF AMERICA	22,878	135.03	3,089,216.34
	PPG INDUSTRIES INC	56,443	153.99	8,691,657.57
	SEALED AIR CORP	31,643	65.80	2,082,109.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	56,619	294.26	16,660,706.94
	VULCAN MATERIALS CO	29,980	183.51	5,501,629.80
	WESTROCK CO	65,058	44.10	2,869,057.80
	3M CO	135,172	173.75	23,486,135.00
	ALLEGION PLC	19,031	120.68	2,296,661.08
	AMETEK INC	52,774	133.89	7,065,910.86
	BOEING CO/THE	129,683	204.10	26,468,300.30
	CARRIER GLOBAL CORP	206,346	47.21	9,741,594.66
	CATERPILLAR INC	127,094	214.31	27,237,515.14
	CUMMINS INC	34,265	226.66	7,766,504.90
	DEERE & CO	66,295	368.22	24,411,144.90
	DOVER CORP	32,607	170.67	5,565,036.69
	EATON CORP PLC	93,907	157.44	14,784,718.08
	EMERSON ELECTRIC CO	140,663	91.21	12,829,872.23
	FASTENAL CO	137,771	55.68	7,671,089.28
	FORTIVE CORP	87,405	69.88	6,107,861.40
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	32,222	95.19	3,067,212.18
	GENERAC HOLDINGS INC	14,497	276.32	4,005,811.04
GENERAL DYNAMICS CORP	54,839	205.96	11,294,640.44
GENERAL ELECTRIC CO	258,013	91.11	23,507,564.43
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	161,605	202.30	32,692,691.50
HOWMET AEROSPACE INC	95,241	32.23	3,069,617.43
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,554	194.67	1,859,877.18
IDEX CORP	17,132	215.48	3,691,603.36
ILLINOIS TOOL WORKS	67,126	233.93	15,702,785.18
INGERSOLL-RAND INC	92,151	55.58	5,121,752.58
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	166,821	72.99	12,176,264.79
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	46,365	224.45	10,406,624.25
LOCKHEED MARTIN CORP	57,510	387.17	22,266,146.70
MASCO CORP	55,653	63.44	3,530,626.32
NORTHROP GRUMMAN CORP	34,917	403.18	14,077,836.06
OTIS WORLDWIDE CORP	101,773	82.97	8,444,105.81
PACCAR INC	83,238	93.95	7,820,210.10
PARKER HANNIFIN CORP	29,751	311.80	9,276,361.80
PENTAIR PLC	42,112	63.61	2,678,744.32
QUANTA SERVICES INC	31,560	97.06	3,063,213.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	351,190	90.31	31,715,968.90
ROCKWELL AUTOMATION INC	26,784	301.63	8,078,857.92
ROPER TECHNOLOGIES INC	24,866	427.84	10,638,669.44
SMITH (A.O.) CORP	33,705	75.40	2,541,357.00
SNAP-ON INC	13,560	208.94	2,833,226.40
STANLEY BLACK & DECKER INC	37,578	176.86	6,646,045.08
TEXTRON INC	50,767	71.23	3,616,133.41
TRANE TECHNOLOGIES PLC	56,494	172.94	9,770,072.36
TRANSDIGM GROUP INC	12,547	614.60	7,711,386.20
UNITED RENTALS INC	16,489	308.40	5,085,207.60
WABTEC CORP	42,651	89.16	3,802,763.16
WW GRAINGER INC	10,481	486.26	5,096,491.06
XYLEM INC	41,542	103.87	4,314,967.54
CINTAS CORP	21,024	381.23	8,014,979.52
COPART INC	48,208	127.09	6,126,754.72
EQUIFAX INC	29,421	226.06	6,650,911.26
IHS MARKIT LTD	93,912	112.91	10,603,603.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	28,869	127.18	3,671,559.42
LEIDOS HOLDINGS INC	34,881	93.32	3,255,094.92
NIELSEN HOLDINGS PLC	87,796	19.39	1,702,364.44
REPUBLIC SERVICES INC	47,280	124.83	5,901,962.40
ROBERT HALF INTL INC	27,743	110.00	3,051,730.00
ROLLINS INC	55,006	31.26	1,719,487.56
VERISK ANALYTICS INC	38,748	190.61	7,385,756.28
WASTE MANAGEMENT INC	89,903	148.01	13,306,543.03
ALASKA AIR GROUP INC	31,391	52.19	1,638,296.29
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	157,257	16.46	2,588,450.22
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	32,162	105.14	3,381,512.68
CSX CORP	520,983	33.72	17,567,546.76
DELTA AIR LINES INC	145,538	38.72	5,635,231.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	39,012	114.77	4,477,407.24
