有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)

【提出】: 2025/04/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
野村DC世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2025年03月限)	買建	4	日本円	108,804,995	108,804,995	107,040,000	107,040,000	2.28
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2025年03月限)	買建	1	日本円	39,499,495	39,499,495	37,110,000	37,110,000	0.79
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2025年03月限)	買建	2	米ドル	435,125	65,125,158	432,970	64,802,618	1.38
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2025年03月限)	売建	8	米ドル	894,245	133,841,643	857,800	128,386,923	△2.74
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年03月限)	買建	30	米ドル	9,058,587.5	1,355,798,789	8,814,375	1,319,247,501	28.21
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2025年03月限)	売建	2	米ドル	34,100	5,103,746	38,612.6	5,779,147	△0.12
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年03月限)	買建	3	米ドル	163,680	24,497,986	166,800	24,964,956	0.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Mini DAX株価指数先物(2025年03月限)	買建	4	ユーロ	422,460	65,734,776	451,200	70,206,720	1.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年03月限)	買建	11	ユーロ	569,630	88,634,428	601,810	93,641,636	2.00
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2025年03月限)	買建	2	ユーロ	363,320	56,532,592	386,880	60,198,528	1.28
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年03月限)	買建	2	豪ドル	419,750	39,133,293	412,300	38,438,729	0.82
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年03月限)	買建	3	英ポンド	255,675	48,235,646	262,170	49,460,992	1.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年03月限)	買建	3	スイスフラン	359,940	59,897,615	387,990	64,565,415	1.38
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2025年03月限)	買建	3	米ドル	290,850	43,531,519	288,570	43,190,271	0.92
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2025年03月限)	買建	1	香港ドル	1,179,200	22,699,600	1,183,950	22,791,037	0.48
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2025年03月限)	買建	3	ユーロ	394,350	61,360,860	398,232	61,964,899	1.32
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2025年03月限)	売建	2	日本円	282,300,000	282,300,000	279,540,000	279,540,000	△5.97
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2025年06月限)	買建	9	米ドル	968,203.17	144,910,969	968,414.04	144,942,529	3.10
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2025年06月限)	買建	5	米ドル	585,000	87,556,950	587,500	87,931,125	1.88
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2025年06月限)	買建	31	米ドル	3,419,445.39	511,788,391	3,429,859.53	513,347,075	10.97
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2025年06月限)	買建	8	カナダドル	985,440	102,091,584	994,480	103,028,128	2.20
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2025年03月限)	買建	19	ユーロ	2,265,560	352,521,136	2,288,170	356,039,252	7.61
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2025年03月限)	売建	10	ユーロ	1,318,500	205,158,600	1,328,900	206,776,840	△4.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2025年06月限)	売建	1	ユーロ	129,040	20,078,624	128,880	20,053,728	△0.42
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2025年03月限)	売建	56	ユーロ	5,972,400	929,305,440	5,986,400	931,483,840	△19.92
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2025年03月限)	売建	3	豪ドル	317,325.96	29,584,298	318,634.74	29,706,316	△0.63
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2025年03月限)	買建	11	豪ドル	1,233,333.01	114,983,636	1,244,483.13	116,023,161	2.48
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年06月限)	売建	9	英ポンド	835,650	157,653,728	836,820	157,874,461	△3.37

その他の資産として、下記の通り株価指数オプション取引を利用しています。
評価においては、金融機関の提示する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	取引所	資産の名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数オプション	アメリカ	シカゴオプション取引所	株価指数S&P500オプション 5800プットオプション(2025年03月限)	買建	2	米ドル	4,408	659,745	15,240	2,280,970	0.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/23-2025/01/21)

開示資料

決算