有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年2月24日-令和3年6月8日)

S&P500インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 6月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	6,489,850,420
コール・ローン	1,147,199,889
株式	480,376,094,737
投資証券	12,599,693,230
派生商品評価勘定	77,712,236
未収配当金	545,027,311
差入委託証拠金	3,790,882,843
流動資産合計	505,026,460,666
資産合計	505,026,460,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,044,066
未払解約金	56,541,492
未払利息	833
流動負債合計	58,586,391
負債合計	58,586,391
純資産の部
元本等
元本	176,294,836,003
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	328,673,038,272
元本等合計	504,967,874,275
純資産合計	504,967,874,275
負債純資産合計	505,026,460,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 6月 8日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 6月 8日現在]
1.	期首	令和 3年 2月24日
	期首元本額	125,384,694,965円
	期中追加設定元本額	55,316,474,019円
	期中一部解約元本額	4,406,332,981円
	元本の内訳※
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信	4,708,455,232円
	MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり)	724,068,654円
	eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	159,778,662,003円
	つみたて米国株式(S&P500)	146,076,378円
	eMAXIS S&P500インデックス	230,622,632円
	S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)	503,108,950円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	17,426,102円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	58,562,115円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	92,059,286円
	MUAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	8,539,264,760円
	MUKAM S&P500インデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	997,008,268円
	MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)	96,235,456円
	MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限定)	106,351,581円
	MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)	100,365,455円
	MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)	99,853,415円
	MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限定)	96,715,716円
	合計	176,294,836,003円
2.	受益権の総数	176,294,836,003口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 2月24日 至 令和 3年 6月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 6月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 6月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	27,857,484,577
投資証券	1,616,616,462
合計	29,474,101,039

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 3年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,473,847,723	―	13,550,692,567	76,844,844
合計		13,473,847,723	―	13,550,692,567	76,844,844

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 3年 6月 8日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	2,746,018,905	―	2,744,842,231	△1,176,674
合計		2,746,018,905	―	2,744,842,231	△1,176,674

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 6月 8日現在]
1口当たり純資産額	2.8643円
(1万口当たり純資産額)	(28,643円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	44,332	23.42	1,038,255.44
	BAKER HUGHES CO	91,798	25.94	2,381,240.12
	CABOT OIL & GAS CORP	54,883	16.86	925,327.38
	CHEVRON CORP	243,180	107.75	26,202,645.00
	CONOCOPHILLIPS	170,777	59.81	10,214,172.37
	DEVON ENERGY CORP	74,874	30.92	2,315,104.08
	DIAMONDBACK ENERGY INC	22,992	87.19	2,004,672.48
	EOG RESOURCES INC	73,552	87.03	6,401,230.56
	EXXON MOBIL CORP	533,055	61.05	32,543,007.75
	HALLIBURTON CO	112,099	24.30	2,724,005.70
	HESS CORP	34,033	89.05	3,030,638.65
	KINDER MORGAN INC	245,008	18.77	4,598,800.16
	MARATHON OIL CORP	93,073	13.68	1,273,238.64
	MARATHON PETROLEUM CORP	82,083	63.34	5,199,137.22
	NOV INC	54,303	17.39	944,329.17
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	104,341	29.16	3,042,583.56
	ONEOK INC	54,962	55.17	3,032,253.54
	PHILLIPS 66	54,967	92.41	5,079,500.47
