純資産
個別
- 2022年12月13日
- 32億798万
- 2023年6月13日 -17.93%
- 26億3294万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/09/06 9:01
<投資対象ファンドの概要>1.米国株式イントラデイ・モメンタム・ファンド(円建て・クラスA)
e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">国籍/形態/通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建て 運用の基本方針 スワップ取引を通じて「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」の値動きを享受することを目的として運用を行ないます。 投資態度/特色 短期日本国債に投資するとともに「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」(参照指数)に連動するスワップ取引を通じて、実質的にS&P500株価指数先物に投資を行ないます。※ 参照指数は、米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざします。S&P500株価指数先物価格が日中に前日比で一定率以上上昇した場合には株価指数先物取引を買建て、一定率以上下落した場合には株価指数先物取引を売建てます。株価指数先物取引はすべて当該取引日の取引終了までに反対売買を行なって損益を確定します。株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とします。スワップ取引の相手方はシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、またはその関連会社です。スワップ取引においては評価損益に対して担保の受払いが行なわれます。 設定日 2020年12月15日 決算日 6月30日 管理報酬等 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額受託会社報酬:年率0.01%運用保管報酬:年率0.19%その他費用:投資信託財産に関する租税、組み入れ有価証券の売買手数料、借入金の利息、ファンドの登録に係る費用、弁護士費用、取引費用等がかかります。 管理会社 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド 国籍/形態/通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建て 運用の基本方針 スワップ取引を通じて「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」の値動きを享受することを目的として運用を行ないます。 投資態度/特色 短期日本国債に投資するとともに「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」(参照指数)に連動するスワップ取引を通じて、実質的にS&P500株価指数先物に投資を行ないます。
※ 参照指数は、米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざします。S&P500株価指数先物価格が日中に前日比で一定率以上上昇した場合には株価指数先物取引を買建て、一定率以上下落した場合には株価指数先物取引を売建てます。株価指数先物取引はすべて当該取引日の取引終了までに反対売買を行なって損益を確定します。株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とします。2023/09/06 9:01- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/09/06 9:01
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 314,869 追加型株式投資信託 777 24,120,844 株式投資信託 合計 869 24,435,714 単位型公社債投資信託 98 177,279 追加型公社債投資信託 14 1,581,751 公社債投資信託 合計 112 1,759,030 総合計 981 26,194,744 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/09/06 9:01
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/09/06 9:01
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資リスク（連結）
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。2023/09/06 9:01
当ファンドは、先物取引等を利用して純資産規模を上回る投資を行なうことから、価額変動リスクが現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
⑥ その他- #6 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/09/06 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #7 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2023/09/06 9:01
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ケイマン籍の外国投資信託「米国株式イントラデイ・モメンタム・ファンド(円建て・クラスA)」 運用の基本方針 スワップ取引を通じて「米国株式イントラデイ・モメンタム・レバレッジド指数(円建て、エクセスリターン)」の値動きを享受することを目的として運用を行ないます。 主要な投資対象 スワップ取引、短期日本国債等 委託会社等の名称 管理会社:シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド - #8 投資方針（連結）
ロ.モメンタム・ファンドにおいては、円建て短期公社債等へ投資を行なうとともに、トレンド・キャッチ戦略に基づく米国の株価指数先物取引の売買により収益の獲得をめざします。2023/09/06 9:01
※ トレンド・キャッチ戦略では、米国株式市場の取引時間内におけるS&P500株価指数先物価格のトレンドを捉えることをめざします。S&P500株価指数先物価格が日中に前日比で一定率以上上昇した場合には株価指数先物取引を買建て、一定率以上下落した場合には株価指数先物取引を売建てます。株価指数先物取引はすべて当該取引日の取引終了までに反対売買を行なって損益を確定します。株価指数先物取引の買建または売建のポジション総額は、見込み純資産総額の3倍程度を上限とします。
ハ.当ファンドは、モメンタム・ファンドとマザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、モメンタム・ファンドへの投資割合を高位に維持することを基本とします。- #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
9,9921.0015
9,9910.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.56% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.56% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/06 9:01
(1) 【投資状況】 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,322,929 0.44 純資産総額 2,577,075,719 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,565,742,799 99.56 内 ケイマン諸島 2,565,742,799 99.56 親投資信託受益証券 9,991 0.00 内 日本 9,991 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,322,929 0.44 純資産総額 2,577,075,719 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/09/06 9:01
