半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年11月30日-令和4年12月12日)

(1)【投資状況】
FWニッセイ国内株インデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,083,159	100.00
	内 日本	5,083,159	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△41	△0.00
純資産総額		5,083,118	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,771,860	100.00
	内 日本	5,771,860	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△50	△0.00
純資産総額		5,771,810	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,665,640	100.00
	内 日本	1,665,640	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14	△0.00
純資産総額		1,665,626	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,990,763	100.00
	内 日本	1,990,763	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10	△0.00
純資産総額		1,990,753	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,044,094	100.00
	内 日本	1,044,094	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6	△0.00
純資産総額		1,044,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,001,938	100.00
	内 日本	2,001,938	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15	△0.00
純資産総額		2,001,923	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,504,255	100.00
	内 日本	1,504,255	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12	△0.00
純資産総額		1,504,243	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,089,475	100.00
	内 日本	1,089,475	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8	△0.00
純資産総額		1,089,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,268,878	100.00
	内 日本	1,268,878	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10	△0.00
純資産総額		1,268,868	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		147,148,387,970	97.53
	内 日本	147,148,387,970	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,719,936,636	2.47
純資産総額		150,868,324,606	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,894,360,000	2.58
	内 日本	3,894,360,000	2.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		517,261,740,554	94.45
	内 アメリカ	363,458,695,021	66.37
	内 イギリス	24,128,478,659	4.41
	内 カナダ	21,253,515,326	3.88
	内 スイス	18,199,373,972	3.32
	内 フランス	16,715,477,821	3.05
	内 ドイツ	12,832,439,121	2.34
	内 オーストラリア	11,964,067,539	2.18
	内 オランダ	9,253,567,236	1.69
	内 アイルランド	7,094,080,243	1.30
	内 スウェーデン	5,860,103,106	1.07
	内 デンマーク	4,224,825,251	0.77
	内 香港	4,066,857,284	0.74
	内 スペイン	4,027,700,622	0.74
	内 イタリア	3,224,592,337	0.59
	内 シンガポール	1,691,542,153	0.31
	内 フィンランド	1,580,840,453	0.29
	内 ベルギー	1,494,737,617	0.27
	内 ノルウェー	1,271,152,112	0.23
	内 ジャージィー	1,125,641,171	0.21
	内 イスラエル	977,246,571	0.18
	内 オランダ領キュラソー	701,945,730	0.13
	内 バミューダ	481,579,134	0.09
	内 ケイマン諸島	396,553,499	0.07
	内 ポルトガル	353,150,266	0.06
	内 オーストリア	309,886,819	0.06
	内 ルクセンブルグ	293,861,393	0.05
	内 ニュージーランド	279,830,098	0.05
投資証券		12,635,587,240	2.31
	内 アメリカ	10,754,812,727	1.96
	内 オーストラリア	780,483,899	0.14
	内 イギリス	312,675,328	0.06
	内 シンガポール	233,804,547	0.04
	内 フランス	230,534,880	0.04
	内 香港	203,258,077	0.04
	内 カナダ	62,927,878	0.01
	内 ベルギー	57,089,904	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,737,758,297	3.24
純資産総額		547,635,086,091	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		17,149,759,724	3.13
	内 アメリカ	13,293,577,252	2.43
	内 ドイツ	2,787,821,568	0.51
	内 イギリス	1,068,360,904	0.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,972,819,588	81.76
	内 台湾	666,548,579	13.72
	内 インド	566,676,589	11.66
	内 韓国	553,469,468	11.39
	内 香港	470,346,040	9.68
	内 中国	464,219,265	9.55
	内 ケイマン諸島	281,669,532	5.80
	内 ブラジル	242,980,396	5.00
	内 南アフリカ	163,398,512	3.36
	内 メキシコ	97,854,693	2.01
	内 アメリカ	94,568,442	1.95
	内 タイ	82,011,874	1.69
	内 インドネシア	78,764,337	1.62
	内 マレーシア	62,725,973	1.29
	内 フィリピン	34,122,545	0.70
	内 ポーランド	29,603,882	0.61
	内 チリ	23,699,764	0.49
	内 バミューダ	15,025,490	0.31
	内 ギリシャ	10,314,022	0.21
	内 トルコ	9,968,196	0.21
	内 コロンビア	9,802,206	0.20
	内 ハンガリー	6,792,610	0.14
