純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、当ファンドが主要投資対象とするトータル・リターン・ファンドが存続しないこととなる場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

2026/02/13 9:23

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,618,196,071,142
追加型株式投資信託	752	19,709,507,132,204
単位型公社債投資信託	18	28,707,212,465
単位型株式投資信託	167	889,802,903,109
合計	963	22,246,213,318,920

2026/02/13 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
e>ファンドファンドの日々の純資産総額に対して年率0.968%(税抜0.88%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2026/02/13 9:23

#4 投資リスク（連結）

〇当ファンドが主要投資対象とするトータル・リターン・ファンドが存続しないこととなる場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
○注意事項

2026/02/13 9:23

#5 投資制限（連結）

③外貨建資産への直接投資は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤公社債の借入れの指図および範囲(約款第21条)

2026/02/13 9:23

#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	ウエリントン・クレジット・トータル・リターン(ケイマン)ファンド クラスJPY S Q1 Distributing Unhedged
主要投資対象	米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券など(*)を主要投資対象とします。(*)ファンドが投資する債券種別等は、市況動向、投資機会等が変化することにより、大幅に変わる可能性があります。
投資態度	①米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券など(*)を主要投資対象とし、各種債券等を機動的に配分し投資することでトータル・リターンの最大化を図ります。(*)投資対象には以下が含まれますがこれに限定されません。世界(日本および新興国を含む)の公社債(自治体および政府機関を含む)、国際機関債、優先証券、劣後債、CoCo債および短期投資商品等②価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的に限定してスワップ取引、債券、通貨、金利に関する先渡取引等を活用します。③ポートフォリオの平均デュレーションは通常3～6年とすることを基本とします。④ポートフォリオの平均格付は、通常BBB-格以上とすることを基本とします。ただし、特定の市場環境の結果、投資適格を下回る場合があります。⑤原則として、投資適格未満の格付を有する証券(無格付債券の場合には、同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断する場合があります。)の投資割合は、純資産総額の50%を上限とします。⑥原則として、無格付債券への投資割合は、純資産総額の10%を上限とします。⑦原則として米ドルで運用を行い、非米ドル通貨を取得した場合には速やかに米ドルに換金します。⑧原則として、新興国市場の発行体が発行する証券への投資割合は、純資産総額の50%を上限とします。※上記は、投資顧問会社が投資目的の達成のために必要と判断した場合には、変更される可能性があります。
主な投資制限	①デリバティブ取引は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。②外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。③原則として、純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤原則として、国債・地方債・政府保証債および国際機関債等を除いて、同一の発行体が発行する証券への投資は、純資産総額の10%以内とします。
分配方針	原則として各四半期の最終営業日前後に分配宣言をすることができます。ただし、分配を行わないことがあります。
申込手数料	ありません。
信託報酬等	純資産総額に対して年率0.62%以内※ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他費用	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、法律関係の費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。

※上記外国投資信託は、一定規模以上の純資金流出入が生じた場合、既存投資家保護等の観点から、当該流出入に伴う組入有価証券の売買にかかるコスト等を反映させるため、純資産価格の調整(価格の増減)が行われる場合があります。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥外貨建て資産への投資は行いません。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用会社(委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

2026/02/13 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026/02/13 9:23

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,106,114	1.06
純資産総額		15,049,493,548	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2026/02/13 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	79,034
当期変動額
剰余金の配当			△11,040
当期純利益			12,852
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	1,812
当期末残高	△0	△0	80,846

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/02/13 9:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第39期(2024年3月31日現在)	第40期(2025年3月31日現在)
負債合計	1,957百万円	561百万円
純資産	58,804百万円	52,505百万円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2026/02/13 9:23

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			前期2025年5月14日現在	当期2025年11月14日現在
3.		元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は381,907,435円であります。	-

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/02/13 9:23

#12 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2026/02/13 9:23

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2025年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2026/02/13 9:23

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年11月28日現在
Ⅱ 負債総額	13,002,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,049,493,548円
Ⅳ 発行済数量	14,110,698,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665円

(参考)

2026/02/13 9:23

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
負債合計		29,521		29,244
(純資産の部)
株主資本

2026/02/13 9:23

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
トータル・リターン・ファンド	計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額

基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2026/02/13 9:23

#17 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/13 9:23