有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202309	買建	6	194,960,989	198,433,605	7.21
	大阪取引所	TOPIX先物 0509月	買建	4	90,876,100	93,220,000	3.39
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202309	買建	12	81,940,697	82,995,321	3.02
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202309	買建	2	33,863,472	34,400,401	1.25
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202309	買建	2	27,249,670	27,832,996	1.01
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202309	買建	1	16,716,605	17,118,175	0.62
債券先物取引	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202312	買建	15	241,080,525	243,080,343	8.83
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202309	買建	17	184,790,063	186,536,375	6.78
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202309	買建	8	162,107,797	162,448,588	5.90
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202309	買建	7	147,814,587	148,061,390	5.38
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202312	買建	4	70,601,086	70,541,992	2.56
	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 3 YEAR BOND FUTURE 202309	売建	3	30,117,434	30,208,492	△1.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。