純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

2.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が50億口または純資産総額が50億円を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき

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#2 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110%	(税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2024年3月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	416	79,809
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	114	20,630
単位型公社債投資信託	0	0
合計	530	100,439

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6325%(税抜0.575%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

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#5 投資制限（連結）

④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限

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#6 投資対象（連結）

<指定投資信託証券の概要>1.シュローダー先進国好利回りCBファンド2023-02(適格機関投資家専用)

投資対象	日本を含む先進国※のCB(転換社債)を主な投資対象とします。なお、先進国の国債を保有する場合があります。また、残存期間の短い債券および短期金融商品等に投資する場合があります。※ 「先進国」の定義は、IMF(国際通貨基金)が定義する先進国・地域の全部または一部、その他、運用委託先(詳細は後述)がこれに準ずると判断する国・地域とします(以下同じ)。
運用方針	・先進国のCBへの投資にあたっては、運用委託先が発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等の観点から相対的に利回りが高いと判断するCBに投資します。加えて、投資対象地域の分散を図りながら安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長、ならびにポートフォリオへの適合性を勘案して投資対象銘柄を選定します。・原則として、ファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、当該CBの償還日まで保有することとします。ただし、運用者の判断により償還日前に売却することがあります。なお、プットオプション付CBについては、オプションの権利行使日を当該CBの償還日とみなす場合があります。・ファンドの信託期間内に償還日を迎えるCBの償還金等については、新たなCBに再投資することをめざします。ただし、資金動向、市場動向により残存期間の短い債券や短期金融商品等へ投資することがあります。・外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、組入外貨建資産に対して原則として約5年間の長期間での為替ヘッジ(対円)を行います。・運用にあたっては、運用委託先として「シュローダー・インベストメント・マネージメント(スイス)AG」に有価証券等の運用の指図に関する権限を委託します。○ 資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、純資産総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
決算日	原則として、12月10日
信託報酬	純資産総額に対し、年0.5225%(税抜0.475%)(上記「運用方針」に記載の運用委託先に対する報酬は、当該信託報酬に含まれます)
その他の費用	・組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の諸費用/信託財産に関する租税/借入金の利息/監査費用 等○ これらの費用はファンドからご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。・法定書類の作成等の諸費用として、純資産総額に年0.055%(税抜0.05%)以内の率をかけた額をファンドからご負担いただきます。
購入時手数料	ありません。

2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド

投資対象	円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
運用方針	円建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益と流動性の確保をめざします。
主な投資制限	・株式への投資は転換社債の転換等による取得に限るものとし、その投資割合は純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資は行いません。・デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託報酬	ありません。

b 約款に定める投資対象

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,005,337	0.33
純資産総額		24,253,257,673	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)

2024/06/10 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,242,655	△97,204	1,145,450	75,152,647
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△9,440,289
当期純利益	-	-	-	11,261,009
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△893,783	△94,862	△988,646	△988,646
当期変動額合計	△893,783	△94,862	△988,646	832,073
当期末残高	348,871	△192,067	156,803	75,984,720

当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2.前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615千円、2,706,850千円であります。(損益計算書関係)
e>※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。

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#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第1期2024年3月11日現在
1口当たり純資産額	1.0207円
(1万口当たり純資産額)	(10,207円)

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2024年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年3月29日現在
Ⅱ 負債総額	32,725,204円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,253,257,673円
Ⅳ 発行済数量	23,621,146,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0268円

(参考)

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

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#15 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

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#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3,425,193,918
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

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