有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/19-2024/01/15)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		47,182,697	19,525,713
コール・ローン		403,388,796	391,410,728
投資証券		19,028,620,800	17,444,470,700
未収入金		57,868,532	8,706,846
未収配当金		128,248,827	153,178,355
流動資産合計		19,665,309,652	18,017,292,342
資産合計		19,665,309,652	18,017,292,342
負債の部
流動負債
未払金		45,615,506	-
未払利息		552	288
その他未払費用		3,984	3,145
流動負債合計		45,620,042	3,433
負債合計		45,620,042	3,433
純資産の部
元本等
元本	*1	5,670,696,498	5,131,979,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,948,993,112	12,885,309,415
元本等合計		19,619,689,610	18,017,288,909
純資産合計	*2	19,619,689,610	18,017,288,909
負債純資産合計		19,665,309,652	18,017,292,342

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 7月18日現在				2024年 1月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,670,696,498口				5,131,979,494口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4598円			1口当たりの純資産額	3.5108円
		(10,000口当たりの純資産額	34,598円)			(10,000口当たりの純資産額	35,108円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 1月30日 至 2023年 7月18日	自 2023年 7月19日 至 2024年 1月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 7月18日現在	2024年 1月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 7月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 1月30日
期首元本額	5,106,134,160円
期首より2023年 7月18日までの追加設定元本額	724,240,546円
期首より2023年 7月18日までの一部解約元本額	159,678,208円
期末元本額	5,670,696,498円
2023年 7月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,065,010,130円
三重県応援ファンド	128,105,575円
福井県応援ファンド	141,586,142円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	262,479,053円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,572,705円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	6,368,467円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,119,532円
DC日本Jリートオープン	5,428,913円
くまもと未来応援ファンド	166,146,240円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	152,703,064円
北陸みらい応援ファンド	579,956,649円

2024年 1月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月19日
期首元本額	5,670,696,498円
期首より2024年 1月15日までの追加設定元本額	163,506,171円
期首より2024年 1月15日までの一部解約元本額	702,223,175円
期末元本額	5,131,979,494円
2024年 1月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,540,868,655円
三重県応援ファンド	141,759,126円
福井県応援ファンド	126,784,601円
香川県応援ファンド	134,614,074円
日本Jリートオープン(1年決算型)	236,863,214円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,351,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	5,264,057円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,606,659円
DC日本Jリートオープン	5,834,250円
くまもと未来応援ファンド	174,691,301円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	151,024,275円
北陸みらい応援ファンド	596,318,098円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 7月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△438,679,426
合計	△438,679,426

2024年 1月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	52,431,840
合計	52,431,840

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	582	52,903,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,226	148,836,400
		東海道リート投資法人 投資証券	319	40,800,100
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	489	298,779,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	887	125,954,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,860	264,678,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,446	475,011,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	901	355,444,500
		GLP投資法人 投資証券	6,473	923,697,100
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	818	257,670,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,472	699,576,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	228	126,996,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,474	209,602,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,515	388,567,500
		日本リート投資法人 投資証券	1,017	350,865,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,194	174,642,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	182	25,261,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	410	57,277,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,429	728,127,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,007	458,868,200
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	684	318,744,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,974	134,824,200
		投資法人みらい 投資証券	4,080	183,600,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	802	305,963,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	716	112,841,600
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	31,574,400
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	1,131	145,333,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,621	1,006,641,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,228	722,064,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	5,784	599,800,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,859	661,432,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,260	453,600,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,705	215,341,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,956	343,864,800
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,229	137,648,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,581	691,731,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	826	61,784,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,056	480,137,600
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	163	71,475,500
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,342	183,048,800
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,066	307,221,200
		福岡リート投資法人 投資証券	1,059	181,618,500
		KDX不動産投資法人 投資証券	6,214	1,025,310,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,405	200,336,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	569	385,782,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	928	131,590,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	932	186,866,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,241	855,299,900
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,001	498,471,200
		大和証券リビング投資法人 投資証券	3,684	390,135,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,053	256,830,300
	計	銘柄数:51	105,342	17,444,470,700
		組入時価比率:96.8%		100.0%
	合計			17,444,470,700

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。