有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/11/30-2022/12/12)

(1)【投資状況】
FWニッセイ国内株インデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		68,737,923	100.00
	内 日本	68,737,923	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△550	△0.00
純資産総額		68,737,373	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		88,400,822	100.00
	内 日本	88,400,822	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△795	△0.00
純資産総額		88,400,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,236,921	100.00
	内 日本	7,236,921	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△67	△0.00
純資産総額		7,236,854	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		21,186,024	100.00
	内 日本	21,186,024	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△120	△0.00
純資産総額		21,185,904	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		13,420,487	100.00
	内 日本	13,420,487	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87	△0.00
純資産総額		13,420,400	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,737,514	100.00
	内 日本	24,737,514	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△194	△0.00
純資産総額		24,737,320	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,297,899	100.00
	内 日本	19,297,899	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△158	△0.00
純資産総額		19,297,741	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,742,702	100.00
	内 日本	4,742,702	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△38	△0.00
純資産総額		4,742,664	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,590,553	100.00
	内 日本	6,590,553	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△57	△0.00
純資産総額		6,590,496	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		173,598,983,220	98.16
	内 日本	173,598,983,220	98.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,245,817,245	1.84
純資産総額		176,844,800,465	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,215,550,000	1.82
	内 日本	3,215,550,000	1.82

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		527,846,999,629	94.03
	内 アメリカ	370,206,179,832	65.95
	内 イギリス	24,346,711,488	4.34
	内 カナダ	20,243,942,215	3.61
	内 スイス	18,894,884,988	3.37
	内 フランス	18,142,585,135	3.23
	内 ドイツ	13,265,946,664	2.36
	内 オーストラリア	12,029,059,112	2.14
	内 オランダ	9,552,732,383	1.70
	内 アイルランド	7,355,902,117	1.31
	内 スウェーデン	5,534,047,744	0.99
	内 デンマーク	4,878,687,382	0.87
	内 香港	4,269,076,137	0.76
	内 スペイン	4,007,381,849	0.71
	内 イタリア	3,235,910,522	0.58
	内 シンガポール	1,969,851,250	0.35
	内 フィンランド	1,687,064,459	0.30
	内 ベルギー	1,651,135,336	0.29
	内 ノルウェー	1,282,234,076	0.23
	内 ジャージィー	1,171,590,864	0.21
	内 イスラエル	991,639,758	0.18
	内 オランダ領キュラソー	860,674,488	0.15
	内 バミューダ	570,536,086	0.10
	内 ケイマン諸島	414,277,474	0.07
	内 ポルトガル	383,657,170	0.07
	内 ニュージーランド	334,192,722	0.06
	内 オーストリア	315,390,354	0.06
	内 ルクセンブルグ	251,708,024	0.04
投資証券		12,186,882,927	2.17
	内 アメリカ	10,484,078,864	1.87
	内 オーストラリア	719,249,170	0.13
	内 シンガポール	249,098,267	0.04
	内 イギリス	235,408,940	0.04
	内 フランス	211,859,049	0.04
	内 香港	177,464,694	0.03
	内 カナダ	58,740,894	0.01
	内 ベルギー	50,983,049	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,316,865,690	3.80
純資産総額		561,350,748,246	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		19,797,373,382	3.53
	内 アメリカ	14,642,764,912	2.61
	内 ドイツ	3,690,218,070	0.66
	内 イギリス	1,464,390,400	0.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,610,421,150	84.31
	内 インド	725,527,833	13.27
	内 台湾	666,280,623	12.18
	内 香港	628,416,689	11.49
	内 韓国	569,485,483	10.41
	内 中国	542,416,424	9.92
	内 ケイマン諸島	333,687,145	6.10
	内 ブラジル	262,048,614	4.79
	内 南アフリカ	183,434,051	3.35
	内 メキシコ	114,038,907	2.09
	内 アメリカ	112,883,846	2.06
	内 タイ	110,681,809	2.02
	内 インドネシア	94,125,569	1.72
	内 マレーシア	76,343,058	1.40
	内 フィリピン	37,094,964	0.68
	内 ポーランド	35,158,055	0.64
	内 トルコ	33,053,357	0.60
	内 チリ	26,370,226	0.48
	内 ギリシャ	18,070,516	0.33
	内 バミューダ	17,785,648	0.33
	内 ハンガリー	9,089,031	0.17
	内 チェコ	7,628,760	0.14
	内 コロンビア	5,287,433	0.10
	内 オランダ	978,347	0.02
	内 ペルー	533,297	0.01
	内 ロシア	1,415	0.00
	内 イギリス	47	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	3	0.00
投資信託受益証券		385,030,711	7.04
	内 アメリカ	385,030,711	7.04
投資証券		5,250,141	0.10
	内 メキシコ	3,010,822	0.06
	内 南アフリカ	2,239,319	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		467,654,864	8.55
純資産総額		5,468,356,866	100.00