	内 チェコ	6,666,483	0.14
	内 ルクセンブルグ	971,975	0.02
	内 ペルー	617,756	0.01
	内 ロシア	888	0.00
	内 イギリス	47	0.00
	内 オランダ	21	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	3	0.00
投資信託受益証券		335,217,338	6.90
	内 アメリカ	335,217,338	6.90
投資証券		5,542,520	0.11
	内 メキシコ	4,470,012	0.09
	内 南アフリカ	1,072,508	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		545,384,288	11.22
純資産総額		4,858,963,734	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		537,815,308	11.07
	内 アメリカ	537,815,308	11.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		63,110,080,120	80.40
	内 日本	63,110,080,120	80.40
地方債証券		4,366,553,268	5.56
	内 日本	4,366,553,268	5.56
特殊債券		5,672,884,798	7.23
	内 日本	5,672,884,798	7.23
社債券		4,666,096,600	5.94
	内 日本	4,064,776,800	5.18
	内 フランス	399,919,000	0.51
	内 スウェーデン	201,400,800	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		676,558,861	0.86
純資産総額		78,492,173,647	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		107,056,663,354	98.08
	内 アメリカ	53,174,605,058	48.72
	内 フランス	9,935,943,512	9.10
	内 イタリア	8,927,129,786	8.18
	内 ドイツ	7,286,586,852	6.68
	内 スペイン	5,871,228,078	5.38
	内 イギリス	5,670,349,957	5.19
	内 カナダ	2,229,243,378	2.04
	内 ベルギー	2,221,062,979	2.03
	内 オランダ	1,904,287,470	1.74
	内 中国	1,684,404,684	1.54
	内 オーストラリア	1,679,846,958	1.54
	内 オーストリア	1,405,865,591	1.29
	内 シンガポール	1,003,329,009	0.92
	内 メキシコ	831,172,026	0.76
	内 アイルランド	752,064,113	0.69
	内 フィンランド	583,317,908	0.53
	内 ポーランド	458,699,838	0.42
	内 イスラエル	439,990,321	0.40
	内 デンマーク	418,888,525	0.38
	内 スウェーデン	301,542,167	0.28
	内 ノルウェー	277,105,144	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,095,679,672	1.92
純資産総額		109,152,343,026	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		50,750,437,128	99.06
	内 アメリカ	25,199,044,524	49.19
	内 フランス	4,694,135,691	9.16
	内 イタリア	4,229,320,940	8.26
	内 ドイツ	3,467,554,230	6.77
	内 スペイン	2,790,452,523	5.45
	内 イギリス	2,688,226,567	5.25
	内 カナダ	1,059,574,054	2.07
	内 ベルギー	1,053,447,577	2.06
	内 オランダ	900,028,789	1.76
	内 中国	806,430,642	1.57
	内 オーストラリア	793,188,953	1.55
	内 オーストリア	663,841,908	1.30
	内 メキシコ	394,310,534	0.77
	内 アイルランド	356,603,379	0.70
	内 フィンランド	275,583,939	0.54
	内 マレーシア	250,228,420	0.49
	内 シンガポール	223,040,321	0.44
	内 ポーランド	218,737,999	0.43
	内 イスラエル	212,174,847	0.41
	内 デンマーク	202,432,512	0.40
	内 スウェーデン	141,935,314	0.28
	内 ノルウェー	130,143,465	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		481,872,816	0.94
純資産総額		51,232,309,944	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,153,135,356	97.33
	内 メキシコ	120,654,838	10.18
	内 インドネシア	102,433,122	8.65
	内 サウジアラビア	101,147,432	8.54
	内 ブラジル	99,680,452	8.41
	内 フィリピン	83,236,752	7.03
	内 カタール	83,004,947	7.01
	内 パナマ	82,845,325	6.99
	内 コロンビア	81,005,129	6.84
	内 アラブ首長国連邦	71,737,853	6.05
	内 南アフリカ	69,152,884	5.84
	内 ペルー	68,955,719	5.82
	内 チリ	43,299,337	3.65
	内 ハンガリー	32,741,845	2.76
	内 ドミニカ共和国	31,630,432	2.67
	内 オマーン	26,303,050	2.22
	内 ルーマニア	26,173,031	2.21
	内 中国	23,806,545	2.01
	内 クロアチア	5,326,663	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,676,285	2.67
純資産総額		1,184,811,641	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		32,128,936,100	98.62
	内 日本	32,128,936,100	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		448,718,490	1.38
純資産総額		32,577,654,590	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,403,233,584	98.85
	内 アメリカ	4,129,733,182	75.55
	内 オーストラリア	370,044,436	6.77
	内 イギリス	294,236,399	5.38
	内 シンガポール	190,790,726	3.49
	内 カナダ	102,094,478	1.87
	内 フランス	100,597,359	1.84
	内 香港	79,964,088	1.46
	内 ベルギー	65,085,393	1.19
	内 スペイン	25,466,333	0.47
	内 ニュージーランド	17,572,709	0.32
	内 オランダ	11,956,941	0.22
	内 アイルランド	5,407,675	0.10
	内 イスラエル	4,133,826	0.08
	内 ドイツ	3,397,003	0.06
	内 ガーンジィ	2,127,912	0.04
	内 イタリア	625,124	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,879,703	1.15
純資産総額		5,466,113,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。