有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/13-2026/02/10)

(4)【設定及び解約の実績】
CLOインカムファンド(為替ヘッジなし)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	12,327,080,454	149,015,923
第2期	2,046,059,263	4,811,881
第3期	538,550,483	664,111,189

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
CLOインカムファンド(為替ヘッジあり)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,241,931,780	19,361,085
第2期	1,046,633,651	0
第3期	9,600,856	292,940,143

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	780,171,632	98.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,038,305	1.52
合計(純資産総額)		792,209,937	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1362国庫短期証券	770,000,000	99.82	768,610,150	99.85	768,815,740	0.000	2026/05/18	97.05
日本	国債証券	345 10年国債	3,500,000	99.25	3,473,645	99.30	3,475,325	0.100	2026/12/20	0.44
日本	国債証券	344 10年国債	2,800,000	99.44	2,784,320	99.56	2,787,736	0.100	2026/09/20	0.35
日本	国債証券	148 5年国債	2,600,000	99.57	2,588,820	99.76	2,593,656	0.005	2026/06/20	0.33
日本	国債証券	342 10年国債	2,500,000	99.82	2,495,575	99.97	2,499,175	0.100	2026/03/20	0.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合 計	98.48

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。