有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】
FWニッセイ国内株インデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		355,599,267	100.00
	内 日本	355,599,267	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,439	△0.00
純資産総額		355,590,828	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		291,469,862	100.00
	内 日本	291,469,862	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,686	△0.00
純資産総額		291,462,176	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,497,699	100.00
	内 日本	68,497,699	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,866	△0.00
純資産総額		68,495,833	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		36,092,005	100.00
	内 日本	36,092,005	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△588	△0.00
純資産総額		36,091,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,876,590	100.00
	内 日本	8,876,590	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△174	△0.00
純資産総額		8,876,416	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		160,785,196	100.00
	内 日本	160,785,196	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,795	△0.00
純資産総額		160,781,401	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,882,178	100.00
	内 日本	1,882,178	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△45	△0.00
純資産総額		1,882,133	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,313,763	100.00
	内 日本	7,313,763	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△171	△0.00
純資産総額		7,313,592	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,927,666	100.00
	内 日本	48,927,666	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,293	△0.00
純資産総額		48,926,373	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		259,225,506,880	97.94
	内 日本	259,225,506,880	97.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,455,955,586	2.06
純資産総額		264,681,462,466	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,099,295,000	1.93
	内 日本	5,099,295,000	1.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,161,027,858,925	96.50
	内 アメリカ	889,900,939,122	73.96
	内 イギリス	41,273,471,863	3.43
	内 カナダ	37,729,492,909	3.14
	内 スイス	30,514,976,488	2.54
	内 フランス	28,860,156,696	2.40
	内 ドイツ	26,218,144,289	2.18
	内 オーストラリア	19,777,127,468	1.64
	内 オランダ	17,468,221,015	1.45
	内 アイルランド	14,214,427,906	1.18
	内 スウェーデン	8,964,636,602	0.75
	内 デンマーク	8,414,884,306	0.70
	内 スペイン	7,804,463,568	0.65
	内 イタリア	6,838,178,736	0.57
	内 香港	4,863,865,658	0.40
	内 シンガポール	3,613,711,496	0.30
	内 ベルギー	2,809,606,512	0.23
	内 フィンランド	2,800,800,928	0.23
	内 イスラエル	1,948,996,506	0.16
	内 ノルウェー	1,648,376,889	0.14
	内 ジャージィー	1,014,320,323	0.08
	内 オランダ領キュラソー	947,297,248	0.08
	内 バミューダ	839,092,035	0.07
	内 ケイマン諸島	613,712,796	0.05
	内 ニュージーランド	592,957,763	0.05
	内 オーストリア	553,882,336	0.05
	内 ポルトガル	475,259,009	0.04
	内 ルクセンブルグ	326,858,458	0.03
投資証券		20,696,647,342	1.72
	内 アメリカ	18,139,438,687	1.51
	内 オーストラリア	1,301,859,170	0.11
	内 フランス	393,927,989	0.03
	内 イギリス	289,388,885	0.02
	内 シンガポール	272,019,578	0.02
	内 香港	193,018,081	0.02
	内 ベルギー	63,454,671	0.01
	内 カナダ	43,540,281	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,421,213,539	1.78
純資産総額		1,203,145,719,806	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		21,227,721,190	1.76
	内 アメリカ	16,921,977,765	1.41
	内 ドイツ	2,163,372,733	0.18
	内 イギリス	2,142,370,692	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,519,732,233	85.28
	内 台湾	2,864,559,096	18.07
	内 インド	2,843,381,796	17.94
	内 香港	1,556,934,325	9.82
	内 中国	1,426,848,165	9.00
	内 韓国	1,315,883,492	8.30
	内 ケイマン諸島	813,259,553	5.13
	内 ブラジル	518,367,732	3.27
	内 南アフリカ	421,151,446	2.66
	内 アメリカ	333,499,194	2.10
	内 メキシコ	249,589,720	1.57
	内 マレーシア	221,467,514	1.40
	内 タイ	213,226,970	1.35
	内 インドネシア	212,712,731	1.34
	内 ポーランド	121,577,558	0.77
	内 トルコ	93,993,970	0.59
	内 フィリピン	75,421,206	0.48
	内 ギリシャ	61,448,832	0.39
	内 チリ	58,389,943	0.37
	内 ハンガリー	37,687,644	0.24
	内 バミューダ	35,445,893	0.22
	内 チェコ	18,149,282	0.11
	内 コロンビア	13,082,606	0.08
	内 オランダ	9,321,417	0.06
	内 ペルー	4,330,427	0.03
	内 ロシア	1,667	0.00
	内 カザフスタン	30	0.00