FEDEX CORP	57,415	244.04	14,011,556.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19,276	195.95	3,777,132.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	57,153	274.81	15,706,215.93
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22,513	299.97	6,753,224.61
SOUTHWEST AIRLINES CO	134,396	43.85	5,893,264.60
UNION PACIFIC CORP	151,048	244.12	36,873,837.76
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	76,771	41.78	3,207,492.38
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	171,265	201.94	34,585,254.10
APTIV PLC	61,865	135.93	8,409,309.45
BORGWARNER INC	60,304	44.16	2,663,024.64
FORD MOTOR CO	922,686	19.98	18,435,266.28
GENERAL MOTORS CO	341,361	51.90	17,716,635.90
TESLA INC	191,104	918.40	175,509,913.60
DR HORTON INC	78,343	89.45	7,007,781.35
GARMIN LTD	35,189	121.37	4,270,888.93
HASBRO INC	32,013	95.58	3,059,802.54
LENNAR CORP-A	65,703	97.95	6,435,608.85
MOHAWK INDUSTRIES INC	11,925	157.88	1,882,719.00
NEWELL BRANDS INC	89,368	23.34	2,085,849.12
NIKE INC -CL B	300,109	145.48	43,659,857.32
NVR INC	758	5,150.08	3,903,760.64
PULTEGROUP INC	61,870	53.02	3,280,347.40
PVH CORP	17,545	94.04	1,649,931.80
RALPH LAUREN CORP	12,461	108.14	1,347,532.54
TAPESTRY INC	59,152	37.46	2,215,833.92
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	50,130	18.60	932,418.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	41,280	15.92	657,177.60
VF CORP	74,455	66.51	4,952,002.05
WHIRLPOOL CORP	13,238	208.11	2,754,960.18
BOOKING HOLDINGS INC	9,660	2,329.02	22,498,333.20
CAESARS ENTERTAINMENT INC	47,587	77.29	3,677,999.23
CARNIVAL CORP	181,829	20.20	3,672,945.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,681	1,368.40	9,142,280.40
DARDEN RESTAURANTS INC	31,705	137.50	4,359,437.50
DOMINO'S PIZZA INC	8,236	436.36	3,593,860.96
EXPEDIA GROUP INC	32,984	174.20	5,745,812.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	66,101	142.39	9,412,121.39
LAS VEGAS SANDS CORP	83,365	44.87	3,740,587.55
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	65,453	157.03	10,278,084.59
MCDONALD'S CORP	175,730	250.68	44,051,996.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL	90,412	41.98	3,795,495.76
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	87,429	20.65	1,805,408.85
PENN NATIONAL GAMING INC	42,142	43.19	1,820,112.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	50,891	80.17	4,079,931.47
STARBUCKS CORP	277,425	97.01	26,912,999.25
WYNN RESORTS LTD	24,560	86.46	2,123,457.60
YUM! BRANDS INC	69,873	122.05	8,527,999.65
ACTIVISION BLIZZARD INC	183,152	79.12	14,490,986.24
ALPHABET INC-CL A	70,658	2,538.70	179,379,464.60
ALPHABET INC-CL C	65,713	2,534.71	166,563,398.23
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	29,097	563.54	16,397,323.38
COMCAST CORP-CLASS A	1,071,747	49.67	53,233,673.49
DISCOVERY INC - A	31,002	26.86	832,713.72
DISCOVERY INC-C	74,717	26.22	1,959,079.74
DISH NETWORK CORP-A	53,416	31.10	1,661,237.60
ELECTRONIC ARTS INC	67,575	131.01	8,853,000.75
FOX CORP - CLASS A	77,172	39.16	3,022,055.52
FOX CORP - CLASS B	28,181	35.88	1,011,134.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91,719	35.22	3,230,343.18
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30,935	106.12	3,282,822.20
MATCH GROUP INC	64,870	111.70	7,245,979.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	555,944	300.15	166,866,591.60
NETFLIX INC	104,075	366.42	38,135,161.50
NEWS CORP - CLASS A	104,247	21.68	2,260,074.96
