有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/25-2025/09/24)

(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第18条)
この信託が投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条および第25条に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ 金銭債権
二 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 運用の指図範囲等(信託約款第19条第1項)
委託会社は、信託金を、主として、SBIアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるSBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
10.特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。)
18. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第18号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第18号および第19号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券ならびに第18号の証券または証書のうち第14号および第15号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(信託約款第19条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。次項において同じ。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前記⑤において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
マザーファンドの概要
下記概要は、2025年12月24日現在の状況であり、今後、変更になる場合があります。

ファンド名	SBI・サウジアラビア株式インデックス・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、サウジアラビア株式市場の動きを示す、MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース)(以下「対象指数」といいます。)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象	サウジアラビアの株式等を主要投資対象とします。
投資態度	①株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。 ②対象指数に連動する投資成果をめざすため、補完的に、株価指数先物取引等の買建ておよび上場投資信託証券の組入れを行うことができます。また、対象指数の動きに効率的に連動する投資成果をめざすため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。 ③組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
ベンチマーク	MSCI サウジアラビア・インデックス(円換算ベース)
主な投資制限	①株式への投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑤外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
信託期間	無期限(設定日:2024年8月19日)
決算日	毎年8月18日(休業日の場合は翌営業日)
信託財産留保額	0.5%以内 (2025年12月24日現在 0.5%)
信託金の限度額	5,000億円
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社	SBIアセットマネジメント株式会社

※上記内容は、今後変更となる場合があります。