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26,095	170.71	4,454,677.45
	SCHLUMBERGER LTD	175,097	35.83	6,273,725.51
	VALERO ENERGY CORP	51,825	82.69	4,285,409.25
	WILLIAMS COS INC	154,093	28.23	4,350,045.39
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	27,810	301.81	8,393,336.10
	ALBEMARLE CORP	14,659	170.78	2,503,464.02
	AMCOR PLC	196,075	12.10	2,372,507.50
	AVERY DENNISON CORP	10,500	216.42	2,272,410.00
	BALL CORP	42,123	81.36	3,427,127.28
	CELANESE CORP	14,361	165.30	2,373,873.30
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27,908	55.55	1,550,289.40
	CORTEVA INC	93,745	45.93	4,305,707.85
	DOW INC	93,659	69.24	6,484,949.16
	DUPONT DE NEMOURS INC	67,710	84.97	5,753,318.70
	EASTMAN CHEMICAL CO	17,024	127.84	2,176,348.16
	ECOLAB INC	31,233	212.96	6,651,379.68
	FMC CORP	16,630	118.49	1,970,488.70
	FREEPORT-MCMORAN INC	183,260	41.26	7,561,307.60
	INTERNATIONAL PAPER CO	48,421	63.73	3,085,870.33
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	31,315	143.18	4,483,681.70
	LINDE PLC	65,790	291.58	19,183,048.20
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	32,975	112.66	3,714,963.50
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	7,713	353.77	2,728,628.01
	MOSAIC CO/THE	43,953	35.92	1,578,791.76
	NEWMONT CORP	100,750	71.51	7,204,632.50
	NUCOR CORP	37,986	107.37	4,078,556.82
	PACKAGING CORP OF AMERICA	12,091	144.32	1,744,973.12
	PPG INDUSTRIES INC	29,776	179.98	5,359,084.48
	SEALED AIR CORP	20,691	57.51	1,189,939.41
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30,452	280.81	8,551,226.12
	VULCAN MATERIALS CO	16,317	177.96	2,903,773.32
	WESTROCK CO	33,321	57.90	1,929,285.90
	3M CO	72,876	203.73	14,847,027.48
	ALLEGION PLC	11,849	138.00	1,635,162.00
	AMETEK INC	29,380	136.68	4,015,658.40
	BOEING CO/THE	69,084	252.66	17,454,763.44
	CARRIER GLOBAL CORP	102,712	46.06	4,730,914.72
	CATERPILLAR INC	68,628	239.76	16,454,249.28
	CUMMINS INC	18,521	259.22	4,801,013.62
	DEERE & CO	39,454	355.43	14,023,135.22
	DOVER CORP	17,932	151.63	2,719,029.16
	EATON CORP PLC	49,974	146.85	7,338,681.90
	EMERSON ELECTRIC CO	75,390	97.87	7,378,419.30
	FASTENAL CO	73,204	52.78	3,863,707.12
	FORTIVE CORP	41,834	72.74	3,043,005.16
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	17,655	102.15	1,803,458.25
GENERAC HOLDINGS INC	7,890	329.96	2,603,384.40
GENERAL DYNAMICS CORP	29,149	191.77	5,589,903.73
GENERAL ELECTRIC CO	1,103,693	13.91	15,352,369.63
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	87,567	228.19	19,981,913.73
HOWMET AEROSPACE INC	50,470	35.30	1,781,591.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4,787	221.28	1,059,267.36
IDEX CORP	9,516	222.75	2,119,689.00
ILLINOIS TOOL WORKS	36,202	233.49	8,452,804.98
INGERSOLL-RAND INC	46,883	48.21	2,260,229.43
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	90,377	66.20	5,982,957.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	25,838	218.55	5,646,894.90
LOCKHEED MARTIN CORP	31,021	391.51	12,145,031.71
MASCO CORP	32,488	59.24	1,924,589.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,498	371.84	7,250,136.32
OTIS WORLDWIDE CORP	51,780	79.61	4,122,205.80
PACCAR INC	43,981	93.37	4,106,505.97
PARKER HANNIFIN CORP	16,222	307.38	4,986,318.36
PENTAIR PLC	21,660	69.15	1,497,789.00
QUANTA SERVICES INC	17,762	92.24	1,638,366.88
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	191,308	88.97	17,020,672.76
ROCKWELL AUTOMATION INC	14,815	274.73	4,070,124.95
ROPER TECHNOLOGIES INC	13,180	446.78	5,888,560.40
SMITH (A.O.) CORP	18,067	68.20	1,232,169.40
SNAP-ON INC	6,926	251.09	1,739,049.34
STANLEY BLACK & DECKER INC	20,232	209.15	4,231,522.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,835	416.97	2,433,019.95
