有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2023/11/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド	3,601,568,228	3,630,020,617
親投資信託受益証券 合計		3,601,568,228	3,630,020,617
合計			3,630,020,617

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月24日現在
資産の部
流動資産
預金	7,277,203
金銭信託	1,129,983
株式	3,434,176,249
投資信託受益証券	180,754,716
投資証券	158,827,501
未収配当金	7,525,563
流動資産合計	3,789,691,215
資産合計	3,789,691,215
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	129
その他未払費用	1,407
流動負債合計	1,536
負債合計	1,536
純資産の部
元本等
元本	3,760,145,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,544,376
元本等合計	3,789,689,679
純資産合計	3,789,689,679
負債純資産合計	3,789,691,215

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年10月12日 至 2023年11月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年11月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	-円
		同期中追加設定元本額	3,981,303,309円
		同期中一部解約元本額	221,158,006円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバルX S&P500配当貴族ETF	3,601,568,228円
		グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)	158,577,075円
		計	3,760,145,303円
2.		計算期間末日における受益権の総数	3,760,145,303口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年10月12日 至 2023年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月24日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	21,565,294
投資信託受益証券	2,369,563
投資証券	77,945
合計	24,012,802

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2023年10月12日から2023年11月24日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連

種類	2023年11月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	2,691,945	-	2,692,074	△129
アメリカ・ドル	2,691,945	-	2,692,074	△129
合計	2,691,945	-	2,692,074	△129

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	2023年11月24日現在
1口当たり純資産額	1.0079円
(1万口当たり純資産額)	(10,079円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ALBEMARLE CORP	2,446	126.590	309,639.140
	3M CO	3,779	95.370	360,403.230
	ABBOTT LABORATORIES	3,592	102.700	368,898.400
	ABBVIE INC	2,328	138.470	322,358.160
	AFLAC INC	4,380	82.430	361,043.400
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,228	274.270	336,803.560
	AMCOR PLC	39,462	9.280	366,207.360
	SMITH (A.O.) CORP	5,110	75.880	387,746.800
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	4,902	74.330	364,365.660
	ATMOS ENERGY CORP	3,134	113.050	354,298.700
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,416	231.150	327,308.400
	BECTON DICKINSON AND CO	1,314	236.800	311,155.200
	BROWN & BROWN INC	4,886	74.540	364,202.440
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,044	59.550	359,920.200
	CARDINAL HEALTH INC	3,645	105.880	385,932.600
	CATERPILLAR INC	1,365	246.010	335,803.650
	CHEVRON CORP	2,174	144.330	313,773.420
	CHUBB LTD	1,611	226.670	365,165.370
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,719	94.100	349,957.900
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,412	102.040	348,160.480
	CINTAS CORP	673	554.820	373,393.860
	CLOROX COMPANY	2,800	140.510	393,428.000
	COCA-COLA CO/THE	6,121	58.420	357,588.820
	COLGATE-PALMOLIVE CO	4,675	77.280	361,284.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	3,871	90.520	350,402.920
	DOVER CORP	2,574	138.560	356,653.440
	ECOLAB INC	2,125	186.650	396,631.250
	EMERSON ELECTRIC CO	3,753	88.840	333,416.520
	EXPEDITORS INTL WASH INC	3,036	118.050	358,399.800
	EXXON MOBIL CORP	3,142	104.010	326,799.420
	FRANKLIN RESOURCES INC	15,096	23.880	360,492.480
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,462	247.330	361,596.460
	GENUINE PARTS CO	2,644	137.770	364,263.880
	HORMEL FOODS CORP	11,000	32.590	358,490.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	1,527	240.700	367,548.900
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,472	155.130	383,481.360
	JOHNSON & JOHNSON	2,252	150.820	339,646.640
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,826	122.320	345,676.320
	LOWE'S COS INC	1,829	198.480	363,019.920
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,466	66.150	361,575.900
	MCDONALD'S CORP	1,324	281.930	373,275.320
	MEDTRONIC PLC	4,733	78.370	370,925.210
	NEXTERA ENERGY INC	6,178	57.470	355,049.660
	NUCOR CORP	2,314	157.400	364,223.600
	PENTAIR PLC	5,727	62.720	359,197.440
	PEPSICO INC	2,100	169.220	355,362.000
	PPG INDUSTRIES INC	2,772	136.640	378,766.080
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,272	151.020	343,117.440
	ROPER TECHNOLOGIES INC	706	528.480	373,106.880
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,449	274.650	397,967.850
	S&P GLOBAL INC	979	415.100	406,382.900
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,291	89.740	385,074.340
	SYSCO CORP	5,214	72.030	375,564.420
	TARGET CORP	3,134	130.500	408,987.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	3,550	97.760	347,048.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	15,936	20.690	329,715.840
	WALMART INC	2,086	154.670	322,641.620
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	921	351.170	323,427.570
	WW GRAINGER INC	496	808.980	401,254.080
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,066	82.740	336,420.840
	JM SMUCKER CO/THE	3,026	113.310	342,876.060
	NORDSON CORP	1,592	232.820	370,649.440
	LINDE PLC	927	411.620	381,571.740
	KENVUE INC	17,045	20.040	341,581.800
アメリカ・ドル 小計		272,129		22,951,121.090
				(3,434,176,249)
合計		272,129		3,434,176,249
				(3,434,176,249)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	13,360.000	1,208,011.200
	アメリカ・ドル 小計		13,360.000	1,208,011.200
				(180,754,716)
投資信託受益証券 合計			13,360	180,754,716
				(180,754,716)
投資証券	アメリカ・ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,586.000	337,580.100
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,886.000	357,861.740
		REALTY INCOME CORP	6,866.000	366,026.460
	アメリカ・ドル 小計		12,338.000	1,061,468.300
				(158,827,501)
投資証券 合計			12,338	158,827,501
				(158,827,501)
合計				339,582,217
				(339,582,217)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	64銘柄	91.00	-	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	4.79	-
	投資証券	3銘柄	-	-	4.21

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。