半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/12-2024/12/10)

(1)【投資状況】
FWニッセイ国内株インデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		274,797,484	100.00
	内 日本	274,797,484	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,189	△0.00
純資産総額		274,795,295	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国株インデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		201,444,327	100.00
	内 日本	201,444,327	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,811	△0.00
純資産総額		201,442,516	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国株インデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,449,378	100.00
	内 日本	48,449,378	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△450	△0.00
純資産総額		48,448,928	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内債インデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		35,405,650	100.00
	内 日本	35,405,650	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△201	△0.00
純資産総額		35,405,449	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		8,582,404	100.00
	内 日本	8,582,404	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△58	△0.00
純資産総額		8,582,346	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ外国債インデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		136,858,813	100.00
	内 日本	136,858,813	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,108	△0.00
純資産総額		136,857,705	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ新興国債インデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,834,534	100.00
	内 日本	1,834,534	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△14	△0.00
純資産総額		1,834,520	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ国内リートインデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,768,362	100.00
	内 日本	6,768,362	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△54	△0.00
純資産総額		6,768,308	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
FWニッセイ先進国リートインデックス

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		39,286,377	100.00
	内 日本	39,286,377	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△350	△0.00
純資産総額		39,286,027	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		246,098,870,940	97.97
	内 日本	246,098,870,940	97.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,095,027,807	2.03
純資産総額		251,193,898,747	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,087,005,000	2.03
	内 日本	5,087,005,000	2.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,058,963,843,397	94.97
	内 アメリカ	790,078,609,201	70.86
	内 イギリス	41,063,318,005	3.68
	内 カナダ	34,063,544,581	3.05
	内 スイス	31,560,270,671	2.83
	内 フランス	29,609,214,018	2.66
	内 ドイツ	24,269,248,107	2.18
	内 オランダ	19,735,024,173	1.77
	内 オーストラリア	19,681,165,469	1.77
	内 アイルランド	12,276,457,599	1.10
	内 デンマーク	11,327,876,540	1.02
	内 スウェーデン	9,132,711,692	0.82
	内 スペイン	7,551,817,421	0.68
	内 イタリア	6,551,800,522	0.59
	内 香港	4,418,188,380	0.40
	内 シンガポール	3,046,438,086	0.27
	内 フィンランド	2,876,119,938	0.26
	内 ベルギー	2,658,941,053	0.24
	内 ノルウェー	1,682,395,809	0.15
	内 ジャージィー	1,518,376,125	0.14
	内 イスラエル	1,474,709,435	0.13
	内 オランダ領キュラソー	1,151,837,534	0.10
	内 バミューダ	858,472,695	0.08
	内 ポルトガル	545,448,215	0.05
	内 オーストリア	528,288,091	0.05
	内 ニュージーランド	502,777,340	0.05
	内 ケイマン諸島	496,000,003	0.04
	内 ルクセンブルグ	304,792,694	0.03
投資証券		19,236,730,918	1.73
	内 アメリカ	16,629,776,563	1.49
	内 オーストラリア	1,304,120,114	0.12
	内 フランス	377,014,221	0.03
	内 イギリス	342,042,306	0.03
	内 シンガポール	253,175,390	0.02
	内 香港	169,065,531	0.02
	内 ベルギー	81,816,176	0.01
	内 カナダ	79,720,617	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,860,696,477	3.31
純資産総額		1,115,061,270,792	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		35,061,967,652	3.14
	内 アメリカ	26,128,855,935	2.34
	内 ドイツ	6,390,751,205	0.57
	内 イギリス	2,542,360,512	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		11,744,364,772	84.43
	内 インド	2,436,508,860	17.52
	内 台湾	2,408,043,934	17.31
	内 韓国	1,525,022,050	10.96
	内 中国	1,159,963,023	8.34
	内 香港	1,099,337,421	7.90
	内 ケイマン諸島	651,085,459	4.68
	内 ブラジル	541,404,343	3.89
	内 南アフリカ	354,977,540	2.55
	内 アメリカ	273,798,293	1.97
	内 メキシコ	257,419,992	1.85
	内 インドネシア	197,519,037	1.42
	内 マレーシア	171,305,636	1.23
	内 タイ	169,076,455	1.22
	内 ポーランド	117,226,360	0.84
	内 トルコ	98,641,476	0.71
	内 フィリピン	61,352,234	0.44