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)2023/09/06 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第4期 2022年12月13日現在 第5期 2023年6月13日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は568,041,386円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は864,931,008円であります。 区分 第4期 2022年12月13日現在 第5期 2023年6月13日現在 1. ※1 期首元本額 4,219,655,289円 3,776,030,559円 期中追加設定元本額 8,644,753円 17,945,733円 期中一部解約元本額 452,269,483円 296,101,943円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,776,030,559口 3,497,874,349口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は568,041,386円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は864,931,008円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第4期 自2022年6月14日 至2022年12月13日 第5期 自2022年12月14日 至2023年6月13日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 - #13 純資産の推移（連結）
- 2023/09/06 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2021年6月14日) 10,014,582,701 10,014,582,701 0.9195 0.9195 第2計算期間末 (2021年12月13日) 6,044,496,327 6,044,496,327 0.7969 0.7969 第3計算期間末 (2022年6月13日) 3,060,944,737 3,060,944,737 0.7254 0.7254 2022年6月末日 3,139,015,882 - 0.7636 - 7月末日 2,975,129,602 - 0.7391 - 8月末日 3,060,009,043 - 0.7790 - 9月末日 3,048,897,332 - 0.7796 - 10月末日 3,158,775,981 - 0.8178 - 11月末日 3,189,791,095 - 0.8415 - 第4計算期間末 (2022年12月13日) 3,207,989,173 3,207,989,173 0.8496 0.8496 12月末日 3,017,006,329 - 0.8139 - 2023年1月末日 2,792,432,567 - 0.7726 - 2月末日 2,773,411,777 - 0.7730 - 3月末日 2,624,289,646 - 0.7361 - 4月末日 2,636,839,431 - 0.7483 - 5月末日 2,651,976,702 - 0.7564 - 第5計算期間末 (2023年6月13日) 2,632,943,341 2,632,943,341 0.7527 0.7527 6月末日 2,577,075,719 - 0.7563 - - #14 純資産額計算書（連結）
- 2023/09/06 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年6月30日 【純資産額計算書】 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,586,163,782円 Ⅱ 負債総額 9,088,063円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,577,075,719円 Ⅳ 発行済数量 3,407,444,763口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7563円 Ⅰ 資産総額 2,586,163,782円 Ⅱ 負債総額 9,088,063円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,577,075,719円 Ⅳ 発行済数量 3,407,444,763口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7563円 (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年6月30日 純資産額計算書 2023年6月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 70,281,387,805円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,281,387,805円 Ⅳ 発行済数量 70,173,820,966口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0015円 Ⅰ 資産総額 70,281,387,805円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,281,387,805円 Ⅳ 発行済数量 70,173,820,966口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0015円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/09/06 9:01
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/09/06 9:01
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/09/06 9:01
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- 2022年6月30日2023/09/06 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">(円) 純資産 3,103,131,897 発行済み口数 404,880.3628 1口当り純資産 7,664 (円) 資産 投資 簿価 2,881,185,240 評価額 2,880,757,600 スワップ取引の評価額 153,569,540 銀行預金 69,372,355 資産合計 3,103,699,495 負債 未払管理会社報酬及び未払保管会社報酬 310,027 未払運用会社報酬 180,748 未払受託会社報酬 76,823 負債合計 567,598 純資産 3,103,131,897 発行済み口数 404,880.3628 1口当り純資産 7,664
自2021年7月1日 至2022年6月30日 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/09/06 9:01
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,281,387,805 100.00 純資産総額 70,281,387,805 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 70,281,387,805 100.00 純資産総額 70,281,387,805 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年6月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