TEXTRON INC	28,665	69.97	2,005,690.05
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29,918	182.07	5,447,170.26
TRANSDIGM GROUP INC	6,908	662.55	4,576,895.40
UNITED RENTALS INC	8,920	316.02	2,818,898.40
WABTEC CORP	22,767	82.39	1,875,773.13
WW GRAINGER INC	5,511	459.81	2,534,012.91
XYLEM INC	22,663	119.00	2,696,897.00
CINTAS CORP	11,237	346.80	3,896,991.60
COPART INC	25,601	124.34	3,183,228.34
EQUIFAX INC	15,644	228.72	3,578,095.68
IHS MARKIT LTD	46,842	105.88	4,959,630.96
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16,479	141.68	2,334,744.72
LEIDOS HOLDINGS INC	17,054	104.43	1,780,949.22
NIELSEN HOLDINGS PLC	42,238	26.92	1,137,046.96
REPUBLIC SERVICES INC	26,110	108.56	2,834,501.60
ROBERT HALF INTL INC	14,845	89.83	1,333,526.35
ROLLINS INC	30,102	32.80	987,345.60
VERISK ANALYTICS INC	19,905	167.80	3,340,059.00
WASTE MANAGEMENT INC	48,825	139.57	6,814,505.25
ALASKA AIR GROUP INC	14,734	65.56	965,961.04
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	80,819	24.25	1,959,860.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17,208	98.55	1,695,848.40
CSX CORP	96,005	98.07	9,415,210.35
DELTA AIR LINES INC	81,608	46.08	3,760,496.64
EXPEDITORS INTL WASH INC	21,301	124.75	2,657,299.75
FEDEX CORP	30,715	303.34	9,317,088.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	10,630	163.57	1,738,749.10
KANSAS CITY SOUTHERN	11,137	295.60	3,292,097.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	31,711	274.82	8,714,817.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,797	254.29	2,999,859.13
SOUTHWEST AIRLINES CO	74,243	58.28	4,326,882.04
UNION PACIFIC CORP	84,353	222.95	18,806,501.35
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	40,276	57.30	2,307,814.80
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	90,594	212.92	19,289,274.48
APTIV PLC	33,983	157.25	5,343,826.75
BORGWARNER INC	30,610	53.11	1,625,697.10
FORD MOTOR CO	491,701	15.88	7,808,211.88
GENERAL MOTORS CO	159,644	63.23	10,094,290.12
TESLA INC	96,670	605.13	58,497,917.10
DR HORTON INC	41,971	92.33	3,875,182.43
GARMIN LTD	18,803	143.27	2,693,905.81
HANESBRANDS INC	39,302	19.46	764,816.92
HASBRO INC	16,530	94.75	1,566,217.50
LEGGETT & PLATT INC	15,295	54.67	836,177.65
LENNAR CORP-A	35,318	95.76	3,382,051.68
MOHAWK INDUSTRIES INC	7,540	201.25	1,517,425.00
NEWELL BRANDS INC	49,624	28.21	1,399,893.04
NIKE INC -CL B	160,151	133.95	21,452,226.45
NVR INC	436	4,808.51	2,096,510.36
PULTEGROUP INC	34,256	56.71	1,942,657.76
PVH CORP	8,348	110.66	923,789.68
RALPH LAUREN CORP	5,590	120.95	676,110.50
TAPESTRY INC	35,884	43.35	1,555,571.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	22,191	22.07	489,755.37
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	22,404	19.25	431,277.00
VF CORP	39,293	79.27	3,114,756.11
WHIRLPOOL CORP	7,961	235.79	1,877,124.19
BOOKING HOLDINGS INC	5,156	2,298.52	11,851,169.12
CAESARS ENTERTAINMENT INC	26,001	110.60	2,875,710.60
CARNIVAL CORP	99,065	30.89	3,060,117.85
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,537	1,323.26	4,680,370.62
DARDEN RESTAURANTS INC	16,461	137.29	2,259,930.69
DOMINO'S PIZZA INC	4,874	437.92	2,134,422.08
EXPEDIA GROUP INC	17,127	170.35	2,917,584.45
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34,996	124.90	4,371,000.40
LAS VEGAS SANDS CORP	41,238	56.52	2,330,771.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33,441	142.48	4,764,673.68
MCDONALD'S CORP	93,870	231.69	21,748,740.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	51,562	43.41	2,238,306.42
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	47,310	33.11	1,566,434.10