NEWS CORP - CLASS B	24,507	21.79	534,007.53
OMNICOM GROUP	49,988	75.48	3,773,094.24
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	25,776	158.39	4,082,660.64
TWITTER INC	188,498	34.17	6,440,976.66
VIACOMCBS INC - CLASS B	148,277	32.86	4,872,382.22
WALT DISNEY CO/THE	427,052	136.51	58,296,868.52
ADVANCE AUTO PARTS INC	15,019	230.18	3,457,073.42
AMAZON.COM INC	102,455	2,799.72	286,845,312.60
AUTOZONE INC	4,965	1,930.94	9,587,117.10
BATH & BODY WORKS INC	57,956	54.80	3,175,988.80
BEST BUY CO INC	51,641	98.03	5,062,367.23
CARMAX INC	37,656	109.94	4,139,900.64
DOLLAR GENERAL CORP	54,844	212.01	11,627,476.44
DOLLAR TREE INC	51,574	131.35	6,774,244.90
EBAY INC	149,194	58.18	8,680,106.92
ETSY INC	28,642	145.13	4,156,813.46
GAP INC/THE	62,047	17.71	1,098,852.37
GENUINE PARTS CO	34,734	131.66	4,573,078.44
HOME DEPOT INC	248,002	358.98	89,027,757.96
LKQ CORP	62,261	54.63	3,401,318.43
LOWE'S COS INC	162,779	230.01	37,440,797.79
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	15,905	646.37	10,280,514.85
POOL CORP	9,819	459.99	4,516,641.81
ROSS STORES INC	84,817	96.61	8,194,170.37
TARGET CORP	114,618	214.68	24,606,192.24
TJX COMPANIES INC	282,552	68.68	19,405,671.36
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25,812	212.36	5,481,436.32
ULTA BEAUTY INC	12,592	352.74	4,441,702.08
COSTCO WHOLESALE CORP	103,711	477.32	49,503,334.52
KROGER CO	162,319	45.08	7,317,340.52
SYSCO CORP	121,628	77.07	9,373,869.96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	170,850	50.99	8,711,641.50
WALMART INC	333,639	137.15	45,758,588.85
ALTRIA GROUP INC	431,528	50.03	21,589,345.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	133,153	68.37	9,103,670.61
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	44,204	66.34	2,932,493.36
CAMPBELL SOUP CO	48,660	44.39	2,160,017.40
COCA-COLA CO/THE	913,319	59.82	54,634,742.58
CONAGRA BRANDS INC	112,326	35.04	3,935,903.04
CONSTELLATION BRANDS INC-A	39,290	236.47	9,290,906.30
GENERAL MILLS INC	143,469	68.34	9,804,671.46
HERSHEY CO/THE	32,846	194.77	6,397,415.42
HORMEL FOODS CORP	68,133	48.21	3,284,691.93
JM SMUCKER CO/THE	25,420	139.40	3,543,548.00
KELLOGG CO	58,573	66.19	3,876,946.87
KRAFT HEINZ CO/THE	161,150	36.21	5,835,241.50
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33,877	64.00	2,168,128.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	56,963	93.02	5,298,698.26
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44,434	50.22	2,231,475.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	327,811	66.98	21,956,780.78
MONSTER BEVERAGE CORP	90,031	86.33	7,772,376.23
PEPSICO INC	324,821	171.34	55,654,830.14
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	365,777	102.14	37,360,462.78
TYSON FOODS INC-CL A	66,928	90.29	6,042,929.12
CHURCH & DWIGHT CO INC	55,898	101.63	5,680,913.74
CLOROX COMPANY	29,366	174.53	5,125,247.98
COLGATE-PALMOLIVE CO	197,436	81.74	16,138,418.64
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	54,453	294.21	16,020,617.13
KIMBERLY-CLARK CORP	79,770	139.63	11,138,285.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE	568,362	159.54	90,676,473.48
ABBOTT LABORATORIES	415,165	123.27	51,177,389.55
ABIOMED INC	10,408	296.84	3,089,510.72
ALIGN TECHNOLOGY INC	17,606	467.99	8,239,431.94
AMERISOURCEBERGEN CORP	36,354	131.06	4,764,555.24
ANTHEM INC	56,973	439.18	25,021,402.14
BAXTER INTERNATIONAL INC	118,522	85.07	10,082,666.54
BECTON DICKINSON AND CO	67,270	258.10	17,362,387.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP	334,139	42.51	14,204,248.89
