有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/01/16-2024/07/16)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		19,525,713	3,667,622
コール・ローン		391,410,728	71,244,981
投資証券		17,444,470,700	17,130,929,600
未収入金		8,706,846	-
未収配当金		153,178,355	177,809,154
未収利息		-	107
流動資産合計		18,017,292,342	17,383,651,464
資産合計		18,017,292,342	17,383,651,464
負債の部
流動負債
未払利息		288	-
その他未払費用		3,145	-
流動負債合計		3,433	-
負債合計		3,433	-
純資産の部
元本等
元本	*1	5,131,979,494	5,106,874,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,885,309,415	12,276,777,022
元本等合計		18,017,288,909	17,383,651,464
純資産合計	*2	18,017,288,909	17,383,651,464
負債純資産合計		18,017,292,342	17,383,651,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2024年 1月16日 至 2024年 7月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月15日現在				2024年 7月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,131,979,494口				5,106,874,442口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.5108円			1口当たりの純資産額	3.4040円
		(10,000口当たりの純資産額	35,108円)			(10,000口当たりの純資産額	34,040円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日	自 2024年 1月16日 至 2024年 7月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2024年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月19日
期首元本額	5,670,696,498円
期首より2024年 1月15日までの追加設定元本額	163,506,171円
期首より2024年 1月15日までの一部解約元本額	702,223,175円
期末元本額	5,131,979,494円
2024年 1月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,540,868,655円
三重県応援ファンド	141,759,126円
福井県応援ファンド	126,784,601円
香川県応援ファンド	134,614,074円
日本Jリートオープン(1年決算型)	236,863,214円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,351,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,264,057円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,606,659円
DC日本Jリートオープン	5,834,250円
くまもと未来応援ファンド	174,691,301円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	151,024,275円
北陸みらい応援ファンド	596,318,098円

2024年 7月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 1月16日
期首元本額	5,131,979,494円
期首より2024年 7月16日までの追加設定元本額	378,814,414円
期首より2024年 7月16日までの一部解約元本額	403,919,466円
期末元本額	5,106,874,442円
2024年 7月16日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,353,369,821円
三重県応援ファンド	170,408,630円
福井県応援ファンド	134,172,308円
香川県応援ファンド	139,174,315円
日本Jリートオープン(1年決算型)	276,411,125円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,516,267円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,728,391円
ラップ・アプローチ(成長コース)	17,180,576円
DC日本Jリートオープン	6,451,284円
くまもと未来応援ファンド	201,688,313円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	178,230,058円
北陸みらい応援ファンド	620,543,354円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2024年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	52,431,840
合計	52,431,840

2024年 7月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△716,628,954
合計	△716,628,954

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,385	117,725,000
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,002	116,432,400
		東海道リート投資法人 投資証券	356	44,072,800
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	596	376,672,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	732	96,404,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,938	248,064,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,222	390,429,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,352	500,240,000
		GLP投資法人 投資証券	5,890	776,302,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	955	291,275,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,010	765,443,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	320	169,920,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,271	330,657,600
		日本リート投資法人 投資証券	879	292,267,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,300	184,920,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	361	50,251,200
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	52,644,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	551	58,020,300
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,123	917,837,700
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	516	57,688,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,282	339,105,200
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,634	157,776,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	893	389,794,500
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,412	105,758,800
		投資法人みらい 投資証券	2,700	121,095,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	265	101,097,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,276	183,488,800
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	31,627,200
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,046	127,193,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,541	887,616,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,413	733,347,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	10,390	946,529,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,046	641,695,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,628	530,728,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,211	141,687,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	870	137,373,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,273	129,591,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,391	491,695,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	1,098	77,079,600
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,549	512,577,100
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	644	282,394,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,139	151,942,600
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,096	291,536,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,289	205,724,400
		KDX不動産投資法人 投資証券	5,426	845,913,400
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,474	204,847,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,351	397,599,300
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	822	109,819,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	815	160,310,500
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,628	887,771,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,243	493,821,300
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,889	294,678,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,505	180,449,500
	計	銘柄数:53	108,672	17,130,929,600
		組入時価比率:98.5%		100.0%
	合計			17,130,929,600

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。