有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0409月	買建	1	19,880,000	19,620,000	0.71
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202209	買建	1	16,704,205	16,454,463	0.59
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202209	買建	1	12,194,866	11,904,435	0.43
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202209	買建	2	10,354,954	9,887,813	0.36
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202212	買建	3	49,020,659	48,691,621	1.76
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202209	買建	3	34,734,406	34,212,213	1.23
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202209	買建	1	21,156,195	20,604,246	0.74
	シカゴ証券取引所	US T-BOND FUTURE 202212	買建	1	19,027,300	18,888,337	0.68
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202212	買建	1	17,727,115	17,615,166	0.64
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 3 YEAR BOND FUTURE 202209	売建	3	30,836,274	30,704,912	△1.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。