CARDINAL HEALTH INC	68,573	50.75	3,480,079.75
CENTENE CORP	137,977	76.37	10,537,303.49
CERNER CORP	66,806	91.37	6,104,064.22
CIGNA CORP	77,748	234.74	18,250,565.52
COOPER COS INC/THE	11,852	389.59	4,617,420.68
CVS HEALTH CORP	309,985	103.10	31,959,453.50
DAVITA INC	16,160	109.46	1,768,873.60
DENTSPLY SIRONA INC	55,080	52.72	2,903,817.60
DEXCOM INC	22,933	406.23	9,316,072.59
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	146,548	109.49	16,045,540.52
HCA HEALTHCARE INC	56,243	239.11	13,448,263.73
HENRY SCHEIN INC	31,871	72.72	2,317,659.12
HOLOGIC INC	62,226	70.03	4,357,686.78
HUMANA INC	30,222	375.04	11,334,458.88
IDEXX LABORATORIES INC	20,032	478.19	9,579,102.08
INTUITIVE SURGICAL INC	83,759	264.14	22,124,102.26
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21,657	268.05	5,805,158.85
MCKESSON CORP	36,301	245.63	8,916,614.63
MEDTRONIC PLC	315,732	104.17	32,889,802.44
QUEST DIAGNOSTICS INC	30,019	137.18	4,118,006.42
RESMED INC	34,808	232.17	8,081,373.36
STERIS PLC	22,763	221.11	5,033,126.93
STRYKER CORP	78,748	249.27	19,629,513.96
TELEFLEX INC	10,677	304.42	3,250,292.34
UNITEDHEALTH GROUP INC	221,173	456.84	101,040,673.32
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	16,050	127.96	2,053,758.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	47,195	120.95	5,708,235.25
ABBVIE INC	415,284	133.09	55,270,147.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC	72,106	134.57	9,703,304.42
AMGEN INC	132,213	225.04	29,753,213.52
BIO-RAD LABORATORIES-A	4,971	574.93	2,857,977.03
BIO-TECHNE CORP	9,727	368.00	3,579,536.00
BIOGEN INC	33,573	222.31	7,463,613.63
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	520,673	62.46	32,521,235.58
CATALENT INC	39,213	100.35	3,935,024.55
CHARLES RIVER LABORATORIES	12,397	317.85	3,940,386.45
DANAHER CORP	149,270	271.20	40,482,024.00
ELI LILLY & CO	186,455	239.46	44,648,514.30
GILEAD SCIENCES INC	294,417	68.84	20,267,666.28
ILLUMINA INC	36,667	344.76	12,641,314.92
INCYTE CORP	45,877	74.15	3,401,779.55
IQVIA HOLDINGS INC	45,034	236.23	10,638,381.82
JOHNSON & JOHNSON	618,055	167.63	103,604,559.65
MERCK & CO. INC.	592,964	79.46	47,116,919.44
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5,500	1,413.70	7,775,350.00
MODERNA INC	82,858	152.54	12,639,159.32
ORGANON & CO	61,733	30.71	1,895,820.43
PERKINELMER INC	29,352	168.86	4,956,378.72
PFIZER INC	1,318,338	52.54	69,265,478.52
REGENERON PHARMACEUTICALS	24,819	603.19	14,970,572.61
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	92,521	567.75	52,528,797.75
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	59,644	227.11	13,545,748.84
VIATRIS INC	275,277	14.68	4,041,066.36
WATERS CORP	14,975	310.38	4,647,940.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,736	378.36	6,332,232.96
ZOETIS INC	111,023	195.25	21,677,240.75
BANK OF AMERICA CORP	1,691,845	45.43	76,860,518.35
CITIGROUP INC	466,182	64.11	29,886,928.02
CITIZENS FINANCIAL GROUP	102,601	51.61	5,295,237.61
COMERICA INC	32,314	92.58	2,991,630.12
FIFTH THIRD BANCORP	160,295	44.92	7,200,451.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA	43,027	169.70	7,301,681.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC	347,860	15.52	5,398,787.20
JPMORGAN CHASE & CO	694,177	146.53	101,717,755.81
KEYCORP	219,868	24.90	5,474,713.20
M & T BANK CORP	28,986	164.59	4,770,805.74
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	103,186	18.87	1,947,119.82