PENN NATIONAL GAMING INC	19,251	84.25	1,621,896.75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	27,597	94.48	2,607,364.56
STARBUCKS CORP	148,190	111.33	16,497,992.70
WYNN RESORTS LTD	13,509	129.10	1,744,011.90
YUM! BRANDS INC	37,760	118.32	4,467,763.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	97,434	97.12	9,462,790.08
ALPHABET INC-CL A	37,874	2,402.30	90,984,710.20
ALPHABET INC-CL C	36,279	2,466.09	89,467,279.11
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	17,786	680.56	12,104,440.16
COMCAST CORP-CLASS A	575,234	56.92	32,742,319.28
DISCOVERY INC - A	18,894	31.24	590,248.56
DISCOVERY INC-C	40,145	29.34	1,177,854.30
DISH NETWORK CORP-A	32,522	45.03	1,464,465.66
ELECTRONIC ARTS INC	36,124	145.72	5,263,989.28
FACEBOOK INC-CLASS A	302,837	336.58	101,928,877.46
FOX CORP - CLASS A	43,177	37.15	1,604,025.55
FOX CORP - CLASS B	18,657	35.60	664,189.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	50,362	33.44	1,684,105.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18,462	89.70	1,656,041.40
NETFLIX INC	55,746	494.66	27,575,316.36
NEWS CORP - CLASS A	44,891	25.85	1,160,432.35
NEWS CORP - CLASS B	16,264	24.36	396,191.04
OMNICOM GROUP	27,180	82.78	2,249,960.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,472	184.26	2,666,610.72
TWITTER INC	100,450	59.63	5,989,833.50
VIACOMCBS INC - CLASS B	72,662	41.74	3,032,911.88
WALT DISNEY CO/THE	228,459	176.99	40,434,958.41
ADVANCE AUTO PARTS INC	8,418	193.01	1,624,758.18
AMAZON.COM INC	53,885	3,198.01	172,324,768.85
AUTOZONE INC	2,794	1,384.65	3,868,712.10
BEST BUY CO INC	29,695	117.10	3,477,284.50
CARMAX INC	20,402	114.56	2,337,253.12
DOLLAR GENERAL CORP	30,827	206.00	6,350,362.00
DOLLAR TREE INC	28,902	100.35	2,900,315.70
EBAY INC	81,371	65.45	5,325,731.95
ETSY INC	15,722	168.32	2,646,327.04
GAP INC/THE	23,613	31.35	740,267.55
GENUINE PARTS CO	18,174	127.87	2,323,909.38
HOME DEPOT INC	135,602	309.96	42,031,195.92
L BRANDS INC	29,456	66.14	1,948,219.84
LKQ CORP	35,547	49.53	1,760,642.91
LOWE'S COS INC	92,101	190.25	17,522,215.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,846	525.44	4,648,042.24
POOL CORP	5,058	435.55	2,203,011.90
ROSS STORES INC	44,832	119.22	5,344,871.04
TARGET CORP	63,067	230.89	14,561,539.63
TJX COMPANIES INC	151,176	65.32	9,874,816.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,484	181.20	2,624,500.80
ULTA BEAUTY INC	7,097	332.80	2,361,881.60
COSTCO WHOLESALE CORP	55,706	380.40	21,190,562.40
KROGER CO	97,874	38.97	3,814,149.78
SYSCO CORP	64,253	79.83	5,129,316.99
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	90,032	54.56	4,912,145.92
WALMART INC	174,435	140.90	24,577,891.50
ALTRIA GROUP INC	233,861	50.49	11,807,641.89
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	70,151	68.66	4,816,567.66
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	23,197	79.96	1,854,832.12
CAMPBELL SOUP CO	26,981	49.46	1,334,480.26
COCA-COLA CO/THE	488,237	56.04	27,360,801.48
CONAGRA BRANDS INC	60,458	38.79	2,345,165.82
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21,396	239.08	5,115,355.68
GENERAL MILLS INC	76,599	63.72	4,880,888.28
HERSHEY CO/THE	18,036	173.99	3,138,083.64
HORMEL FOODS CORP	35,933	49.18	1,767,184.94
JM SMUCKER CO/THE	13,924	138.13	1,923,322.12
KELLOGG CO	31,952	66.41	2,121,932.32
KRAFT HEINZ CO/THE	83,325	43.88	3,656,301.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	18,972	83.80	1,589,853.60
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	30,926	89.49	2,767,567.74
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	24,680	60.66	1,497,088.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	177,630	63.67	11,309,702.10
