半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/16-2025/11/17)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	当中間計算期間 自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

	区 分	前期 2024年11月15日現在	当中間計算期間末 2025年 5月15日現在
1.※1	期首元本額	1,453,182,578円	1,111,433,076円
	期中追加設定元本額	341,226,618円	95,405,583円
	期中一部解約元本額	682,976,120円	378,876,750円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	1,111,433,076口	827,961,909口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日	当中間計算期間 自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
該当事項はありません。	同 左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 2024年11月15日現在	当中間計算期間末 2025年 5月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2024年11月15日現在		当中間計算期間末 2025年 5月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0999円 10,999円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1022円 11,022円)

 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・米国短期国債マザーファンド」、「東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド」、「東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」、「TMA物価連動国債マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・米国短期国債マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		250,057,585	49,840,185
コール・ローン		23,332,588	3,379,901
国債証券		1,560,043,865	1,629,637,193
派生商品評価勘定		―	103,220
未収利息		138	43
流動資産合計		1,833,434,176	1,682,960,542
資産合計		1,833,434,176	1,682,960,542
負債の部
流動負債
未払解約金		15,814,705	5,440,530
流動負債合計		15,814,705	5,440,530
負債合計		15,814,705	5,440,530
純資産の部
元本等
元本	※1	1,474,943,253	1,429,119,675
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		342,676,218	248,400,337
元本等合計		1,817,619,471	1,677,520,012
純資産合計		1,817,619,471	1,677,520,012
負債純資産合計		1,833,434,176	1,682,960,542

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,717,788,396円	1,474,943,253円
	同期中における追加設定元本額	1,679,854,984円	525,463,380円
	同期中における一部解約元本額	1,922,700,127円	571,286,958円
	同中間期末における元本額	1,474,943,253円	1,429,119,675円
	元本の内訳*
	東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)	68,104,526円	21,997,526円
	東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)	204,668,322円	159,869,382円
	東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)	181,962,020円	212,779,093円
	東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)	96,860,074円	89,688,095円
	米国短期国債(適格機関投資家専用)	923,348,311円	944,785,579円
	計	1,474,943,253円	1,429,119,675円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,474,943,253口	1,429,119,675口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2024年11月15日現在)
該当事項はありません。
 
(2025年5月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	14,729,600	―	14,626,380	103,220
	米ドル	14,729,600	―	14,626,380	103,220
合 計		14,729,600	―	14,626,380	103,220

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年11月15日現在		2025年 5月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2323円 12,323円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1738円 11,738円)

 

「東京海上・グローバル物価連動国債マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,554,403	1,583,133
コール・ローン		4,284,586	15,185,360
国債証券		1,012,638,991	193,082,915
未収利息		2,212,998	586,017
前払費用		44,820	―
流動資産合計		1,023,735,798	210,437,425
資産合計		1,023,735,798	210,437,425
負債の部
流動負債
未払解約金		13,328,131	1,321,439
流動負債合計		13,328,131	1,321,439
負債合計		13,328,131	1,321,439
純資産の部
元本等
元本	※1	885,329,575	192,914,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		125,078,092	16,201,889
元本等合計		1,010,407,667	209,115,986
純資産合計		1,010,407,667	209,115,986
負債純資産合計		1,023,735,798	210,437,425

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,009,429,209円	885,329,575円
	同期中における追加設定元本額	96,034,944円	33,440,876円
	同期中における一部解約元本額	220,134,578円	725,856,354円
	同中間期末における元本額	885,329,575円	192,914,097円
	元本の内訳*
	東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)	72,043,880円	23,337,375円
	東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)	216,357,952円	169,576,722円
	東京海上・グローバル物価連動国債ファンド<適格機関投資家限定>	596,927,743円	―円
	計	885,329,575円	192,914,097円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	885,329,575口	192,914,097口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2024年11月15日現在)
該当事項はありません。
 
(2025年5月15日現在)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年11月15日現在		2025年 5月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1413円 11,413円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0840円 10,840円)

 

「東京海上・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,982	219,087
コール・ローン		16,343,477	1,684,111
投資信託受益証券		149,935,903	99,528,912
未収入金		―	131,146
未収利息		97	21
流動資産合計		166,283,459	101,563,277
資産合計		166,283,459	101,563,277
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,130,138	288,640
未払金		7,979,842	11,344
未払解約金		6,216,644	660,718
流動負債合計		15,326,624	960,702
負債合計		15,326,624	960,702
純資産の部
元本等
元本	※1	118,298,874	65,702,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,657,961	34,899,750
元本等合計		150,956,835	100,602,575
純資産合計		150,956,835	100,602,575
負債純資産合計		166,283,459	101,563,277

