有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月12日-令和3年8月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2021年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202109	買建	4	96,742,772	99,463,896	3.79
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202109	買建	6	88,699,125	89,516,961	3.41
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202109	買建	12	64,103,173	65,332,634	2.49
	大阪取引所	TOPIX先物 0309月	買建	3	56,445,000	58,935,000	2.25
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202109	買建	1	10,637,306	10,791,601	0.41
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 3 YEAR BOND FUTURE 202109	買建	191	1,795,719,174	1,794,208,257	68.41
	シカゴ証券取引所	US 2YR T-NOTE FUTURE 202112	買建	65	1,572,813,540	1,573,969,758	60.01
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202109	買建	40	470,290,882	467,449,816	17.82
	モントリオール取引所	10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BOND FUTURE(CGB) 202112	買建	21	268,159,434	268,135,276	10.22
	シカゴ証券取引所	US ULTRA T-BOND FUTURE 202112	買建	3	64,614,279	65,393,934	2.49
	EUREX取引所	EURO-BUXL FUTURE(FGBX) 202109	買建	2	56,612,278	55,751,137	2.13
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202112	買建	3	43,866,248	44,025,253	1.68
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202109	買建	2	42,167,406	42,001,403	1.60
		EURO-SHATZ FUTURE(FGBS) 202109	売建	191	2,782,626,694	2,782,007,424	△106.07
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202109	売建	13	298,484,128	297,202,791	△11.33
		EURO-BOBL FUTURE(FGBM) 202109	売建	15	263,342,029	263,011,320	△10.03
	大阪取引所	長国先物0309月	売建	1	152,390,000	152,160,000	△5.80
	シカゴ証券取引所	US 5YR T-NOTE FUTURE 202112	売建	4	54,241,641	54,390,196	△2.07
		US 10YEAR ULTRA FUTURE 202112	売建	2	32,408,017	32,592,218	△1.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。