MONSTER BEVERAGE CORP	46,645	94.30	4,398,623.50
PEPSICO INC	173,674	147.75	25,660,333.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196,097	98.56	19,327,320.32
TYSON FOODS INC-CL A	36,455	78.33	2,855,520.15
CHURCH & DWIGHT CO INC	30,741	86.02	2,644,340.82
CLOROX COMPANY	15,593	178.64	2,785,533.52
COLGATE-PALMOLIVE CO	106,930	83.90	8,971,427.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	28,950	302.96	8,770,692.00
KIMBERLY-CLARK CORP	42,506	131.08	5,571,686.48
PROCTER & GAMBLE CO/THE	310,032	136.42	42,294,565.44
ABBOTT LABORATORIES	222,937	110.00	24,523,070.00
ABIOMED INC	5,822	291.15	1,695,075.30
ALIGN TECHNOLOGY INC	9,062	580.27	5,258,406.74
AMERISOURCEBERGEN CORP	18,711	118.26	2,212,762.86
ANTHEM INC	30,814	389.10	11,989,727.40
BAXTER INTERNATIONAL INC	63,371	81.26	5,149,527.46
BECTON DICKINSON AND CO	36,521	239.56	8,748,970.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	178,226	42.14	7,510,443.64
CARDINAL HEALTH INC	37,435	58.90	2,204,921.50
CENTENE CORP	73,026	71.28	5,205,293.28
CERNER CORP	37,849	79.53	3,010,130.97
CIGNA CORP	44,259	247.60	10,958,528.40
COOPER COS INC/THE	6,154	374.40	2,304,057.60
CVS HEALTH CORP	164,998	86.33	14,244,277.34
DANAHER CORP	79,774	240.24	19,164,905.76
DAVITA INC	9,564	118.68	1,135,055.52
DENTSPLY SIRONA INC	27,822	65.52	1,822,897.44
DEXCOM INC	12,125	386.98	4,692,132.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	78,555	96.34	7,567,988.70
HCA HEALTHCARE INC	33,379	211.87	7,072,008.73
HENRY SCHEIN INC	18,710	77.30	1,446,283.00
HOLOGIC INC	32,727	60.89	1,992,747.03
HUMANA INC	16,205	416.00	6,741,280.00
IDEXX LABORATORIES INC	10,752	560.35	6,024,883.20
INTUITIVE SURGICAL INC	14,817	831.12	12,314,705.04
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	11,988	264.06	3,165,551.28
MCKESSON CORP	20,183	195.03	3,936,290.49
MEDTRONIC PLC	169,704	123.96	21,036,507.84
QUEST DIAGNOSTICS INC	16,712	128.93	2,154,678.16
RESMED INC	18,657	206.70	3,856,401.90
STERIS PLC	10,867	193.83	2,106,350.61
STRYKER CORP	41,188	249.54	10,278,053.52
TELEFLEX INC	5,846	392.77	2,296,133.42
UNITEDHEALTH GROUP INC	118,995	400.25	47,627,748.75
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	10,057	158.98	1,598,861.86
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9,148	333.32	3,049,211.36
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26,182	157.90	4,134,137.80
ABBVIE INC	222,290	113.01	25,120,992.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	38,307	137.65	5,272,958.55
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	27,638	176.28	4,872,026.64
AMGEN INC	72,685	237.19	17,240,155.15
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,771	579.58	1,606,016.18
BIOGEN INC	19,134	395.85	7,574,193.90
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	281,933	64.77	18,260,800.41
CATALENT INC	21,629	103.92	2,247,685.68
CHARLES RIVER LABORATORIES	6,330	340.24	2,153,719.20
ELI LILLY & CO	100,115	222.52	22,277,589.80
GILEAD SCIENCES INC	158,012	67.42	10,653,169.04
ILLUMINA INC	18,354	430.34	7,898,460.36
INCYTE CORP	24,013	85.11	2,043,746.43
IQVIA HOLDINGS INC	24,059	233.20	5,610,558.80
JOHNSON & JOHNSON	330,866	164.84	54,539,951.44
MERCK & CO. INC.	318,331	72.80	23,174,496.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,887	1,248.77	3,605,198.99
ORGANON & CO	31,833	31.42	1,000,192.86
PERKINELMER INC	14,099	137.52	1,938,894.48
PERRIGO CO PLC	18,314	46.74	855,996.36
PFIZER INC	701,930	38.99	27,368,250.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	13,231	514.99	6,813,832.69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49,558	444.45	22,026,053.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32,648	209.16	6,828,655.68
