有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/19-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	232,582,488	1.1548	1.1654	-	100.00
	日本			268,608,141	271,051,631	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STATE OF QATAR	国債証券	27,774,000	97.80	101.23	5.103	1.89
	カタール			27,163,527	28,117,008	2048/4/23
2	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	27,774,000	99.36	99.36	6	1.85
	オマーン			27,598,746	27,597,912	2029/8/1
3	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	27,774,000	98.13	99.32	4.5	1.85
	サウジアラビア			27,257,125	27,587,080	2030/4/17
4	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	27,774,000	97.95	98.93	4.375	1.84
	サウジアラビア			27,204,633	27,478,484	2029/4/16
5	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	27,774,000	98.39	98.46	4	1.83
	サウジアラビア			27,328,782	27,348,502	2025/4/17
6	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	27,774,000	98.92	98.42	5.625	1.83
	オマーン			27,474,874	27,336,559	2028/1/17
7	STATE OF QATAR	国債証券	27,774,000	97.26	98.37	4	1.83
	カタール			27,014,381	27,322,672	2029/3/14
8	STATE OF QATAR	国債証券	27,774,000	93.90	97.82	4.817	1.82
	カタール			26,080,341	27,171,304	2049/3/14
9	STATE OF QATAR	国債証券	27,774,000	97.77	97.68	3.4	1.82
	カタール			27,157,417	27,130,476	2025/4/16
10	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	27,774,000	96.06	97.06	4.5	1.81
	メキシコ			26,681,926	26,959,388	2029/4/22
11	STATE OF QATAR	国債証券	27,774,000	95.42	96.52	3.75	1.80
	カタール			26,502,506	26,808,020	2030/4/16
12	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	27,774,000	94.34	96.05	4.75	1.79
	メキシコ			26,202,547	26,678,871	2032/4/27
13	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	27,774,000	95.91	95.99	2.5	1.79
	アラブ首長国連邦			26,640,543	26,661,929	2025/4/16
14	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	27,774,000	95.35	95.56	2.9	1.78
	サウジアラビア			26,483,897	26,542,223	2025/10/22
15	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	27,774,000	90.87	94.19	5	1.75
	サウジアラビア			25,240,177	26,161,163	2049/4/17
16	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	27,774,000	91.33	93.67	3.85	1.75
	インドネシア			25,367,660	26,018,127	2030/10/15
17	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	27,774,000	92.15	93.20	3.125	1.74
	アラブ首長国連邦			25,595,685	25,885,645	2030/4/16
18	REPUBLIC OF PHILIPPINES	国債証 券	27,774,000	91.85	92.59	3	1.73
	フィリピン			25,510,696	25,717,057	2028/2/1
19	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	27,774,000	91.02	92.42	4.5	1.72
	ブラジル			25,282,672	25,669,286	2029/5/30
20	STATE OF QATAR	国債証券	27,774,000	88.71	92.02	4.4	1.71
	カタール			24,640,815	25,558,745	2050/4/16
21	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	27,774,000	89.52	91.33	6.75	1.70
	オマーン			24,865,784	25,368,216	2048/1/17
22	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	27,774,000	88.55	90.39	4.85	1.68
	南アフリカ			24,596,654	25,107,418	2029/9/30
23	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	27,774,000	89.42	90.27	2.5	1.68
	アラブ首長国連邦			24,838,010	25,071,867	2029/9/30
24	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	27,774,000	89.59	90.09	1.25	1.68
	中国			24,883,282	25,021,874	2026/10/26
25	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	27,774,000	89.22	89.99	2.125	1.68
	中国			24,782,462	24,994,100	2029/12/3
26	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	27,774,000	88.91	89.60	0.55	1.67
	中国			24,694,974	24,887,725	2025/10/21
27	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	27,774,000	85.50	89.18	4.5	1.66
	サウジアラビア			23,746,770	24,769,964	2060/4/22
28	ABU DHABI GOVT INT'L	国債証券	27,774,000	87.40	88.22	1.625	1.64
	アラブ首長国連邦			24,275,031	24,503,889	2028/6/2
29	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	27,774,000	85.30	86.76	3.875	1.62
	ブラジル			23,692,888	24,098,944	2030/6/12
30	REPUBLIC OF INDONESIA	国債証券	27,774,000	81.78	85.50	4.35	1.59
	インドネシア			22,714,410	23,746,770	2048/1/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	97.56
	小計		97.56
合 計(対純資産総額比)			97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。