有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/24-2024/01/22)

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【提出】: 2024/04/18 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2024年03月限)	買建	6	日本円	225,179,980	225,179,980	235,560,000	235,560,000	4.36
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2024年03月限)	買建	7	米ドル	1,332,335	200,742,915	1,364,755	205,627,634	3.81
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2024年03月限)	売建	7	米ドル	689,000	103,811,626	715,190	107,757,675	△1.99
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2024年03月限)	買建	6	米ドル	2,092,620	315,295,056	2,149,830	323,914,885	6.00
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年03月限)	買建	31	米ドル	7,547,725	1,137,215,726	7,875,550	1,186,609,118	21.99
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P金融株先物(2024年03月限)	売建	12	米ドル	1,410,600	212,535,101	1,492,950	224,942,776	△4.16
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2024年03月限)	売建	3	米ドル	44,700	6,734,948	42,669.6	6,429,028	△0.11
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年03月限)	売建	2	カナダドル	505,960	56,105,904	513,280	56,917,619	△1.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Mini DAX株価指数先物(2024年03月限)	売建	2	ユーロ	174,460	28,480,594	176,350	28,789,137	△0.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年03月限)	買建	9	ユーロ	402,120	65,646,090	440,370	71,890,402	1.33
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2024年03月限)	買建	2	ユーロ	327,700	53,497,025	326,900	53,366,425	0.98
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年03月限)	売建	2	豪ドル	369,600	36,176,448	381,450	37,336,326	△0.69
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年03月限)	売建	2	英ポンド	152,350	29,060,762	152,090	29,011,167	△0.53
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2024年03月限)	買建	8	米ドル	587,880	88,575,879	588,880	88,726,548	1.64
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2024年03月限)	買建	2	ユーロ	203,020	33,143,015	201,726	32,931,769	0.61
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2024年03月限)	買建	3	ユーロ	236,735	38,646,989	239,130	39,037,972	0.72
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2024年03月限)	売建	3	日本円	440,700,000	440,700,000	438,780,000	438,780,000	△8.13
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2024年06月限)	買建	22	米ドル	2,624,875	395,489,917	2,612,500	393,625,375	7.29
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2024年06月限)	買建	58	米ドル	6,408,374.9	965,549,846	6,399,937.5	964,278,582	17.87
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2024年06月限)	買建	2	米ドル	250,812.5	37,789,919	254,187.5	38,298,430	0.70
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2024年06月限)	買建	20	カナダドル	2,403,600	266,535,204	2,393,800	265,448,482	4.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2024年03月限)	売建	5	ユーロ	587,150	95,852,237	580,250	94,725,812	△1.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2024年03月限)	買建	11	ユーロ	1,403,310	229,090,357	1,399,750	228,509,187	4.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2024年03月限)	売建	75	ユーロ	7,937,250	1,295,756,062	7,884,000	1,287,063,000	△23.85
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2024年03月限)	買建	15	豪ドル	1,708,378.7	167,216,106	1,721,270.55	168,477,960	3.12

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 4700 プットオプション(2024年03月限)	買建	2	米ドル	1,788	269,398	580	87,388	0.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/24-2024/01/22)

開示資料

決算