VIATRIS INC	151,619	15.39	2,333,416.41
WATERS CORP	7,825	318.71	2,493,905.75
ZOETIS INC	59,790	175.10	10,469,229.00
BANK OF AMERICA CORP	956,203	43.12	41,231,473.36
CITIGROUP INC	262,697	79.31	20,834,499.07
CITIZENS FINANCIAL GROUP	52,925	49.90	2,640,957.50
COMERICA INC	18,452	77.69	1,433,535.88
FIFTH THIRD BANCORP	90,870	41.99	3,815,631.30
FIRST REPUBLIC BANK/CA	22,236	194.48	4,324,457.28
HUNTINGTON BANCSHARES INC	128,065	15.58	1,995,252.70
JPMORGAN CHASE & CO	384,068	165.66	63,624,704.88
KEYCORP	120,438	22.74	2,738,760.12
M & T BANK CORP	16,042	159.72	2,562,228.24
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	57,393	18.84	1,081,284.12
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	53,252	193.11	10,283,493.72
REGIONS FINANCIAL CORP	119,436	22.51	2,688,504.36
SVB FINANCIAL GROUP	6,904	602.38	4,158,831.52
TRUIST FINANCIAL CORP	169,192	60.06	10,161,671.52
US BANCORP	171,934	60.54	10,408,884.36
WELLS FARGO & CO	520,331	47.11	24,512,793.41
ZIONS BANCORP NA	19,329	57.81	1,117,409.49
AMERICAN EXPRESS CO	82,185	165.92	13,636,135.20
AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,891	264.86	3,944,030.26
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	101,233	51.82	5,245,894.06
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	240,025	289.46	69,477,636.50
BLACKROCK INC	17,858	884.96	15,803,615.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	57,848	163.55	9,461,040.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13,916	112.00	1,558,592.00
CME GROUP INC	45,155	218.10	9,848,305.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	38,647	123.59	4,776,382.73
FRANKLIN RESOURCES INC	35,539	35.45	1,259,857.55
GOLDMAN SACHS GROUP INC	43,304	388.16	16,808,880.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	70,593	110.40	7,793,467.20
INVESCO LTD	49,492	28.99	1,434,773.08
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,776	448.59	2,142,465.84
MOODY'S CORP	20,227	335.07	6,777,460.89
MORGAN STANLEY	188,897	93.21	17,607,089.37
MSCI INC	10,377	464.37	4,818,767.49
NASDAQ INC	14,376	168.90	2,428,106.40
NORTHERN TRUST CORP	25,698	118.93	3,056,263.14
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,656	130.67	2,045,769.52
S&P GLOBAL INC	30,288	381.23	11,546,694.24
SCHWAB (CHARLES) CORP	188,286	74.73	14,070,612.78
STATE STREET CORP	44,918	86.41	3,881,364.38
SYNCHRONY FINANCIAL	66,915	50.45	3,375,861.75
T ROWE PRICE GROUP INC	28,606	195.44	5,590,756.64
AFLAC INC	80,483	57.39	4,618,919.37
ALLSTATE CORP	38,048	134.49	5,117,075.52
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	108,857	53.07	5,777,040.99
AON PLC-CLASS A	27,939	247.52	6,915,461.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO	25,364	143.54	3,640,748.56
ASSURANT INC	7,761	162.55	1,261,550.55
CHUBB LTD	56,653	169.45	9,599,850.85
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18,811	122.76	2,309,238.36
EVEREST RE GROUP LTD	5,286	257.79	1,362,677.94
GLOBE LIFE INC	10,907	106.47	1,161,268.29
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	44,242	65.17	2,883,251.14
LINCOLN NATIONAL CORP	23,280	71.04	1,653,811.20
LOEWS CORP	29,125	57.31	1,669,153.75
MARSH & MCLENNAN COS	63,942	137.97	8,822,077.74
METLIFE INC	94,607	66.21	6,263,929.47
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	32,294	65.52	2,115,902.88
PROGRESSIVE CORP	73,670	96.39	7,101,051.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49,863	108.07	5,388,694.41
TRAVELERS COS INC/THE	31,708	157.76	5,002,254.08
UNUM GROUP	22,357	31.72	709,164.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15,599	256.99	4,008,787.01