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	99,208	204.20	20,258,273.60
REGIONS FINANCIAL CORP	220,705	23.22	5,124,770.10
SIGNATURE BANK	14,256	310.31	4,423,779.36
SVB FINANCIAL GROUP	13,543	554.82	7,513,927.26
TRUIST FINANCIAL CORP	313,241	63.03	19,743,580.23
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WELLS FARGO & CO	936,895	53.59	50,208,203.05
ZIONS BANCORP NA	37,246	66.48	2,476,114.08
AMERICAN EXPRESS CO	147,244	173.11	25,489,408.84
AMERIPRISE FINANCIAL INC	26,688	298.53	7,967,168.64
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	180,064	59.02	10,627,377.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	430,243	307.19	132,166,347.17
BLACKROCK INC	33,504	798.55	26,754,619.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	99,856	152.16	15,194,088.96
CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,577	115.61	2,956,956.97
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DISCOVER FINANCIAL SERVICES	69,942	118.44	8,283,930.48
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,149	414.49	3,792,169.01
FRANKLIN RESOURCES INC	64,988	31.55	2,050,371.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	79,733	341.55	27,232,806.15
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	132,056	123.95	16,368,341.20
INVESCO LTD	82,706	21.34	1,764,946.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC	8,817	352.01	3,103,672.17
MOODY'S CORP	37,919	325.03	12,324,812.57
MORGAN STANLEY	337,184	99.04	33,394,703.36
MSCI INC	19,510	492.92	9,616,869.20
NASDAQ INC	27,460	174.98	4,804,950.80
NORTHERN TRUST CORP	47,358	115.40	5,465,113.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45,219	96.81	4,377,651.39
S&P GLOBAL INC	56,552	399.53	22,594,220.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	353,034	88.53	31,254,100.02
STATE STREET CORP	87,674	94.13	8,252,753.62
SYNCHRONY FINANCIAL	128,443	46.10	5,921,222.30
T ROWE PRICE GROUP INC	53,425	157.65	8,422,451.25
AFLAC INC	144,731	61.90	8,958,848.90
ALLSTATE CORP	67,288	121.93	8,204,425.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	195,731	58.21	11,393,501.51
AON PLC-CLASS A	51,741	267.71	13,851,583.11
ARTHUR J GALLAGHER & CO	49,768	153.20	7,624,457.60
ASSURANT INC	13,653	149.11	2,035,798.83
BROWN & BROWN INC	54,667	64.42	3,521,648.14
CHUBB LTD	101,271	193.66	19,612,141.86
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33,254	115.09	3,827,202.86
EVEREST RE GROUP LTD	8,483	285.29	2,420,115.07
GLOBE LIFE INC	20,078	102.57	2,059,400.46
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	79,172	70.38	5,572,125.36
LINCOLN NATIONAL CORP	37,433	68.00	2,545,444.00
LOEWS CORP	43,160	58.32	2,517,091.20
MARSH & MCLENNAN COS	118,500	156.65	18,563,025.00
METLIFE INC	168,610	65.43	11,032,152.30
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	56,159	72.62	4,078,266.58
PROGRESSIVE CORP	137,293	109.30	15,006,124.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89,345	110.90	9,908,360.50
TRAVELERS COS INC/THE	58,563	168.60	9,873,721.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,826	226.65	6,533,412.90
WR BERKLEY CORP	34,732	82.47	2,864,348.04
CBRE GROUP INC - A	80,073	95.86	7,675,797.78
ACCENTURE PLC-CL A	148,273	334.95	49,664,041.35
ADOBE INC	111,655	502.72	56,131,201.60
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	36,080	112.56	4,061,164.80
ANSYS INC	21,043	321.61	6,767,639.23
AUTODESK INC	51,517	233.78	12,043,644.26
