有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル(円買)	1,152	-	△172	△172
	ユーロ(円買)	1,090	-	115	115
	通貨オプション取引
	売建
	米ドル・コール/プット	829	-	-	-
	(オプション料)	(△35)	(-)	(△37)	(△1)
	ユーロ・コール/プット	45	-	-	-
	(オプション料)	(△0)	(-)	(△0)	(△0)
	買建
	米ドル・コール/プット	29	-	-	-
	(オプション料)	(0)	(-)	(0)	(0)
	ユーロ・コール/プット	45	-	-	-
	(オプション料)	(0)	(-)	(0)	(△0)
合計		3,193 (△35)	- (-)	△57 (△36)	△57 (△1)

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
通貨オプション取引 取引金融機関から提示されたオプション料の時価評価を記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル(円買)	190	71	12	12
	ユーロ(円買)	2,551	500	105	105
	人民元 (円買)	547	-	30	30
	買建
	米ドル(ユーロ売)	21	-	△1	△1
合計		3,310	571	147	147

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建 予定取引
	売建
	米ドル(円買・ユーロ買)		4,128	653	△464
	ユーロ(円買・米ドル買)		1,939	154	33
	円(米ドル買)		170	9	8
	買建
	米ドル(円売・ユーロ売)		341	25	35
	ユーロ(米ドル売)		169	-	△29
	円(米ドル売)		137	-	△1
	ポンド(ユーロ売)		161	-	△1
	通貨オプション取引
	売建 コール
	ユーロ		7	-	-
	(オプション料)		(△0)	(-)	(△0)
	買建 プット
	米ドル		770	-	-
	(オプション料)		(42)	(-)	(0)
	ユーロ		7	-	-
	(オプション料)		(0)	(-)	(0)
合計			7,832 (42)	842 (-)	△419 (△0)

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
通貨オプション取引 取引金融機関から提示されたオプション料の時価評価を記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
原則的処理 方法	為替予約取引	外貨建 予定取引
	売建
	米ドル(円買・ユーロ買)		3,166	433	128
	ユーロ(円買・米ドル買)		2,619	2,040	79
	円(米ドル買)		263	21	△12
	人民元(円買)		1,545	875	85
	買建
	米ドル(円売・ユーロ売)		331	-	△7
	ユーロ(円売・米ドル売)		260	26	3
	円(米ドル売・加ドル売・ユーロ売)		622	2	5
	ポンド(円売・ユーロ売)		143	-	△0
合計			8,953	3,400	282

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。