WR BERKLEY CORP	18,381	75.69	1,391,257.89
CBRE GROUP INC - A	43,012	87.74	3,773,872.88
ACCENTURE PLC-CL A	79,852	282.19	22,533,435.88
ADOBE INC	60,321	509.47	30,731,739.87
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20,595	115.95	2,387,990.25
ANSYS INC	11,141	328.57	3,660,598.37
AUTODESK INC	27,654	278.89	7,712,424.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	53,839	196.72	10,591,208.08
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	14,598	158.28	2,310,571.44
CADENCE DESIGN SYS INC	35,039	124.93	4,377,422.27
CITRIX SYSTEMS INC	15,673	117.06	1,834,681.38
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	66,664	71.30	4,753,143.20
DXC TECHNOLOGY CO	30,256	40.36	1,221,132.16
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	78,146	143.53	11,216,295.38
FISERV INC	74,908	109.66	8,214,411.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10,355	272.51	2,821,841.05
FORTINET INC	17,394	223.54	3,888,254.76
GARTNER INC	11,114	231.10	2,568,445.40
GLOBAL PAYMENTS INC	37,121	191.20	7,097,535.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	112,473	148.02	16,648,253.46
INTUIT INC	34,463	457.21	15,756,828.23
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10,036	156.20	1,567,623.20
MASTERCARD INC - A	110,381	364.08	40,187,514.48
MICROSOFT CORP	949,473	253.81	240,985,742.13
NORTONLIFELOCK INC	73,273	28.43	2,083,151.39
ORACLE CORP	233,446	83.94	19,595,457.24
PAYCHEX INC	40,713	101.75	4,142,547.75
PAYCOM SOFTWARE INC	6,177	320.24	1,978,122.48
PAYPAL HOLDINGS INC	147,406	260.60	38,414,003.60
PTC INC	13,403	132.57	1,776,835.71
SALESFORCE.COM INC	115,504	238.14	27,506,122.56
SERVICENOW INC	24,659	459.46	11,329,824.14
SYNOPSYS INC	19,127	252.59	4,831,288.93
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,103	407.55	2,079,727.65
VERISIGN INC	12,461	218.93	2,728,086.73
VISA INC-CLASS A SHARES	213,512	231.32	49,389,595.84
WESTERN UNION CO	54,227	24.63	1,335,611.01
AMPHENOL CORP-CL A	75,506	68.19	5,148,754.14
APPLE INC	1,986,722	125.90	250,128,299.80
ARISTA NETWORKS INC	6,937	352.51	2,445,361.87
CDW CORP/DE	17,432	165.76	2,889,528.32
CISCO SYSTEMS INC	531,849	53.92	28,677,298.08
CORNING INC	96,904	42.60	4,128,110.40
F5 NETWORKS INC	8,044	187.31	1,506,721.64
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	162,192	15.90	2,578,852.80
HP INC	157,808	30.55	4,821,034.40
IPG PHOTONICS CORP	4,913	205.78	1,010,997.14
JUNIPER NETWORKS INC	38,834	27.97	1,086,186.98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22,875	148.15	3,388,931.25
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21,284	207.69	4,420,473.96
NETAPP INC	28,023	81.03	2,270,703.69
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	25,129	98.65	2,478,975.85
TE CONNECTIVITY LTD	41,672	139.01	5,792,824.72
TRIMBLE INC	31,625	78.22	2,473,707.50
WESTERN DIGITAL CORP	38,000	76.13	2,892,940.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6,576	506.18	3,328,639.68
AT&T INC	897,451	29.08	26,097,875.08
LUMEN TECHNOLOGIES INC	126,261	14.78	1,866,137.58
T-MOBILE US INC	73,511	143.51	10,549,563.61
VERIZON COMMUNICATIONS INC	520,701	57.20	29,784,097.20
AES CORP	83,992	25.32	2,126,677.44
ALLIANT ENERGY CORP	31,893	58.10	1,852,983.30
AMEREN CORPORATION	31,580	86.13	2,719,985.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	62,434	85.67	5,348,720.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22,214	157.47	3,498,038.58
ATMOS ENERGY CORP	16,640	100.97	1,680,140.80
CENTERPOINT ENERGY INC	70,397	25.58	1,800,755.26
CMS ENERGY CORP	36,110	62.80	2,267,708.00
CONSOLIDATED EDISON INC	42,002	77.31	3,247,174.62
DOMINION ENERGY INC	101,342	76.41	7,743,542.22
DTE ENERGY COMPANY	23,763	137.85	3,275,729.55
