有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)

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【提出】: 2023/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2023年03月限)	買建	1	日本円	19,445,000	19,445,000	19,950,000	19,950,000	0.39
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2023年03月限)	買建	1	日本円	26,880,000	26,880,000	27,470,000	27,470,000	0.55
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2023年03月限)	買建	11	米ドル	1,841,070	250,993,073	1,809,995	246,756,616	4.94
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2023年03月限)	売建	17	米ドル	1,596,595	217,663,791	1,614,065	220,045,478	△4.41
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2023年03月限)	買建	3	米ドル	729,490	99,451,372	724,995	98,838,567	1.98
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年03月限)	買建	32	米ドル	6,409,262.5	873,774,759	6,380,800	869,894,464	17.43
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P素材株先物(2023年03月限)	売建	2	米ドル	176,360	24,043,158	172,780	23,555,097	△0.47
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P金融株先物(2023年03月限)	売建	10	米ドル	1,094,250	149,179,102	1,098,625	149,775,546	△3.00
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年03月限)	買建	4	米ドル	211,160	28,787,442	193,900	26,434,386	0.52
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2023年03月限)	買建	1	ユーロ	387,825	56,083,374	385,600	55,761,616	1.11
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年03月限)	売建	9	英ポンド	700,875	115,251,883	712,755	117,205,431	△2.34
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2023年03月限)	買建	6	米ドル	361,680	49,307,835	357,300	48,710,709	0.97
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2023年03月限)	買建	1	香港ドル	1,026,900	17,847,522	995,800	17,307,004	0.34
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2023年03月限)	買建	20	米ドル	272,720	37,179,917	267,120	36,416,469	0.73
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2023年03月限)	買建	7	シンガポールドル	209,790	21,230,748	206,150	20,862,380	0.41
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2023年03月限)	売建	40	スウェーデンクローナ	8,887,975	116,610,232	8,963,000	117,594,560	△2.35
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2023年03月限)	売建	1	日本円	147,630,000	147,630,000	146,650,000	146,650,000	△2.94
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2023年06月限)	売建	17	米ドル	3,473,046.96	473,480,491	3,463,750	472,213,037	△9.46
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2023年06月限)	買建	3	米ドル	321,937.5	43,889,739	321,187.5	43,787,491	0.87
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2023年06月限)	買建	49	米ドル	6,153,328.37	838,883,257	6,140,312.5	837,108,803	16.78
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2023年06月限)	買建	14	米ドル	1,564,062.5	213,228,640	1,562,531.32	213,019,894	4.27
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2023年06月限)	買建	28	米ドル	3,776,937.64	514,909,908	3,784,375	515,923,843	10.34
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2023年06月限)	買建	32	カナダドル	3,875,110	388,983,543	3,880,000	389,474,400	7.80
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2023年03月限)	買建	7	ユーロ	809,900	117,119,639	792,470	114,599,086	2.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2023年03月限)	売建	7	ユーロ	968,610	140,070,690	935,410	135,269,639	△2.71
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2023年03月限)	売建	3	ユーロ	441,780	63,885,804	407,820	58,974,849	△1.18
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2023年03月限)	売建	55	ユーロ	5,821,750	841,883,267	5,779,950	835,838,569	△16.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2023年03月限)	売建	9	豪ドル	976,642.65	89,753,458	959,586.57	88,186,005	△1.76
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2023年03月限)	買建	36	豪ドル	4,388,583.88	403,310,857	4,227,598.8	388,516,327	7.78
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2023年06月限)	買建	7	英ポンド	705,320	115,982,820	700,420	115,177,064	2.30

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 3700 プットオプション(2023年03月限)	買建	2	米ドル	1,988	271,025	1,300	177,229	0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)

開示資料

決算