有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月20日現在)	(2023年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,674,143	4,950,554
株式	618,269,270	640,939,450
未収入金	25,940,066	15,603,138
未収配当金	115,600	5,225,450
流動資産合計	645,999,079	666,718,592
資産合計	645,999,079	666,718,592
負債の部
流動負債
未払金	8,921,059	-
未払解約金	2,584,910	8,518,050
未払利息	4	14
その他未払費用	98	103
流動負債合計	11,506,071	8,518,167
負債合計	11,506,071	8,518,167
純資産の部
元本等
元本	315,313,421	275,220,971
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	319,179,587	382,979,454
元本等合計	634,493,008	658,200,425
純資産合計	634,493,008	658,200,425
負債純資産合計	645,999,079	666,718,592

(注) ｢シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月21日から翌年6月20日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、2022年12月20日及び2023年 6月20日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年12月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年 6月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年12月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	370,508,738円	315,313,421円
	期中追加設定元本額	3,756,867円	6,487,982円
	期中解約元本額	58,952,184円	46,580,432円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(資産成長型)	273,619,293円	242,207,251円
	シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド	12,540,624円	11,913,161円
	シュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)	29,153,504円	21,100,559円
	計	315,313,421円	275,220,971円
2.	受益権の総数	315,313,421口	275,220,971口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 6月21日 至 2022年12月20日	自 2022年12月21日 至 2023年 6月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年12月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年12月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	25,862,750円
合計	25,862,750円

(2023年 6月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	111,808,368円
合計	111,808,368円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・アジアパシフィックESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年12月20日現在]	[2023年 6月20日現在]
1口当たり純資産額	2.0123円	2.3915円
(1万口当たり純資産額)	(20,123円)	(23,915円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	1,600	3,426.000	5,481,600
日本電設工業	9,300	1,910.000	17,763,000
ヤクルト本社	500	9,157.000	4,578,500
藤森工業	1,600	3,355.000	5,368,000
ニフコ	3,100	3,894.000	12,071,400
アステラス製薬	8,000	2,232.000	17,856,000
日本新薬	1,000	6,427.000	6,427,000
中外製薬	2,500	4,300.000	10,750,000
JCRファーマ	2,400	1,356.500	3,255,600
AGC	1,200	5,224.000	6,268,800
東海カーボン	5,800	1,257.500	7,293,500
MARUWA	500	21,100.000	10,550,000
NITTOKU	3,700	2,561.000	9,475,700
SMC	200	81,460.000	16,292,000
ローツェ	1,300	11,840.000	15,392,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,600	4,790.000	7,664,000
ダイキン工業	800	29,345.000	23,476,000
マキタ	2,300	4,025.000	9,257,500
イビデン	1,600	8,147.000	13,035,200
富士通	600	18,505.000	11,103,000
ソニーグループ	2,000	13,735.000	27,470,000
キーエンス	300	69,820.000	20,946,000
スタンレー電気	5,100	2,910.500	14,843,550
豊田自動織機	2,000	10,090.000	20,180,000
いすゞ自動車	8,100	1,745.500	14,138,550
スズキ	3,600	5,002.000	18,007,200
ハイレックスコーポレーション	6,600	1,140.000	7,524,000
朝日インテック	3,700	2,815.500	10,417,350
タカラスタンダード	3,100	1,777.000	5,508,700
オカムラ	7,900	1,920.000	15,168,000
三菱総合研究所	700	5,450.000	3,815,000
ビジョナル	900	8,540.000	7,686,000
野村総合研究所	800	3,987.000	3,189,600
デジタルガレージ	1,600	3,800.000	6,080,000
日本電信電話	5,900	4,062.000	23,965,800
KDDI	3,600	4,379.000	15,764,400
東宝	1,300	5,473.000	7,114,900
エヌ・ティ・ティ・データ	7,600	2,080.000	15,808,000
ソフトバンクグループ	1,600	6,691.000	10,705,600
シップヘルスケアホールディングス	5,000	2,440.000	12,200,000
ドウシシャ	2,500	2,300.000	5,750,000
伊藤忠商事	2,300	5,712.000	13,137,600
PALTAC	2,000	4,948.000	9,896,000
マツキヨココカラ&カンパニー	1,700	8,110.000	13,787,000
ニトリホールディングス	1,100	16,600.000	18,260,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,800	983.000	33,225,400
第一生命ホールディングス	6,600	2,611.500	17,235,900
東京海上ホールディングス	4,800	3,226.000	15,484,800
オリックス	8,000	2,485.000	19,880,000
パーク24	7,700	2,125.000	16,362,500
ジャパンマテリアル	1,600	2,398.000	3,836,800
シーユーシー	100	1,920.000	192,000
合 計	193,200		640,939,450

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。