有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,520,094,056	1.2690	1.2731	-	100.00
	日本			1,929,138,152	1,935,231,742	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	STATE OF QATAR	国債証券	88,242,000	87.06	89.19	4.817	2.57
	カタール			76,829,662	78,704,804	2049/3/14
2	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	58,828,000	95.53	97.74	6	1.88
	ブラジル			56,200,741	57,503,193	2033/10/20
3	STATE OF QATAR	国債証券	58,828,000	93.92	94.98	3.75	1.83
	カタール			55,251,845	55,875,422	2030/4/16
4	CHINA GOVT INTL BOND	国債証券	58,828,000	91.95	92.41	0.55	1.78
	中国			54,092,346	54,368,837	2025/10/21
5	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	66,181,500	76.17	80.72	5.875	1.75
	ドミニカ共和国			50,411,110	53,423,030	2060/1/30
6	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	58,828,000	87.72	89.50	3.875	1.72
	ブラジル			51,605,686	52,652,236	2030/6/12
7	STATE OF QATAR	国債証券	58,828,000	82.32	83.91	4.4	1.61
	カタール			48,428,386	49,367,281	2050/4/16
8	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	58,828,000	80.21	82.02	2.659	1.58
	メキシコ			47,188,880	48,255,431	2031/5/24
9	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	58,828,000	75.63	77.40	3.125	1.49
	コロンビア			44,496,616	45,534,636	2031/4/15
10	FED REPUBLIC OF BRAZIL	国債証券	58,828,000	70.34	72.72	4.75	1.40
	ブラジル			41,382,556	42,785,604	2050/1/14
11	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	58,828,000	70.33	72.66	5.75	1.40
	南アフリカ			41,377,262	42,750,307	2049/9/30
12	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	44,121,000	92.72	94.36	5.5	1.36
	ドミニカ共和国			40,910,314	41,634,340	2029/2/22
13	REPUBLIC OF PERU	国債証券	48,533,100	82.62	84.11	2.783	1.34
	ペルー			40,100,473	40,822,646	2031/1/23
14	DOMINICAN REPUBLIC	国債証券	44,121,000	83.62	86.28	4.875	1.25
	ドミニカ共和国			36,897,951	38,071,128	2032/9/23
15	REPUBLIC OF PANAMA	国債証券	58,828,000	62.11	63.21	4.5	1.22
	パナマ			36,540,423	37,189,885	2056/4/1
16	REPUBLIC OF PERU	国債証券	38,238,200	78.18	80.23	3	1.00
	ペルー			29,897,301	30,681,184	2034/1/15
17	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	29,414,000	101.23	104.03	8	1.00
	コロンビア			29,776,380	30,601,149	2033/4/20
18	ROMANIA	国債証券	29,414,000	102.57	103.98	7.125	1.00
	ルーマニア			30,171,704	30,586,147	2033/1/17
19	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	29,414,000	100.35	102.99	6.25	0.99
	オマーン			29,519,302	30,293,772	2031/1/25
20	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	29,414,000	102.10	102.94	5.5	0.99
	サウジアラビア			30,034,635	30,279,654	2032/10/25
21	HUNGARY	国債証券	29,414,000	99.85	102.35	6.25	0.98
	ハンガリー			29,371,643	30,107,287	2032/9/22
22	KSA SUKUK LTD	特殊債券	29,414,000	101.22	102.10	5.268	0.98
	ケイマン諸島			29,774,321	30,032,282	2028/10/25
23	HUNGARY	国債証券	29,414,000	100.16	101.89	6.125	0.98
	ハンガリー			29,461,650	29,970,218	2028/5/22
24	OMAN GOV INTERNTL BOND	国債証券	29,414,000	99.64	101.60	6	0.98
	オマーン			29,309,286	29,887,565	2029/8/1
25	UAE INT'L GOVT BOND	国債証券	29,414,000	100.16	101.43	4.917	0.98
	アラブ首長国連邦			29,463,709	29,837,267	2033/9/25
26	UNITED MEXICAN STATES	国債証券	29,414,000	99.10	101.26	6.35	0.97
	メキシコ			29,149,568	29,786,381	2035/2/9
27	REPUBLIC OF COLOMBIA	国債証券	29,414,000	97.07	100.03	7.5	0.96
	コロンビア			28,553,346	29,424,294	2034/2/2
28	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	29,414,000	98.79	99.49	4.75	0.96
	サウジアラビア			29,060,443	29,264,282	2028/1/18
29	SAUDI INTERNATIONAL BOND	国債証券	29,414,000	96.94	98.14	4.875	0.94
	サウジアラビア			28,514,814	28,868,076	2033/7/18
30	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	国債証券	29,414,000	97.28	97.99	4.4	0.94
	インドネシア			28,615,409	28,825,425	2027/6/6

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	91.88
		特殊債券	4.51
	小計		96.39
合 計(対純資産総額比)			96.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。