日本株クオンタメンタル投資ファンドのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合

2025/10/08 9:07

#2 投資制限（連結）

有償増資により取得する株券2025/10/08 9:07

#3 投資対象（連結）

株券または新株引受権証書2025/10/08 9:07

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	11,589,825	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,157	0.06
純資産総額		11,596,982	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券11,589,82599.94内 日本11,589,82599.94コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,1570.06純資産総額11,596,982100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 自2024年9月17日 至2025年7月15日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		第1期 2025年7月15日現在
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第1期 2025年7月15日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年7月15日現在 金 額 (円)
流動資産
コール・ローン		2,086,462
株式		116,490,750

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年7月15日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン2,086,462株式116,490,750未収配当金346,900流動資産合計118,924,112資産合計118,924,112負債の部流動負債未払解約金28,000流動負債合計28,000負債合計28,000純資産の部元本等元本※1102,012,036剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,884,076元本等合計118,896,112純資産合計118,896,112負債純資産合計118,924,112注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本株厳選バリュー投資マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	123,395,650	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		996,746	0.80
純資産総額		124,392,396	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式123,395,65099.20内 日本123,395,65099.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)996,7460.80純資産総額124,392,396100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年7月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1三井住友フィナンシャルG日本株式銀行業2,9003,427.39
9,939,4343,855.00

2025/10/08 9:07