AUTOMATIC DATA PROCESSING	98,895	216.88	21,448,347.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	28,504	152.01	4,332,893.04
CADENCE DESIGN SYS INC	65,477	142.39	9,323,270.03
CERIDIAN HCM HOLDING INC	31,557	72.55	2,289,460.35
CITRIX SYSTEMS INC	30,519	101.38	3,094,016.22
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	125,298	82.25	10,305,760.50
DXC TECHNOLOGY CO	59,127	29.44	1,740,698.88
EPAM SYSTEMS INC	13,047	445.91	5,817,787.77
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	142,776	110.20	15,733,915.20
FISERV INC	139,302	101.04	14,075,074.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	18,217	225.77	4,112,852.09
FORTINET INC	32,344	272.95	8,828,294.80
GARTNER INC	18,820	277.60	5,224,432.00
GLOBAL PAYMENTS INC	68,854	139.50	9,605,133.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	210,467	136.10	28,644,558.70
INTUIT INC	66,456	515.99	34,290,631.44
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	18,515	158.85	2,941,107.75
MASTERCARD INC - A	203,725	338.76	69,013,881.00
MICROSOFT CORP	1,763,607	288.49	508,782,983.43
NORTONLIFELOCK INC	116,803	25.50	2,978,476.50
ORACLE CORP	378,724	81.07	30,703,154.68
PAYCHEX INC	73,690	118.77	8,752,161.30
PAYCOM SOFTWARE INC	11,949	304.67	3,640,501.83
PAYPAL HOLDINGS INC	275,738	158.20	43,621,751.60
PTC INC	24,801	114.63	2,842,938.63
SALESFORCE.COM INC	229,809	215.39	49,498,560.51
SERVICENOW INC	46,622	495.08	23,081,619.76
SYNOPSYS INC	35,874	291.66	10,463,010.84
TYLER TECHNOLOGIES INC	9,932	446.14	4,431,062.48
VERISIGN INC	22,139	212.75	4,710,072.25
VISA INC-CLASS A SHARES	393,745	202.00	79,536,490.00
AMPHENOL CORP-CL A	140,786	76.01	10,701,143.86
APPLE INC	3,661,617	159.78	585,053,164.26
ARISTA NETWORKS INC	50,676	116.95	5,926,558.20
CDW CORP/DE	30,916	180.85	5,591,158.60
CISCO SYSTEMS INC	991,268	56.11	55,620,047.48
CORNING INC	186,021	35.30	6,566,541.30
F5 INC	14,698	221.14	3,250,315.72
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	311,822	15.89	4,954,851.58
HP INC	273,701	34.98	9,574,060.98
IPG PHOTONICS CORP	8,738	147.45	1,288,418.10
JUNIPER NETWORKS INC	81,122	31.52	2,556,965.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	44,090	168.77	7,441,069.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38,634	234.04	9,041,901.36
NETAPP INC	51,859	85.72	4,445,353.48
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	46,090	94.78	4,368,410.20
TE CONNECTIVITY LTD	76,791	149.20	11,457,217.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,218	405.23	4,545,870.14
TRIMBLE INC	57,918	70.37	4,075,689.66
WESTERN DIGITAL CORP	76,614	55.09	4,220,665.26
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,270	474.00	5,815,980.00
AT&T INC	1,677,322	26.48	44,415,486.56
LUMEN TECHNOLOGIES INC	202,803	12.10	2,453,916.30
T-MOBILE US INC	137,879	105.67	14,569,673.93
VERIZON COMMUNICATIONS INC	972,373	52.90	51,438,531.70
AES CORP	154,548	22.17	3,426,329.16
ALLIANT ENERGY CORP	60,305	58.31	3,516,384.55
AMEREN CORPORATION	61,715	85.98	5,306,255.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	119,658	88.96	10,644,775.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC	41,012	157.00	6,438,884.00
ATMOS ENERGY CORP	32,076	103.92	3,333,337.92
CENTERPOINT ENERGY INC	154,233	27.28	4,207,476.24
CMS ENERGY CORP	64,073	62.57	4,009,047.61
CONSOLIDATED EDISON INC	85,470	81.81	6,992,300.70
DOMINION ENERGY INC	189,693	77.98	14,792,260.14
DTE ENERGY COMPANY	44,404	117.63	5,223,242.52
DUKE ENERGY CORP	180,332	102.32	18,451,570.24