DUKE ENERGY CORP	96,788	101.86	9,858,825.68
EDISON INTERNATIONAL	47,178	56.21	2,651,875.38
ENTERGY CORP	24,999	106.59	2,664,643.41
EVERGY INC	28,942	62.68	1,814,084.56
EVERSOURCE ENERGY	44,068	82.11	3,618,423.48
EXELON CORP	122,877	45.86	5,635,139.22
FIRSTENERGY CORP	68,219	38.57	2,631,206.83
NEXTERA ENERGY INC	246,810	72.47	17,886,320.70
NISOURCE INC	52,586	25.51	1,341,468.86
NRG ENERGY INC	28,086	34.51	969,247.86
PINNACLE WEST CAPITAL	15,054	86.99	1,309,547.46
PPL CORP	95,417	29.08	2,774,726.36
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64,238	60.87	3,910,167.06
SEMPRA ENERGY	39,637	136.10	5,394,595.70
SOUTHERN CO/THE	133,069	64.67	8,605,572.23
WEC ENERGY GROUP INC	40,314	93.56	3,771,777.84
XCEL ENERGY INC	67,563	70.12	4,737,517.56
ADVANCED MICRO DEVICES	152,565	81.35	12,411,162.75
ANALOG DEVICES INC	46,483	164.48	7,645,523.84
APPLIED MATERIALS INC	115,621	138.97	16,067,850.37
BROADCOM INC	51,421	463.78	23,848,031.38
ENPHASE ENERGY INC	16,226	137.47	2,230,588.22
INTEL CORP	511,510	57.09	29,202,105.90
KLA CORP	19,395	318.55	6,178,277.25
LAM RESEARCH CORP	18,004	649.58	11,695,038.32
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	33,097	101.50	3,359,345.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	33,945	153.57	5,212,933.65
MICRON TECHNOLOGY INC	140,885	84.04	11,839,975.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5,444	342.64	1,865,332.16
NVIDIA CORP	78,063	704.76	55,015,679.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	34,903	201.15	7,020,738.45
QORVO INC	14,234	183.86	2,617,063.24
QUALCOMM INC	143,074	133.32	19,074,625.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20,215	169.72	3,430,889.80
TERADYNE INC	20,900	130.80	2,733,720.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	115,972	188.55	21,866,520.60
XILINX INC	31,401	127.73	4,010,849.73
アメリカドル 小計		36,607,617		4,389,000,408.75
				(480,376,094,737)
合 計		36,607,617		480,376,094,737
				(480,376,094,737)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,800	2,962,816.00
		AMERICAN TOWER CORP	57,128	15,346,294.64
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,936	3,804,943.04
		BOSTON PROPERTIES INC	17,832	2,196,010.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	54,301	10,753,770.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	35,354	5,603,609.00
		DUKE REALTY CORP	46,928	2,281,170.08
		EQUINIX INC	11,232	8,930,113.92
		EQUITY RESIDENTIAL	42,169	3,350,748.74
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,018	2,490,551.16
		EXTRA SPACE STORAGE INC	16,599	2,599,071.42
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,483	1,135,304.76
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	67,944	2,316,210.96
		HOST HOTELS & RESORTS INC	91,404	1,626,991.20
		IRON MOUNTAIN INC	36,757	1,680,530.04
		KIMCO REALTY CORP	57,043	1,259,509.44
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	14,403	2,392,626.36
		PROLOGIS INC	93,131	11,425,311.08
		PUBLIC STORAGE	19,156	5,578,610.32
		REALTY INCOME CORP	45,959	3,233,215.65
		REGENCY CENTERS CORP	18,383	1,227,984.40
		SBA COMMUNICATIONS CORP	13,870	4,371,824.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	41,419	5,550,146.00
		UDR INC	38,004	1,876,637.52
		VENTAS INC	47,299	2,702,664.86
		VORNADO REALTY TRUST	18,011	900,730.11
		WELLTOWER INC	53,174	4,087,485.38
		WEYERHAEUSER CO	96,173	3,433,376.10
アメリカドル合計			1,084,910	115,118,257.02
				(12,599,693,230)
	合計			12,599,693,230
				(12,599,693,230)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	477銘柄	97.44%	―	97.44%
	投資証券	28銘柄	―	2.56%	2.56%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。