有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2022/12/02 9:15
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に対して年率0.08%を乗じて得た額となります。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:15
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 アメリカ NASDAQ 100 E-MINI DEC 22 売建 638 22,569,066,066 20,747,286,381 △97.55% 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2022年10月 売建 26,834,000 3,861,481,591 3,883,287,671 △18.26%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1) 【ファンドの目的及び基本的性格】2022/12/02 9:15
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「NASDAQ100インバース指数」(※)(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※「NASDAQ100インバース指数」は、NASDAQ100指数の日々の騰落率の-1倍(マイナス1倍)を基本として、理論上発生し得る金利収益等を反映して計算された指数で、2016年4月4日の指数値を1,000ポイントとして計算されています。 以下「対象株価指数」という場合があります。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/12/02 9:15
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 82 283,326 追加型株式投資信託 763 19,985,390 株式投資信託 合計 845 20,268,716 単位型公社債投資信託 86 174,573 追加型公社債投資信託 14 1,379,891 公社債投資信託 合計 100 1,554,464 総合計 945 21,823,179 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)以内を乗じて得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2022/12/02 9:15
委託会社 年率0.7%(税抜)以内 - #6 受益者の権利等（連結）
- ① 収益分配金および償還金にかかる請求権2022/12/02 9:15
<支払方法>1. 受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者(以下「名義登録受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。 - #7 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2022/12/02 9:15
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #8 投資方針（連結）
- ② 投資態度2022/12/02 9:15
イ.主として、米国の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短いわが国の債券および米国の債券ならびにマザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をNASDAQ100インバース指数の変動率に一致させることをめざします。
ロ.株価指数先物取引の売建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額と同程度になるように調整を行ないます。 - #9 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 12,600,430,6662022/12/02 9:15
1.0165
12,600,430,66659.25 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 59.25% 合計 59.25% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:15
(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,667,863,392 40.75 純資産総額 21,268,294,058 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,600,430,666 59.25 内 日本 12,600,430,666 59.25 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,667,863,392 40.75 純資産総額 21,268,294,058 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(売建) 20,747,286,381 △97.55 内 アメリカ 20,747,286,381 △97.55 為替予約取引(売建) 3,883,287,671 △18.26 内 日本 3,883,287,671 △18.26
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2022/12/02 9:15
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:15
(3) 【注記表】
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)計算期間 当ファンドの第1期計算期間は、2022年1月31日から2022年9月10日までとなっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2022年9月10日現在 1. ※1 期首元本額 100,014,536円 期中追加設定元本額 21,821,280,240円 期中一部交換元本額 6,631,020,000円 2. 計算期間末日における受益権の総数 570,703口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 1. ※1 その他収益 デリバティブ取引に係る証拠金利息であります。 2. ※2 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,865,843円 3. ※3 その他費用 主に、対象指数の商標の使用料であります。 4. ※4 分配金の計算過程 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(3,194,484円)及び分配準備積立金(0円)の合計額から、経費(26,645,447円)を控除して計算される分配対象額は0円(10口当たり0円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて金銭債権及び金銭債務等に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第1期 2022年9月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2022年9月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △563,432 合計 △563,432 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 1. 株式関連 第1期 2022年9月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引 株価指数先物取引 売 建 17,427,655,332 - 17,404,494,300 23,161,032 合計 17,427,655,332 - 17,404,494,300 23,161,032 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 2. 通貨関連 第1期 2022年9月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 1,771,037,812 - 1,821,196,008 △50,158,196 アメリカ・ドル 1,771,037,812 - 1,821,196,008 △50,158,196 合計 1,771,037,812 - 1,821,196,008 △50,158,196 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第1期 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第1期 2022年9月10日現在 1口当たり純資産額 30,234.3円 (10口当たり純資産額) (302,343円) (1口当たり情報) 第1期 2022年9月10日現在 1口当たり純資産額 30,234.3円 (10口当たり純資産額) (302,343円) - #13 純資産の推移（連結）
- 2022/12/02 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 2022年1月末日 100,006,836 - 26,789.9 - - 2月末日 2,454,735,820 - 27,916.0 - 28,585 3月末日 1,765,245,539 - 25,985.1 - 25,880 4月末日 1,580,761,012 - 29,863.4 - 29,505 5月末日 2,010,480,526 - 30,037.2 - 29,870 6月末日 6,976,840,015 - 32,269.9 - 32,630 7月末日 9,142,895,800 - 29,426.5 - 28,990 8月末日 13,038,225,989 - 30,166.9 - 29,970 第1計算期間末 (2022年9月10日) 17,254,818,870 17,254,818,870 30,234.3 30,234.3 30,060 9月末日 21,268,294,058 - 33,195.2 - 33,180 (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #14 純資産額計算書（連結）
- 2022/12/02 9:15