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	199,289,397円	118,298,874円
	同期中における追加設定元本額	39,043,117円	12,766,519円
	同期中における一部解約元本額	120,033,640円	65,362,568円
	同中間期末における元本額	118,298,874円	65,702,825円
	元本の内訳*
	東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)	29,625,405円	7,944,112円
	東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)	88,673,469円	57,758,713円
	計	118,298,874円	65,702,825円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	118,298,874口	65,702,825口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2024年11月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	148,581,400	―	149,711,538	△1,130,138
	米ドル	148,581,400	―	149,711,538	△1,130,138
合 計		148,581,400	―	149,711,538	△1,130,138

 
(2025年5月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	99,057,048	―	99,345,688	△288,640
	米ドル	99,057,048	―	99,345,688	△288,640
合 計		99,057,048	―	99,345,688	△288,640

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年11月15日現在		2025年 5月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2761円 12,761円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.5312円 15,312円)

 

「東京海上・日米住宅REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,305,563	152,969
コール・ローン		10,028,902	4,804,908
投資証券		161,706,049	100,220,232
未収入金		3,757,312	1,097,416
未収配当金		384,960	357,131
未収利息		59	61
流動資産合計		177,182,845	106,632,717
資産合計		177,182,845	106,632,717
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,077,515	2,435
未払金		283,302	3,278,184
未払解約金		6,216,644	660,718
流動負債合計		11,577,461	3,941,337
負債合計		11,577,461	3,941,337
純資産の部
元本等
元本	※1	158,926,852	103,300,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	6,678,532	△609,473
元本等合計		165,605,384	102,691,380
純資産合計		165,605,384	102,691,380
負債純資産合計		177,182,845	106,632,717

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	235,469,525円	158,926,852円
	同期中における追加設定元本額	66,309,948円	21,576,673円
	同期中における一部解約元本額	142,852,621円	77,202,672円
	同中間期末における元本額	158,926,852円	103,300,853円
	元本の内訳*
	東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)	39,679,872円	12,494,479円
	東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)	119,246,980円	90,806,374円
	計	158,926,852円	103,300,853円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	158,926,852口	103,300,853口
3.※2	元本の欠損	―	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は609,473円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2024年11月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	111,282,713	―	116,360,228	△5,077,515
	米ドル	111,282,713	―	116,360,228	△5,077,515
合 計		111,282,713	―	116,360,228	△5,077,515

 
(2025年5月15日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	79,351,586	―	79,354,021	△2,435
	米ドル	79,351,586	―	79,354,021	△2,435
合 計		79,351,586	―	79,354,021	△2,435

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年11月15日現在		2025年 5月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0420円 10,420円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9941円 9,941円)

 

「TMA物価連動国債マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		85,950,879	58,497,254
国債証券		14,423,885,336	16,492,668,820
未収入金		46,284,916	10,937,550
未収利息		1,942,932	2,039,669
前払費用		61,399	29,865
流動資産合計		14,558,125,462	16,564,173,158
資産合計		14,558,125,462	16,564,173,158
負債の部
流動負債
未払解約金		85,645,098	53,003,770
流動負債合計		85,645,098	53,003,770
負債合計		85,645,098	53,003,770
純資産の部
元本等
元本	※1	11,195,826,002	12,656,432,728
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,276,654,362	3,854,736,660
元本等合計		14,472,480,364	16,511,169,388
純資産合計		14,472,480,364	16,511,169,388
負債純資産合計		14,558,125,462	16,564,173,158

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,152,312,797円	11,195,826,002円
	同期中における追加設定元本額	7,770,553,076円	4,053,798,433円
	同期中における一部解約元本額	6,727,039,871円	2,593,191,707円
	同中間期末における元本額	11,195,826,002円	12,656,432,728円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・物価連動国債	4,587,356,038円	5,026,779,633円
	東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)	62,906,224円	19,413,920円
	東京海上・物価対応バランスファンド(年1回決算型)	188,861,017円	141,080,547円
	TMA物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉	4,604,479,947円	5,742,255,268円
	年金国内物価連動国債ファンド<適格機関投資家限定>	1,703,548,837円	1,701,440,253円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	48,673,939円	25,463,107円
	計	11,195,826,002円	12,656,432,728円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,195,826,002口	12,656,432,728口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	2024年11月15日現在	2025年 5月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2024年11月15日現在		2025年 5月15日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2927円 12,927円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3046円 13,046円)