有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2025年8月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202509	買建	5	236,581,970	239,387,775	10.67
	大阪取引所	TOPIX先物 0709月	買建	4	124,146,100	122,900,000	5.48
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202509	買建	11	103,701,626	101,947,488	4.55
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202509	買建	4	97,228,580	93,945,432	4.19
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202509	買建	4	84,990,290	85,978,884	3.83
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202509	買建	3	54,887,870	55,045,654	2.45
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202512	買建	35	575,937,455	578,979,581	25.81
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202509	買建	33	358,610,985	359,849,415	16.04
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202512	買建	7	125,733,454	126,036,388	5.62
	EUREX取引所	EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202509	買建	5	110,658,164	111,189,721	4.96
	シカゴ証券取引所	US 5YR T-NOTE FUTURE 202512	買建	6	96,149,422	96,505,778	4.30
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 3 YEAR BOND FUTURE 202509	売建	3	30,882,379	30,912,132	△1.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。