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年9月30日 【純資産額計算書】 2022年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 21,928,942,503円 Ⅱ 負債総額 660,648,445円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,268,294,058円 Ⅳ 発行済数量 640,703口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 33,195.2円 Ⅰ 資産総額 21,928,942,503円 Ⅱ 負債総額 660,648,445円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,268,294,058円 Ⅳ 発行済数量 640,703口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 33,195.2円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年9月30日 純資産額計算書 2022年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 20,950,673,334円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,950,673,334円 Ⅳ 発行済数量 20,610,591,978口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0165円 Ⅰ 資産総額 20,950,673,334円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,950,673,334円 Ⅳ 発行済数量 20,610,591,978口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0165円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2022/12/02 9:15
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2022/12/02 9:15
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は、10口当たりの価額で表示されます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2022/12/02 9:15
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #18 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:15
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・マネー・マザーファンド 9,444,594,851 9,600,430,666 親投資信託受益証券 合計 9,600,430,666 合計 9,600,430,666
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,551,523,525 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年9月10日現在 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 19,567,791,003 流動資産合計 19,567,791,003 資産合計 19,567,791,003 負債の部 流動負債 未払解約金 1,551,508,000 未払利息 15,525 流動負債合計 1,551,523,525 負債合計 1,551,523,525 純資産の部 元本等 元本 ※1 17,723,298,900 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 292,968,578 元本等合計 18,016,267,478 純資産合計 18,016,267,478 負債純資産合計 19,567,791,003 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年9月10日現在 1. ※1 期首 2022年1月31日 期首元本額 6,692,956,204円 期中追加設定元本額 17,633,746,618円 期中一部解約元本額 6,603,403,922円 期末元本額の内訳 ファンド名 ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 3,627,565,740円 ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 224,972円 ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) 277,405円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) 977,694円 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 977,694円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) 9,608円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) 9,608円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) 49,107円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) 49,107円 ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド 2,074,249円 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 6,207,950円 スマート・アロケーション・Dガード 26,986,031円 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- 244,186,265円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) 180,729円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) 737,649円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) 95,276円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 337,885円 世界セレクティブ株式オープン 983円 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) 983円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 983円 iFreeETF NASDAQ100インバース 9,444,594,851円 DCダイワ・マネー・ポートフォリオ 4,129,297,208円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 132,757円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 52,987円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 467,315円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 12,784円 ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- 1,988,495円 ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) 3,666円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 155,317円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) 38,024円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) 4,380円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) 22,592円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) 33,689円 ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) 96,254円 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 107,890,021円 ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) 116,970,315円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) 5,385円 ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) 11,530円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース 9,817円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース 6,964円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース 9,479円 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド 98,107円 ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 982,368円 DCスマート・アロケーション・Dガード 8,172,363円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) 1,097円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) 2,690円 ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,350円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース 98,203円 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース 982,029円 ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) 9,652円 計 17,723,298,900円 2. 期末日における受益権の総数 17,723,298,900口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年1月31日 至 2022年9月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2022年9月10日現在 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年9月10日現在 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年9月10日現在 1口当たり純資産額 1.0165円 (1万口当たり純資産額) (10,165円) - #19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:15
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,950,673,334 100.00 純資産総額 20,950,673,334 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,950,673,334 100.00 純資産総額 20,950,673,334 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2022年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
