有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/25-2025/11/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド	4,866,636,112	6,060,421,950
親投資信託受益証券 合計		4,866,636,112	6,060,421,950
合計			6,060,421,950

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの特定期間末日における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
グローバルX S&P500配当貴族マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年11月24日現在
資産の部
流動資産
預金	15,397,152
コール・ローン	3,617,037
株式	5,904,996,927
投資信託受益証券	863,458
投資証券	259,589,178
未収配当金	9,350,194
未収利息	135
差入委託証拠金	31,446,321
流動資産合計	6,225,260,402
資産合計	6,225,260,402
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,094,754
流動負債合計	1,094,754
負債合計	1,094,754
純資産の部
元本等
元本	4,998,001,679
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,226,163,969
元本等合計	6,224,165,648
純資産合計	6,224,165,648
負債純資産合計	6,225,260,402

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年5月25日 至 2025年11月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年11月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,645,311,087円
		同期中追加設定元本額	808,034,747円
		同期中一部解約元本額	1,455,344,155円
		元本の内訳
		ファンド名
		グローバルX S&P500配当貴族ETF	4,866,636,112円
		グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり)	131,365,567円
		計	4,998,001,679円
2.		計算期間末日における受益権の総数	4,998,001,679口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年5月25日 至 2025年11月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価指数先物取引の変動によるリスクを有しております。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年11月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年11月24日現在
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	67,454,940
投資信託受益証券	△26,255
投資証券	232,721
合計	67,661,406

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2025年5月27日から2025年11月24日まで)を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連

種類	2025年11月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	23,613,900	-	23,614,020	△120
アメリカ・ドル	23,613,900	-	23,614,020	△120
合計	23,613,900	-	23,614,020	△120

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2025年11月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	37,179,530	-	36,084,896	△1,094,634
合計	37,179,530	-	36,084,896	△1,094,634

(注)1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
3. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
4. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
5. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

	2025年11月24日現在
1口当たり純資産額	1.2453円
(1万口当たり純資産額)	(12,453円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	ALBEMARLE CORP	6,326	116.420	736,472.920
	ABBOTT LABORATORIES	4,512	123.970	559,352.640
	ABBVIE INC	2,525	229.450	579,361.250
	AFLAC INC	5,353	110.550	591,774.150
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,281	251.090	572,736.290
	AMCOR PLC	70,927	8.360	592,949.720
	SMITH (A.O.) CORP	8,465	63.250	535,411.250
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,326	57.870	539,695.620
	ATMOS ENERGY CORP	3,260	174.770	569,750.200
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,033	249.060	506,338.980
	BECTON DICKINSON AND CO	3,069	189.580	581,821.020
	BROWN & BROWN INC	6,472	79.620	515,300.640
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	20,553	27.900	573,428.700
	CARDINAL HEALTH INC	3,619	207.900	752,390.100
	CATERPILLAR INC	1,123	546.130	613,303.990
	CHEVRON CORP	3,711	150.310	557,800.410
	CHUBB LTD	2,088	296.320	618,716.160
	CHURCH & DWIGHT CO INC	6,552	83.340	546,043.680
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,714	163.660	607,833.240
	CINTAS CORP	2,983	183.200	546,485.600
	CLOROX COMPANY	4,885	100.070	488,841.950
	COCA-COLA CO/THE	8,153	71.210	580,575.130
	COLGATE-PALMOLIVE CO	7,229	78.860	570,078.940
	CONSOLIDATED EDISON INC	5,664	100.950	571,780.800
	DOVER CORP	3,445	178.030	613,313.350
	ECOLAB INC	2,092	261.740	547,560.080
	EMERSON ELECTRIC CO	4,437	123.720	548,945.640
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,868	138.300	673,244.400
	EXXON MOBIL CORP	5,033	117.020	588,961.660
	FRANKLIN RESOURCES INC	25,557	21.180	541,297.260
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,707	339.440	579,424.080
	GENUINE PARTS CO	4,345	125.030	543,255.350
	HORMEL FOODS CORP	23,907	22.320	533,604.240
	ILLINOIS TOOL WORKS	2,282	241.100	550,190.200
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,008	290.400	583,123.200
	JOHNSON & JOHNSON	2,992	203.070	607,585.440
	KIMBERLY-CLARK CORP	4,803	103.760	498,359.280
	LOWE'S COS INC	2,371	228.430	541,607.530
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,419	67.480	568,114.120
	MCDONALD'S CORP	1,862	304.160	566,345.920
	MEDTRONIC PLC	6,020	99.350	598,087.000
	NEXTERA ENERGY INC	6,969	84.300	587,486.700
	NUCOR CORP	4,225	147.200	621,920.000
	PENTAIR PLC	5,280	101.480	535,814.400
	PEPSICO INC	3,773	146.100	551,235.300
	PPG INDUSTRIES INC	5,651	95.200	537,975.200
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	3,793	148.190	562,084.670
	ROPER TECHNOLOGIES INC	1,134	440.860	499,935.240
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,730	328.010	567,457.300
	S&P GLOBAL INC	1,203	490.910	590,564.730
	STANLEY BLACK & DECKER INC	8,339	62.440	520,687.160
	SYSCO CORP	7,345	75.480	554,400.600
	TARGET CORP	6,141	83.680	513,878.880
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,618	97.310	546,687.580
	WALMART INC	5,389	107.110	577,215.790
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,084	257.770	537,192.680
	WW GRAINGER INC	596	925.150	551,389.400
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,541	148.570	674,656.370
	JM SMUCKER CO/THE	5,512	103.750	571,870.000
	NORDSON CORP	2,466	228.080	562,445.280
	LINDE PLC	1,283	408.510	524,118.330
	KENVUE INC	38,008	16.150	613,829.200
	FASTENAL CO	13,553	39.150	530,599.950
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,789	293.060	524,284.340
	EVERSOURCE ENERGY	7,896	63.550	501,790.800
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,991	273.050	543,642.550
アメリカ・ドル 小計		447,280		37,494,424.580
				(5,904,996,927)
合計		447,280		5,904,996,927
				(5,904,996,927)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A	54.000	5,482.620
	アメリカ・ドル 小計		54.000	5,482.620
				(863,458)
投資信託受益証券 合計			54	863,458
				(863,458)
投資証券	アメリカ・ドル	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,185.000	558,770.050
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,716.000	550,222.160
		REALTY INCOME CORP	9,579.000	539,297.700
	アメリカ・ドル 小計		17,480.000	1,648,289.910
				(259,589,178)
投資証券 合計			17,480	259,589,178
				(259,589,178)
合計				260,452,636
				(260,452,636)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	66銘柄	95.78	-	-	100.00
	投資信託受益証券	1銘柄	-	0.01	-
	投資証券	3銘柄	-	-	4.21

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引に関する注記)」にて記載しております。