有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/11-2025/08/12)

(4)【設定及び解約の実績】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,327,080,454	149,015,923
第2期	2,046,059,263	4,811,881

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,241,931,780	19,361,085
第2期	1,046,633,651	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	780,025,817	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,412,303	0.94
合計(純資産総額)		787,438,120	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1324国庫短期証券	770,000,000	99.90	769,226,150	99.92	769,350,120	0.000	2025/11/10	97.70
日本	国債証券	1257国庫短期証券	3,000,000	99.78	2,993,427	99.98	2,999,274	0.000	2025/09/22	0.38
日本	国債証券	1276国庫短期証券	2,600,000	99.58	2,589,152	99.86	2,596,295	0.000	2025/12/22	0.33
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.48	2,586,402	99.48	2,586,428	0.005	2026/06/20	0.33
日本	国債証券	342 10年国債	2,500,000	99.64	2,490,875	99.75	2,493,700	0.100	2026/03/20	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合 計	99.06

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。