有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/01/30-2023/07/18)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
金銭信託		47,182,697
コール・ローン		403,388,796
投資証券		19,028,620,800
未収入金		57,868,532
未収配当金		128,248,827
流動資産合計		19,665,309,652
資産合計		19,665,309,652
負債の部
流動負債
未払金		45,615,506
未払利息		552
その他未払費用		3,984
流動負債合計		45,620,042
負債合計		45,620,042
純資産の部
元本等
元本	*1	5,670,696,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,948,993,112
元本等合計		19,619,689,610
純資産合計	*2	19,619,689,610
負債純資産合計		19,665,309,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 1月30日 至 2023年 7月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,670,696,498口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4598円
		(10,000口当たりの純資産額	34,598円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 1月30日 至 2023年 7月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 7月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 7月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月30日
期首元本額	5,106,134,160円
期首より2023年 7月18日までの追加設定元本額	724,240,546円
期首より2023年 7月18日までの一部解約元本額	159,678,208円
期末元本額	5,670,696,498円
2023年 7月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,065,010,130円
三重県応援ファンド	128,105,575円
福井県応援ファンド	141,586,142円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	262,479,053円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,572,705円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	6,368,467円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,119,532円
DC日本Jリートオープン	5,428,913円
くまもと未来応援ファンド	166,146,240円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	152,703,064円
北陸みらい応援ファンド	579,956,649円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 7月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△438,679,426
合計	△438,679,426

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	582	54,009,600
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,741	226,330,000
		東海道リート投資法人 投資証券	319	39,396,500
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	386	253,216,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,936	284,979,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,464	222,967,200
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,818	627,210,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,334	295,214,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	907	372,777,000
		GLP投資法人 投資証券	6,900	968,070,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	984	345,384,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,828	826,907,200
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	131	83,578,000
		Oneリート投資法人 投資証券	317	80,581,400
		イオンリート投資法人 投資証券	2,088	317,793,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,986	321,533,400
		日本リート投資法人 投資証券	812	275,674,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,554	385,268,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	672	90,384,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	796	221,606,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	465	74,539,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,592	898,075,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	301	30,792,300
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,840	437,076,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	425	54,442,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	587	292,913,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,703	106,948,400
		投資法人みらい 投資証券	2,824	130,045,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	987	399,735,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	595	107,873,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	30,254,400
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,571	151,287,300
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,905	254,317,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,703	1,013,285,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,158	642,690,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	10,077	966,384,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,616	634,608,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,356	477,990,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	353	47,125,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	760	144,248,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,289	263,921,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,438	791,229,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	2,690	191,797,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,567	416,185,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	338	159,874,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,226	372,704,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,197	196,667,100
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,216	406,144,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	773	484,671,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,860	268,956,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	320	70,976,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,879	805,544,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,740	559,602,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	3,899	447,995,100
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,067	404,844,000
	計	銘柄数:55	114,136	19,028,620,800
		組入時価比率:97.0%		100.0%
	合計			19,028,620,800

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。