EDISON INTERNATIONAL	86,023	61.77	5,313,640.71
ENTERGY CORP	46,162	107.67	4,970,262.54
EVERGY INC	53,907	62.90	3,390,750.30
EVERSOURCE ENERGY	82,977	85.57	7,100,341.89
EXELON CORP	229,745	55.46	12,741,657.70
FIRSTENERGY CORP	128,740	41.32	5,319,536.80
NEXTERA ENERGY INC	460,721	75.10	34,600,147.10
NISOURCE INC	89,670	27.14	2,433,643.80
NRG ENERGY INC	55,850	39.71	2,217,803.50
PINNACLE WEST CAPITAL	24,300	70.99	1,725,057.00
PPL CORP	176,482	29.54	5,213,278.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	121,343	64.72	7,853,318.96
SEMPRA ENERGY	73,537	133.92	9,848,075.04
SOUTHERN CO/THE	248,361	67.25	16,702,277.25
WEC ENERGY GROUP INC	76,079	94.75	7,208,485.25
XCEL ENERGY INC	128,418	67.88	8,717,013.84
ADVANCED MICRO DEVICES	283,771	111.13	31,535,471.23
ANALOG DEVICES INC	126,352	155.77	19,681,851.04
APPLIED MATERIALS INC	212,208	132.99	28,221,541.92
BROADCOM INC	96,773	534.14	51,690,330.22
ENPHASE ENERGY INC	32,522	122.65	3,988,823.30
INTEL CORP	955,680	51.00	48,739,680.00
KLA CORP	35,619	370.11	13,182,948.09
LAM RESEARCH CORP	33,078	588.23	19,457,471.94
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	130,855	72.54	9,492,221.70
MICRON TECHNOLOGY INC	263,143	80.72	21,240,902.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9,941	374.87	3,726,582.67
NVIDIA CORP	587,403	223.24	131,131,845.72
NXP SEMICONDUCTORS NV	62,628	194.77	12,198,055.56
QORVO INC	25,305	133.45	3,376,952.25
QUALCOMM INC	263,275	165.45	43,558,848.75
SKYWORKS SOLUTIONS INC	37,424	139.81	5,232,249.44
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	13,077	212.74	2,782,000.98
TERADYNE INC	37,207	138.29	5,145,356.03
TEXAS INSTRUMENTS INC	217,025	173.96	37,753,669.00
XILINX INC	58,348	173.16	10,103,539.68
アメリカドル 小計		67,087,824		8,435,165,326.14
				(960,259,220,727)
合 計		67,087,824		960,259,220,727
				(960,259,220,727)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,305	6,466,498.80
		AMERICAN TOWER CORP	106,847	26,768,378.91
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,434	8,074,311.00
		BOSTON PROPERTIES INC	32,865	3,754,826.25
		CROWN CASTLE INTL CORP	101,300	18,454,834.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	67,086	10,242,019.62
		DUKE REALTY CORP	89,258	5,083,243.10
		EQUINIX INC	21,094	15,180,718.98
		EQUITY RESIDENTIAL	77,096	6,755,151.52
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,909	4,928,020.86
		EXTRA SPACE STORAGE INC	30,248	5,912,576.56
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,860	1,853,636.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	131,141	4,610,917.56
		HOST HOTELS & RESORTS INC	177,269	3,020,663.76
		IRON MOUNTAIN INC	67,834	2,986,052.68
		KIMCO REALTY CORP	148,364	3,594,859.72
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	27,175	5,412,988.25
		PROLOGIS INC	173,465	26,706,671.40
		PUBLIC STORAGE	35,747	12,600,817.50
		REALTY INCOME CORP	134,300	9,255,956.00
		REGENCY CENTERS CORP	38,618	2,731,451.14
		SBA COMMUNICATIONS CORP	25,996	8,462,737.84
		SIMON PROPERTY GROUP INC	77,217	11,333,911.26
		UDR INC	64,794	3,628,464.00
		VENTAS INC	91,574	4,756,353.56
		VORNADO REALTY TRUST	40,324	1,651,671.04
		WELLTOWER INC	104,264	8,917,699.92
		WEYERHAEUSER CO	180,536	6,945,219.92
アメリカドル合計			2,140,920	230,090,651.55
				(26,193,519,772)
	合計			26,193,519,772
				(26,193,519,772)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	477銘柄	97.34%	―	97.34%
	投資証券	28銘柄	―	2.66%	2.66%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。