その他資産の投資状況

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		459,166,549	8.40
	内 アメリカ	459,166,549	8.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		52,505,003,400	77.61
	内 日本	52,505,003,400	77.61
地方債証券		3,652,373,622	5.40
	内 日本	3,652,373,622	5.40
特殊債券		5,680,368,553	8.40
	内 日本	5,680,368,553	8.40
社債券		5,295,066,300	7.83
	内 日本	4,896,509,300	7.24
	内 スウェーデン	200,189,000	0.30
	内 フランス	198,368,000	0.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		520,151,642	0.77
純資産総額		67,652,963,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		104,357,294,922	96.90
	内 アメリカ	52,935,208,040	49.15
	内 フランス	8,965,275,883	8.32
	内 イタリア	7,869,255,424	7.31
	内 ドイツ	7,027,549,700	6.53
	内 スペイン	5,297,109,906	4.92
	内 イギリス	4,829,881,408	4.48
	内 中国	3,734,722,805	3.47
	内 カナダ	2,137,788,446	1.98
	内 ベルギー	1,952,930,202	1.81
	内 オランダ	1,674,182,174	1.55
	内 オーストラリア	1,654,777,644	1.54
	内 オーストリア	1,231,440,747	1.14
	内 シンガポール	1,087,497,752	1.01
	内 メキシコ	898,249,724	0.83
	内 アイルランド	669,849,200	0.62
	内 フィンランド	543,639,652	0.50
	内 ポーランド	466,610,027	0.43
	内 イスラエル	363,688,331	0.34
	内 デンマーク	350,508,314	0.33
	内 ニュージーランド	233,654,234	0.22
	内 ノルウェー	220,362,965	0.20
	内 スウェーデン	213,112,344	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,341,566,881	3.10
純資産総額		107,698,861,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		54,568,791,346	98.98
	内 アメリカ	27,714,415,714	50.27
	内 フランス	4,691,250,335	8.51
	内 イタリア	4,108,420,555	7.45
	内 ドイツ	3,676,473,382	6.67
	内 スペイン	2,763,012,688	5.01
	内 イギリス	2,526,671,616	4.58
	内 中国	1,925,057,067	3.49
	内 カナダ	1,119,880,530	2.03
	内 ベルギー	1,022,516,596	1.85
	内 オランダ	874,599,971	1.59
	内 オーストラリア	864,935,684	1.57
	内 オーストリア	646,674,708	1.17
	内 メキシコ	470,293,905	0.85
	内 アイルランド	350,678,062	0.64
	内 マレーシア	300,423,114	0.54
	内 フィンランド	283,699,329	0.51
	内 シンガポール	261,516,213	0.47
	内 ポーランド	243,926,480	0.44
	内 イスラエル	189,921,358	0.34
	内 デンマーク	182,493,449	0.33
	内 ニュージーランド	124,399,823	0.23
	内 ノルウェー	115,522,861	0.21
	内 スウェーデン	112,007,906	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		560,186,317	1.02
純資産総額		55,128,977,663	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,463,566,465	96.69
	内 サウジアラビア	176,610,694	11.67
	内 カタール	154,801,979	10.23
	内 アラブ首長国連邦	139,673,648	9.23
	内 メキシコ	128,676,003	8.50
	内 チリ	103,698,412	6.85
	内 ブラジル	88,536,112	5.85
	内 パナマ	86,254,733	5.70
	内 ドミニカ共和国	82,313,343	5.44
	内 オマーン	77,911,087	5.15
	内 コロンビア	77,578,011	5.13
	内 中国	71,440,371	4.72
	内 インドネシア	70,107,266	4.63
	内 ペルー	44,534,131	2.94
	内 フィリピン	44,074,447	2.91
	内 南アフリカ	43,177,926	2.85
	内 ハンガリー	35,905,700	2.37
	内 ウルグアイ	28,545,308	1.89
	内 ルーマニア	9,727,294	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,082,704	3.31
純資産総額		1,513,649,169	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		31,277,748,900	98.58
	内 日本	31,277,748,900	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		451,847,018	1.42
純資産総額		31,729,595,918	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		5,650,536,563	98.70
	内 アメリカ	4,372,935,779	76.38
	内 オーストラリア	372,650,519	6.51
	内 イギリス	269,842,947	4.71
	内 シンガポール	210,827,776	3.68
	内 カナダ	103,496,242	1.81
	内 フランス	102,011,480	1.78
	内 香港	86,693,923	1.51
	内 ベルギー	60,136,820	1.05
	内 ニュージーランド	23,467,620	0.41
	内 スペイン	21,886,283	0.38
	内 オランダ	10,477,710	0.18
	内 イスラエル	6,800,044	0.12
	内 ドイツ	4,224,937	0.07
	内 アイルランド	3,114,985	0.05
	内 ガーンジィ	1,466,126	0.03
	内 イタリア	503,372	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,712,573	1.30
純資産総額		5,725,249,136	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。