	内 イギリス	20	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		1,031,426,357	6.51
	内 アメリカ	1,031,426,357	6.51
投資証券		7,001,089	0.04
	内 メキシコ	7,001,089	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,294,356,897	8.16
純資産総額		15,852,516,576	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,263,771,201	7.97
	内 アメリカ	1,263,771,201	7.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,229,605,720	81.08
	内 日本	52,229,605,720	81.08
地方債証券		3,110,546,348	4.83
	内 日本	3,110,546,348	4.83
特殊債券		4,529,317,851	7.03
	内 日本	4,529,317,851	7.03
社債券		4,034,713,100	6.26
	内 日本	4,034,713,100	6.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		510,268,106	0.79
純資産総額		64,414,451,125	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,867,671,054	103.26
	内 アメリカ	58,063,917,031	48.80
	内 中国	13,441,810,124	11.30
	内 フランス	9,020,871,213	7.58
	内 イタリア	8,551,275,294	7.19
	内 ドイツ	7,210,209,930	6.06
	内 イギリス	6,322,945,111	5.31
	内 スペイン	5,408,456,082	4.55
	内 カナダ	2,368,134,294	1.99
	内 ベルギー	1,936,982,058	1.63
	内 オランダ	1,638,024,075	1.38
	内 オーストラリア	1,504,111,878	1.26
	内 オーストリア	1,364,016,534	1.15
	内 シンガポール	1,099,863,016	0.92
	内 メキシコ	924,720,818	0.78
	内 ポルトガル	726,830,454	0.61
	内 ポーランド	660,062,897	0.55
	内 フィンランド	612,302,715	0.51
	内 アイルランド	582,754,727	0.49
	内 イスラエル	419,378,311	0.35
	内 ニュージーランド	339,924,785	0.29
	内 デンマーク	277,924,907	0.23
	内 スウェーデン	204,453,336	0.17
	内 ノルウェー	188,701,464	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,877,245,965	△3.26
純資産総額		118,990,425,089	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		94,217,545,834	98.77
	内 アメリカ	44,494,044,735	46.64
	内 中国	10,510,901,626	11.02
	内 フランス	6,894,273,601	7.23
	内 イタリア	6,523,361,856	6.84
	内 ドイツ	5,498,488,943	5.76
	内 イギリス	4,834,347,540	5.07
	内 スペイン	4,125,929,666	4.33
	内 カナダ	1,808,082,121	1.90
	内 ベルギー	1,473,021,373	1.54
	内 オランダ	1,247,446,986	1.31
	内 オーストラリア	1,148,977,428	1.20
	内 オーストリア	1,039,935,417	1.09
	内 メキシコ	710,282,062	0.74
	内 ポルトガル	554,403,490	0.58
	内 ポーランド	501,869,480	0.53
	内 マレーシア	482,904,782	0.51
	内 フィンランド	467,608,943	0.49
	内 アイルランド	444,015,246	0.47
	内 シンガポール	365,329,433	0.38
	内 イスラエル	319,559,781	0.33
	内 ニュージーランド	259,240,830	0.27
	内 デンマーク	212,475,177	0.22
	内 スウェーデン	156,878,583	0.16
	内 ノルウェー	144,166,735	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,174,377,301	1.23
純資産総額		95,391,923,135	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,258,305,767	93.41
	内 トルコ	613,602,990	10.90
	内 サウジアラビア	478,804,209	8.51
	内 メキシコ	474,943,670	8.44
	内 アラブ首長国連邦	411,626,746	7.31
	内 コロンビア	365,411,614	6.49
	内 ポーランド	358,427,034	6.37
	内 チリ	326,874,852	5.81
	内 ブラジル	321,590,060	5.71
	内 ドミニカ共和国	277,436,250	4.93
	内 ハンガリー	255,469,871	4.54
	内 ルーマニア	234,641,235	4.17
	内 カタール	203,356,839	3.61
	内 ペルー	196,914,103	3.50
	内 インドネシア	157,384,669	2.80
	内 パナマ	135,612,458	2.41
	内 南アフリカ	119,424,001	2.12
	内 中国	117,983,297	2.10
	内 オマーン	96,584,075	1.72
	内 フィリピン	63,578,868	1.13
	内 ウルグアイ	48,638,926	0.86
特殊債券		182,139,205	3.24
	内 ケイマン諸島	182,139,205	3.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		188,910,639	3.36
純資産総額		5,629,355,611	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,329,154,000	98.11
	内 日本	30,329,154,000	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		584,531,455	1.89
純資産総額		30,913,685,455	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		15,973,998,186	93.88
	内 アメリカ	12,751,958,166	74.94
	内 オーストラリア	1,172,025,362	6.89
	内 イギリス	655,749,193	3.85
	内 シンガポール	473,078,771	2.78
	内 フランス	275,156,584	1.62
	内 カナダ	192,560,449	1.13
	内 ベルギー	150,101,503	0.88
	内 香港	141,896,972	0.83
	内 スペイン	67,451,087	0.40
	内 韓国	24,816,745	0.15
	内 イスラエル	22,595,360	0.13
	内 オランダ	19,896,970	0.12
	内 ニュージーランド	14,307,802	0.08
	内 アイルランド	6,490,248	0.04
	内 ドイツ	5,429,126	0.03
	内 イタリア	483,848	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,042,044,656	6.12
純資産総額		17,016,042,842	100.00

その他資産の投資状況

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,120,779,620	6.59
	内 アメリカ	983,958,690	5.78
	内 ドイツ	136,820,930	0.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。