	内 ギリシャ	59,415,072	0.43
	内 チリ	50,706,933	0.36
	内 バミューダ	32,926,153	0.24
	内 ハンガリー	32,131,846	0.23
	内 チェコ	17,503,309	0.13
	内 コロンビア	14,024,107	0.10
	内 オランダ	8,988,588	0.06
	内 ペルー	5,984,897	0.04
	内 ロシア	1,698	0.00
	内 カザフスタン	30	0.00
	内 イギリス	22	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		819,689,455	5.89
	内 アメリカ	819,689,455	5.89
投資証券		8,667,732	0.06
	内 メキシコ	8,667,732	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,337,183,047	9.61
純資産総額		13,909,905,006	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,320,904,466	9.50
	内 アメリカ	1,320,904,466	9.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,297,244,040	80.05
	内 日本	49,297,244,040	80.05
地方債証券		3,130,150,800	5.08
	内 日本	3,130,150,800	5.08
特殊債券		4,593,387,073	7.46
	内 日本	4,593,387,073	7.46
社債券		4,247,799,800	6.90
	内 日本	4,051,459,100	6.58
	内 フランス	196,340,700	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		315,806,090	0.51
純資産総額		61,584,387,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		112,796,019,142	100.80
	内 アメリカ	53,484,832,962	47.80
	内 中国	10,892,457,243	9.73
	内 フランス	8,583,211,070	7.67
	内 イタリア	7,989,077,819	7.14
	内 ドイツ	6,983,538,011	6.24
	内 イギリス	5,926,158,482	5.30
	内 スペイン	5,280,578,157	4.72
	内 カナダ	2,293,192,806	2.05
	内 ベルギー	1,939,274,528	1.73
	内 オランダ	1,662,914,320	1.49
	内 オーストラリア	1,458,397,346	1.30
	内 オーストリア	1,308,760,504	1.17
	内 シンガポール	1,035,819,550	0.93
	内 メキシコ	882,938,958	0.79
	内 フィンランド	607,231,856	0.54
	内 ポーランド	603,800,043	0.54
	内 アイルランド	561,061,686	0.50
	内 イスラエル	355,949,621	0.32
	内 デンマーク	291,880,329	0.26
	内 ニュージーランド	280,577,053	0.25
	内 ノルウェー	187,230,215	0.17
	内 スウェーデン	187,136,583	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△892,508,636	△0.80
純資産総額		111,903,510,506	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		88,287,029,008	98.83
	内 アメリカ	41,946,358,633	46.95
	内 中国	8,507,506,533	9.52
	内 フランス	6,705,627,148	7.51
	内 イタリア	6,241,660,624	6.99
	内 ドイツ	5,445,699,674	6.10
	内 イギリス	4,632,491,378	5.19
	内 スペイン	4,130,187,069	4.62
	内 カナダ	1,792,690,265	2.01
	内 ベルギー	1,515,814,043	1.70
	内 オランダ	1,302,143,045	1.46
	内 オーストラリア	1,137,873,955	1.27
	内 オーストリア	1,022,399,220	1.14
	内 メキシコ	690,027,527	0.77
	内 ポーランド	476,473,761	0.53
	内 フィンランド	474,323,097	0.53
	内 アイルランド	440,496,237	0.49
	内 マレーシア	428,401,548	0.48
	内 シンガポール	368,516,913	0.41
	内 イスラエル	283,030,912	0.32
	内 デンマーク	228,880,789	0.26
	内 ニュージーランド	226,759,636	0.25
	内 スウェーデン	145,592,161	0.16
	内 ノルウェー	144,074,840	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,046,763,464	1.17
純資産総額		89,333,792,472	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ新興国債券インデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,437,782,783	93.99
	内 メキシコ	463,823,929	9.82
	内 アラブ首長国連邦	418,288,153	8.86
	内 サウジアラビア	408,754,741	8.66
	内 ポーランド	335,376,571	7.10
	内 ブラジル	319,696,243	6.77
	内 チリ	316,494,491	6.70
	内 コロンビア	287,205,524	6.08
	内 ドミニカ共和国	265,074,748	5.61
	内 ハンガリー	238,964,094	5.06
	内 パナマ	211,542,571	4.48
	内 カタール	210,677,302	4.46
	内 ルーマニア	179,529,473	3.80
	内 中国	146,153,949	3.10
	内 ペルー	141,895,211	3.01
	内 インドネシア	141,025,158	2.99
	内 オマーン	128,700,405	2.73
	内 南アフリカ	106,682,136	2.26
	内 フィリピン	67,298,266	1.43
	内 ウルグアイ	50,599,818	1.07
特殊債券		151,175,468	3.20
	内 ケイマン諸島	151,175,468	3.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		132,580,566	2.81
純資産総額		4,721,538,817	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		30,352,314,700	98.45
	内 日本	30,352,314,700	98.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		476,767,296	1.55
純資産総額		30,829,081,996	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		13,441,573,603	96.24
	内 アメリカ	10,528,737,983	75.38
	内 オーストラリア	1,002,571,008	7.18
	内 イギリス	665,930,870	4.77
	内 シンガポール	412,562,263	2.95
	内 フランス	238,333,482	1.71
	内 カナダ	179,351,930	1.28
	内 ベルギー	153,591,255	1.10
	内 香港	119,639,145	0.86
	内 スペイン	57,601,960	0.41
	内 ニュージーランド	36,827,637	0.26
	内 オランダ	21,746,856	0.16
	内 イスラエル	15,217,304	0.11
	内 ドイツ	5,341,582	0.04
	内 アイルランド	3,761,117	0.03
	内 イタリア	359,211	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		525,439,781	3.76
純資産総額		13,967,013,384	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		493,021,704	3.53
	内 アメリカ	434,115,864	3.11
	内 ドイツ	58,905,840	0.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。