有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/16-2024/07/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	2,561,444,085	1.0479	2,684,178,979	1.0247	2,624,711,753	98.82

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82

ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド	22,412,818,965	1.0491	23,513,418,455	1.0247	22,966,415,593	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)ブランディワイン米国債券戦略マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	75,230,000	11,072.25	8,329,659,630	11,607.18	8,732,088,824	3	2052/8/15	34.12
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY FRN	13,750,000	14,477.40	1,990,642,504	14,473.27	1,990,075,380	5.3058198	2025/10/31	7.77
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	16,180,000	10,798.26	1,747,159,700	11,305.14	1,829,172,550	2.875	2052/5/15	7.14
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,530,000	14,464.49	1,523,111,074	14,798.44	1,558,276,312	4.125	2032/11/15	6.08
5	アメリカ	特殊債券	FN MA5296	6,079,676.62	14,452.49	878,665,093	14,594.84	887,319,391	5.5	2054/3/1	3.46
6	アメリカ	特殊債券	FN MA4733	6,095,915.24	13,877.17	845,940,732	14,134.09	861,602,420	4.5	2052/9/1	3.36
7	アメリカ	特殊債券	G2 MA8426	6,075,654.24	13,569.20	824,418,160	13,870.86	842,745,914	4	2052/11/20	3.29
8	アメリカ	特殊債券	G2 MA9241	3,961,172.05	14,480.00	573,577,713	14,595.19	578,140,868	5.5	2053/10/20	2.25
9	アメリカ	特殊債券	G2 MA9017	3,711,080.1	14,479.99	537,364,398	14,603.96	541,964,774	5.5	2053/7/20	2.11
10	アメリカ	特殊債券	G2 MA9305	3,487,803.82	14,479.99	505,033,993	14,592.50	508,958,005	5.5	2053/11/20	1.98
11	アメリカ	特殊債券	FR SD8222	3,661,189.77	13,559.53	496,440,327	13,768.32	504,084,571	4	2052/6/1	1.96
12	アメリカ	特殊債券	G2 MA9106	3,438,015.86	14,480.00	497,824,697	14,599.58	501,935,932	5.5	2053/8/20	1.96
13	アメリカ	特殊債券	G2 MA8948	3,374,967.34	14,481.44	488,744,139	14,599.10	492,714,984	5.5	2053/6/20	1.92
14	アメリカ	特殊債券	FR SD8245	3,363,807.88	13,981.15	470,299,176	14,138.39	475,588,301	4.5	2052/9/1	1.85
15	アメリカ	特殊債券	G2 MA8801	3,237,510.03	14,484.34	468,932,090	14,610.12	473,004,106	5.5	2053/4/20	1.84
16	アメリカ	特殊債券	G2 MA9171	3,194,225.93	14,479.99	462,523,914	14,610.95	466,706,888	5.5	2053/9/20	1.82
17	アメリカ	特殊債券	G2 MA8879	2,908,937.3	14,482.89	421,298,363	14,612.84	425,078,549	5.5	2053/5/20	1.66
18	アメリカ	特殊債券	G2 MA8947	2,907,146.23	14,249.76	414,261,592	14,478.93	420,923,875	5	2053/6/20	1.64
19	アメリカ	特殊債券	G2 MA8725	2,827,494.26	14,278.86	403,733,993	14,479.91	409,418,835	5	2053/3/20	1.59
20	アメリカ	特殊債券	FR SD8257	2,713,011.73	13,945.16	378,333,988	14,138.39	383,576,197	4.5	2052/10/1	1.49
21	アメリカ	特殊債券	G2 MA8348	2,280,206.21	14,262.79	325,221,250	14,494.49	330,504,329	5	2052/10/20	1.29
22	アメリカ	特殊債券	FN MA5271	2,200,128.88	14,429.31	317,463,636	14,595.58	321,121,747	5.5	2054/2/1	1.25
23	アメリカ	特殊債券	G2 MA8647	2,161,619.98	14,259.90	308,244,933	14,490.08	313,220,516	5	2053/2/20	1.22
24	アメリカ	特殊債券	FN MA4941	2,066,002.54	14,440.90	298,349,443	14,607.37	301,788,643	5.5	2053/3/1	1.17
25	アメリカ	社債券	GOLUB CAPITAL BDC	1,330,000	13,499.20	179,539,417	13,638.26	181,388,956	2.5	2026/8/24	0.70
26	アメリカ	社債券	DEVON FINANCING CORP ULC	250,000	16,598.02	41,495,068	16,832.01	42,080,038	7.875	2031/9/30	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.13
特殊債券	39.23
社債券	0.87
合 計	95.23